2019年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題附答案

1、2019年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題附答案年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題（附答案）一、單項(xiàng)選擇題（共題，每題分）以下各小題所給由的個(gè)選項(xiàng)中，只有個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義（）最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式。.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果（如投資的收益率）對(duì)期望的偏離.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的變化.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)（）o.預(yù)期損失.非預(yù)期損失.災(zāi)難性損失.經(jīng)濟(jì)損失.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（）o.

2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè).風(fēng)險(xiǎn)控制.()是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。.銷(xiāo)售理論.預(yù)期收入理論.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論.真實(shí)票據(jù)理論.()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不 愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。.信用風(fēng)險(xiǎn).市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).操作風(fēng)險(xiǎn).流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。.信用風(fēng)險(xiǎn).市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).操作風(fēng)險(xiǎn).流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).我國(guó)規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于（）。.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是（）o.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失.商業(yè)銀行

3、通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái) 應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保 險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，正確的是（）o.必須具備高度獨(dú)立性.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán).風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì).核心職能是做由經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施世紀(jì)年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入 （）o.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是（）。.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí).風(fēng)險(xiǎn)管理制度.風(fēng)險(xiǎn)管理理念.風(fēng)險(xiǎn)管理技能.在商業(yè)銀行風(fēng)

4、險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）o.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式.內(nèi)部管理模式.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以 劃分為（）。.集體客戶(hù)與個(gè)人客戶(hù).公司客戶(hù)與法人客戶(hù).法人客戶(hù)與個(gè)人客戶(hù).國(guó)內(nèi)客戶(hù)與國(guó)外客戶(hù).重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是(.黑色預(yù)警法.藍(lán)色預(yù)警法.紅色預(yù)警法.橙色預(yù)警法.()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量 低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服 務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影 響。.操作風(fēng)險(xiǎn).國(guó)家風(fēng)險(xiǎn).聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).法律風(fēng)險(xiǎn).()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)

5、時(shí)，銀 行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).國(guó)家風(fēng)險(xiǎn).操作風(fēng)險(xiǎn).法律風(fēng)險(xiǎn).下面哪些不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）。.利率風(fēng)險(xiǎn).匯率風(fēng)險(xiǎn).聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).商品風(fēng)險(xiǎn).下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法，不正確的是（）o.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互 相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段世紀(jì)年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)臉管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段年巴塞爾資本協(xié)議的由臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是

6、（）o.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模.企業(yè)的目標(biāo).全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素.企業(yè)的各個(gè)層級(jí).在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理水平.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況 .資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提生了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（）o.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制 度和決策程序.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù).董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度.按照巴塞爾新資本協(xié)議，

7、信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類(lèi) 似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括 （）o.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng).借款人信用等級(jí)的變化.高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算時(shí)的變化.有關(guān)貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是 （）。.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo).該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率.該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期 內(nèi)的平均損失.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是 （）o.擔(dān)保.保險(xiǎn).轉(zhuǎn)讓.客戶(hù)分散.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事莫種經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄 或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬

8、于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償.風(fēng)險(xiǎn)分散.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于（）。.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)（）o.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是 （）o.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái) 源.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè) 務(wù)中.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)于違約造成的損失一般小于衍生 產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì).從投資組合角度由發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì) 給投資組合帶來(lái)?yè)p失.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）o.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形 成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

9、。.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn).大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn).在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn),在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的 損失.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超 由了債務(wù)人的控制范圍,在對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金 流量分析的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）o.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn) 金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)

10、金流.對(duì)于經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷(xiāo)售商品或提供勞務(wù)、經(jīng) 營(yíng)性租賃等所收到的現(xiàn)金即可.對(duì)于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股 利、利潤(rùn)或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購(gòu)建各種資產(chǎn)所支付的 現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金.對(duì)于融資活動(dòng)的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加減少以及股息分配.在對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下不是關(guān)于 單一法人客戶(hù)的非財(cái)務(wù)因素分析的是 （）。.客戶(hù)的企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力以及道德水平，如經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性、決策過(guò)程等.客戶(hù)企業(yè)的效率比率分析.客戶(hù)的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)分

11、析，如銷(xiāo)售份額及渠道、競(jìng)爭(zhēng)程度、銷(xiāo)售量及庫(kù)存等.客戶(hù)企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析， 如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是（）o.違約頻率.違約概率.不良率.違約率.下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝（）系統(tǒng)的是（）o.個(gè)人因素.資本充足性.管理水平.流動(dòng)性.（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng) 局要求的資本。.會(huì)計(jì)資本.監(jiān)管資本.經(jīng)濟(jì)資本.實(shí)收資本.公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和（）及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與運(yùn)作的機(jī)制制度。.職工代表大會(huì).工會(huì).監(jiān)事會(huì).同業(yè)協(xié)會(huì).我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債的比例不得低于（）o.

12、我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于（）o.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括 （）。.風(fēng)險(xiǎn)分散.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避.風(fēng)險(xiǎn)隱藏.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）o.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成 的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資 完全消除.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ) 償.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn).風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避.下列關(guān)于我國(guó)年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類(lèi)的定義，錯(cuò) 誤的是（）o.正常，是指借款人能履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存

13、 在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素.次級(jí)，是指借款人的還款能力由現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠 其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān) 保，就不會(huì)由現(xiàn)損失.可疑，是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān) 保，也肯定要造成較大損失.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括()。.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn).非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn).既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn).以上的都不對(duì).()旨在根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)狀況對(duì)資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行計(jì) 量，能夠及時(shí)揭示由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化產(chǎn)生的收益或損失。.成本價(jià)格.公允價(jià)值.賬面價(jià)值.清算價(jià)值.()方法就是以莫一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算由或計(jì) 算由交易頭寸的價(jià)值。.模擬.計(jì)量.盯市.盯模.商業(yè)銀行外

14、部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上 級(jí)部門(mén)的文件和（）。.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng).儲(chǔ)蓄系統(tǒng).信用卡系統(tǒng).互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù).商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平 類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指和（）o.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo).信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo).風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo).不良貸款遷徙率指標(biāo).下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是 （）o.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承 擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未 來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金,監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資 本.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（）的計(jì)算公式是（）。（收益一預(yù)期損失）非預(yù)期損失（收益一非預(yù)期損失）預(yù)期損失（非預(yù)期損失一預(yù)期損失）收益（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）收益.下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是 （）o.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的 數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量,不確定性事件是指