信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

1、信貸風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)是與信貸業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)緊密結(jié)合在一起的治理 信息系統(tǒng)。信貸風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)不僅為信貸業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)提供客戶 / 債項(xiàng)評(píng)級(jí)、貸款定價(jià)、限額治理等貸款業(yè)務(wù)流程所需的決策支持信 息；同時(shí)也可作為遵循新巴塞爾資本協(xié)議關(guān)于有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和 資本預(yù)備的支持系統(tǒng)。信貸風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)一樣并不是單一的物理系統(tǒng)。 通常完整的信貸風(fēng) 險(xiǎn)治理系統(tǒng)由以下的系統(tǒng)組成：信貸風(fēng)險(xiǎn)治理模型系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及報(bào)表處理系統(tǒng) 信貸風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目 IT 系統(tǒng)的整體邏輯視圖如下：用尸畀面懇層! ,離蟲(chóng)黴擁fterrst&iH川史和動(dòng)花號(hào)他收壓佶骨J4險(xiǎn)嘗擺 龜再

2、桑?®fr粘燙音連 奈址的數(shù)站說(shuō)衍綜合 業(yè)外殺筑旳悄貸 於戶教抵fsFiOoaniQL呻崔飾風(fēng)醉直円監(jiān)撿 呎近注曲堆圧 ltd古應(yīng)謹(jǐn)疋9Gnomt 劭舟宵梢詩(shī)歇 丿ffprmwR 必建戶fefimac曲戟人世搔應(yīng)用駅務(wù)M信貸風(fēng)險(xiǎn)治理模型系統(tǒng)建立信貸風(fēng)險(xiǎn)治理模型系統(tǒng)的目的在于設(shè)計(jì)及實(shí)施由個(gè)不貸款至 組合層面的信貸風(fēng)險(xiǎn)模型，包括內(nèi)部評(píng)級(jí)、可預(yù)見(jiàn)缺失、不可預(yù)見(jiàn) 缺失、壓力測(cè)試、信貸風(fēng)險(xiǎn)值及信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平穩(wěn)收益率的運(yùn)算。信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)備（CRDS） 信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)的主體內(nèi)容框架如下:主觀評(píng)級(jí)經(jīng)驗(yàn)評(píng)分內(nèi)部評(píng)級(jí)模型不可預(yù)見(jiàn) 損失估計(jì)可預(yù)見(jiàn)損失怙計(jì)1 * f利息及手!

3、續(xù)費(fèi)收入!1 :資金價(jià)格L:轉(zhuǎn)移成本n. M* IM 'MI r |:非利息 u-成本分配-111:盈利11111 風(fēng)険資本平裔回報(bào)率(RAROC).盈利-可預(yù)Ml：不彌財(cái)信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)要緊包括：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、貸款數(shù)據(jù)、回收數(shù)據(jù)、客戶定性數(shù)據(jù)、客戶資信數(shù)據(jù)、違約數(shù)據(jù)、內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)。1、內(nèi)部評(píng)級(jí)模型一樣來(lái)講，內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的建立方法要緊分為兩大類，即主觀判定方法及數(shù)據(jù)分析量化方法。數(shù)據(jù)分析量化方法也有不同的處理手法，包括模擬法、體會(huì)數(shù)據(jù)法及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建模法：主觀判燈欖法賀量今析塞破法建觀法1仿重注經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法i韋場(chǎng)鳳陰建欖法1廣復(fù)JEL用干則時(shí)按潛K 塩的分祈皋陜時(shí)踐恬鳳鍛島有決;&a

