期貨交易第計(jì)算題

1、 計(jì)算題計(jì)算題 一、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易一、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易期轉(zhuǎn)現(xiàn)購銷貨物價(jià)格計(jì)算公式期轉(zhuǎn)現(xiàn)購銷貨物價(jià)格計(jì)算公式( (包括期貨頭寸盈虧在包括期貨頭寸盈虧在內(nèi)的購銷價(jià)格內(nèi)的購銷價(jià)格) ) 假如甲為買方，乙為賣方假如甲為買方，乙為賣方甲購貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉虧損甲購貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉虧損 ( (或平倉盈利或平倉盈利) ) 乙銷貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉盈利乙銷貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉盈利 ( (或平倉虧損或平倉虧損) ) 假若小麥價(jià)格如下，假若小麥價(jià)格如下， 期貨價(jià)格期貨價(jià)格 1240 1240 元元/ /噸噸 現(xiàn)貨價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)格 12001200元元/ /噸噸 建倉價(jià)格建倉價(jià)格 甲買入：甲

2、買入： 11001100元元/ /噸噸 乙賣出：乙賣出： 13001300元元/ /噸噸 如果商定平倉價(jià)格大于商定交收貨物價(jià)格如果商定平倉價(jià)格大于商定交收貨物價(jià)格 假如商定假如商定平倉價(jià)格平倉價(jià)格為為12401240元元/ /噸，商定的噸，商定的交收交收小麥小麥價(jià)格價(jià)格為為12001200元元/ /噸，求甲購小麥價(jià)格及乙銷小麥的噸，求甲購小麥價(jià)格及乙銷小麥的價(jià)格價(jià)格 甲購貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉虧損甲購貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉虧損 ( (或平倉盈利或平倉盈利) ) 甲購小麥價(jià)格：甲購小麥價(jià)格：10601060元元/ /噸噸1200-(1240-1200-(1240-1100)1100)

3、；乙銷貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉盈利乙銷貨價(jià)格甲乙商定的交貨價(jià)格平倉盈利 ( (或平倉虧損或平倉虧損) ) 乙銷小麥價(jià)格：乙銷小麥價(jià)格：12601260元元/ /噸噸=1200=1200+（1300-1300-12401240）。）。二、當(dāng)日盈虧二、當(dāng)日盈虧 當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 平倉盈虧平倉盈虧 持倉盈虧持倉盈虧當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 （賣出成交價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（賣出成交價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）賣出量賣出量 （當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入成交價(jià)）（當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入成交價(jià)）買入量買入量 （上一日結(jié)算價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（上一日結(jié)算價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)） （上一日賣出持倉量上一日買入持倉量）（上一日賣出持倉量上一日買入持倉量） 關(guān)于盈虧計(jì)算公式

4、的相關(guān)解釋關(guān)于盈虧計(jì)算公式的相關(guān)解釋 1 1、計(jì)算盈虧時(shí)，總是用賣價(jià)減買價(jià)；、計(jì)算盈虧時(shí)，總是用賣價(jià)減買價(jià)； 2 2、凡當(dāng)日未平倉的合約，在計(jì)算其盈虧、凡當(dāng)日未平倉的合約，在計(jì)算其盈虧時(shí)，總是用當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為該未平倉合約的時(shí)，總是用當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為該未平倉合約的平倉價(jià)；平倉價(jià)； 3 3、凡以前持有的歷史倉，不管當(dāng)日是否、凡以前持有的歷史倉，不管當(dāng)日是否平倉，在計(jì)算其盈虧時(shí)，總是用上一交易日平倉，在計(jì)算其盈虧時(shí)，總是用上一交易日的結(jié)算價(jià)作為該歷史倉的開倉價(jià)。的結(jié)算價(jià)作為該歷史倉的開倉價(jià)。 例：某投資者在例：某投資者在20201111年年3 3月月2 2日上午開倉買入日上午開倉買入4040手玉米手玉

