計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)答題總結(jié)

1、三、簡(jiǎn)答（共20分）古典線(xiàn)性回歸模型具有哪些基本假定。（10分）答：1 解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。2 隨機(jī)誤差項(xiàng)的期望或均值為零。3 隨機(jī)誤差項(xiàng)具有同方差，即每個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為一個(gè)相等的常數(shù)。4 兩個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)，即隨機(jī)誤差項(xiàng)無(wú)自相關(guān)。簡(jiǎn)述回歸分析和相關(guān)分析的關(guān)系。 回歸分析是一個(gè)變量（被解釋變量）對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量（解釋變量）的依存關(guān)系，目的在于根據(jù)解釋變量的數(shù)值估計(jì)預(yù)測(cè)被解釋變量的總體均值。相關(guān)分析研究變量相關(guān)程度，用相關(guān)系數(shù)表示。只有當(dāng)變量間存在一定程度的相關(guān)關(guān)系時(shí)，進(jìn)行回歸分析去尋求相關(guān)的具體數(shù)學(xué)形式才有實(shí)際意義。相關(guān)系數(shù)的確定也是建立在回歸分析的基礎(chǔ)上。 相關(guān)分析不

2、關(guān)注變量的因果關(guān)系，變量都是隨機(jī)變量?；貧w分析關(guān)注變量因果關(guān)系。被解釋變量是隨機(jī)變量，解釋變量是非隨機(jī)變量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)一般包括以下幾方面的因素：1、未知影響因素的代表(理論的模糊性)2、是無(wú)法取得數(shù)據(jù)的已知影響因素的代表(數(shù)據(jù)欠缺)3、是眾多細(xì)小影響因素的綜合代表(非系統(tǒng)性影響)4、模型可能存在設(shè)定誤差(變量、函數(shù)形式的設(shè)定）5、模型中變量可能存在觀(guān)測(cè)誤差(變量數(shù)據(jù)不符合實(shí)際)6、變量可能有內(nèi)在隨機(jī)性(人類(lèi)經(jīng)濟(jì)行為的內(nèi)在隨機(jī)性)簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸基本假設(shè)：假定1：零均值假定: 在給定X的條件下， 的條件期望為零假定2：同方差假定: 在給定X的條件下， 的條件方差為某個(gè)常數(shù)2假定3：無(wú)

3、自相關(guān)假定: 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) 的逐次值互不相關(guān) 假定4：解釋變量 Xi 是非隨機(jī)的，或者雖然 Xi是隨機(jī)的但與擾動(dòng)項(xiàng) 不相關(guān) (從隨機(jī)擾動(dòng) 角度看)假定5：對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)分布的正態(tài)性假定， 即假定 服從均值為零、方差為 2 的正態(tài)分布 多元線(xiàn)性回歸模型的基本假設(shè)有哪些？（5分） （1）隨機(jī)誤差項(xiàng)期望值或均值為零；（2）對(duì)應(yīng)每個(gè)解釋變量的所有觀(guān)測(cè)值，隨機(jī)誤差項(xiàng)有相同的方差；（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)彼此之間不相關(guān)；（4）解釋變量是確定性變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)；（5）無(wú)多重共線(xiàn)性假定，假定各解釋變量之間不存在線(xiàn)性關(guān)系。（6）隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布?？蓻Q系數(shù)可決系數(shù)越大，說(shuō)明在總變差中由模型作出了解釋的部分占的比

4、重越大，模型擬合優(yōu)度越好。反之可決系數(shù)越小，說(shuō)明模型對(duì)樣本觀(guān)測(cè)值的擬合程度越差。試述判定系數(shù)的性質(zhì)：(1)它是一非負(fù)的量；(2)R2是在0與1之間隨抽樣而變動(dòng)的隨機(jī)變量。簡(jiǎn)述樣本相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)：(1)r是可正可負(fù)的數(shù)；(2)r在-1與1之間變化； (3)對(duì)稱(chēng)性； (4)若X與Y相互獨(dú)立，則r=0，但r=0時(shí)，X與Y不一定獨(dú)立。調(diào)整后的判定系數(shù)與原來(lái)判定系數(shù)關(guān)系式（寫(xiě)出推演過(guò)程）答案：修正的決定系數(shù)及其作用。二元回歸模型中，三個(gè)參數(shù)含義答案：表示當(dāng)X2、X3不變時(shí)，Y的平均變化表示當(dāng)X2不變時(shí)，X1變化一個(gè)單位Y的平均變化表示當(dāng)X1不變時(shí)，X2變化一個(gè)單位Y的平均變化回歸模型中引入虛擬變量的一般