4、mp;MI 閃濟(jì)丈弟眸曲i衿科向 uA-a背墮豪可“味S和1幢旳 和丼1認(rèn)舊'ftlQtM 他楓衲-ft楓尺諂尺干以班松芒相亍"出之人 »Br*«FKW Bll*鼻農(nóng)用千ttlfM岸b 樓團(tuán)0曲甘電.迥卜i Crtdifin-茶有皐笫默空杓奎杠新 事一審槎和埔人值呈也宦鼻糅村為廬昌飢操年!r 和"心芮価異* Monti Cine斥風(fēng)髦在劇雹嘔申口 費(fèi)蓋 防史M* 于?FWT詢?cè)u(píng)定 凜墨J'S酊占啦比幽呈 冬E義尸盍春門盤皆卍立挖憎春迎 TWi出祥相口民隨口 *tr«FApfr±*ffl >1存訥郢Sdm丹或供 m

5、im - «msw 豪式曲-會(huì)噪占冃j世舄s詩(shī)葉暫環(huán)立主碟空Mood's 的 F； i>Calc）-ottu的輕mam詛 丹產(chǎn)轉(zhuǎn)揮二子-kkh主津奏-閔兀鈿F奸崔這駅需ar穩(wěn)翌耒 幗甫境HEi樁屋左酣直噸薊 pjrrSAtt卯珅rrwi左中上林I般 瀘貴祕(mì)很網(wǎng)財(cái)數(shù)上唧應(yīng)用上杠專的 陰丈如3制責(zé)料一如 其它可（±的，jfiWWffff 井訴* *總訊血（1垃鶴可曲彷貴 iMffPt-'中旳脫展變 責(zé)幣堆R建値ftqfit門懂哄關(guān)于以上方法的選擇，要緊的考慮因素包括評(píng)級(jí)對(duì)象 的特點(diǎn)、數(shù)據(jù)的可獲得性、模型的可行性、模型的靈 活性、實(shí)施所需的時(shí)刻和資源等。不管

6、采取哪種方法都必須意識(shí)到內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的建立需要花較長(zhǎng)的時(shí)刻：第一要經(jīng)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來(lái)找出 與光大銀行信貸業(yè)務(wù)有關(guān)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)因素，繼而制 定參數(shù)化的公式，經(jīng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證后，再經(jīng)至少半 年的實(shí)施成效來(lái)調(diào)整公式。同時(shí)需要注意的是，獨(dú)立的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型差不多 上無(wú)法支持信貸決策。因此需要開(kāi)發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模 型的應(yīng)用程序，對(duì)客戶評(píng)級(jí)、行業(yè)評(píng)級(jí)、地區(qū)評(píng)級(jí)、 債項(xiàng)評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整和整合，如下圖：2、可預(yù)見(jiàn)缺失因?yàn)榭深A(yù)見(jiàn)缺失應(yīng)通過(guò)貸款定價(jià)及備付金來(lái)補(bǔ)償，因此估算可預(yù)見(jiàn)缺失是衡量總風(fēng)險(xiǎn)資本及制定貸款定 價(jià)的重要組成部份：可預(yù)見(jiàn)缺失EL=違約敞口 EAD x違約概率PD x給定違約缺失LGD其中每個(gè)部份的簡(jiǎn)要講明

7、如下：違約敞口 EAD違約敞口為違約時(shí)最高可能的缺失。 在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí) 基礎(chǔ)法的情形下，違約敞口的數(shù)值由監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定。而高級(jí)法中則承諾銀行使用自己的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)確定各種債項(xiàng)的EAD。違約概率PD違約概率指借款人所在信用評(píng)級(jí)一年的顯現(xiàn)違約情 形的概率，能夠從對(duì)那個(gè)級(jí)不的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)證研究得到的，而且為保守的、前瞻的估量。給定違約缺失LGD 給定違約缺失 LGD = 1- 回收率，其中回收率是指貸 款違約后償還的現(xiàn)值占違約貸款賬面余額（本金）的 比率。在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)基礎(chǔ)法的情形下，給定違約缺 失的數(shù)值由監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定，例如針對(duì)企業(yè)敞口，在內(nèi) 部評(píng)級(jí)法初級(jí)法中， 有優(yōu)先索償權(quán)及無(wú)優(yōu)先索償權(quán)