5、米11091109（每手（每手1010噸），成交價(jià)為噸），成交價(jià)為2,0002,000元元/ /噸。當(dāng)天下午又賣出平倉噸。當(dāng)天下午又賣出平倉3030手玉米手玉米11091109，成交價(jià)為成交價(jià)為2,0302,030元元/ /噸，噸，3 3月月2 2日的結(jié)算價(jià)為日的結(jié)算價(jià)為2,0402,040元元/ /噸。噸。 3 3月月3 3日，該投資者再買入日，該投資者再買入8 8手玉米手玉米1 11 10909，成交價(jià)為成交價(jià)為2,0502,050元元/ /噸，噸，3 3月月3 3日的結(jié)算價(jià)為日的結(jié)算價(jià)為2,0602,060元元/ /噸。噸。 3 3月月4 4日，該投資者將手中持有的日，該投資者將手中持有

6、的1818手玉手玉米米11091109全部賣出平倉，成交價(jià)為全部賣出平倉，成交價(jià)為2,0702,070元元/ /噸，噸，3 3月月4 4日的結(jié)算價(jià)為日的結(jié)算價(jià)為2,0502,050元元/ /噸。噸。 在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，請(qǐng)分在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，請(qǐng)分別計(jì)算該投資者這三天的盈虧情況及最別計(jì)算該投資者這三天的盈虧情況及最終的盈虧結(jié)果；終的盈虧結(jié)果；交易時(shí)間交易時(shí)間交易方向交易方向成交價(jià)成交價(jià)成交量成交量當(dāng)日當(dāng)日持倉量持倉量當(dāng)日當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)3 3月月2 2日日買入開倉買入開倉2,0002,00040401010101010102,0402,040賣出平倉賣出平倉2,0302,030

7、303010103 3月月3 3日日買入開倉買入開倉2,0502,0508 81010181810102,0602,0603 3月月4 4日日賣出平倉賣出平倉2,0702,070181810100 010102,0502,050（1 1）3 3月月2 2日日 買入開倉買入開倉4040手，賣出平倉手，賣出平倉3030手（手（平當(dāng)日倉平當(dāng)日倉），）， 還剩還剩1010手（手（當(dāng)日開倉持倉當(dāng)日開倉持倉）。）。按分項(xiàng)公式計(jì)算按分項(xiàng)公式計(jì)算平當(dāng)日倉盈虧平當(dāng)日倉盈虧 （2 2, ,0300302 2, ,000000）3030手手1010噸噸/ /手手 9 9, ,000000（元元） 實(shí)際盈虧實(shí)際盈虧當(dāng)

8、日開倉持倉盈虧（當(dāng)日開倉持倉盈虧（2 2, ,0400402 2, ,000000）1010手手1010噸噸/ /手手 4 4, ,000000（元元） 浮動(dòng)盈虧浮動(dòng)盈虧當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 （9 9, ,000 000 4 4, ,000000） 1313, ,000000（元元）（2 2）3 3月月3 3日日多頭增倉多頭增倉8 8手（手（當(dāng)日開倉持倉當(dāng)日開倉持倉），加上以前持），加上以前持有的有的1010手（手（歷史持倉歷史持倉），共持有），共持有1818手。手。按分項(xiàng)公式計(jì)算按分項(xiàng)公式計(jì)算當(dāng)日開倉持倉盈虧（當(dāng)日開倉持倉盈虧（2 2, ,0600602 2, ,050050）8 8手手 101

9、0噸噸/ /手手 800800（元元） 浮動(dòng)盈虧浮動(dòng)盈虧歷史持倉盈虧歷史持倉盈虧 （2 2, ,0600602 2, ,040040）1010手手 1010噸噸/ /手手 2 2, ,000000（元元） 浮動(dòng)盈虧浮動(dòng)盈虧當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 800 800 2 2, ,000 000 2 2, ,800800（元元）（3 3）3 3月月4 4日日 賣出平倉賣出平倉1818手（手（平歷史倉平歷史倉）。）。按分項(xiàng)公式計(jì)算按分項(xiàng)公式計(jì)算平歷史倉盈虧平歷史倉盈虧 （2 2, ,0700702 2, ,060060）1818手手 1010噸噸/ /手手 1 1, ,800800（元元） 實(shí)際盈虧實(shí)際盈虧當(dāng)

