【教學(xué)大綱】金融數(shù)學(xué)

1、金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)大綱金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)大綱一、教師或教學(xué)團隊信息一、教師或教學(xué)團隊信息教師姓名職稱辦公室電話電子信箱二、課程基本信息二、課程基本信息課程名稱（中文） ： 金融數(shù)學(xué)課程名稱（英文） ：financial mathematics課程類別：通識必修課通識選修課專業(yè)必修課專業(yè)方向課專業(yè)拓展課實踐性環(huán)節(jié)課程性質(zhì)*：學(xué)術(shù)知識性方法技能性研究探索性實踐體驗性課程代碼：12550261周學(xué)時：2 總學(xué)時：36（其中上課 32）學(xué)分:2先修課程：高等數(shù)學(xué)授課對象：全校學(xué)生三、課程簡介三、課程簡介金融數(shù)學(xué)是為全校非數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生開設(shè)的通識選修課，通過本課程的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解金融數(shù)學(xué)是以與貨幣的流通發(fā)

2、行和運用過程相關(guān)的所有經(jīng)濟活動為研究對象的， 并運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)等方法進行定量研究和應(yīng)用的學(xué)科。金融數(shù)學(xué)是一門新興的交叉學(xué)科，發(fā)展很快，是目前十分活躍的前沿學(xué)科之一。四、課程目標(biāo)四、課程目標(biāo)本課程旨在使學(xué)生了解和掌握金融數(shù)學(xué)的基本模型和方法， 提高學(xué)生利用定量化分析技術(shù)處理金融問題的能力，為進一步學(xué)習(xí)、研究現(xiàn)代金融理論打好基礎(chǔ)。教學(xué)過程采取課堂講解、案例教學(xué)、課堂討論相結(jié)合的方式。本課程要求學(xué)生了解和掌握基本數(shù)學(xué)工具， 能夠?qū)W(xué)到的金融數(shù)學(xué)方法與分析技術(shù)運用到實際的研究工作中。1五、教學(xué)內(nèi)容與進度安排五、教學(xué)內(nèi)容與進度安排第一講第一講為什么要學(xué)習(xí)金融數(shù)學(xué)為什么要學(xué)習(xí)金融數(shù)學(xué)1. 課時數(shù)：2 學(xué)

3、時2. 講授內(nèi)容：重點介紹什么是金融學(xué)，金融學(xué)研究的內(nèi)容和方法，結(jié)合學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的重要性以及金融數(shù)學(xué)的重要內(nèi)容。讓學(xué)生了解學(xué)習(xí)金融數(shù)學(xué)的知識和內(nèi)容重點： 金融學(xué)和金融數(shù)學(xué)的研究對象3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)：閱讀網(wǎng)絡(luò)資料。了解金融學(xué)和金融數(shù)學(xué)的研究內(nèi)容。4. 教學(xué)方法采用課堂講解與討論, 培養(yǎng)學(xué)生較強的自學(xué)能力。5. 課外學(xué)習(xí)要求通過布置上網(wǎng)查資料, 讓學(xué)生主動加強課外閱讀。第二講第二講次貸危機與信用風(fēng)險管理次貸危機與信用風(fēng)險管理1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：美國次貸危機發(fā)生的根源，如何管理和控制信用風(fēng)險的發(fā)生。重點：cds 如何導(dǎo)致次貸危機發(fā)生難點：cds 的運作方式3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)：了解次貸

4、危機是如何發(fā)生的。什么是衍生產(chǎn)品 cds？4. 教學(xué)方法采用課堂教授與討論課堂教授與討論 。5. 課外學(xué)習(xí)要求上網(wǎng)查資料了解和思考 cds 如何導(dǎo)致次貸危機發(fā)生。第三講第三講中國版中國版 cdscds1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：介紹 9 月 23 日中國推出信用風(fēng)險緩釋合約（crma)、信用風(fēng)險緩釋憑證(crmw)、信用違約互換(cds)、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)(cln)等四份衍生產(chǎn)品。2重點：信用違約互換(cds)3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)：了解中國為什么要推出cds？討論cds會引起中國一線城市房價大幅下跌嗎？了解中國為什么要推出cds？討論cds會引起中國一線城市房價大幅下跌嗎？4. 教學(xué)方法采