8、債 項(xiàng)的給定違約缺失分不為 45% 及 75% ，而高級(jí)法中 則承諾銀行使用自己的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)確定各種債項(xiàng) 的 LGD 。3、不可預(yù)見(jiàn)缺失 /授信風(fēng)險(xiǎn)值（ CvaR ） 不可預(yù)見(jiàn)缺失指違約缺失分布在一定置信區(qū)間內(nèi) （例 如 99% ）的排除可預(yù)見(jiàn)缺失以外的缺失。 運(yùn)算不可預(yù) 見(jiàn)缺失關(guān)于銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的治理具有決定性作用， 因?yàn)榻?jīng)濟(jì)資本將用來(lái)防范不可預(yù)見(jiàn)的缺失。 可預(yù)見(jiàn)缺 失與不可預(yù)見(jiàn)缺失的和確實(shí)是授信風(fēng)險(xiǎn)值（ CvaR ）， 如圖所示：關(guān)于可預(yù)見(jiàn)缺失、不可預(yù)見(jiàn)缺失以及專門的缺失，銀行應(yīng)采取不同的操縱機(jī)制來(lái)防范：至可預(yù)定價(jià)與貸款備付金見(jiàn)缺失部份從可預(yù)見(jiàn)缺失至99%置信經(jīng)濟(jì)資本與/或備付區(qū)間超過(guò)情

9、形分析 (scenario99%置analysis)及集中度限額信區(qū)間部份資本協(xié)議在內(nèi)部評(píng)級(jí)法的咨詢文件中提到的兩種不 可預(yù)見(jiàn)缺失模型，分不為CreditRisk+模型及CreditMetrics 。4、風(fēng)險(xiǎn)資本平穩(wěn)回報(bào)率(RAROC)在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)、可預(yù)見(jiàn)缺失及不可估量缺失后，建行能夠這些風(fēng)險(xiǎn)衡量的結(jié)果運(yùn)算信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平穩(wěn)收益率(RAROC)以進(jìn)行貸款定價(jià)：風(fēng)險(xiǎn)資本平穩(wěn)回報(bào)率二(盈利-可預(yù)見(jiàn)缺失)/不可預(yù)見(jiàn)缺失貸款的定價(jià)需按照營(yíng)運(yùn)成本、加權(quán)平均股本成本(WACC)，再加上信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平穩(wěn)收益率價(jià)差C二貸款所須收益(定價(jià)C -授信RAROC價(jià)差B -銀行內(nèi)部的菅運(yùn)成匚 成本法(Activity

10、 b； 計(jì)算A -加權(quán)平均股本成本j 成本及資金成本的;(RAROC)作為定價(jià)指標(biāo)：信貸RAROC價(jià)差B營(yíng)運(yùn)成本A加權(quán)平均股本成本5、信貸風(fēng)險(xiǎn)治理的壓力測(cè)試方法壓力測(cè)試是指利用不同的技巧， 來(lái)推測(cè)信貸組合在某 些專門但有可能發(fā)生的情形下受到的阻礙的方法。 內(nèi) 部評(píng)級(jí)的實(shí)施可協(xié)助銀行更有效的進(jìn)行壓力測(cè)試， 通 過(guò)對(duì)模型的結(jié)果與參數(shù)之間的敏銳度進(jìn)行分析， 針對(duì) 潛在的市場(chǎng)變化情形如經(jīng)濟(jì)衰退 /危機(jī)、政治動(dòng)蕩或利 率調(diào)整進(jìn)行估測(cè)。壓力測(cè)試是為評(píng)估模型在專門情形下模型結(jié)果而設(shè) 計(jì)的，因此是正常市場(chǎng)狀態(tài)下模型結(jié)果的補(bǔ)充。壓力 測(cè)試是銀行風(fēng)險(xiǎn)治理不可分割的一部份， 其設(shè)計(jì)與測(cè) 試應(yīng)當(dāng)在銀行的信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)