10、日盈虧當(dāng)日盈虧 平倉盈虧平倉盈虧 平歷史倉盈虧平歷史倉盈虧 1 1, ,800800（元元）（1 1）3 3月月2 2日日 買入開倉買入開倉4040手，賣出平倉手，賣出平倉3030手（手（平當(dāng)日倉平當(dāng)日倉），）， 還剩還剩1010手（手（當(dāng)日開倉持倉當(dāng)日開倉持倉）。）。按綜合公式計(jì)算按綜合公式計(jì)算當(dāng)日盈虧（當(dāng)日盈虧（2 2, ,0300302 2, ,040040）3030手手 1010噸噸/ /手手 （2 2, ,0400402 2, ,000000）4040手手 1010噸噸/ /手手 3 3, ,000 000 1616, ,000 000 1313, ,000000（元元） （2 2）

11、3 3月月3 3日日多頭增倉多頭增倉8 8手（手（當(dāng)日開倉持倉當(dāng)日開倉持倉），加上以前持），加上以前持有的有的1010手（手（歷史持倉歷史持倉），共持有），共持有1818手。手。按綜合公式計(jì)算按綜合公式計(jì)算當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧（2 2, ,0600602 2, ,050050）8 8手手 1010噸噸/ /手手 （2 2, ,0400402 2, ,060060）（0 01010）手手1010噸噸/ /手手 800 800 2 2, ,000 000 2 2, ,800800（元元）（3 3）3 3月月4 4日日 賣出平倉賣出平倉1818手（手（平歷史倉平歷史倉）。）。按綜合公式計(jì)算按綜合公式計(jì)算

12、當(dāng)日盈虧（當(dāng)日盈虧（2 2, ,0700702 2, ,050050）1818手手 1010噸噸/ /手手 （2 2, ,0600602 2, ,050050）（0 01818）手）手1010噸噸/ /手手 3 3, ,600 600 1 1, ,800800 1 1, ,800800（元元）計(jì)算該投資者的最終盈虧計(jì)算該投資者的最終盈虧最終盈虧最終盈虧 1313, ,0000002 2, ,8008001 1, ,800800 1717, ,600600（元元）買入開倉買入開倉賣出平倉賣出平倉盈虧盈虧小計(jì)小計(jì)盈虧盈虧總計(jì)總計(jì)時(shí)間時(shí)間成交價(jià)成交價(jià) 成交量成交量時(shí)間時(shí)間成交價(jià)成交價(jià) 成交量成交量3

13、 3月月2 2日日2,0002,00040403 3月月2 2日日2,0302,0303030? ? ?3 3月月4 4日日2,0702,0701010? ?3 3月月3 3日日2,0502,0508 83 3月月4 4日日207020708 8? ?17,60017,6009,0009,0007,0007,0001,6001,600計(jì)算該投資者的最終盈虧計(jì)算該投資者的最終盈虧最終盈虧最終盈虧 （2 2, ,0300302 2, ,000000）3030手手 1010元元/ /噸噸 （2 2, ,0700702 2, ,000000）1010手手 1010元元/ /噸噸 （2 2, ,0700

14、702 2, ,050050）8 8手手 1010元元/ /噸噸 9 9, ,000 000 7 7, ,000 000 1 1, ,600600 1717, ,600600（元元）練習(xí)練習(xí) 例：某投資者在例：某投資者在20201313年年6 6月月1 1日上午開倉買入日上午開倉買入5 50 0手手棉花棉花14011401，成交價(jià)為，成交價(jià)為1 1,000,000元元/ /噸。當(dāng)天下午又賣出噸。當(dāng)天下午又賣出平倉平倉2 20 0手，成交價(jià)為手，成交價(jià)為1 1, ,10100 0元元/ /噸，噸，3 3月月2 2日的結(jié)算價(jià)日的結(jié)算價(jià)為為1 1, ,15150 0元元/ /噸。噸。 6 6月月2

15、2日，該投資者再買入日，該投資者再買入1010手，成交價(jià)為手，成交價(jià)為1 1, ,20200 0元元/ /噸，噸，6 6月月2 2日的結(jié)算價(jià)為日的結(jié)算價(jià)為1 1, ,25250 0元元/ /噸。噸。 6 6月月3 3日，該投資者將手中持有的日，該投資者將手中持有的4040手全部賣手全部賣出平倉，成交價(jià)為出平倉，成交價(jià)為1 1, ,30300 0元元/ /噸，噸，6 6月月3 3日的結(jié)算價(jià)為日的結(jié)算價(jià)為1 1, ,3 35050元元/ /噸。噸。 （1 1手等于手等于1010噸噸) )（1 1）在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，請(qǐng)分別計(jì)算）在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，請(qǐng)分別計(jì)算該投資者這三天的盈虧情況