5、用課堂教授與討論課堂教授與討論 。5. 課外學(xué)習(xí)要求上網(wǎng)查資料并完成第一次小論文中國為什么要推出 cds？cds 會引起中國一線城市房價大幅下跌嗎？ 。第四講第四講金融產(chǎn)品介紹無套利原理金融產(chǎn)品介紹無套利原理1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：介紹金融產(chǎn)品一些基本概念，包括股票，期貨與期權(quán)等知識。重點：期貨與期權(quán)3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)：了解和掌握基本的金融術(shù)語，特別是遠期合約和期權(quán)的概念。4. 教學(xué)方法采用課堂教授與討論課堂教授與討論 。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第五講第五講 衍生產(chǎn)品的性質(zhì),遠期價格,歐式期權(quán)的性質(zhì)1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：看漲和看跌期權(quán)的性質(zhì)

6、，看漲、看跌期權(quán)的套利機會。重點：套利原理。難點：如何用無套利原理證明性質(zhì)。3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)會利用無套利原理證明看漲和看跌期權(quán)的性質(zhì)，了解如何構(gòu)造交易策略去證明套利機會存在。34. 教學(xué)方法采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第六講第六講美式期權(quán)的性質(zhì)美式期權(quán)的性質(zhì)1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：美式期權(quán)的各種性質(zhì)。3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解美式期權(quán)與歐式期權(quán)的區(qū)別。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第七講第七講 常見的期權(quán)交易策略常見的期權(quán)交易策略1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：資產(chǎn)與期權(quán)的組合。3.

7、 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解各種期權(quán)組合：特別是資產(chǎn)和期權(quán)組合。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第八講第八講 期權(quán)組合與差價期權(quán)期權(quán)組合與差價期權(quán)1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：期權(quán)組合與差價期權(quán)。3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解各種期權(quán)組合：特別是差價期權(quán)。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第九講第九講 期權(quán)定價的離散模型期權(quán)定價的離散模型1. 課時數(shù)：2 學(xué)時42. 講授內(nèi)容：單期二叉樹模型。3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解和利用單期二叉樹模型計算期權(quán)價格。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱

8、讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第十講第十講 復(fù)制投資組合與風(fēng)險中性概率復(fù)制投資組合與風(fēng)險中性概率1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：復(fù)制投資組合與風(fēng)險中性概率。重點：復(fù)制投資組合難點：風(fēng)險中性概率3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解復(fù)制投資組合和風(fēng)險中性概率原理。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第十一講第十一講 多期二叉樹模型多期二叉樹模型1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：歐式期權(quán)定價的二叉樹方法。3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解歐式期權(quán)定價的二叉樹方法。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第十二講第十二講 美式期

9、權(quán)和奇異期權(quán)定價的二叉樹方法美式期權(quán)和奇異期權(quán)定價的二叉樹方法1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：美式期權(quán)和奇異期權(quán)定價的二叉樹方法。重點：美式期權(quán)定價的二叉樹方法難點：奇異期權(quán)定價的二叉樹方法3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解美式期權(quán)和奇異期權(quán)定價的二叉樹方法。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。55. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第十三講第十三講 隨機積分與隨機積分與 brownianbrownian 運動運動1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：隨機積分與 brownian 運動知識。重點：隨機游動難點：brownian 運動3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解 brownian 運動。4. 教學(xué)