11、偏好中得到反映， 并 應(yīng)在決策制定與銀行各級(jí)信貸風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中得到體現(xiàn)。具體的實(shí)施壓力測(cè)試的步驟如下：6. 個(gè)人信用評(píng)級(jí)方法以上介紹的風(fēng)險(xiǎn)模型方法要緊針對(duì)對(duì)公的信貸業(yè)務(wù)，而針對(duì)個(gè)人的信貸業(yè)務(wù)（建行立即進(jìn)展的業(yè)務(wù)重點(diǎn)）： 我們建議采納信用評(píng)分卡的方法來(lái)進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)治 理，其中個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程操作將在核心業(yè)務(wù) 系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。簡(jiǎn)而言之，信用評(píng)分卡是一種簡(jiǎn)單的基于歷史的違約 數(shù)據(jù)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)的信用評(píng)分模型。信用評(píng)分卡要緊用于零售銀行業(yè)務(wù)， 且參數(shù)量要比對(duì)公貸款 的貸款評(píng)估少的多。信用評(píng)分卡模塊可采納信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或本行的以下數(shù)據(jù)來(lái)建立模型: 信貸帳戶的總數(shù)量；信貸帳戶的違約數(shù)量；違約帳戶的詳細(xì)信

12、息；違約時(shí)信貸帳戶的帳齡和價(jià)值；過(guò)去一段時(shí)刻的貸款申請(qǐng)的數(shù)量；申請(qǐng)者的地理位置分部（來(lái)進(jìn)行地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)集中度衡 量）；與信貸產(chǎn)品的可能使用（如還款時(shí)刻）有關(guān)的盈利性 分析；與建行的個(gè)人信貸產(chǎn)品有關(guān)的其他數(shù)據(jù)。具體的關(guān)于個(gè)人業(yè)務(wù)而言，信貸風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù) 操作的支持如下:循環(huán)貸款申請(qǐng)衣系每月維護(hù)帳戶未按時(shí)還款開(kāi)始精收行砌將信用評(píng)分以及相應(yīng)的戰(zhàn)略反饋給操作系銃以及相應(yīng)的戰(zhàn)略 反饋給採(cǎi)作系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn) 管理系統(tǒng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)第一，關(guān)于新的客戶來(lái)講，需要在受理貸款后進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，需 要客戶的以下信息:婚姻狀態(tài)；財(cái)產(chǎn)情形；雇傭狀態(tài)；薪資情形；建行的信用評(píng)分卡中需要的其他信息。關(guān)于較長(zhǎng)時(shí)刻沒(méi)有在建行貸過(guò)款的個(gè)人客

13、戶，即使往常有過(guò)貸款, 系統(tǒng)也需要識(shí)不當(dāng)作新客戶來(lái)進(jìn)行信用評(píng)估。信用評(píng)分卡模塊能夠運(yùn)用不同的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的評(píng)分卡來(lái)自動(dòng)對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行評(píng)級(jí)， 通過(guò)的申請(qǐng)者會(huì)被自 動(dòng)給予一個(gè)信用限額。良好的信用評(píng)分卡應(yīng)能夠?qū)?90% 以上的貸款申請(qǐng)自動(dòng)給予拒絕依舊同意的決定， 而不需人為來(lái)判定。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)由風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)產(chǎn)生出來(lái)的評(píng)級(jí)及評(píng)分公式， 需要通 過(guò)專門的系統(tǒng)來(lái)應(yīng)用于信貸風(fēng)險(xiǎn)流程中。 因此就需要 設(shè)計(jì)一個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)以儲(chǔ)存業(yè)務(wù)規(guī)則及 作為信貸限額監(jiān)控及信貸決策支持的工具。 信貸風(fēng)險(xiǎn) 決策治理系統(tǒng)是在信貸風(fēng)險(xiǎn)治理信息系統(tǒng)中與信貸 業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)結(jié)合最緊密的模塊。以下是有關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理初步的技

