銀行業(yè)初級資格《風險管理》模擬試題

1、2018 銀行業(yè)初級資格風險管理模擬試卷一、單項選擇1、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。不正確的是() 。A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費 )為標的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零2、商業(yè)銀行的 ()狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。A.安全性B.流動性C.收益性D.風險性3、下列關(guān)于國家風險的說法.正確的是 () 。A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，

2、個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍4、期權(quán)性頭寸限額是指對反映期權(quán)價值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額, 如衡量期權(quán)價值對短期利率變動率的()設(shè)定的限額。A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho1/435、一家銀行以利率12% 貸款給某企業(yè)20 億人民幣，期限為1 年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定 (以一年為支付期 ) ，銀行向信用保護賣方支付以固定利率 15% 為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%

3、 ，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10% ，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為() 。A.10% 和 13%B.5% 和 13%C.15% 和 10%D.5% 和 15%6、 ()不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險7、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標，其中超額準備金率的計算公式為() 。A.人民幣超額準備金率= 在中國人民銀行超額準備金存款/ 人民幣各項存款期末余額 ×l00%B.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金 )/ 人民幣各項存款期末余額×l00%C.人民幣

4、超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/ 人民幣定活期存款期末余額 ×l00%D.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金 )/人民幣定活期存款期末余額×l00%8、 () 是控制國家風險的一種方式，是指采取各種措施減少風險實現(xiàn)的概率及經(jīng)濟損失的程度。A.風險自留B.風險分散C.風險抑制D.以上都是9、巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵商業(yè)銀行采取()計量信用風險。A.基于外部評級的模型2/43B.基于內(nèi)部評級體系的方法C.VaR 方法D.嚴格遵照監(jiān)管當局的要求10 、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是()A.商業(yè)銀行的許多負債無法展

5、期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)B.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損C.商業(yè)銀行必須建立適當?shù)牧鲃有燥L險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進行適當調(diào)整或強化D.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。11 、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在 7 天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在 () 以上。A.15%B.20%C.25%D.30%12 、下列關(guān)于計箄VAR 的方差 協(xié)方

6、差法的說法，不正確的是()A.反映了風險因子對整個組合的一階線性影響B(tài).不能預(yù)測突發(fā)事件的風險C.充分度重了非線性金融工具的風險D.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在這一階線性分布的一致性13 、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括() 。A.風險識別和評估評價B.風險規(guī)避評價C.監(jiān)督與糾正評價3/43D.信息交流與反饋評價14 、給定樣本數(shù)據(jù)和臵信水平,借助于樣本百分位數(shù)確定與臵信水平相對應(yīng)的分界點,該分界點對應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR 數(shù)值 ,這是 ()的計算方法。A.統(tǒng)計 VaR 方法B.參數(shù) VaR 方法C.概率 VaR 方法D.數(shù)值 VaR 方法15 、全面風險管理有三個維度，下列選項不屬于

7、這三個維度的是() 。A.企業(yè)的目標B.企業(yè)的各個層級C.企業(yè)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)D.全面風險管理要素16 、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是() 。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5 個基點中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性17 、商業(yè)銀行通過進行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于() 的風險管理方法 .A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移18 、假設(shè)交易部門持有三種

8、資產(chǎn)，頭寸分別為300 萬元、 200 萬元、 100 萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5% 、 15% 、和 12% ，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A.10%4/43C.13%19 、風險管理體系的靈魂是().A.風險管理文化B.風險管理策略 .C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)20 、 () 不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險21 、在限額管理過程中需要進行的決策不包括() 。A.確定限額的結(jié)構(gòu)B.確定用來計算限額的方法C.如限額的約束性D.確定限額管理的具體信貸種類22 、以下不屬于外部侵害的是() 。A.國家政策的改變B.違反環(huán)境管理C.違背信托、代理責任

9、D.有形財產(chǎn)損失5/4323 、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于哪一類操作風險點?()A.人員因素B.外部事件C.內(nèi)部流程D.系統(tǒng)缺陷24 、市場風險在 () 中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍()。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易帳戶C.交易賬戶D.銀行賬戶25 、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是 () 。A.債務(wù)