10、方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第十四講第十四講 幾何幾何 brownianbrownian 運動運動1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：幾何 brownian 運動知識。重點：隨機游動難點：幾何 brownian 運動3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)了解 brownian 運動。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第十五講第十五講 利息基本計算利息基本計算1. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：利用案例講授利息基本計算方法。3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)掌握利息基本計算方法。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求

11、閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。第十六講第十六講 年金及其計算年金及其計算61. 課時數(shù)：2 學(xué)時2. 講授內(nèi)容：利用案例講授年金及其計算方法。3. 學(xué)生學(xué)習(xí)任務(wù)掌握年金及其計算方法。4. 教學(xué)方法：采用課堂教授與討論。5. 課外學(xué)習(xí)要求閱讀課本內(nèi)容或者上網(wǎng)查閱資料。六、修讀要求六、修讀要求面授時學(xué)生必須積極參與課堂討論出席每一次面授，不遲到不早退閱讀所布置的所有材料必須完成教師布置的課外作業(yè)七、學(xué)習(xí)評價方案七、學(xué)習(xí)評價方案這門課程的成績主要以寫小論文為主，要求學(xué)生自己查閱資料撰寫論文。評定根據(jù)以下幾個方面確定（本課程最高分為 100 分）：考勤 10 分課堂及課外參與度 10 分（主要是提問、

12、課堂測驗、課外作業(yè)）平時小論文 30 分期末小論文 50 分八、課程資源八、課程資源教材： 金融數(shù)學(xué) ，張寄洲，傅毅，王楊編著，科學(xué)出版社，2015參考書目：1options,futures,and other derivatives ，john hull，清華大學(xué)出版社，2009.2期權(quán)定價的數(shù)學(xué)模型和方法 （第二版） ，姜禮尚，高等教育出版社，2008.3金融衍生品定價模型-數(shù)理金融引論 （第二版） ，孫健，中國經(jīng)濟出版社，20087學(xué)習(xí)討論：學(xué)習(xí)討論：這是通識教育課程。首先，立足于課本上的基本理論知識；其次，理論聯(lián)系實際講解和討論發(fā)生的事情，如次貸危機的發(fā)生，房價大漲的原因等，把理論知識

13、融合到具體案例中，以達到以“教學(xué)為主，研究為輔”的教學(xué)模式。九、其他需要說明的事宜九、其他需要說明的事宜（1）教學(xué)大綱為本課程教學(xué)主體框架，但不排斥教師在教學(xué)過程中作適當(dāng)?shù)脑鰟h。（2）考查的主要內(nèi)容為學(xué)生利用所學(xué)知識撰寫論文。注：注：1. 課程性質(zhì)中，四種課程性質(zhì)的含義如下。學(xué)術(shù)知識性課程： 主要以學(xué)生掌握特定領(lǐng)域內(nèi)基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性或前沿性的知識為目的。側(cè)重學(xué)科領(lǐng)域中陳述性知識、命題性知識的學(xué)習(xí)與掌握。如：先秦制度史、教育原理、概率與數(shù)理統(tǒng)計、西方經(jīng)濟學(xué)等。方法技能性課程： 主要以學(xué)生掌握與專業(yè)、 特定領(lǐng)域工作相關(guān)的一系列方法、技巧、技能、手段為目的。側(cè)重程序性知識的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練。如：靜物攝影、談判策略、spss 應(yīng)用、實驗方法、教育研究方法等。研究探索性課程：主要以學(xué)生較為獨立地發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題、探究新知、形成批判思維的意識和觀點等為目的。課程側(cè)重研究能力（尤其是理解力、反思力、創(chuàng)造力）的培養(yǎng)。如：案例學(xué)習(xí)、項目學(xué)習(xí)、名著自修、小課題研究等。實踐體驗性課程：主要以學(xué)生進入與專業(yè)有關(guān)的實際情境，感受專業(yè)氛圍，觀摩專業(yè)人員實踐過程，以及親身參與實踐，獲得實踐經(jīng)驗為目的。課程側(cè)重學(xué)生