14、術(shù)架構(gòu)圖， 建 議使用三層式的技術(shù)架構(gòu)及 Web-based 的架構(gòu)來(lái)滿 足業(yè)務(wù)的需求。 其要緊的組件包括信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理 系統(tǒng)和文檔電子化系統(tǒng)。| Fuwuialdenom! Wjn2000Xft 站互庭阿I司服器聞UNIX毅菇補(bǔ)充數(shù)據(jù)補(bǔ)禿NIX.HNCUbTIX.HNCAPf弄劈存儲(chǔ)C ODS)信貸決兼 芟援財(cái)務(wù)分中央電子 文件存儲(chǔ) 數(shù)琵庫(kù)襠-主杭系練爲(wèi) 信貸昔理采垢CCS信貸決叢玄擺釀航監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)甩子交件 儲(chǔ)存系塢爭(zhēng)疔J亠|片行電子文件牯存數(shù)據(jù)摩I宵理數(shù)據(jù)1、信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)其要緊功能是支持一線人員進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)決策業(yè)務(wù)、 提供限額監(jiān)控功能和補(bǔ)充信貸風(fēng)險(xiǎn)治理業(yè)務(wù)中所需 要的數(shù)據(jù)。第一，

15、信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)應(yīng)支持信貸風(fēng)險(xiǎn)限額的 設(shè)置。信貸風(fēng)險(xiǎn)限額差不多上能夠分為三大類:組合集中性限額ano亠I I 亠| I 用戶瀏宅熬 Vui2 血土 ft 站為不同的業(yè)務(wù)組合設(shè)置邊界限額。組合集中性限額是在組合層面設(shè)置及監(jiān)察的，而不是在交易層面。設(shè)置組合集中性限額的目的是幸免借出太多或過(guò)于集中于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范疇，如客戶、行業(yè)、客戶組合、地區(qū)、授信條件等，那 個(gè)地點(diǎn)要注意關(guān)聯(lián)客戶的集中度限額的處理。政策限額為不同的信貸風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置邊界限額。跟組合集中性限額 相似，政策限額是在組合層面設(shè)置及監(jiān)察的，不同的是政 策限額會(huì)在某信貸風(fēng)險(xiǎn)因素上用于所有貸款以操縱信貸風(fēng) 險(xiǎn)。信貸審批限額及權(quán)限分配 設(shè)置信

16、貸操作人員可批出的最高貸款額。另外，信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)應(yīng)支持用戶利用財(cái)務(wù)分 析工作表 （Excel 表和 Genome 等財(cái)務(wù)分析軟件） 進(jìn) 行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸入和分析， 并通過(guò)檔案載入的方法將財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù)與其他的信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理數(shù)據(jù)整合在一起。為幸免因系統(tǒng)故障而阻礙信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理業(yè)務(wù)運(yùn) 作，建議設(shè)置高可用性的設(shè)備。2、文檔電子化系統(tǒng) 檔案治理系統(tǒng)將與信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理業(yè)務(wù)有關(guān)的文件電子化并儲(chǔ)備到總行和分行的數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)。 通過(guò)信息總線，檔案治理系統(tǒng)向信貸風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)提供查詢的 功能 由于影像數(shù)據(jù)的傳輸對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求專門高， 建議除了 集中存放影像數(shù)據(jù)在中央數(shù)據(jù)庫(kù)外， 還應(yīng)將分行有關(guān) 的影像數(shù)據(jù)復(fù)存到分行

17、的數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)， 而當(dāng)其中一家分 行的用戶需要查詢其他分行的信貸客戶電子化文檔 時(shí)，系統(tǒng)會(huì)到總行電子文件數(shù)據(jù)庫(kù)讀取其數(shù)據(jù)。此種 設(shè)計(jì)能夠減少對(duì)網(wǎng)絡(luò)的負(fù)擔(dān)。信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)該系統(tǒng)的要緊目的是建立一個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市及 與其有關(guān)的抽取、轉(zhuǎn)換及載入功能。下圖是概念設(shè)計(jì)層面的數(shù)據(jù)集市解決方案要緊組件，它顯示了數(shù)據(jù)超市解決方案的組件以及數(shù)據(jù)流程的 設(shè)計(jì)。其要緊組件包括操作性數(shù)據(jù)儲(chǔ)存（ ODS ）、信 貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存（ CRDS ）、抽取、轉(zhuǎn)換及載入程序以及數(shù)據(jù)立方體。支援的應(yīng)用程式信貸鳳險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)的主婪功能1決策|限額設(shè)苴|信貨業(yè)務(wù)|1信筋風(fēng)險(xiǎn)1ZMi 1支援及監(jiān)控綜合查詢1模型工具處理1OD