16、及最終的盈虧結(jié)果；該投資者這三天的盈虧情況及最終的盈虧結(jié)果；四、期貨交易流程四、期貨交易流程 -結(jié)算結(jié)算一、計(jì)算當(dāng)日盈虧；一、計(jì)算當(dāng)日盈虧；二、計(jì)算交易手續(xù)費(fèi)；二、計(jì)算交易手續(xù)費(fèi)；三、計(jì)算保證金；三、計(jì)算保證金；四、調(diào)整交易賬戶余額。四、調(diào)整交易賬戶余額。例：例：5月月14日某結(jié)算賬戶的資金和期貨合約余額分別為：日某結(jié)算賬戶的資金和期貨合約余額分別為：可用資金可用資金合約合約玉米玉米11110 03 3大豆大豆11110505多頭多頭空頭空頭多頭多頭空頭空頭￥350,000350,00050500 00 030305 5月月1515日，該客戶進(jìn)行了如下交易：日，該客戶進(jìn)行了如下交易： -以以4

17、,2004,200元元/ /噸的價(jià)格平倉賣出噸的價(jià)格平倉賣出1010手玉米手玉米11031103； -以以3,3803,380元元/ /噸的價(jià)格增倉賣出噸的價(jià)格增倉賣出3030手大豆手大豆11110505。 5 5月月1414日，玉米日，玉米11031103、大豆、大豆11110505的結(jié)算價(jià)分別為的結(jié)算價(jià)分別為4,2104,210元元/ /噸、噸、 3,3903,390元元/ /噸。噸。5 5月月1515日，玉米日，玉米11031103、大豆、大豆11110505的結(jié)算價(jià)分別為的結(jié)算價(jià)分別為4,2034,203元元/ /噸、噸、 3,3713,371元元/ /噸。噸。假設(shè)期貨公司規(guī)定的交易保

18、證金為持倉合約價(jià)值的假設(shè)期貨公司規(guī)定的交易保證金為持倉合約價(jià)值的12%12%，交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的11。請(qǐng)你對(duì)該客戶。請(qǐng)你對(duì)該客戶5 5月月1515日的交易進(jìn)日的交易進(jìn)行結(jié)算。行結(jié)算。時(shí)時(shí) 間間玉米玉米11110 03 3大豆大豆11110505交易交易方向方向成交成交價(jià)格價(jià)格合約合約數(shù)量數(shù)量當(dāng)日當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)交易交易方向方向成交成交價(jià)格價(jià)格合約合約數(shù)量數(shù)量當(dāng)日當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)5 5月月1414日日余額余額5050多頭多頭4,2104,2103030空頭空頭3,3903,3905 5月月1515日日交易交易明細(xì)明細(xì)多平多平賣賣4,2004,20010104,2034,

19、203空增空增賣賣3,3803,38030303,3713,371余額余額4040多頭多頭6060空頭空頭1 1 計(jì)算當(dāng)日盈虧計(jì)算當(dāng)日盈虧（1 1）平歷史倉盈虧）平歷史倉盈虧 當(dāng)日平倉賣出的當(dāng)日平倉賣出的1010手玉米多頭合約；手玉米多頭合約；（2 2）當(dāng)日開倉持倉盈虧）當(dāng)日開倉持倉盈虧 當(dāng)日開倉賣出的當(dāng)日開倉賣出的3030手大豆空頭合約；手大豆空頭合約；（3 3）歷史持倉盈虧）歷史持倉盈虧 以前持有且尚未平倉的以前持有且尚未平倉的4040手玉手玉 米多頭合約、米多頭合約、3030手大豆空頭合約。手大豆空頭合約。（1 1）平歷史倉盈虧）平歷史倉盈虧（實(shí)際盈虧）（實(shí)際盈虧） 即當(dāng)日平倉賣出的即當(dāng)

