AUTD模擬交易系統(tǒng)項(xiàng)目需求規(guī)格說明書.doc

1、目 錄 1 第一章 引言 7. 1.1 編寫目的 7. 1.2 項(xiàng)目背景 7. 1.3 閱讀說明 7. 4.2.1.1 行情推送 1.7 4.2.1.1.1 業(yè)務(wù)需求要求： 1.7 4.2.1.1.2 功能描述： 1.8 4.2.1.1.3 功能流程圖： 1.8 4.2.1.1.4 界面效果圖： 1.8 4.2.1.1.5 前提與約束： 1.8 4.2.1.1.6 處理規(guī)則： 1.8 目錄 1.4 定義 . 7 . 1.5 參考資料 . 7. 第二章 任務(wù)概述 . 8. 2.1 目標(biāo) . 8 . 2.2 范圍 . 8 . 2.3 用戶 . 8 . 2.4 強(qiáng)制的限制條件 . 8. 2.4.1

2、解決方案的限制條件 . 8. 2.4.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境 . 8. 2.4.3 相關(guān)應(yīng)用 . 8. 2.4.4 第三方組件 . 8. 2.4.5 相關(guān)假定和事實(shí) . 9. 第三章 業(yè)務(wù)概述 . 1.0. 3.1 業(yè)務(wù)概述 . 1.0. 3.2 業(yè)務(wù)流程描述 . 1.0. 3.2.1 客戶賬戶管理模塊 . 1.0 3.2.2 實(shí)時(shí)交易模塊 . 1.1 3.2.3 業(yè)務(wù)查詢模塊 . 1.2 3.2.4 撮合模塊 1.2 第四章 業(yè)務(wù)功能需求及分析 . 1.3 4.1 總體分析 . 1.3. 4.1.1 系統(tǒng)關(guān)系圖 1.3 4.1.2 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)圖 . 1.3 4.1.3 系統(tǒng)運(yùn)行軟硬件環(huán)境 . 1.5

3、 4.1.3.1 硬件環(huán)境 1.5 4.1.3.2 軟件環(huán)境 1.6 4.1.4 系統(tǒng)總體流程 . 1.6 4.1.5 系統(tǒng)功能組成圖 . 1.7 目 錄 1 第一章 引言 7. 1.1 編寫目的 7. 1.2 項(xiàng)目背景 7. 1.3 閱讀說明 7. 4.2.1.1 行情推送 1.7 4.2.1.1.1 業(yè)務(wù)需求要求： 1.7 4.2.1.1.2 功能描述： 1.8 4.2.1.1.3 功能流程圖： 1.8 4.2.1.1.4 界面效果圖： 1.8 4.2.1.1.5 前提與約束： 1.8 4.2.1.1.6 處理規(guī)則： 1.8 4.2 業(yè)務(wù)需求分析 . 1.7. 4.2.1 撮合系統(tǒng) 1.7

4、 4.2.2.5.1 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 1.8 4.2.2.5.2 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 1.8 4.2.2.5.3 接口方式： . 1.9 4.2.2.5.4 接口描述： . 1.9 4.2.2.5.5 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 1.9 4.2.2.6 自動(dòng)掛單 . 1.9 4.2.2.6.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 1.9 4.2.2.6.2 功能描述： . 1.9 4.2.2.6.3 功能流程圖： . 1.9 4.2.2.6.4 界面效果圖： . 1.9 4.2.2.6.5 前提與約束： . 1.9 4.2.2.6.6 處理規(guī)則： . 1.9 4.2.2.6.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.0 4.2.

5、2.6.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.0 4.2.2.6.9 接口方式： . 2.0 4.2.2.6.10 接口描述： . 2.0 4.2.2.6.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 2.0 4.2.2.7 撮合交易 . 2.0 4.2.2.7.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 2.0 4.2.2.7.2 功能描述： . 2.0 4.2.2.7.3 功能流程圖： . 2.0 4.2.2.7.4 界面效果圖： . 2.0 4.2.2.7.5 前提與約束： . 2.0 4.2.2.7.6 處理規(guī)則： . 2.1 4.2.2.7.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.1 4.2.2.7.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.1 4.2.2.7

