06版系統(tǒng)成本等算法

1、 06版系統(tǒng)算法維護手冊 目錄文檔修改記錄21前言32成本價和盈虧額算法3算法相關(guān)表的主要字段說明3成本和贏虧說明4成本價算法5類型0 買入均價5類型1 持倉成本5類型2 保本價5盈虧算法6成本贏虧的舉例7日終業(yè)務(wù)對成本的影響93資金算法10表和相關(guān)字段的說明10具體算法計算11期初余額(begin_balance)11當前余額(current_balance)11可用資金(enable_balance)11可取金額(fetch_balance)11可取現(xiàn)金(fetch_cash)124資產(chǎn)和市值算法12表和相關(guān)字段的說明12市值計算13資產(chǎn)計算131 前言本文檔用于介紹06版柜臺交易系統(tǒng)的一

2、些主要算法的說明和舉例，提供工程、維護人員、證券公司信息技術(shù)人員實際應(yīng)用中作為參考。2 成本價和盈虧額算法算法相關(guān)表的主要字段說明1）股票表算法相關(guān)字段說明（stock） 字段名 字段含義STOCK_CODE 股票代碼CURRENT_AMOUNT 當前數(shù)量 SUM_BUY_AMOUNT 累計買入數(shù)量 SUM_BUY_BALANCE 累計買入金額 SUM_SELL_AMOUNT 累計賣出數(shù)量 SUM_SELL_BALANCE 累計賣出金額 COST_PRICE 成本價2）股票變動表算法相關(guān)字段說明（stockreal） 字段名 字段含義STOCK_CODE 股票代碼 ENTRUST_SELL_A

3、MOUNT 委托賣出數(shù)量 REAL_BUY_AMOUNT 回報買入數(shù)量 REAL_SELL_AMOUNT 回報賣出數(shù)量 REAL_BUY_BALANCE 回報買入金額 REAL_SELL_BALANCE 回報賣出金額 成本和贏虧說明成本價的算法目前共有三種，分別為買入均價、持倉成本、保本價，有關(guān)成本價的一些知識說明如下：1、 成本價計算模式支持到個人，即每個客戶都可以通過“資金帳戶修改資產(chǎn)帳戶修改”對成本價計算模式進行設(shè)置和調(diào)整（fit_flag）。如果客戶的成本價類型（profit_flag）為空，則取系統(tǒng)的成本價類型，即1002開關(guān)設(shè)置的值。2、 后臺每條股份

4、記錄（stock）都具有四個字段：sum_buy_amount 累計買入數(shù)量、sum_buy_balance 累計買入金額、sum_sell_amount 累計賣出數(shù)量、sum_sell_balance 累計賣出金額。這四個字段對于計算累計買賣后的成本價和盈虧金額非常有用，通常在日終清算時對這四個字段進行相關(guān)處理。3、 當日發(fā)生交易，產(chǎn)生股份變動記錄（stockreal），也具有四個字段：real_buy_amount 成交買入數(shù)量、real_buy_balance 成交買入金額、real_sell_amount 成交賣出數(shù)量、real_sell_balance 成交賣出金額。這四個字段對于計

5、算當日買賣后的成本價和盈虧金額非常有用，通常在回報成交時對這四個字段進行相關(guān)處理。4、 每天股份記錄同時還有一個成本價字段cost_price，是日終清算時自動根據(jù)買入均價計算得到的，對于成本類型為0的客戶，成本價直接取自該字段。5、 系統(tǒng)后臺本身不記錄股份盈虧金額，查詢的時候通過同一個算法（不論當前客戶是哪種成本價計算模式）計算出股份盈虧金額income_balance。6、 當費用比率通過前臺程序進行進行修改時，as上緩存的費用（支持設(shè)置在內(nèi)存數(shù)據(jù)庫的那些表）會自動進行同步，不需要重啟AS。目前基準費用設(shè)置需要重啟AS。7、 3107開關(guān)設(shè)置的多凍結(jié)的值，會對計算當天買入賣出的費用計算和盈

6、虧中的費用部分產(chǎn)生一定的但較小的影響。成本價算法類型0 買入均價成本價由日終來計算，白天實時成交買入和賣出不影響成本價，不考慮賣出費用；在200708的基線包前，cost_price包含了買入費用，以后不再包含買入費用?！竟?式】后臺成本價 日終后處理時對成本價字段進行自動設(shè)置。 前臺顯示成本價 = 后臺股票表的成本價cost_pricestock.cost_price類型1 持倉成本成本價實時計算，考慮白天實時成交買入，但不考慮白天實時成交賣出；該成本價包含了買入費用，但不考慮賣出費用。【公 式】后臺成本價 日終后處理時對成本價相關(guān)字段進行自動設(shè)置。前臺顯示成本價 =（累計買入金額回報買入金