10、人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級26 、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對()數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析。定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的() 和影響程度作出評估。A.內(nèi)部控制，發(fā)生時間B.風險管理，發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)D.內(nèi)部操作風險損失，發(fā)生頻率27 、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備 () 年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。6/43A.至少 3 年B.至少 5 年C.至多 5 年D.至多 10 年28 、系統(tǒng)缺陷造成風險中不包括() 。A.系統(tǒng)開發(fā)的風險B.系統(tǒng)安全的

11、風險C.系統(tǒng)設(shè)計的風險D.系統(tǒng)報告的風險29 、 () 應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營、管理信息,定期或不定期對風險管理的健全性和有效性實施檢查、評價。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.內(nèi)部審計部門30 、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是() 。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例D.貸款損失準備金率31 、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一C.市場約束是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之

12、一7/43D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險32 、被稱為銀行負債思想的創(chuàng)新的是().A.銀行券理論B.存款理論C.購買理論D.銷售理論33 、() 是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管哩理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。A.內(nèi)部控制制度B.公司治理C.風險文化D.戰(zhàn)略管理34 、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指() 。A.相對于無風險利率的差額B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差C.相對于無風險利率的比率D.兩種信用資產(chǎn)相對于

13、無風險利率的比值35 、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是() 。A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類36 、下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是() 。8/43A.現(xiàn)場檢查準備階段B.現(xiàn)場檢查實施階段C.現(xiàn)場檢查處理階段D.現(xiàn)場檢查后續(xù)階段37 、以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點?()A.衍生

14、產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣B.能夠完全消除市場風險C.交易靈活便捷D.在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生38 、信用局評分的信息主要依賴于() 。A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息B.商業(yè)銀行外部信息C.監(jiān)管機構(gòu)提供的信息D.以上都不對39 、以下不屬于代理服務(wù)業(yè)務(wù)的是() 。A.保理B.第三方帳戶托管C.公司信托D.存托憑證40 、給定樣本數(shù)據(jù)和臵信水平,借助于樣本百分位數(shù)確定與臵信水平相對應(yīng)的分界點,該分界點對應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR 數(shù)值 ,這是 ()的計算方法。A.統(tǒng)計 VaR 方法B.參數(shù) VaR 方法C.概率 VaR 方法9/43D.數(shù)值 VaR 方法41 、商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，分析其

15、關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是 () 。A.互為提供擔保或連環(huán)提供擔保B.發(fā)生處理方式異常的交易C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用D.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易42 、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和()兩種方法。A.情景分析法B.分解分析法C.失誤數(shù)分析法D.專家調(diào)查分析法43 、盈利能力監(jiān)管指標不包括() 。A.資本金收益率B.資本充足率C.凈利息收入率D.資產(chǎn)收益率44 、假定某企業(yè)當年的銷售收入為100 萬元，銷售成本為80 萬元，則其銷售毛利率為() 。A.80%B.20%C.125%D

16、.150%45 、某項頭寸的累計損失達到或接近() 限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。A.止損10/43B.頭寸C.風險D.交易46 、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標 ,其中超額準備金率的計算公式中各項存款不包括 ()。A.委托存款B.保證金C. 定期存款D. 應(yīng)解匯款47 、假設(shè)中國某商業(yè)銀行A 將在 3 個月后向泰國商業(yè)銀行B 支付 3500 萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1 美元 =35 泰銖。 A 銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A 銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5 萬美元、購買總額為3500 萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1 美元 =35

17、 泰銖。如果3 個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)? 美元 =56 泰銖，則 A 銀行的凈收益或凈損失為()。A.凈收益 5 萬美元B.凈損失 5 萬美元C.凈收益 32.5 萬美元D.凈收益 37.5 萬美元48 、證券的 () 越大 ,利率的變化對該證券價格的影響也越大,因此風險也越大。A.久期B.終值C.現(xiàn)值D.缺口49 、在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中，應(yīng)遵循的原則不包括() 。A.系統(tǒng)性B.獨立性C.安全性11/43D.重要性50 、國際著名的資信評估公司通常都開展對國家風險的評估工作.經(jīng)過長期的優(yōu)勝劣汰,現(xiàn)在國際上脫穎而出少數(shù)幾家信譽較高的資信評估公司,主要有 () 。A.穆迪公司B.標準

