《商業(yè)銀行管理學》課后習題答案及解析

1、.word完美格式.商業(yè)銀管學課后習題及題解商業(yè)銀管學課后習題及題解第一章第一章 商業(yè)銀管學導論商業(yè)銀管學導論習題習題一、判斷題一、判斷題 1. 融服務現(xiàn)代化法案的核心內容之一就是廢除格 斯斯蒂格爾法。2. 政府放松融管制與加強融監(jiān)管是相互矛盾的。3. 商業(yè)銀管的最終目標是追求潤最大化。4. 在融市場上，商業(yè)銀等融中介起著類似于中介經紀人的角色。5. 商業(yè)銀具有明顯的企業(yè)性質， 所以常用于企業(yè)管的最優(yōu)化原如邊際分享原、投入要素最優(yōu)組合原、規(guī)模經濟原也適用于商業(yè)銀。6. 融市場的交成本和信息對稱決定商業(yè)銀在融市場中的主體地位。7. 企業(yè)價值最大化是商業(yè)銀管的基本目標。8. 商業(yè)銀管學研究的主要對

2、象是圍繞稀缺資源信用資的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務及相關的組織管問題。9. 商業(yè)銀資的安全性指的是銀投入的信用資在受損失的情況下能如期收回。.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.二、簡答題二、簡答題1. 試述商業(yè)銀的性質與功能。2. 如何解商業(yè)銀管的目標？3. 現(xiàn)代商業(yè)銀經營的特點有哪些？4. 商業(yè)銀管學的研究對象和內容是么？5. 如何看待“三性平衡之間的關系？三、論述題三、論述題1. 論述商業(yè)銀的三性目標是么，如何處三者之間的關系。2. 試結合我國實際論述商業(yè)銀在融體系中的作用。第一章習題參考答案第一章習題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.專業(yè)知識

3、編輯整理.word完美格式.二、；三、。二、；三、。第二章第二章 商業(yè)銀資本管商業(yè)銀資本管習題習題一、判斷題一、判斷題1. 新巴爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀的核心資本充足仍為4。2. 巴爾協(xié)議規(guī)定，銀附屬資本的合計額得超過其核心資本的50%。3. 新巴爾資本協(xié)議對銀信用風險提供兩種方法：標準法和內部模型法。4. 資本充足反映商業(yè)銀抵御風險的能。5. 我國國有商業(yè)銀目前只能通過財政增資的方式增加資本。6. 商業(yè)銀計算信用風險加權資產的標準法中的風險權重由監(jiān)管機關規(guī)定。二、單選題二、單選題1. 我國商業(yè)銀資本充足管辦法規(guī)定，計入附屬資本的長期次級債務得超過核心資本的。a. 20% b. 50%c. 70

4、% d. 100%.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.2. 商業(yè)銀行用于彌補尚未識別的可能性損失的準備金是。a. 一般準備金 b. 專項準備金c. 特殊準備金 d. 風險準備金3. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風險加權資產的比例關系。a. 8% b. 8%c. 4%d. 4%三、簡答題三、簡答題1試述商業(yè)銀行資本金的功能。2. 試述商業(yè)銀行資本金的構成。3. 試述 1988 年巴塞爾協(xié)議的基本內容。5. 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。四、論述題四、論述題試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。第二章第二章 習題參考答案習題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 題解新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行

5、核心資本充足率為 8%。2. 題解巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的 100%。3. 題解銀行信用風險計量包括標準法和內部評級法兩種。.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.4. 題解資金越充足，緩沖損失的能力越強。5. 題解也可通過發(fā)行普通股，優(yōu)先股，次級長期債券來增加資本金。6. 題解新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，監(jiān)管機關規(guī)定只能對其監(jiān)督檢查。二、單選題二、單選題1. b 題解附屬資本的合計金額不得超出其核心資本的 100%，長期次級債券最多只能為核心資本的 50%，普通準備金和普通呆賬準備金占風險資產的比例最多不超過 1.25%，在特別的情況下可達 2%。2. a 題解依據一般