6、.9 接口方式： . 2.1 4.2.2.7.10 接口描述： . 2.1 4.2.2.7.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 2.1 4.2.2 模擬交易客戶端 . 2.1 4.2.2.1 客戶端注冊(cè) . 2.1 4.2.2.1.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 2.1 4.2.2.1.2 功能描述： . 2.1 4.2.2.1.3 功能流程圖： . 2.1 4.2.2.1.4 界面效果圖： . 2.1 4.2.2.1.5 前提與約束： . 2.1 4.2.2.1.6 處理規(guī)則： . 2.1 4.2.2.1.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.2 4.2.2.1.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.2 4.2.2.1.9 接口

7、方式： . 2.2 4.2.2.1.10 接口描述： . 2.2 4.2.2.1.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 2.2 4.2.2.2 客戶端用戶登陸 . 2.2 4.2.2.2.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 2.2 4.2.2.2.2 功能描述 : . 2.2 4.2.2.2.3 功能流程圖 . 2.2 4.2.2.2.4 界面效果圖 . 2.2 4.2.2.2.5 前提與約束： . 2.2 4.2.2.2.6 處理規(guī)則： . 2.2 4.2.2.2.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.2 4.2.2.2.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.2 4.2.2.2.9 接口方式： . 2.3 4.2.2.2.10 接口描

8、述： . 2.3 4.2.2.2.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 2.3 4.2.2.3 客戶端用戶密碼修改 . 2.3 4.2.2.3.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 2.3 4.2.2.3.2 功能描述 : . 2.3 4.2.2.3.3 功能流程圖 . 2.3 4.2.2.3.4 界面效果圖 . 2.3 4.2.2.3.5 前提與約束： . 2.3 4.2.2.3.6 處理規(guī)則： . 2.3 4.2.2.3.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.3 4.2.2.3.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.3 4.2.2.3.9 接口方式： . 2.3 4.2.2.3.10 接口描述： . 2.3 4.2.2.3.11 與其

9、他功能點(diǎn)關(guān)系： . 2.3 4.2.2.4 客戶端密碼找回功能 . 2.4 4.2.2.4.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 2.4 4.2.2.4.2 功能描述： . 2.4 4.2.2.4.3 功能流程圖： . 2.4 4.2.2.4.4 界面效果圖 . 2.4 4.2.2.4.5 前提與約束： . 2.4 4.2.2.4.6 處理規(guī)則： . 2.4 4.2.2.4.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.4 4.2.2.4.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.4 4.2.2.4.9 接口方式： . 2.4 4.2.2.4.10 接口描述： . 2.4 4.2.2.4.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 2.4 4.2.2.5

10、現(xiàn)貨買入交易 . 2.4 4.2.2.8.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 2.4 4.2.2.8.2 功能描述 : . 2.4 4.2.2.8.3 功能流程圖 . 2.6 4.2.2.8.4 界面效果圖 . 2.6 4.2.2.8.5 前提與約束： . 2.6 4.2.2.8.6 處理規(guī)則 . 2.6 4.2.2.8.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.7 4.2.2.8.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 2.7 4.2.2.8.9 接口方式： . 2.7 4.2.2.8.10 接口描述： . 2.7 4.2.2.8.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 2.7 4.2.2.9.1 . 現(xiàn)貨賣出交易 . 2.7 4.2.2.10.

11、1 業(yè)務(wù)需求要求： . 2.7 4.2.2.10.2 功能描述 : . 2.7 4.2.2.10.3 功能流程圖 . 2.8 4.2.2.10.4 界面效果圖 . 2.9 4.2.2.10.5 前提與約束： . 3.0 4.2.2.10.6 處理規(guī)則 . 3.0 4.2.2.10.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.1 4.2.2.10.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.1 4.2.2.10.9 接口方式： . 3.1 4.2.2.10.10 接口描述： . 3.1 4.2.2.10.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 3.1 4.2.2.9.2 . 遞延開倉(cāng)交易 . 3.1 4.2.2.11.1 業(yè)務(wù)需求要求： .