7、額）/（累計買入數(shù)量+回報買入數(shù)量）=(sum_buy_balance + real_buy_balance) / (sum_buy_amount+ real_buy_amount) 類型2 保本價成本價實時計算，考慮白天實時成交買入和賣出，所以白天買入賣出均影響成本價，同時該成本價包含了買入賣出費用；且采用步進算法，計算時步長以1厘為單位?！竟?式】后臺成本價 日終后處理時對成本價相關(guān)字段進行自動設(shè)置。前臺顯示 1） 成本價需要分步進行步進計算，首先得到一個不包含賣出費用的成本價的起始值cost_price= （累計買入金額回報買入金額累計賣出金額回報賣出金額）/ （累計買入數(shù)量回報買入數(shù)量

8、累計賣出數(shù)量回報賣出數(shù)量） =(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)/ (sum_buy_amount+real_buy_amount-sum_sell_amount- real_sell_amount); 2）計算賣出費用temp_fare,需根據(jù)4125配置不同進行計算 41251，則為估算方式，費用比例取4126設(shè)置 temp_fare = （current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount） * last_price * 0.0000

9、0001 * 4126的配置值cost_price=(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)/(1-0.00000001*4126的配置值)/(current_amount+real_buy_amount- real_sell_amount) 41252，則為預算方式，費用比例取自后臺設(shè)置的標準費用類別計算得到temp_fare。 41250，則為實算方式，費用比例取自后臺設(shè)置的客戶實際費用類別計算得到temp_fare。 3）按步長單位進行計算 如果temp_mis=（current_amoun

10、t + real_buy_amount - real_sell_amount） * cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)- temp_fare < 0 則按成本價步長1厘進行逼近計算，直到temp_mis>= 0.0000000000001，計算結(jié)束，此時cost_price即為保本價。盈虧算法無論選擇何種成本價類型，盈虧算法一樣，區(qū)別在于賣出費用計算部分（針對不同的4125設(shè)置），其中標準券888886和200000不計盈虧：盈虧金額 = 證券市值累計買入金

11、額回報買入金額累計賣出金額回報賣出金額賣出費用 =market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance) temp_fare其中temp_fare的計算按price表的最新價（last_price）計算且依賴于開關(guān)4125：開關(guān)4125為2， 賣出費用進行預算,則按標準費用類別（bfare0）計算后臺計算得到temp_fare 開關(guān)41250，或1 則為實算方式，費用比例取自后臺設(shè)置的客戶實際費用類別計算得到temp_fare。成本贏虧的舉例1） 某個客戶某天買入000008，1000

12、0股，成交價格10元，假設(shè)客戶對應(yīng)費用類別的費用比例為0.004，預算費用比例4126設(shè)置為0.005，標準費用比例為0.006（此費用不是9999的費用），目前行情最新價已為11元，則白天成交后，后臺stock和stockreal表中和成本盈虧相關(guān)的字段情況。白天成交后的stock和stockreal表中和成本盈虧相關(guān)的字段情況如下：Stock： Current_amountSum_buy_balanceSum_buy_amountSum_sell_amountSum_sell_balanceCost_price000000Stockreal： Real_buy_balancereal_bu

13、y_amountreal_sell_amountreal_sell_balance1004001000000則選擇不同成本類型時的成本價如下：0成交均價：成本價cost_price 01持倉成本：成本價（sum_buy_balance + real_buy_balance) / (sum_buy_amount+ real_buy_amount)100400/10000=10.0402保本價：4125=1則成本價(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)/(1-0.005)/(current_amou

14、nt+real_buy_amount- real_sell_amount)100400/(1-0.005)/10000=10.090 4125=2 ，成本價在初始的10.040基礎(chǔ)上，按步長進行步進計算，直到temp_mis=（current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount） * cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)- temp_fare 10000×成本價100400110000×0.006 0

15、為止，得到成本價10.101盈虧：market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance) temp_fare41252， 盈虧10000×1110040010000×11×0.006 8940 41250或1， 盈虧10000×11100400 10000×11×0.0049160日終清算后的stock和stockreal表中和成本盈虧相關(guān)的字段情況如下：Stock：Current_amountSum_buy_balanceS