6、準備金的定義。3. a 題解核心資本與風險加權資產是核心資本充足率。三、簡答題三、簡答題1. 試述商業(yè)銀行資本金的功能。1. 題解商業(yè)銀行資本金包括營業(yè)功能、保護功能、管理功能。試述商業(yè)銀行資本金的構成。2. 題解商業(yè)銀行資本金的構成包括普通資本和優(yōu)先資本。普通資本包括普通股、 資本盈余、 未分配利潤等， 優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、 資本票據和資本債券、可轉換債券等。試述 1988 年巴塞爾協(xié)議的基本內容。3. 題解1988 年巴塞爾協(xié)議的基本內容包括劃分資本、規(guī)劃資產的風險權重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標準、過渡期安排。試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.4

7、. 題解商業(yè)銀提高資本充足有2 種途徑：1、分子對策，即提高資本總， 如采用內源資本策 （存盈余、 股息政策） 和外源資本策發(fā)普通股、發(fā)優(yōu)先股、發(fā)次級中長期債券）來提高資本總；2、分母對策，即壓縮銀資產規(guī)模調整資產結構。四、論述題四、論述題1. 試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀提高資本的策。1. 題解商業(yè)銀提高資本有兩種策，即內源資本策和外源資本策。內源資本策是指增加內源資本，即增加以存收方式形成的資本；外源資本策是指通過發(fā)普通股、發(fā)優(yōu)先股、發(fā)長期次級債券等形式來增加資本。第三章第三章 商業(yè)銀負債業(yè)務管商業(yè)銀負債業(yè)務管習題習題一、判斷題一、判斷題1. 商業(yè)銀向中央銀借款可以用于投資。2. 歐洲貨幣市場借

8、款一般以libor 為基準。3. 市場滲透定價法強調潤對成本的彌補。4. 高負債是商業(yè)銀區(qū)別于其他企業(yè)的重要標志之一。5. 對商業(yè)銀來說存款并是越多越好。.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.6. cds 存單是一種面額較大、記名發(fā)但能在二級市場通轉讓的定期存款憑證。7. 我國目前資本市場仍然是市場與計劃并存。8. 負債是商業(yè)銀資的全部來源。二、單項題二、單項題1. 商業(yè)銀存款管的目標包括。a. 保持存款的穩(wěn)定性 b. 低存款的成本c. 低存款的動性 d. 提高存款的增長2. 存款按存款資性質及計息范圍劃分為財政性存款和。 a. 個人存款 b. 定期存款c. 一般性存款 d. 單位存款3. 使

9、商業(yè)銀負債成本最低的存款為。a. 同業(yè)存款 b. 有獎存款c. 定期存款 d. 活期存款4. 商業(yè)銀的被動負債是。a. 發(fā)債券 b. 吸收存款c. 同業(yè)拆借 d. 再貸款5. 下借入負債中被采用“隔日放款或今日貨幣形式的為 a. 同業(yè)拆借 b. 回購協(xié)議 c. 間接借款 d. 再貼現(xiàn)6. 商業(yè)銀可長期用的存款，稱為。.專業(yè)知識編輯整理.。.word完美格式. a. 動性存款 b. 原始存款c. 定期存款 d. 發(fā)長期融債券7. 商業(yè)銀中長期借款包括。a同業(yè)拆借 b. 回購協(xié)議c. 中央銀借款 d. 發(fā)長期融債券8. 同業(yè)借款包括。a. 同業(yè)拆借 b. 再貼現(xiàn)c. 抵押借款 d. 轉貼現(xiàn)9. 目

10、標潤定價法的核心在于。a. 嚴格測算各種存款的營業(yè)成本 b. 計算存款的歷史加權成本c. 確定存款的邊際成本 d. 確定存款的風險成本10. 商業(yè)銀吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是。a. now 賬戶 b. 定活兩存款c. 儲蓄存款 d. 自動轉賬服務賬戶11. 商業(yè)銀的存款成本除息支出，還包括。a. 辦公費 b. 員工工資c. 差費 d. 非息支出12. 關于同業(yè)拆借說法正確的是。a. 同業(yè)拆借是一種比較純粹的融機構之間的資融通為。b. 為規(guī)避風險，同業(yè)拆借一般要求擔保。c. 同業(yè)拆借一般需向中央銀繳納法定存款準備，低銀的籌資成本。.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式. d. 同業(yè)拆借資只能作短期