12、 3.1 4.2.2.11.2 功能描述 : . 3.1 4.2.2.11.3 功能流程圖 . 3.2 4.2.2.11.4 界面效果圖 . 3.3 4.2.2.11.5 前提與約束： . 3.3 4.2.2.11.6 處理規(guī)則 . 3.3 4.2.2.11.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.4 4.2.2.11.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.4 4.2.2.11.9 接口方式： . 3.4 4.2.2.11.10 接口描述： . 3.4 4.2.2.11.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 3.4 4.2.2.9.3 . 遞延平倉(cāng)交易 . 3.4 4.2.2.12.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 3.4 4.2.2.

13、12.2 功能描述 : . 3.5 4.2.2.12.3 功能流程圖 . 3.6 4.2.2.12.4 界面效果圖 . 3.6 4.2.2.12.5 前提與約束： . 3.7 4.2.2.12.6 處理規(guī)則 . 3.7 4.2.2.12.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.8 4.2.2.12.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.8 4.2.2.12.9 接口方式： . 3.8 4.2.2.12.10 接口描述： . 3.8 4.2.2.12.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 3.8 4.2.2.9.4 . 客戶賬戶入金 . 3.8 4.2.2.13.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 3.8 4.2.2.13.2 功能描述 :

14、 . 3.9 4.2.2.13.3 功能流程圖 . 3.9 4.2.2.13.4 界面效果圖 . 3.9 4.2.2.13.5 前提與約束： . 3.9 4.2.2.13.6處理規(guī)則： . 3.9 4.2.2.13.7輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.9 4.2.2.13.8輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 3.9 4.2.2.13.9接口方式： . 3.9 4.2.2.13.10 接口描述： . 3.9 4.2.2.13.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 3.9 4.2.2.9.5 客戶委托查詢與委托撤消 . 3.9 4.2.2.14.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 3.9 4.2.2.14.2 功能描述 : . 4.0 4.2.

15、2.14.3 功能流程圖： . 4.0 4.2.2.14.4 界面效果圖： . 4.1 4.2.2.14.5 前提與約束： . 4.1 4.2.2.14.6 處理規(guī)則： . 4.1 4.2.2.14.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.1 4.2.2.14.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.1 4.2.2.14.9 接口方式： . 4.2 4.2.2.14.10 接口描述： . 4.2 4.2.2.14.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 4.2 4.2.2.9.6 客戶成交查詢 . 4.2 5.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 4.2 5.2 功能描述 : . 4.2 5.3 功能流程圖： . 4.3 5.4 界面效果圖：

16、. 4.3 5.5 前提與約束： . 4.3 5.6 處理規(guī)則： . 4.3 5.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.3 5.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.3 5.9 接口方式： . 4.4 5.10 接口描述： . 4.4 5.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 4.4 4.2.2.9.7 客戶資金流水查詢 . 4.4 5.3.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 4.4 5.3.2 功能描述 : . 4.4 5.3.3 功能流程圖： . 4.5 5.3.4 界面效果圖： . 4.5 5.3.5 前提與約束： . 4.5 5.3.6 處理規(guī)則： . 4.5 5.3.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.5 5.3.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： .

17、4.5 5.3.9 接口方式： . 4.6 5.3.10 接口描述： . 4.6 5.3.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 4.6 4.2.2.9.8 客戶庫存查詢 . 4.6 業(yè)務(wù)需求要求： . 4.6 功能描述： . 4.6 功能流程圖： . 4.6 界面效果圖： . 4.7 前提與約束： . 4.7 處理規(guī)則： . 4.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.7 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.7 輸出方式： . 4.7 接口描述： . 4.7 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 4.8 4.2.2.9.9 客戶持倉(cāng)查詢 . 4.8 6.1 業(yè)務(wù)需求要求： . 4.8 6.2 功能描述： . 4.8 6.3 功能流程圖： .