18、普爾公司C.費奇公司D.以上都是51 、 () 是及時地對已經(jīng)識別出的法律風險進行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風險信息的過程。A.法律風險的評估B.法律風險的識別C.法律風險的監(jiān)測D.法律風險的控制和緩釋52 、經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC) 的計算公式是() 。A.RAROC=( 稅后凈利潤 -預(yù)期損失 )/非預(yù)期損失B.RAROC=( 稅后凈利潤 -非預(yù)期損失 )/預(yù)期損失C.RAROC=( 非預(yù)期損失 -預(yù)期損失 )/ 稅后凈利潤D.RAROC=( 預(yù)期損失 -非預(yù)期損失 )/ 稅后凈利潤53 、() 負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制的程序和措施.A.

19、董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層54 、世紀 80 年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入()。A.全面風險管理模式階段12/43B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段55 、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指()A.為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤56 、 () 是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。A.負債流動性B.資產(chǎn)流動性C.資本流動性D.貸款流動性57 、下

20、列各項中，不屬于操作風險監(jiān)測選擇關(guān)鍵風險指標應(yīng)遵循的原則是() 。A.相關(guān)性B.可測量性C.風險敏感性D.特色性58 、 () 是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的餓檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風險管理政策，找出內(nèi)部操作風險管理的優(yōu)勢和不足。A.關(guān)鍵指標法B.自我評估法C.內(nèi)部評估法D.系統(tǒng)分析法13/4359 、下列不屬于風險識別的常用方法的是() 。A.分解分析法B.失誤樹分析方法C.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法D.壓力測試法60 、 2004 年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了商業(yè)銀行資本充足率管理辦法,對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求,下面表述不正確的是() 。A.商業(yè)銀行董事會負責本行

21、資本充足率的信息披露,未設(shè)立董事會的,由行長負責B.資本充足率的信息披露 ,主要包括以下四個方面內(nèi)容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內(nèi).因特殊原因不能按時披露的,應(yīng)至少提前 15 個工作日向銀監(jiān)會申請延遲D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前應(yīng)報送銀監(jiān)會61 、關(guān)于外部審計與信息披露的關(guān)系,我國存在著在現(xiàn)有標準缺陷下的同業(yè)差距一問題,就會計標準而言,目前我國各商業(yè)銀行在具體執(zhí)行信息披露中所遵循的會計規(guī)范有著較大區(qū)別,其中非上市銀行中,股份制商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分別執(zhí)行的法規(guī)制度主要有() 。A.1993 年

22、頒布的金融企業(yè)會計制度、企業(yè)會計制度B.1993 年頒布的金融企業(yè)會計制度以及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定C.2001 年頒布的金融企業(yè)會計制度、企業(yè)會計準則D.2001 年頒布的金融企業(yè)會計制度、金融保險企業(yè)財務(wù)制度62 、下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是() 。A.風險監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風險、內(nèi)部控制和風險管理水平B.風險監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式C.在無資源約束的情況下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇D.銀行風險監(jiān)管指標設(shè)計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體63 、在損失分布法下,銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/ 事件類型組合 ,同時它通過計算V

23、aR 直接衡量 () 。14/43A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.損失程度D.損失頻率64 、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是() 。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本65 、在我國商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管的指標中,核心資本充足率的計算公式為() 。A.核心資本充足率=(核心資本 -扣減項的 50%)/( 加權(quán)風險資產(chǎn) +12.5 倍市場風險資本金-減值準備 )B.核心資本充足率=

24、(核心資本 + 附屬資本 - 扣減項的50%)/( 加權(quán)風險資產(chǎn) +12.5 倍市場風險資本金- 減值準備 )C.核心資本充足率=(核心資本 -扣減項 )/( 加權(quán)風險資產(chǎn) +12.5 倍市場風險資本金-減值準備 )D. 核心資本充足率 =( 核心資本 + 附屬資本 -扣減項 )/(加權(quán)風險資產(chǎn)+12.5 倍市場風險資本金-減值準備 )66 、下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是() 。A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論D.銷售理論67 、在分析國家風險的方法中， () 是根據(jù)標準化的國家風險評估報告，結(jié)合部分經(jīng)濟統(tǒng)計，對不同國家的貸款風險做出比較。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對