11、的用途。三、多選題三、多選題1. 商業(yè)銀負債按負債的動性可分為。a. 動負債 b. 應付債券c. 其他長期負債 d. 應付賬款2. 下屬于存款的創(chuàng)新種類的是。a. 可轉讓支付命賬戶 b. 大額可轉讓定期存單c. 貨幣市場賬戶 d. 個人退休賬戶3. 影響存款成本定價的因素包括 。a. 市場的水平 b. 存款的期限結構c. 銀的盈性 d. 客戶與銀的關系4. 商業(yè)銀借入資應考慮的因素包括。a. 借入資的規(guī)模 b. 借入資的期限c. 借入資的相對成本 d. 借入資的分險e. 借入資的法規(guī)限制5. 商業(yè)銀國內市場借款的主要方式有。 a. 轉貼現(xiàn) b. 向央借款 c. 同業(yè)拆借 d. 發(fā)融債券 e.

12、證券回購協(xié)議6. 價格定價法中價格表按收費條件包括。a. 免費定價 b. 有條件免費定價.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.c. 浮動費 d. 固定費7. 以下屬于商業(yè)銀“主動型負債的是。a. 存款 b. 同業(yè)拆借c. 再貼現(xiàn) d. 融債券e. 轉貼現(xiàn)四、計算題四、計算題1. 假定一家銀籌集500 萬的資，包括200 萬的活期存款，300 萬定期存款與儲蓄存款。活期存款的息和非息成本為存款的8%，定期存款和儲蓄存款總成本為 10%。假如儲備要求減少銀可使用資的數(shù)額為活期存款的15%，儲蓄存款的 5%。求該銀負債的加權平均成本。2. 某銀可通過7%的存款吸引50 萬元新存款。銀估計，提供為7.

13、5%，可籌集資100 萬元；提供 8%可籌集存款150 萬元；提供 8.5%的可籌集存款200 萬元；提供 9%的可籌集存款250 萬元。如果銀投資資產的收為10%，由于貸款隨貸款的增加而增加，貸款就是貸款的邊際收。存款為多少時銀可獲得最大的潤呢？五、簡答題五、簡答題1. 簡述商業(yè)銀負債的性質。2. 簡述商業(yè)銀負債業(yè)務的作用。3. 簡述商業(yè)銀負債業(yè)務經營管的目標。4. 簡述商業(yè)銀借入資時應考慮的因素。.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.5. 負債對商業(yè)銀管有何意義。6. 商業(yè)銀借入資時一般有哪些渠道。7. 商業(yè)銀存款定價通常有哪些方法。、論述題、論述題論述你對存款觀點的看法。第三章習題參考答

14、案第三章習題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.二、單選題二、單選題1.c 2.c 3.a 4.b 5.a 6.d 7.d 8.b 9.b 10. c 11.d 12.b三、多選題三、多選題1.abc 2.abcd 3.abcd 4.abcde 5.abcde 6.abd 7.bcde四、計算題四、計算題1. 加權平均成本=全部負債息總額/全部負債平均余額100% =（2008%+30010%）/（20085%+30095%） 100% =10.11%2. 潤=貸款收-存款成本（1）（10%-7.5%）100+507.5%-507%=2.75.專業(yè)知識編輯

15、整理.word完美格式.（2）（10%-8%）150+508%-507%=3.5（3）（10%-8.5%）200+508.5%-507%=3.75（4）（10%-9%）250+509%-507%=3.5所以采取第三種方案可以獲得最大潤。五、；、；七、。五、；、；七、。第四章第四章 商業(yè)銀貸款業(yè)務管（一）商業(yè)銀貸款業(yè)務管（一）習題習題一、判斷題一、判斷題1. 五級分類法中，貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。2. 質押貸款的質物指借款人或第三人的動產。3. 補償性余額實際上是銀變相提高貸款的一種表現(xiàn)形式。4. 資邊際成本是指商業(yè)銀每增加一單位可用于投資或貸款的資所需支付的息、費用成本。5. 一般擔保