18、4.8 6.4 界面效果圖： . 4.9 6.5 前提與約束： . 4.9 6.6 處理規(guī)則： . 4.9 6.7 輸入數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.9 6.8 輸出數(shù)據(jù)項(xiàng)： . 4.9 6.9 接口方式： . 5.0 6.10 接口描述： . 5.0 6.11 與其他功能點(diǎn)關(guān)系： . 5.0 第五章 非功能性需求及分析 . 5.0 1.1 數(shù)據(jù)需求 . 5.0. 1.2 批作業(yè)需求 . 5.0. 1.3 性能要求 . 5.0. 2.1 精度要求 . 5.0 2.2 時(shí)間特性要求 . 5.0 2.3 容量要求 . 5.0 2.4 健壯性或容錯(cuò)要求 . 5.1 2.5 可伸縮性和可擴(kuò)展性需求 . 5.1 2

19、.4.5 . 外觀和易用性需求 . 5.1. 2.4.5 . 可維護(hù)性和可移植性需求 . 5.1 2.4.5 . 安全性需求 5.1. 2.4.5 . 文檔要求 5.2. 2.4.5 . 其他需求 5.2. 第六章 接口需求分析 . 5.3. 用戶接口 . 5.3. 硬件接口 . 5.3. 軟件接口 . 5.3. 第七章 待明確需求 . 5.4. 第一章 引言 編寫目的 編寫該文檔的目的在于明確用戶提出 AUTD 莫擬交易系統(tǒng)的需求，使項(xiàng)目開 發(fā)人員與用戶對(duì)待開發(fā)軟件的需求有統(tǒng)一的， 無二義的認(rèn)識(shí)； 對(duì)現(xiàn)一些具體需求 進(jìn)行分析 說明，可以更加好的確定本系統(tǒng)功能需求，以正式文檔形式規(guī)劃成檔， 以

20、便開發(fā)階段核實(shí)工作。 預(yù)期讀者為開發(fā)人員，測(cè)試人員，用戶。 項(xiàng)目背景 1 項(xiàng)目名稱：AUTD 模擬交易系統(tǒng) 2、甲方：中國(guó)銀行貴金屬團(tuán)隊(duì) 3、乙方：杭州時(shí)代銀通軟件有限公司 4、 使用方：中國(guó)銀行業(yè)務(wù)人員、科技人員，客戶 5、 系統(tǒng)運(yùn)行總體環(huán)境：廣域網(wǎng)； 6、業(yè)務(wù)背景： 隨著中國(guó)銀行投產(chǎn)了貴金屬個(gè)人黃金代理交易系統(tǒng)和 貴 金屬代理交易客戶端的內(nèi)部投產(chǎn)， 中國(guó)銀行想將此業(yè)務(wù)對(duì)市場(chǎng)開放， 但客戶大都沒有接 觸過此系統(tǒng)，缺少經(jīng)驗(yàn)。為此杭州時(shí)代銀通軟件有限公司開發(fā)了 AUTD莫擬交易系統(tǒng)， 幫助業(yè)務(wù)人員和客戶更好的了解貴金屬個(gè)人黃金代理交易。 閱讀說明 開發(fā)人員必須閱讀此文檔所有內(nèi)容 定義 AUTD:

21、貴金屬個(gè)人黃金代理交易系統(tǒng)。 AUTDClie nt 貴金屬個(gè)人黃金代理交易客戶端 撮合系統(tǒng)：莫擬交易中的莫擬的黃金市場(chǎng)。 參考資料 金交所接口平臺(tái) V2.0 和金交所接口平臺(tái) V2.5 vvSGE 接口平臺(tái)說明書 V2.5.doc 第二章 任務(wù)概述 目標(biāo) 模擬真實(shí)金交所所環(huán)境， 建立一個(gè)全天連續(xù)交易的黃金市場(chǎng)。 系統(tǒng)由 3 部分 組成：撮合系統(tǒng) ,模擬交易客戶端和模擬交易管理系統(tǒng)。 目標(biāo)包含以下方面： 撮合系統(tǒng)目前只負(fù)責(zé)模擬連續(xù)交易狀態(tài)時(shí)的現(xiàn)貨市場(chǎng)，遞延市場(chǎng)。 撮合系統(tǒng)模擬交易的合約為 Au99.95,Au99.99,Au100g,Au（T+D）,Ag（T+D。） 撮合系統(tǒng)需要定時(shí)推送最新的