20、日平倉賣出的1010手玉米多頭合約。手玉米多頭合約。平歷史倉盈虧平歷史倉盈虧 （賣出平倉價(jià)上一交易日結(jié)算價(jià)（賣出平倉價(jià)上一交易日結(jié)算價(jià)賣出平倉量賣出平倉量 （上一交易日結(jié)算價(jià)買入平倉價(jià)）（上一交易日結(jié)算價(jià)買入平倉價(jià)）買入平倉量買入平倉量 （4,2004,200元元/ /噸噸 4,2104,210元元/ /噸）噸） 10 10手手 10 10噸噸/ /手手 1,0001,000（元）（元）（2 2）歷史持倉盈虧）歷史持倉盈虧（浮動(dòng)盈虧）（浮動(dòng)盈虧） 即以前持有且尚未平倉的即以前持有且尚未平倉的4040手玉米多頭合約、手玉米多頭合約、3030手大豆空頭合約。手大豆空頭合約。歷史持倉盈虧歷史持倉盈虧

21、 （賣出結(jié)算價(jià)（賣出結(jié)算價(jià) 買入結(jié)算價(jià)）買入結(jié)算價(jià)） 持倉量持倉量 （4,2034,203元元/ /噸噸4,2104,210元元/ /噸）噸）4040手手1010噸噸/ /手手 （3,3903,390元元/ /噸噸3,3713,371元元/ /噸）噸）3030手手1010噸噸/ /手手 2,8002,800元元 5,7005,700元元 2,9002,900（元）（元）（3 3）當(dāng)日開倉持倉盈虧）當(dāng)日開倉持倉盈虧（浮動(dòng)盈虧）（浮動(dòng)盈虧）即當(dāng)日開倉賣出的即當(dāng)日開倉賣出的3030手大豆空頭合約。手大豆空頭合約。當(dāng)日開倉持倉盈虧當(dāng)日開倉持倉盈虧 （賣出開倉價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（賣出開倉價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）賣出開

22、倉量賣出開倉量 （當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入開倉價(jià)）（當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入開倉價(jià)）買入開倉量買入開倉量 （3,3803,380元元/ /噸噸3,3713,371元元/ /噸）噸）3030手手1010噸噸/ /手手 2,7002,700（元）（元）（4 4）當(dāng)日盈虧）當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 持倉盈虧持倉盈虧 平倉盈虧平倉盈虧 2,900 2,900 （1,0001,000） 2,7002,700 4,6004,600（元）（元）（4 4）當(dāng)日盈虧）當(dāng)日盈虧 -按綜合公式計(jì)算按綜合公式計(jì)算當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 （賣出成交價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（賣出成交價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）賣出量賣出量 （當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入成交價(jià)）（當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入成交價(jià)

23、）買入量買入量 （上日結(jié)算價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（上日結(jié)算價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)） （上日賣出持倉量上日買入持倉量）（上日賣出持倉量上日買入持倉量） （4,2004,200元元/ /噸噸4,2034,203元元/ /噸）噸）1010手手1010噸噸/ /手手 （3,3803,380元元/ /噸噸3,3713,371元元/ /噸）噸）3030手手1010噸噸/ /手手 （4,2104,210元元/ /噸噸4,2034,203元元/ /噸）噸）（0 05050）手手1010噸噸/ /手手 （3,3903,390元元/ /噸噸3,3713,371元元/ /噸）噸）（30300 0）手手1010噸噸/ /手手 3003

24、00元元2,7002,700元元3,5003,500元元5,7005,700元元 4,6004,600（元）（元）2 2 計(jì)算當(dāng)日交易保證金計(jì)算當(dāng)日交易保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日交易保證金 （當(dāng)日結(jié)算價(jià)（當(dāng)日結(jié)算價(jià)持倉量持倉量合約交易單位合約交易單位 交易保證金比例）交易保證金比例） （4,2034,203元元/ /噸噸4040手手1010噸噸/ /手手 3,3713,371元元/ /噸噸6060手手1010噸噸/ /手）手）12% 12% 444,456444,456（元）（元）3 3 計(jì)算當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額計(jì)算當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 上日交易保證金上日交易保證金 （當(dāng)日結(jié)算價(jià)（當(dāng)日結(jié)算價(jià)持倉量持