18、S操作性數(shù)據(jù)CRDS分析性數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)以多維形式敎據(jù)立方I舉（揉作性）的分析性）的轉(zhuǎn)換關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)超市方秦的組建1、操作數(shù)據(jù)儲(chǔ)存（ODS）目的：提供歷史性的，交易層面的數(shù)據(jù)，讓用戶經(jīng)常查詢交易層面數(shù)據(jù)結(jié)合OLTP與OLAP的設(shè)計(jì)讓許多用戶同時(shí)讀取粒度較細(xì)的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，即交易層面的數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)支持信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)在決策運(yùn)算、限額設(shè)置及監(jiān)控、信貸風(fēng)險(xiǎn)決策治理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢和組合壓力測(cè)試的功能功能需求: 決策支持-提供一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)儲(chǔ)存決策支持與限額設(shè)置及監(jiān)控功能所需的數(shù)據(jù)。另外，那個(gè)系統(tǒng)也需 利用操作性數(shù)據(jù)提供單一客戶治理、 集團(tuán)戶治理以及 信貸客戶查詢功能數(shù)據(jù)查詢-通過(guò)用戶界面提供綜合信

19、貸業(yè)務(wù)查詢功能數(shù)據(jù)需求：儲(chǔ)存所有信貸業(yè)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)， 信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求范疇有三方面，分不是客戶、業(yè)務(wù)及單位 儲(chǔ)存交易層面的有限歷史數(shù)據(jù)， 以幸免減慢決策支持 與經(jīng)常的數(shù)據(jù)查詢功能數(shù)據(jù)以少于 1 年的歷史信貸賬戶數(shù)據(jù)給操作性數(shù)據(jù) 儲(chǔ)存以支持信貸業(yè)務(wù)資料分析 另外，此數(shù)據(jù)庫(kù)也需要儲(chǔ)存現(xiàn)有的信貸風(fēng)險(xiǎn)因素，利 用決策支持功能以參數(shù)形式配合信貸風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行 日常信貸審批之評(píng)分及評(píng)級(jí)功能2、信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)備 (CRDS)目的：以數(shù)據(jù)集市形式設(shè)計(jì) 讓用戶讀大量數(shù)據(jù)，包括歷史數(shù)據(jù)，利用 OLAP 技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 反映不同時(shí)段的歷史數(shù)據(jù)，關(guān)心推論信貸風(fēng)險(xiǎn)模型 從 ODS 運(yùn)算以及聚合交易層面數(shù)據(jù)，以賬戶層面

20、儲(chǔ) 存于 CRDS 內(nèi)，減低在線數(shù)據(jù)讀取時(shí)刻 提供充足的歷史數(shù)據(jù)， 以利用數(shù)據(jù)挖掘工具建立信貸 風(fēng)險(xiǎn)模型，另外也提供足夠數(shù)據(jù)給在線數(shù)據(jù)分析工具 建立治理報(bào)表功能需求：CRDS 將儲(chǔ)存充足的歷史數(shù)據(jù)以符合以下功能： 模型建立工具 - 提供數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)挖掘工具建立準(zhǔn)確 性較高的評(píng)級(jí)模型 在線分析處理工具 (OLAP) - 通過(guò) OLAP 工具建立治 理報(bào)表，讓用戶進(jìn)行在線數(shù)據(jù)分析量度信貸風(fēng)險(xiǎn)。它 將以一個(gè)以數(shù)據(jù)超市方法而設(shè)計(jì)， 數(shù)據(jù)庫(kù)需要增加在 線分析處理的效率， 同時(shí)支持用戶進(jìn)行隨時(shí)數(shù)據(jù)查詢 (ad-hoc query)數(shù)據(jù)需求 要緊儲(chǔ)存信貸風(fēng)險(xiǎn)因素與部分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以滿足 數(shù)據(jù)挖掘與治理報(bào)表的需