16、條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀貸款，擔保人即應承擔第一還款人責任。二、單選題二、單選題1. 按擔保合同規(guī)定，借款人貸款到期能償還銀付款時、按約定由擔保人承擔償還貸款的責任，此類貸款稱之為 。.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.a. 信用貸款 b. 一般保證貸款 c. 連帶責任保證貸款 d. 票據貼現(xiàn)貸款2. 如銀貸款已經肯定要發(fā)生一定的損失，但損失額尚確定，此類貸款應歸屬于。a. 關注類貸款 b. 次級類貸款 c. 可疑類貸款 d. 損失類貸款3. 由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀帶來損失的風險，一般歸納于。a. 信用風險 b. 市場風險 c. 操作風險 d. 國家風險4. 產業(yè)分析

17、后導致銀恰當?shù)馁J款支持屬于。a. 信用風險 b. 市場風險 c. 操作風險 d. 國家風險三、多選題三、多選題1. 下措施中，哪些屬于風險補償機制范疇。a. 保險 b. 抵押（或質押） c. 貸款組合 d. 提取呆帳準備2. 下項目中，哪些屬于銀貸款價格構成要素。a. b. 承諾費 c. 補償余額 d. 隱含條款3. 下風險狀況，哪些應歸類于操作風險范疇？。a. 對借款人財務狀況分析失誤導致能按期還款；b. 科學的操作程或工作程序；c. 缺乏科學.成文的信貸政策；d. 銀資產.負債組合匹配。4. 下貸款項目中哪些應屬于公司短期貸款。a. 票據貼現(xiàn) b. 證券交商貸款 c. 循環(huán)信貸融資 d.

18、項目貸款.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.四、計算分析題四、計算分析題資：資：某上市公司資產負債表（某上市公司資產負債表（200920099 9 月月 3030 日）日）單位：元單位：元資產資產動資產動資產負債及股東權負債及股東權動負債動負債貨幣資應收票據應收賬款凈額其他應收款凈額應收款項凈額預付帳款存貨凈額動資產合計長期投資長期投資99,059,888.7短期借款87,471,746應付帳款128,262,559.預收帳款136,546,170.1應付工資7164,808,729.應交稅335,771,611.4其他應交款6113,501,599.其他應付款1420,613,574.動負

19、債合計6長期負債長期負債.專業(yè)知識編輯整理.230,666,350.268,743,479.5315,490,058.43,575,267.485,618,141.21022,311,251.18346,792,432.5.word完美格式.長期股權投資長期投資凈額固定資產固定資產固定資產凈額在建工程凈額固定資產清固定資產合計無形資產及其他資產無形資產及其他資產長期待攤費用無形資產及其他資產合計遞延稅項遞延稅項遞延稅項借項1,490,838.97長期借款1,490,838.97專項應付款長期負債合計276,437,297遞延稅項貸項23,246,284.9負債合計563,890少數(shù)股東權299

20、,747,471.股東權股東權9股本887,190.89股本凈額146,356,713.資本公積6盈余公積767,880.47未分配潤貨幣換算差額.專業(yè)知識編輯整理.75,000,0003,000,00078,000,00014,935,143.44439,727,575.955,250,848.37137,000,000137,000,00072,522,706.1125,560,376.71140,653,551.4-1,738,578.97.word完美格式.373,998,055.股東權合計3868,976,479.資產總計資產總計6負債及股東權總負債及股東權總計計868,976,47

21、9.6根據以上某公司資產負債表，計算以下財務指標：資產負債；動比；速動比；股權收；動資產比；財務杠桿比。五、簡答題五、簡答題1. 簡述商業(yè)銀貸款政策的主要內容及意義。2. 簡述商業(yè)銀貸款定價的主要影響因素及其貸款價格的構成要素。3. 試述商業(yè)銀貸款風險的主要類型，并簡述其形成原因。4. 商業(yè)銀信貸風險控制的主要方法有哪些。5. 簡述質押貸款與抵押貸款的區(qū)別。6. 簡述一般保證貸款與連帶責任保證貸款的區(qū)別。7. 銀貸款準備階段的主要工作和任務有哪些？8. 商業(yè)銀信貸風險補償機制主要有哪些措施？、論述題、論述題商業(yè)銀貸款主要面臨哪些風險？其基本成因是么？.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.第四章