25、倉量合約交易單位合約交易單位交易保證金比例）交易保證金比例） （4,2104,210元元/ /噸噸5050手手1010噸噸/ /手手 3,3903,390元元/ /噸噸3030手手1010噸噸/ /手）手）12%12% 374,640374,640（元）（元）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 上日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上日交易保證金當(dāng)日交易保證金上日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上日交易保證金當(dāng)日交易保證金 當(dāng)日盈虧入金出金手續(xù)費(fèi)當(dāng)日盈虧入金出金手續(xù)費(fèi) 350,000350,000374,640374,640444,456444,4564,6004,6001,4341,434 283,350283,350（元）（

26、元） 計(jì)算客戶權(quán)益計(jì)算客戶權(quán)益客戶權(quán)益客戶權(quán)益 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額當(dāng)日交易保證金當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額當(dāng)日交易保證金 283,350283,350444,456444,456（3 3）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)率）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)率61.07%61.07%100 客戶權(quán)益客戶權(quán)益當(dāng)日交易保證金當(dāng)日交易保證金風(fēng)險(xiǎn)率風(fēng)險(xiǎn)率%100806727456444 , 練練 習(xí)習(xí)12月月1日某結(jié)算賬戶的資金和期貨合約余額分別為：日某結(jié)算賬戶的資金和期貨合約余額分別為：可用資金可用資金合約合約小麥小麥11110 03 3棉花棉花11110 01 1多頭多頭空頭空頭多頭多頭空頭空頭￥100,000100,00010100 00 012121

27、212月月2 2日，該客戶進(jìn)行了如下交易：日，該客戶進(jìn)行了如下交易： -以以2 2, ,1 10000元元/ /噸的價(jià)格增倉買入噸的價(jià)格增倉買入5 5手小麥?zhǔn)中←?1031103； -以以4 4, ,00000 0元元/ /噸的價(jià)格平倉買入噸的價(jià)格平倉買入2 2手棉花手棉花11110 01 1。1212月月1 1日，小麥日，小麥11031103、棉花、棉花11110 01 1的結(jié)算價(jià)分別為的結(jié)算價(jià)分別為2 2,2,20 00 0元元/ /噸、噸、3,3,80800 0元元/ /噸。噸。1212月月2 2日，小麥日，小麥11031103、棉花、棉花11110 01 1 的結(jié)算價(jià)分別為的結(jié)算價(jià)分別

28、為2 2,2,28080元元/ /噸、噸、3,3,900900元元/ /噸。噸。假設(shè)期貨公司規(guī)定的交易保證金比例為持倉合約價(jià)值的假設(shè)期貨公司規(guī)定的交易保證金比例為持倉合約價(jià)值的10%10%，交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的2 2。請(qǐng)你對(duì)該客戶。請(qǐng)你對(duì)該客戶1212月月2 2日的交易進(jìn)行日的交易進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算。時(shí)時(shí) 間間小麥小麥11110 03 3棉花棉花11110 01 1交易交易方向方向成交成交價(jià)格價(jià)格合約合約數(shù)量數(shù)量當(dāng)日當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)交易交易方向方向成交成交價(jià)格價(jià)格合約合約數(shù)量數(shù)量當(dāng)日當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)1212月月1 1日日余額余額1010多頭多頭2,2002,2001212空

29、頭空頭3,8003,8001212月月2 2日日交易交易明細(xì)明細(xì)多增多增買買2,1002,10052,2802,280空平空平買買4,0004,00023,9003,900余額余額1515多頭多頭1010空頭空頭1 1、計(jì)算當(dāng)日盈虧、計(jì)算當(dāng)日盈虧（1 1）平歷史倉盈虧）平歷史倉盈虧 當(dāng)日平倉買入的當(dāng)日平倉買入的2 2手棉花空頭合約；手棉花空頭合約；（2 2）當(dāng)日開倉持倉盈虧）當(dāng)日開倉持倉盈虧 當(dāng)日增倉買入的當(dāng)日增倉買入的5 5手小麥多頭合約；手小麥多頭合約；（3 3）歷史持倉盈虧）歷史持倉盈虧 以前持有且尚未平倉的以前持有且尚未平倉的1010手小麥?zhǔn)中←?米多頭合約、米多頭合約、1010手棉花