5、原則是什么?答:(1)如果模型中包含截距項(xiàng)，則一個(gè)質(zhì)變量有m種特征，只需引入(m-1)個(gè)虛擬變量。(2)如果模型中不包含截距項(xiàng)，則一個(gè)質(zhì)變量有m種特征，需引入m個(gè)虛擬變量。簡(jiǎn)述回歸模型中引入虛擬變量的原因和作用：原因在于考慮質(zhì)的因素對(duì)經(jīng)濟(jì)變量影響。作用有三點(diǎn)：分離異常因素影響；檢驗(yàn)不同屬性類(lèi)型對(duì)被解釋變量的影響；提高模型精度回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)和回歸模型的顯著性檢驗(yàn)有何區(qū)別和聯(lián)系？答：回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行是否等于0或等于某個(gè)常數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)；而回歸方程的顯著性檢驗(yàn)是指方程是否顯著存在的假設(shè)檢驗(yàn)； 在一元線(xiàn)性回歸中，回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)和回歸方程的顯著性檢驗(yàn)是等價(jià)的；而在多元線(xiàn)性回

6、歸中兩者不同F(xiàn)檢驗(yàn)含義：從總體上檢驗(yàn)被解釋變量與解釋變量線(xiàn)性關(guān)系的顯著性，原假設(shè):，如果成立，被解釋變量與解釋變量不存在顯著的線(xiàn)性關(guān)系。：至少有一個(gè)不等于0，對(duì)于顯著性水平，查F分布表中的，統(tǒng)計(jì)量F=，比較二者大小。如果統(tǒng)計(jì)量F大于，否定原假設(shè)，總體回歸方程存在顯著的線(xiàn)性關(guān)系。否則，總體回歸方程不存在顯著的線(xiàn)性關(guān)系。簡(jiǎn)述方程顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）與變量顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）的區(qū)別？。（5分）（1）方程的顯著性檢驗(yàn)，旨在對(duì)模型中被解釋變量與解釋變量之間的線(xiàn)性關(guān)系在總體上是否顯著成立作出推斷。（2）方程的總體線(xiàn)性關(guān)系顯著¹每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響都是顯著的。（3）因此，必須對(duì)每個(gè)解釋變

7、量進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，以決定是否作為解釋變量被保留在模型中，這一檢驗(yàn)是由對(duì)變量的 t 檢驗(yàn)完成的。對(duì)于多元線(xiàn)性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？多重共線(xiàn)性的后果有哪些？對(duì)多重共線(xiàn)性的處理方法有哪些？答：多重共線(xiàn)性的后果是：各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響很難精確鑒別；系數(shù)估計(jì)量的方差很大，顯著性檢驗(yàn)無(wú)效；參數(shù)估計(jì)量對(duì)于增減少量觀(guān)測(cè)值或刪除一個(gè)不顯著的解釋變量可能比較敏感。什么是異方差性？試舉例說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。簡(jiǎn)答經(jīng)典單方程計(jì)量模型的異方差性概念、后果以及修正方法。（5分）（1）異方差性指隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差隨樣本點(diǎn)的不同而變化的現(xiàn)象； （2）

8、后果：參數(shù)的最小二乘估計(jì)量仍然滿(mǎn)足線(xiàn)性性和無(wú)偏性，但不再具有有效性。此時(shí)參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)失效、方程的顯著性檢驗(yàn)失效、模型預(yù)測(cè)失效。 （3）加權(quán)最小二乘法，WLS。 簡(jiǎn)要說(shuō)明DW檢驗(yàn)應(yīng)用的限制條件和局限性。答案DW檢驗(yàn)適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)的模型；DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)不能確定的區(qū)域杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的前提條件和步驟是什么？（15分） 解：杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的前提條件為：（1）回歸模型包括截距項(xiàng)。（2）變量X是非隨機(jī)變量。（3）擾動(dòng)項(xiàng)的產(chǎn)生機(jī)制是 上述這個(gè)描述機(jī)制我們稱(chēng)為一階自回歸模型，通常記為AR(1)。（4）在回歸方程的解釋變量中，不包括把因變量的滯后變量。即檢驗(yàn)對(duì)于自回歸模型是不使用的。杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的步驟為： (1)進(jìn)行OLS的回歸并獲得et。(2)計(jì)算d值。(3)給定樣本容量n和解釋變量k的個(gè)數(shù)，從臨界值表中查得dL和dU。(4)根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則進(jìn)行判斷。應(yīng)用D.W統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)，D.W檢驗(yàn)的適用條件是什么？答:（1）模型應(yīng)包含截距項(xiàng)；（1分） （2）模型中的解釋變量是非隨機(jī)的；（2分