22、習題參考答案第四章習題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 2. 3. 4. 5.二、單選題二、單選題1.c 2.c 3.c 4.a三、多選題三、多選題1.bd 2.abcd 3.bc 4.ab四、計算分析題四、計算分析題資產負債50.60%；動比1.21；速動比0.89；股權收0.30；動資產比0.48%；財務杠桿比2.32。五、；、。五、；、。第五章第五章 商業(yè)銀貸款業(yè)務管（二）商業(yè)銀貸款業(yè)務管（二）習題習題一、簡答題一、簡答題1. 試述消費貸款的特點和作用。2. 發(fā)展消費貸款有何重要意義？.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.3. 如何進住房抵押貸款的一級市場運作和二級市場運作？4. 住房抵

23、押貸款有哪幾種償還方式？5. 游消費貸款的對象和條件有哪些？二、論述題二、論述題1. 試評述我國目前開展汽車消費信貸的現(xiàn)實條件。2. 試述美國次貸危機對我國住房抵押貸款證券化的啟示。第五章習題參考答案：第五章習題參考答案：第章第章商業(yè)銀證券投資管商業(yè)銀證券投資管習題習題一、計算題一、計算題1. 假設一種 5 期市政債券的收是10%，一種相應期限公司債券的收是 15%，所得稅稅是34%，銀應選擇哪一種債券？2. 一張 10 期美國長期國庫券，面值為1000 美元，當前各證券交商的售價為 775 美元，該債券息票為9%。如果現(xiàn)在購入并持有至到期，其預期的到期收是多少？二、簡答題二、簡答題1. 收曲

24、線如何幫助銀投資經選擇買賣證券？.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.2. 收曲線策的基本思是么？3. 如何構建避稅組合？4. 比較杠鈴法和收曲線策的異同。5. 為么我國目前還實分業(yè)經營的管體制？6. 試述銀投資政策應包括的內容。7. 商業(yè)銀證券投資的目標是么？8. 創(chuàng)新型投資工具對商業(yè)銀證券投資有何正面和負面影響？第章習題參考答案第章習題參考答案一、計算題一、計算題1. 市政債券的收為10%，公司債券的實際收為15%（1-34%）=9.6%故銀選擇市政債券。2.其中 pt為每的現(xiàn)入。用插值法可計算出r=10.7%.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.二、二、第七章第七章 商業(yè)銀中間業(yè)務管商業(yè)

25、銀中間業(yè)務管習題習題一、判斷題一、判斷題1. 銀匯票可在全國范圍內使用，付款期限自出票日起10 天。2. 銀匯票經持票人（收款人）背書后可以轉讓。3. 商業(yè)匯票根據承兌人的同分為銀承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。4. 商業(yè)匯票付款期限最長為 6 個月。5. 商業(yè)匯票經持票人背書后可以轉讓。6. 銀本票的提示付款期限自出票日期最長得超過2 個月。7. 銀本票見票即付。8. 銀卡依據清償方式可分為貸記卡、準貸記卡和借記卡。二、單選題二、單選題1. 由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無條件支付確定的額給收款人的票據是。a銀匯票 b. 商業(yè)匯票c. 銀本票 d. 支票2. 商業(yè)匯票的付款期限最長為。a3 個月

26、 b 6 個月.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.c9 個月 d 12 個月3. 銀本票的提示付款期限自出票日期起最長得超過。a1 個月 b2 個月c3 個月 d4 個月4. 托收承付結算每筆的額起點為。a1 000 元 b5 000 元c10 000 元 d50 000 元5. 因交對手無法合約或責任而導致?lián)p失的風險屬于a信用風險 b市場風險c操作風險 d法風險三、多選題三、多選題1結算業(yè)務的主要結算工具包括。a. 銀匯票 b. 商業(yè)匯票c. 銀本票 d. 支票2. 商業(yè)銀的代業(yè)務有。a代政策性和商業(yè)銀業(yè)務 b.代人民銀業(yè)務c代證券和保險業(yè)務 d.代收付業(yè)務3.擔保業(yè)務包括。a. 銀承兌匯

27、票 b. 備用信用證c. 各類保函 d. 商業(yè)承兌匯票.專業(yè)知識編輯整理.。.word完美格式.4. 交類中間業(yè)務指商業(yè)銀為滿足客戶保值或自身風險管等方面的需要，用各種融衍生工具進的資交活動。具體包括。a. 遠期合約 b. 融期貨c. 互換 d. 期權5. 商業(yè)銀中間業(yè)務的風險主要有。a. 信用風險 b. 市場風險c. 操作風險 d. 動性風險四、簡答題四、簡答題1. 簡述商業(yè)銀中間業(yè)務的概及范圍。2. 商業(yè)銀中間業(yè)務的風險有哪些？應如何控制？五、論述題五、論述題論商業(yè)銀中間業(yè)務的創(chuàng)新。第七章習題參考答案第七章習題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 二、