30、空頭合約。手棉花空頭合約。1 1、計(jì)算當(dāng)日盈虧、計(jì)算當(dāng)日盈虧（1 1）平歷史倉盈虧）平歷史倉盈虧 當(dāng)日平倉買入的當(dāng)日平倉買入的2 2手棉花空頭合約；手棉花空頭合約；（2 2）當(dāng)日開倉持倉盈虧）當(dāng)日開倉持倉盈虧 當(dāng)日增倉買入的當(dāng)日增倉買入的5 5手小麥多頭合約；手小麥多頭合約；（3 3）歷史持倉盈虧）歷史持倉盈虧 以前持有且尚未平倉的以前持有且尚未平倉的1010手小麥?zhǔn)中←?米多頭合約、米多頭合約、1010手棉花空頭合約。手棉花空頭合約。（1 1）平歷史倉盈虧）平歷史倉盈虧（實(shí)際盈虧）（實(shí)際盈虧） 即當(dāng)日平倉買入的即當(dāng)日平倉買入的2 2手棉花空頭合約。手棉花空頭合約。平歷史倉盈虧平歷史倉盈虧 （

31、賣出平倉價(jià)上一交易日結(jié)算價(jià)（賣出平倉價(jià)上一交易日結(jié)算價(jià)賣出平倉量賣出平倉量 （上一交易日結(jié)算價(jià)買入平倉價(jià)）（上一交易日結(jié)算價(jià)買入平倉價(jià)）買入平倉量買入平倉量 （3,8003,800元元/ /噸噸 4,0004,000元元/ /噸）噸） 2 2手手 5 5噸噸/ /手手 2,0002,000（元）（元）（2 2）歷史持倉盈虧）歷史持倉盈虧（浮動(dòng)盈虧）（浮動(dòng)盈虧） 即以前持有且尚未平倉的即以前持有且尚未平倉的1010手小麥多頭合約、手小麥多頭合約、1010手棉花空頭合約。手棉花空頭合約。歷史持倉盈虧歷史持倉盈虧 （賣出結(jié)算價(jià)（賣出結(jié)算價(jià) 買入結(jié)算價(jià)）買入結(jié)算價(jià)） 持倉量持倉量 （2,2802,28

32、0元元/ /噸噸2,2002,200元元/ /噸）噸）1010手手1010噸噸/ /手手 （3,8003,800元元/ /噸噸3,9003,900元元/ /噸）噸）1010手手5 5噸噸/ /手手 8,0008,000元元 5,0005,000元元 3,0003,000（元）（元）（3 3）當(dāng)日開倉持倉盈虧）當(dāng)日開倉持倉盈虧（浮動(dòng)盈虧）（浮動(dòng)盈虧）即當(dāng)日增倉買入的即當(dāng)日增倉買入的5 5手小麥多頭合約。手小麥多頭合約。當(dāng)日開倉持倉盈虧當(dāng)日開倉持倉盈虧 （賣出開倉價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（賣出開倉價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）賣出開倉量賣出開倉量 （當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入開倉價(jià)）（當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入開倉價(jià)）買入開倉量買入開倉量 （2,

33、2802,280元元/ /噸噸2,1002,100元元/ /噸）噸）5 5手手1010噸噸/ /手手 9,0009,000（元）（元）（4 4）當(dāng)日盈虧）當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 持倉盈虧持倉盈虧 平倉盈虧平倉盈虧 2,000 2,000 3,0003,000 9,0009,000 10,00010,000（元）（元）（4 4）當(dāng)日盈虧）當(dāng)日盈虧 -按綜合公式計(jì)算按綜合公式計(jì)算當(dāng)日盈虧當(dāng)日盈虧 （賣出成交價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（賣出成交價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）賣出量賣出量 （當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入成交價(jià)）（當(dāng)日結(jié)算價(jià)買入成交價(jià)）買入量買入量 （上日結(jié)算價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）（上日結(jié)算價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)） （上日賣出持倉量上日買入持倉量）（上日賣出持倉量上日買入持倉量） （2,2802,280元元/ /噸噸2,1002,100元元/ /噸）噸）5 5手手1010噸噸/ /手手 （3,9003,900元元/ /噸噸4,0004,000元元/ /噸）噸）2 2手手5 5噸噸/ /手手 （2,2002,200元元/ /噸噸2,2802,280元元/ /噸）噸）（0 01010）手手1010噸噸/ /手手 （3,8003,800元元/ /噸噸3,9003,900元元/ /噸）噸）（12120 0