25、經(jīng)濟金融因素的定量分析。A.結(jié)構(gòu)定性分析B.完全定性分析C.清單分析15/43D.定量分析68 、在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫做 () 。A.轉(zhuǎn)移風險B.外匯風險C.市場風險D.操作風險69 、商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定的第三條規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù) .下面表述不準確的是() 。A.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負債、存款總額B.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額C.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包

26、括了正常貸款、逾期貸款D.這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準備70 、以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是()A.公開市場B.外匯市場C.貨幣市場D.債券市場71 、依據(jù)貸款風險分類指導原則(銀發(fā) ,2001?416號 ),關(guān)注類貸款定義 ()。A.盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素B.借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保 ,也肯定要造成較大損失C.關(guān)注類貸款定義為借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保 ,也可能會造成一定損失D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無

27、法收回 ,或能收回極少部分72 、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是() 。16/43A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約B.信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險73 、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理辦法的論述,不正確的是 () 。A.商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露,未設(shè)立董事會的，由行長負責B.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后三個月C.因特殊原因不能按時披露的,應(yīng)至少提前15 個工作日向銀監(jiān)會申請延遲D.商業(yè)銀行應(yīng)

28、在主要營業(yè)場所公布本辦法要求披露的信息內(nèi)容,并確保股東及相關(guān)利益人能及時獲得74 、在對評級模型進行區(qū)分能力測試過程中，不使用的方法是() 。A.ROC 曲線B.AUC 曲線C.CAP 曲線D.二項式檢驗75 、聲譽風險管理應(yīng)當成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的()，保證聲譽風險管理政策的執(zhí)行效果。A.外部審計和非現(xiàn)場檢查B.內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查C.外部審計和現(xiàn)場檢查D.內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查76 、與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是() 。A.對常規(guī)信息進行定期報告B.至少每年準備一次C.僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告17/43D.定期報告的77 、最古老的銀

29、行負債管理理論可追溯到().A.銷售理論B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論D.真實票據(jù)理論78 、有關(guān)集團客戶，下列說法錯誤的是() 。A.存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體B.無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C.存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母

30、公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格79 、金融工程的狹義定義是組合金融工具和() 的研究 .A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù)C.風險管理技術(shù)D.工程技術(shù)80 、關(guān)于內(nèi)部控制目標, 提法不正確的是 () 。A.內(nèi)部控制目標應(yīng)予以量化B.內(nèi)部控制目標應(yīng)符合內(nèi)部控制政策C.內(nèi)部控制目標應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求D.內(nèi)部控制目標應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進的要求81 、巴塞爾委員會強調(diào), 銀行應(yīng)該將市場價格或模型參數(shù)定期進行精確性驗證,稱為驗 () 證。18/43A.價格獨立B.市場獨立C.模型獨立D.參數(shù)獨立82 、() 是指由于銀行操作上的失誤，違反

31、有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響.A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險83 、以下哪一項不是信用評分模型?()A.線性概率模型B.Probit 模型C.線性辨別模型D.CreditMetrics模型84 、巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是 ()。A.內(nèi)部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法85 、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于() 業(yè)務(wù)。A.信用擔保B.貸款C.衍生品交易19/43D.同業(yè)交易86 、在商業(yè)銀行貸款

32、定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC 方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=( 某項貸款的一年收入-各項費用 -預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表() 。A.風險調(diào)整資本回報率B.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率C.資產(chǎn)風險回報率D.風險資本回報率87 、在每個時間段內(nèi) ,將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債 , 再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價 () 。A.價值B.缺口C.頭寸D.敞口88 、 Credit Metrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的什么表示?()A.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款意愿89 、使用高級計量法計算風險資本配置時

33、，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總() 得出監(jiān)管資本要求。A.災(zāi)難性損失。預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失。非預(yù)期損失C.預(yù)期損失。意外損失D.預(yù)期損失。非預(yù)期損失90 、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為 ()20/43A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風險參考答案及詳細解讀：1. D系統(tǒng)解讀