21、求CRDS 最少需求儲(chǔ)存 5 年的企業(yè)客戶之歷史違約數(shù)據(jù) 及回收數(shù)據(jù)統(tǒng)一來(lái)講， CRDS 可日積月累儲(chǔ)存 5-7 年的數(shù)據(jù)， 以 在線形式讓用戶讀取3、ODS與CRDS的抽取轉(zhuǎn)載數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換、載入架構(gòu)ttBE '"I主機(jī)inmITFiiiiif Illi Mil Illi信鏗理系究信鏗理系究展幵文件1歷超動(dòng)采集系統(tǒng)ODS展幵文件1）駐留區(qū)的建議駐留區(qū)作為從各個(gè)數(shù)據(jù)源抽取出數(shù)據(jù)的一個(gè)預(yù)備性 區(qū)域，是進(jìn)行轉(zhuǎn)換程序的臨時(shí)性數(shù)據(jù)儲(chǔ)存庫(kù)。另外， 如果某些ETL的程序需要重新執(zhí)行，駐留區(qū)可作為 數(shù)據(jù)源的備份儲(chǔ)存庫(kù)。因此 ETL服務(wù)器無(wú)需再次從 先前的數(shù)據(jù)源中抽取數(shù)據(jù)，ETL的程序?qū)⒖蓮?/p>

22、駐留區(qū) 中取得數(shù)據(jù)。該種方法使得 ETL服務(wù)器關(guān)于電腦主機(jī)系統(tǒng)的潛在干擾效應(yīng)減到最低。2）轉(zhuǎn)換程序ETL 工具負(fù)責(zé)處理專門的轉(zhuǎn)換需求及相對(duì)復(fù)雜的轉(zhuǎn) 換邏輯， ETL 工具將在駐留區(qū)內(nèi)建立實(shí)際表格， 識(shí)不 號(hào)和外鍵碼會(huì)被生成并下載至 CRDS 數(shù)據(jù)存超市。 有關(guān)表格的索引在成功完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后也將重新 建立。檢查總計(jì)和記錄總數(shù)量會(huì)被生成來(lái)保證數(shù)據(jù)的 質(zhì)量。被拒絕的紀(jì)錄則在重新進(jìn)行處理之前儲(chǔ)存在一 個(gè)獨(dú)立的儲(chǔ)存區(qū)以進(jìn)行隨后的處理和修正。3）載入程序 在駐留區(qū)內(nèi)通過(guò)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)將更新并載入到目標(biāo)數(shù) 據(jù)庫(kù)內(nèi)。載入 ODS 內(nèi)的數(shù)據(jù)，將以更新為主，目的 是令 ODS 儲(chǔ)存最新的詳細(xì)交易層面數(shù)據(jù)。有關(guān) CR

23、DS ，因?yàn)?ODS 儲(chǔ)存了最新并已轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)，因 此 CRDS 將從 ODS 內(nèi)直截了當(dāng)抽取數(shù)據(jù)， 數(shù)據(jù)將整 合后載入 CRDS 。為了儲(chǔ)存 CRDS 的數(shù)據(jù)元素所需要的歷史記錄，當(dāng) 記錄已存在于 CRDS 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存庫(kù)時(shí)，載入程序必須 建立一個(gè)新記錄，然后更新原有記錄的有效日期。另 外，載入程序也需按照相互關(guān)系的完整性（ RI ），下 載數(shù)據(jù)時(shí)必須按照一定的次序。 在數(shù)據(jù)載入時(shí)如果顯 現(xiàn)該類錯(cuò)誤則無(wú)法成功載入數(shù)據(jù)。 如此就可保證由源 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換來(lái)的數(shù)據(jù)與在先前被載入到數(shù)據(jù)庫(kù)的同一 數(shù)據(jù)保持一致性。例如：當(dāng)載入一個(gè)關(guān)于賬戶的付款交易記錄時(shí)，而該賬戶差不多不存在于數(shù)據(jù)庫(kù)中，這 種情形違反了數(shù)據(jù)相互