28、單項選擇題二、單項選擇題1d 2b 3a 4c 5a.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.三、多選題三、多選題1.abcd 2. abcd 3. abc 4. abcd 5. abc 6. abcd四、；五、。四、；五、。第八章第八章 商業(yè)銀國際業(yè)務管商業(yè)銀國際業(yè)務管習題習題一、計算題一、計算題有一筆為期 5 的$5000 萬國際銀團貸款，于 20075 月 10 日簽訂貸款協(xié)議，確定用款期為半（即到200711 月 10 日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日 1 各月后，即 20076 月 10 日起開始計付承擔費，承擔費為0.25%。該借款人實際支用貸款的情況如下：5 月 12 日支用$10

29、00 萬，6 月 3 日支用$2000 萬， 7 月 12 日支用$500 萬， 8 月 9 日支用$700 萬， 4 次共支用$4200萬。到 11 月 10 日用款期截止時，仍有$800 萬未動用，自動注銷。請計算該筆銀團貸款的承擔費。二、簡答題二、簡答題1. 國際結算有哪些主要方式？2. 商業(yè)銀外匯買賣業(yè)務發(fā)展的動因是么？3. 即期與遠期外匯買賣業(yè)務分別如何報價？4. 外匯期貨交與外匯遠期交有何區(qū)別？.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.5. 商業(yè)銀對外貿融資有哪些主要形式？6. 銀團貸款各當事人應分別承擔哪些職責？三、論述題三、論述題1. 試述國際結算的含義與特征。2. 試述國際銀團貸

30、款如何操作。第八章習題參考答案第八章習題參考答案一、計算題一、計算題因從 20076 月 10 起計付承擔費，故在這之前支用的兩筆貸款共計 3000 萬美元計承擔費。（1）6 月 10 日7 月 11 日，共 32 天，有 2000 萬美元貸款未動用。承擔費=20000.25%32360=0.444444(萬美元)（2）7 月 12 日8 月 8 日，共 28 天，有 1500 萬美元貸款未動用。承擔費=15000.25%28360=0.291667（萬美元）（3）8 月 9 日11 月 9 日，共 93 天，有 800 萬美元貸款未動用。承擔費=8000.25%93360=0.516667（

31、萬美元）從 200711 月 10 日起，800 萬美元貸款額自動注銷后再計算承擔費。故全部承擔費之和為：=0.444444+ 0.291667+0.516667=1.252778（萬美元）.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.二、；三、。二、；三、。第九章第九章 商業(yè)銀動性管商業(yè)銀動性管習題習題一、單選題一、單選題1. 屬于商業(yè)銀充足動性范疇的業(yè)務是。a. 滿足存款人提取存款 b. 支付銀到期債務c. 歸還中央銀再貸款 d. 滿足客戶的合貸款需求2. 衡商業(yè)銀負債動性指標是。a. 現(xiàn)狀況指標 b. 動性證券指標c. 游資比 d. 能比3. 將同時期存款的最低點連成線，這就形成商業(yè)銀的。a.

32、變性存款線 b. 核心存款線c. 季節(jié)性貸款波動線 d. 長期貸款趨勢線4. 將同時期貸款的最高點連成線，這就形成商業(yè)銀的。a. 變性存款線 b. 核心存款線c. 季節(jié)性貸款波動線 d. 長期貸款趨勢線5. 商業(yè)銀獨核算處的可貸頭寸等于。 a. 可用頭減去備付限額 b. 可用頭寸c. 基礎頭寸減備付限額 d. 基礎頭寸.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.二、多選題二、多選題1. 屬于商業(yè)銀基本動性范疇的業(yè)務是。a. 滿足存款人提取存款 b. 支付銀到期債務c. 歸還中央銀再貸款 d. 滿足客戶的合貸款需求2. 衡商業(yè)銀資產動性指標包括。a. 現(xiàn)狀況指標 b. 動性證券指標c. 游資比 d.