34、：標準答案：C2. B3. A4. D5. B6. C7. B8. C9. B10. A11. A系統(tǒng)解讀：香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在 7 天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在15% 以上。12. C13. B系統(tǒng)解讀：內(nèi)控評價的內(nèi)容要有一定的涵蓋性?？吹竭@四個選項時，A、C 、D 都是很常見的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B 中的風險規(guī)避評價就顯得過于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價與糾正五個要素。21/4314. D15. C系統(tǒng)解讀：C16. C系統(tǒng)解讀：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行

35、相關(guān)義務(wù)的可能性， A 項錯誤。巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3 個基點中的較高者，B 項錯誤。違約概率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性，D 項錯誤。故選C。17. A18. D19. B20. C21. D22. A23. C24. B25. B26. D系統(tǒng)解讀：標準答案：D27. B28. D29. D30. C系統(tǒng)解讀：外資銀行流動性監(jiān)管指標有營運資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。31. B22/4332. A33. C系統(tǒng)解讀： C 解讀風險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，

36、是通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是精神核心。34. A35. A系統(tǒng)解讀：按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。B、C 、D 三項均正確。故選A.36. D系統(tǒng)解讀：現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準備階段、實施階段、報告階段、處理階段，檢查檔案整理。37. B系統(tǒng)解讀：利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點有：衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣，交易靈活便捷，在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生。但是不能夠完全消除市場風險。故選B 。38. B系統(tǒng)解讀：信用局評分的信息主要依賴

37、于商業(yè)銀行外部信息。故選B 。39. A40. D41. C42. A43. B系統(tǒng)解讀：資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標。44. B45. A46. A47. C23/4348. A49. C系統(tǒng)解讀：內(nèi)部控制評價應(yīng)遵循的原則有：全面性原則。統(tǒng)一性原則。獨立性原則。公正性原則。重要性原則。及時性原則。C 項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中應(yīng)遵循的原則。故選C。50. D51. C52. A系統(tǒng)解讀：【正確答案】：A【答案解讀】：參見教材P2153. D54. A系統(tǒng)解讀：20 世紀 80 年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入全面風險管理模式階段。55. D系統(tǒng)解讀：標準答案：D56. A系統(tǒng)解讀：銀

38、行的流動性風險包括資產(chǎn)和負債兩個方面。注意不要把資本與資產(chǎn)、貸款與負債混淆。資產(chǎn)的流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，即籌資的能力。或者更通俗的理解：資產(chǎn)流動性是指努力把自家資產(chǎn)變現(xiàn)。負債流動性是指努力獲取別家的資金。57. D系統(tǒng)解讀：關(guān)鍵風險指標的選擇應(yīng)遵循以下四個原則：相關(guān)性。可測量性。風險敏感性。實用性58. B59. D系統(tǒng)解讀：D 選項是風險計量的方法。60. B24/4361. A62. C系統(tǒng)解讀：在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。63

39、. B64. C系統(tǒng)解讀：長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。65. A66. B系統(tǒng)解讀：標準答案：B67. A68. A69. D70. B71. A72. B73. B74. D75. D系統(tǒng)解讀：這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。76. C77. C78. D79. C25/4380. A81. A系統(tǒng)解讀：監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失(EL) 和非預(yù)期損失 (UL)

40、 得出監(jiān)管資本要求，除非商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實踐中能足以準確計算出預(yù)期損失。82. C83. D系統(tǒng)解讀：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值 ( 得分 )來代表債務(wù)人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。信用評分模型包括線性概率模型、 Probit 模型和線性辨別模型。CreditMetrics模型屬于信用風險管理模型。故選D 。84. D系統(tǒng)解讀：按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法，就是基本標準法、標準法、高級計量法。85. B系統(tǒng)解讀：【正確答案】：A【答案解讀】：參見教材P1286. A87. B88. A系統(tǒng)解讀：A答案解讀

41、Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級。89. D90. B二、多項選擇91 、下列關(guān)于計算VaR 值參數(shù)選擇的說法，正確的有() 。A.如果模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高B.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要26/43C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短E.無風險利率92 、目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有() 。A.基本指標法B.記分卡法C.損失分布法D.標準法E.內(nèi)部衡量法93 、在風險為本的監(jiān)管框架中，風險評估所包含的環(huán)節(jié)有() 。A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風險管理制度B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.用風險矩陣