16、um_buy_amountSum_sell_amountSum_sell_balanceCost_price10000100400100000010Stockreal： Real_buy_balancereal_buy_amountreal_sell_amountreal_sell_balance00000成交均價：成本價cost_price 101持倉均價：成本價10.0402保本價：4125=1 則成本價10.090 4125=2則成本價10.101盈虧：41252， 盈虧8940 41250或1， 盈虧91602） 假如第二天客戶以12元的價格賣出了5000股000008，假設(shè)客戶對應(yīng)費

17、用類別的費用比例為0.004，預算費用比例4126設(shè)置為0.005，標準費用比例為0.006（此費用不是9999的費用），目前行情最新價已為12元，則白天成交后，后臺stock和stockreal表中和成本盈虧相關(guān)的字段情況如下：Stock： Current_amountSum_buy_balanceSum_buy_amountSum_sell_amountSum_sell_balanceCost_price10000100400100000010Stockreal： Real_buy_balancereal_buy_amountreal_sell_amountreal_sell_balanc

18、e00500059760則選擇不同成本類型時的成本價如下：0成交均價：成本價cost_price 101持倉均價：成本價10.0402保本價：4125=1則成本價（100400-59760）/(1-0.005)/5000=8.1694125=2 ，成本價在初始的8.128基礎(chǔ)上，按步長進行步進計算，直到temp_mis=（current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount） * cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)- t

19、emp_fare 0為止，得到成本價8.178盈虧：market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance) temp_fare41252， 盈虧5000*12(100400-59760)5000×12×0.00619000 41250或1， 盈虧5000*12(100400-59760)5000×12×0.00419120日終清算后的stock和stockreal表中和成本盈虧相關(guān)的字段情況如下：Stock：Current_amountSum_b

20、uy_balanceSum_buy_amountSum_sell_amountSum_sell_balanceCost_price50001004001000050005976010 Stockreal： Real_buy_balancereal_buy_amountreal_sell_amountreal_sell_balance00000成交均價：成本價cost_price 101持倉均價：成本價10.0402保本價：4125=1則成本價（100400-59760）/(1-0.005)/5000=8.1694125=2 ，成本價在初始的8.128基礎(chǔ)上，按步長進行步進計算，直到temp_m

21、is=（current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount） * cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)- temp_fare 0為止，得到成本價8.178盈虧：market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance) temp_fare41252， 盈虧5000*12(100400-59760)5000×

22、12×0.00619000 41250或1， 盈虧5000*12(100400-59760)5000×12×0.00419120日終業(yè)務(wù)對成本的影響日終系統(tǒng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)計算sum_buy_amount，sum_sell_amount，sum_buy_balance，sum_sell_balance，cost_price值，并更新stock表。a、 證券買賣等：business_type in ('0', 'U', 'F', 'D')的業(yè)務(wù)，如果occur_balance > 0.0，則sum_

23、sell_balance增加occur_balance，否則，sum_buy_balance增加abs（occur_balance）；如果occur_amount > 0，則sum_buy_amount增加occur_amount，否則sum_sell_amount增加abs(occur_amount)。b、 申購中簽 、配售確認等：business_type in ('1', 'E', 'O')業(yè)務(wù)，sum_buy_balance增加abs（occur_balance），sum_buy_amount增加abs（occur_amount）。

24、c、 紅股入帳：business_type = '3'業(yè)務(wù)，sum_buy_amount增加abs（occur_amount）。d、 新股入帳和配股入帳： business_type in ('2', '4')業(yè)務(wù)，其中對lof上市stock_type=K除外，其他sum_buy_balance增加occur_amount×business_price，sum_buy_amount增加occur_amount。e、股息入帳： business_type = '6'業(yè)務(wù)，sum_sell_balance增加abs(occu

25、r_balance)。f、 證券托管、轉(zhuǎn)托和余額入帳：business_type in ('7', '8', 'B')業(yè)務(wù)，以price的收盤價asset_price作為成交價business_price計算成本，如果occur_amount > 0，則sum_buy_balance增加business_price×occur_amount，則sum_buy_amount增加occur_amoun；否則sum_sell_balance增加business_price×abs（occur_amount），sum_sell_

