一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合計(jì)算模型_第1頁(yè)
一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合計(jì)算模型_第2頁(yè)
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1、4已知數(shù)據(jù) 輸入證券數(shù)量 證券數(shù)量命令按鈕無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)數(shù)據(jù) 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率6%證券證券1證券2證券3投資比重51.53%4.49%-57.98%預(yù)期收益率19.54%標(biāo)準(zhǔn)差30.80%最優(yōu)投資組合預(yù)期收益率 標(biāo)準(zhǔn)差證券18%32%證券212%26%證券36%45%證券418%36%輸入各個(gè)證券間的協(xié)方差矩陣證券1證券2證券3證券4證券10.10240.03280.0655-0.0022證券20.03280.0676-0.00580.0184證券30.0655-0.00580.20250.0823證券4-0.00220.01840.08230.1296輸入各個(gè)證券的預(yù)期收益率單位向量1111參數(shù)A2.

2、81029繪圖數(shù)據(jù)參數(shù)B0.4473預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差參數(shù)C23.06180.00%43.01%參數(shù)D2.417872.00%37.73%4.00%32.75%CA線繪圖數(shù)據(jù)6.00%28.26%標(biāo)準(zhǔn)差收益率8.00%24.51%0.00%6.00%10.00%21.89%30.80%19.54%12.00%20.83%98.39%49.23%14.00%21.56%16.00%23.92%18.00%27.50%20.00%31.88%22.00%36.77%24.00%42.01%26.00%47.47%28.00%53.09%30.00%58.83%32.00%64.64%34.00%70.51%36.00%76.44%38.00%

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