(完整word版)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題(第5套)

1、、單項(xiàng)選擇題1、下列說(shuō)法正確的有（C ）A. 時(shí)序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒(méi)有差異B. 對(duì)總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒(méi)有必要C. 總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的2D判定系數(shù)R不可以用于衡量擬合優(yōu)度2、所謂異方差是指（4、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，如果一年里的1、3、5、9 四個(gè)月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（A ）5、假如聯(lián)立方程模型中，若第i個(gè)方程包含了模型中的全部變量（即全部的內(nèi)生變量和全部的前定變量），則第i個(gè)方程是（D ）A.可識(shí)別的B.恰好識(shí)別C.過(guò)度識(shí)別D.不可識(shí)別6、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（B ）2 2A.E（Ui二B.E（Ui

2、Uj） = 0（i = j）C.E（xu） = 0 D.E（u=07、在模型Yt =一1 -2X2t . -3X3t Ut的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有F =263489.23，F(xiàn)的P值=0.000000，則表明(A. 解釋變量X2t對(duì)Yt的影響是顯著的B. 解釋變量X3t對(duì)Yt的影響是顯著的C. 解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的影響是均不顯著第五套A. Var(ui)B. Var(xi)C Var (ujD.Var (xj2CF3 、在給定的顯著性水平之下,dLDWdi 時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)A.存在一階正自相關(guān)DW 統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL

3、和 du,則當(dāng)B.存在一階負(fù)相關(guān)C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定8、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（A、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜B 以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C 模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況D 以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量9、 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)是（A ）A 無(wú)偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.無(wú)偏的，有效的D.有偏的，有效的10、 設(shè)線性回歸模型為yi =：2x2i ：3x3i Uj,下列表明變量之間具有完全多重 共線性的是 （ A ）A.0 x12x20 x3= 0B.0為2x20 x3v = 0C.0

4、% 0 x20 x3= 0D.0 % 0 x20 x3v = 0其中 v 為隨機(jī)誤差項(xiàng)11、 對(duì)于有限分布滯后模型， 解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)（B ）A. 增加 1 個(gè) B. 減少 1 個(gè) C. 增加 2 個(gè) D. 減少 2 個(gè)12、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（D )A.它們都是由某種期望模型演變形成的B.它們最終都是一階自回歸模型C.它們的經(jīng)濟(jì)背景不同D.都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用OLS 方法進(jìn)行估計(jì)13、在檢驗(yàn)異方差的方法中，不正確的是（ D ）A. Goldfeld-Qua ndt方法B. ARCH 檢驗(yàn)法C. Whit

5、e 檢驗(yàn)法D. DW 檢驗(yàn)法14、 邊際成本函數(shù)為C =： ： 1：2Q（ C 表示邊際成本；Q 表示產(chǎn)量），則下列說(shuō)法正確的有（C ）A.模型為非線性模型B.模型為線性模型C.模型中可能存在多重共線性D.模型中不應(yīng)包括Q2作為解釋變量15 、對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)Ut滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（B ）A.庫(kù)伊克模型B.局部調(diào)整模型C.自適應(yīng)預(yù)期模型D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型16、在 DW 僉驗(yàn)中，當(dāng) d 統(tǒng)計(jì)量為 0 時(shí)，表明（ A ）A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.不能判定17、在下列產(chǎn)生序列

6、自相關(guān)的原因中，不正確的是（D ）A.經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后作用C.設(shè)定偏誤D.解釋變量的共線性18、 簡(jiǎn)化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（B）A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系B.前定變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)所構(gòu)成的模型C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)所構(gòu)成的模型D.外生變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型所構(gòu)成的模型19、加權(quán)最小二乘法是（ C ）的一個(gè)特例A廣義差分法B.普通最小二乘法C.廣義最小二乘法D.兩階段最小二乘法20、回歸分析中定義的（B ）A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B. 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.

7、 解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量、多項(xiàng)選擇題Y八1*2D2i 3D3i *4（D2iD3i）Xii其中 Y 為衣著方面的年度支出； X 為收入說(shuō)法正確的是（ABC E ）At0025(10)，廣告費(fèi)用對(duì)銷售額的影響是顯著的。War(J?1).2、設(shè)某商品的需求模型為 乂 = XXt，Ut，式中，Y是商品的需求量，X；1是人們對(duì)未來(lái)價(jià)格水平的預(yù)期，在自適應(yīng)預(yù)期假設(shè)X- - Xj = r(Xt- X)下，通過(guò)適當(dāng)變換，使模型中變量Xt成為可觀測(cè)的變量。解：將自適應(yīng)預(yù)期假設(shè)寫(xiě)成Xtl -(1 -r)Xt”二rXt原模型Yt- -0Xt；ut將滯后一期并乘以(1 - r)，有(1r)Yt二

8、j(1r)1(1r)Xt(1r)Ut：式減去式，整理后得到Y(jié)=沖。+宀梯七+(1-皿 “式中：vt二ut-(1r)ut43、根據(jù)某城市 1978 1998 年人均儲(chǔ)蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型:? =2187.5211.6843xse= ( 340.0103)( 0.0622)2R =0.9748, S.E. =1065.425, DW =0.2934, F =733.6066試求解以下問(wèn)題:(1)取時(shí)間段 1978 1985 和 1991 1998，分別建立兩個(gè)模型。模型 1:0 = 145.44150.3971Xt=(-8.7302 ) (25.4269 )R2=0.990&a

9、mp;、e2=1372202模型2: -4602.365 1.9525Xt=(-5.0660 ) (18.4094 )2 2R =0.9826 e2=5811189計(jì)算 F 統(tǒng)計(jì)量，即F八e；.、e2=5811189 1372.202 = 4334.9370,給定，=0.05,查 F 分布表，得臨界值F.05(6,6) =4.28。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什 么工作，其結(jié)論是什么？(2)利用 y 對(duì) x 回歸所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)輔助回歸函數(shù)：:?t2=242407.2 1.2299；?二-1.4090；：?爲(wèi)1.018&?；R2=0.5659,計(jì)算(n - p)R2= 18* 0.5659 = 10.1862給定顯著性水平a =0.05，查整2分布表，得臨界值厶.05(3) = 7.81，其中 p=3，自由度。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？(3) 試比較(1)和(2)兩種方法，給出簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)。解：(1 )這是異方差檢驗(yàn)，使用的是樣本分段擬和(Goldfeld-Quant )，F(xiàn) = 4334.9374.28，因此拒絕原假設(shè)，表明模型中存在異方差。(2) 這是異方差 ARCH 檢驗(yàn)，(n