26、amount增加abs(occur_amount)。g、 指定交易： business_type = 'A'且7511<>1(不是上海新接口),則置sum_buy_balance = 0, sum_sell_balance = 0,sum_buy_amount = 0,sum_sell_amount = 0，cost_price = 0， 如為上海新接口，則成本字段不作變化。h、 開基申贖： business_flag = 4073業(yè)務(wù)，sum_buy_balance增加abs（occur_balance），sum_buy_amount增加abs（occur_amo

27、unt）；business_flag = 4074業(yè)務(wù)，sum_sell_balance增加abs(business_balance)，sum_sell_amount增加abs(occur_amount)。i、 置買入均價：根據(jù)上面的結(jié)算結(jié)果，對于sum_buy_balance的增加量0，如果證券后余額post_amount為0的，置cost_price = 0.0，否則，cost_price【（post_amount - _occur_amount）×cost_pricesum_buy_balance的增加量】/【post_amount】3 資金算法表和相關(guān)字段的說明資金表相關(guān)字段

28、說明（fund） 字段名 字段含義fund_account 資金帳號 begin_balance 期初余額 current_balance 當前余額cash_balance 現(xiàn)金余額 check_balance 支票余額 frozen_balance 凍結(jié)資金 unfrozen_balance 解凍資金 uncome_buy_balance 未回買入金額 uncome_sell_balance 未回賣出金額 uncome_correct_balance 未回買賣凈額correct_balance 資產(chǎn)修正金額 foregift_balance 禁取資金 mortgage_balance 禁取資

29、產(chǎn)bail_balance 交易產(chǎn)生的可用資金 具體算法計算在系統(tǒng)中，將用到幾種不同含義的資金余額：期初余額、當前余額、可取金額、可用金額等。期初余額(begin_balance)指當天初始化后的最初余額，往往等同與前一天的最終余額。當前余額(current_balance)當前余額 = 期初余額 + 存入金額 - 取出金額 + 藍補金額 - 紅沖金額可用資金(enable_balance)可用金額 = 當前金額 - 凍結(jié)金額 + 解凍金額 + 交易解凍和凍結(jié)的差Enable_balancefund.current_balancefund.frozen_balancefund.unfrozen

30、_balancefund.bail_balance其中fund.bail_balance是交易產(chǎn)生的解凍和凍結(jié)之差，通過以下實時計算得到fund.bail_balancsum(business_unfrozen_balancebusiness_frozen_balance)可取金額(fetch_balance)1）可取金額 = 當前金額 凍結(jié)金額 + sum(交易解凍-交易凍結(jié)) max（臨時資金，0）禁取資金 未回賣出金額注1：sum(交易解凍-交易凍結(jié)bail_balance = sum(business_unfrozen_balance - business_frozen_balance

31、)為交易解凍和交易凍結(jié)的差，現(xiàn)在實時體現(xiàn)在FUND表bail_balance字段上，注2：臨時資金未回差額(uncome_correct_balance) + sum(交易解凍-交易凍結(jié))，即臨時資金uncome_correct_balance + bail_balance，其中未回差額uncome_correct_balance在fund表里每日初始化會根據(jù)undeliver算得一個uncome_correct_balance字段。2）如果2019設(shè)置為當天存入不允許取出，則可取資金可取資金當日存入不許取的發(fā)生額其中當日存入不允許取的發(fā)生額為fundjour中現(xiàn)金類業(yè)務(wù)標志包含2001，20

32、03，2041的累計發(fā)生額和支票類業(yè)務(wù)標志為2405的累計發(fā)生額。3）如果客戶有禁取資產(chǎn)且（總資產(chǎn)禁取資產(chǎn)）>0，a. 當可取資金>總資產(chǎn)禁取資產(chǎn)時，則可取資金總資產(chǎn)禁取資產(chǎn)，b. 當可取資金<總資產(chǎn)禁取資產(chǎn)時可取資金0?？扇‖F(xiàn)金(fetch_cash)1）如果2018設(shè)置允許支票自動套現(xiàn)：則可取現(xiàn)金fetch_cash = 可取資金fetch_balance。2）如果2018設(shè)置不允許支票自動套現(xiàn)：如當前余額current_balance支票金額check_balance<現(xiàn)金余額cash_balance時，則可取現(xiàn)金 fetch_cash =現(xiàn)金余額cash_balance；如當前余額current_balance支票金額check_balance>可取資金fetch_balance時，則可取現(xiàn)金fetch_cash = 可取資金fetch_balance。4 資產(chǎn)和市值算法表和相關(guān)字段