計量經(jīng)濟學 第三章 模型檢驗

1、整理課件第三章第三章 模型檢驗模型檢驗1、經(jīng)濟檢驗2、統(tǒng)計檢驗3、計量檢驗4、模型預測檢驗整理課件1、經(jīng)濟檢驗、經(jīng)濟檢驗l經(jīng)濟檢驗是模型檢驗第一個重要檢驗，因為經(jīng)驗模型的建立，本質就是檢驗理論模型對現(xiàn)實問題的解釋能力。已經(jīng)被廣泛使用的正確的經(jīng)濟理論隱含著對回歸模型系數(shù)的要求，比如凱恩斯消費函數(shù)必須MPC處于01之間，生產(chǎn)函數(shù)的邊際成本遞增等等，因此，建立的計量經(jīng)濟模型是否符合要求必須符合理論模型。這也是大部分設計到計量的經(jīng)濟學論文，首先都要建立一個理論模型，這既有利于建立計量經(jīng)濟模型，也有利于驗證計量經(jīng)濟模型是否正確的依據(jù)。整理課件經(jīng)濟檢驗的種類：經(jīng)濟檢驗的種類：A、系數(shù)的符號、系數(shù)的符號B、

2、系數(shù)的大小、系數(shù)的大小C、相互關系、相互關系l還有些屬于隱含的經(jīng)濟理論要求，這些比較難以直接從回歸的系數(shù)中得到檢驗，學習計量經(jīng)濟學必須對經(jīng)濟理論有很好的把握。比如，消費函數(shù)中，MPCFa則拒絕拒絕原假設H0，即回歸系數(shù)b1,b2,.,bk中至少有一個顯著地顯著地不為0，此時可以認為模型的線性關系式顯著的，否則模型的線性關系不顯著。整理課件例子：例子：Eviews中的計算中的計算整理課件（3）解釋變量的顯著性檢驗）解釋變量的顯著性檢驗t檢驗檢驗l如果模型既有很大的判定系數(shù)很大的判定系數(shù)，也通過了模型模型的顯著性檢驗的顯著性檢驗，為什么還要進行解釋變量解釋變量的顯顯著性著性t檢驗檢驗呢？整理課件l

3、這是因為，如果模型通過了F檢驗，則表明模型中所有解釋變量對被解釋變量的“總影響”是顯著的，但這并不同時意味著模型中的每一個將誒是變量對y都有重要影響，或者說并不是每個解釋變量的單獨影響都是顯著。l在設定計量經(jīng)濟模型的時候，我們往往根據(jù)經(jīng)驗理論和對所研究系統(tǒng)的經(jīng)驗認識，盡量找出被解釋變量的所有影響因素，這些初步選定的影響因素中間很可能就有一些實際上并不重要整理課件l或其影響可以由其他變量代替的變量。為了使模型更加簡單、合理，應該提出這些不重要的變量，使模型中只保留有顯著影響的變量。剔除不顯著的解釋變量的方法，就是解釋變量的顯著性檢驗t檢驗。整理課件以一元回歸為例：以一元回歸為例：（1）回歸分析）回歸分析是要判斷解釋變量解釋變量X是否是被解被解釋變量釋變量Y的一個顯著性的影響因素。 在一元線性模型一元線性模型中，就是要判斷X是否對Y具有顯著的線性性影響。這就需要進行變量的變量的顯著性檢驗。顯著性檢驗。（2）變量的顯著性檢驗所應用的方法是數(shù)理統(tǒng)）變量的顯著性檢驗所應用的方法是數(shù)理統(tǒng)計學中的計學中的假設檢驗假設檢驗。 計量經(jīng)計學中計量經(jīng)計學中，主要是針對變量的參數(shù)真主要是針對變量的參數(shù)真值是否為零來進行顯著性檢驗的值是否為零來進行顯著性檢驗的。 整理課件整理課件整理課件整理課件例子：例