24、關(guān)系的完整性， 該付款交易記 錄將被拒絕載入至數(shù)據(jù)庫(kù)中， 而且該記錄行會(huì)被記錄 在稽核報(bào)告內(nèi)便于追查。聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及報(bào)表處理系統(tǒng)該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及制定與信貸風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的報(bào)表。聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析工具包括聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)讓用 戶作隨時(shí)查詢及報(bào)表系統(tǒng)作建立報(bào)表之用。 反映風(fēng)險(xiǎn) 衡量的統(tǒng)計(jì)和分析結(jié)果。1、報(bào)表處理針對(duì)以上的風(fēng)險(xiǎn)衡量方法， 我們認(rèn)為以下 7 方面的報(bào) 表是必需的：報(bào)表種類報(bào)袤種類組合集中性旬詰集團(tuán)戶咲聯(lián)宮戶、行業(yè)、產(chǎn)品、 捺信條件的組合監(jiān)察資產(chǎn)質(zhì)量分析監(jiān)察資產(chǎn)質(zhì)量信貸風(fēng)險(xiǎn)衡量隨時(shí)間的改變違約歷史監(jiān)察蚩合層面及客戶層面的違約歷史數(shù)據(jù)貸款及收回歷史監(jiān)察組臺(tái)、貸款及授信條件層面的收回?cái)?shù)據(jù)資本充足

25、率監(jiān)管根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指引上抿有關(guān)資本充足率計(jì)算的抿表鳳險(xiǎn)噥益平衡分析從組合及個(gè)別客戶的角度 監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)及收益隨時(shí)間的改變模型表現(xiàn)及驗(yàn)I監(jiān)察模型表現(xiàn)隨吋間的改變及11定期驗(yàn)衛(wèi)1型的可靠性1整毎倍貸粗合個(gè)菟顯示信貸組合的鳳險(xiǎn)衝量扌歸艮費(fèi)拆分配狀呪1并包括歷史舀勢(shì)資產(chǎn)質(zhì)皐爼合的評(píng)級(jí)*違均及逾期分布與趨勢(shì) 企業(yè)客尸在舒業(yè)上及零售客戸在產(chǎn)晶上的鳳險(xiǎn)集中性從客尸類別及武它殆度上分析珂驗(yàn)回報(bào)關(guān)蓋分?jǐn)卦陬A(yù)設(shè)的壘毘IS況下的損失忑佩隍收益悟況本月新信貨業(yè)務(wù)酌評(píng)飯分布風(fēng)批檢率分析分析新信貸業(yè)務(wù)的冊(cè)回報(bào)與預(yù)期及實(shí)際資鬲分配的一埶生報(bào)吿在新造艮現(xiàn)有信貨擬程上的不合規(guī)惜況同時(shí)，為滿足向高級(jí)行政治理層的匯報(bào)要求，也能夠 在信貸風(fēng)險(xiǎn)治理報(bào)表生成模塊提供以下八方面的有 關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)的一頁(yè)概覽供治理層宏觀地了解信貸組 合現(xiàn)時(shí)情形。該概覽能夠清晰地展現(xiàn)建行信貸情形， 從而為快速有效的業(yè)務(wù)決定提供決策支持信息： 下圖即為此概覽報(bào)表的示例: -rti _ _ JEjjaTWWM:f i|-«f m*e»ttM3-5 K “FAAQ 4 n.F<3 «12 電