33、能比3. 下指標值越高,表明商業(yè)銀動性越好。a. 能比 b. 核心存款比c. 現(xiàn)資產比 d. 游資比4. 下指標值越低,表明商業(yè)銀動性越好。a. 游資比 b. 動性證券比c. 活期存款與定期存款之比 d. 經紀人存款比5. 對上市商業(yè)銀動性監(jiān)管時應注意的市場信號包括。a. 銀的資信評級 b. 銀的股票價格c. 對客戶約程 d. 向央的借款情況三、計算分析題三、計算分析題假設 a城市商業(yè)銀主管資計劃的部門預計本下月有20%的可能會出現(xiàn)1 億元的動性赤字，40%的可能會出現(xiàn) 1.6 億元的動性赤字，25%的可能會出現(xiàn) 1.8 億元的動性盈余，15%的可能會出現(xiàn) 2 億元的動性盈余。本預計下月的動性

34、需求是多少？該部門應該對管層提出哪些動性管舉措？.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.四、簡答題四、簡答題1. 試述商業(yè)銀行流動性管理的必要性。2. 商業(yè)銀行增加流動性的途徑有哪些？3. 簡述商業(yè)銀行流動性需求預測的內容。4. 簡述商業(yè)銀行流動性供給預測的內容。5. 衡量商業(yè)銀行流動性強弱的指標有哪些？6. 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產由哪些構成？現(xiàn)金資產管理的原則是什么？五、論述題1. 在當前形勢下，商業(yè)銀行流動性管理應具備怎樣的理念？為什么？2. 論述流動性與銀行風險和效益三者之間的關系？第九章習題參考答案：第九章習題參考答案：一、單選題一、單選題1. d 2. c 3. b 4. d 5. a二、多

35、選題二、多選題1. abc 2. abd 3.bcd 4. cd 5. abcd三、計算分析題三、計算分析題（1）根據商業(yè)銀行流動性預測中概率分析法的要求，a 城市商業(yè)銀行預計下月的流動性需求= 20%1 + 40%1.6 - 25%1.8 - 15%2.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.=0.09（億元） = 9 （ 百萬元 ）（2）資計劃部門應該認識到動性需求的存在對動性管帶來一定的壓，最好詳細解動性支出與盈余的時間結構問題.動性供應的可能渠道，既要滿足本動性需求，又要兼顧效性原則。該部門應該根據當時的經濟融形勢.本的具體情況對管層提出實可的動性管舉措。短期措施包括：辦轉貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融

36、通資；適同業(yè)拆入資；控制貸款的集中投放等。長期措施包括：及時清收臨近到期貸款；改善本融服務爭取傳統(tǒng)業(yè)務及中間業(yè)務的持續(xù)增長以擴大資來源；提高銀資產質減少損失等。四、；五、。四、；五、。第十章第十章 商業(yè)銀資產負債管（一）商業(yè)銀資產負債管（一）習題習題一、計算題一、計算題1. 設某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3，面值為1000美元，該融工具的實際收（市場為10） ，求該債券的持續(xù)期為多少？2. 假設銀持有一種國庫券0.9億元， 其票面價值為1000元， 最終到期日為10，為10%。另外其資產還包括商業(yè)貸款1億元，消費者貸款0.5億元，房地產貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6、1.2

37、、2.5。則該銀資產組合的久期為多少？二、簡答題二、簡答題.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.1. 簡述商業(yè)銀資產負債管的演變過程。2. 簡述敏感性分析。3. 簡述持續(xù)期缺口管。4. 簡述資產負債比管。三、論述題三、論述題1. 論述商業(yè)銀資產負債管與資“三性平衡之間的關系。2. 美國融危機對商業(yè)銀資產負債管的啟示。第十章第十章 習題參考答案及題解習題參考答案及題解一、計算題一、計算題12.77題解經計算可得111 0.9091， 0.8264 0.75131 i(1i)2(1i)323.200.專業(yè)知識編輯整理.word完美格式.題解二、簡答題二、簡答題1簡述商業(yè)銀資產負債管的演變過程。1題解商業(yè)銀資產負債管的第一階段是資產管戰(zhàn)，此階段經營管的重要領域是資產， 即商業(yè)銀只能對誰將獲取這些數(shù)稀缺的貸