22、模擬黃金市場(chǎng)的行情。 撮合系統(tǒng)能按一定規(guī)則撮合客戶發(fā)送的交易掛單。（為維護(hù)模擬黃金市 場(chǎng)，系統(tǒng)開啟后會(huì)自動(dòng)掛單。撮合系統(tǒng)不能講系統(tǒng)自動(dòng)掛單相互撮合。 ） 模擬交易客戶端用于客戶黃金現(xiàn)貨交易或 Au（T+D）,Ag（T+D 遞延交易。 模擬交易 管理系統(tǒng)用于維護(hù)客戶的開戶信息和交易的管理信息。 范圍 撮合系統(tǒng)自動(dòng)推送最新行情 撮合系統(tǒng)自動(dòng)模擬掛單以維持模擬黃金市場(chǎng) 撮合系統(tǒng)撮合交易掛單（自動(dòng)掛單不能相互撮合） 用戶 中國(guó)銀行業(yè)務(wù)操作人員，負(fù)責(zé)維護(hù)模擬交易系統(tǒng)的操作與管理。 客戶，使用模擬交易客戶端進(jìn)行掛單交易。 強(qiáng)制的限制條件 解決方案的限制條件 此處明確了限制條件， 它們規(guī)定了解決問題必須采取

23、的方式。 描述強(qiáng)制使用 的技術(shù)和解決方案。包括使用的版本號(hào)。還應(yīng)該解釋使用該技術(shù)的原因。 實(shí)現(xiàn)環(huán)境 此處描述產(chǎn)品將被實(shí)施的技術(shù)環(huán)境和物理環(huán)境。 這包括自動(dòng)的、 機(jī)械的、 組 織的和其他設(shè)備，以及非人員的相鄰系統(tǒng)。 相關(guān)應(yīng)用 此處描述那些不屬于產(chǎn)品的一部分，但產(chǎn)品卻又必須與其協(xié)作的應(yīng)用程序。 這些可能是外部引用程序、商業(yè)軟件包或已經(jīng)存在的內(nèi)部應(yīng)用程序。 第三方組件 此處描述實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需求所必須使用的 COTS 商業(yè)組件）。 相關(guān)假定和事實(shí) 事實(shí)是可能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生影響的因素，但不是強(qiáng)制性的需求限制條件。他們可以 是業(yè)務(wù)規(guī)則、組織系統(tǒng)，或任何對(duì)產(chǎn)品有影響的活動(dòng)。事實(shí)是希望規(guī)格說明書的 讀者知道的事情。

24、開發(fā)者所做的假定清單。這些假定可能是關(guān)于預(yù)期的操作環(huán)境的，也可以是任 何對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生影響的事情。 作為管理預(yù)期的一部分， 假定還包含關(guān)于產(chǎn)品不會(huì)做 什么的說明。 還應(yīng)該包括用戶有明確要求的開發(fā)期限、設(shè)備條件、開發(fā)場(chǎng)地、用戶的資料準(zhǔn) 備和交流配合上的要求等 第三章業(yè)務(wù)概述 3.1 業(yè)務(wù)概述 模擬交易系統(tǒng)的使用人員主要針對(duì)將來可能開通中國(guó)銀行的貴金屬代理交易的客戶， 客 戶使用模擬系統(tǒng)的交易客戶端與模擬的黃金市場(chǎng)進(jìn)行交易。 3.2 業(yè)務(wù)流程描述 整個(gè)模擬系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)分為客戶賬戶管理模塊， 實(shí)時(shí)交易模塊，業(yè)務(wù)查詢模塊， 撮合模塊。 3.2.1 客戶賬戶管理模塊 開戶:客戶應(yīng)首先中國(guó)銀行代理個(gè)人黃金業(yè)

25、務(wù)模擬交易簽約客戶。和中國(guó)銀行代 理個(gè)人黃金簽約客戶不同處是 模擬交易的簽約客戶是簽約于中國(guó)銀行，系統(tǒng)內(nèi) 部會(huì)生成一個(gè)黃金交易客戶編號(hào)，并根據(jù)黃金交易客戶編號(hào)設(shè)立一個(gè)虛擬交易資 金賬戶與客戶綁定。賬戶中設(shè)立了一定數(shù)額的虛擬交易資金。 客戶交易：客戶交易時(shí)使用虛擬交易資金賬戶中的虛擬交易資金進(jìn)行交易。 虛擬交易資金的變化情況如下 處理類型 名稱 說明 虛擬交易資金賬戶 變化情況 實(shí)時(shí)交易 申報(bào) 現(xiàn)貨各合約買入申報(bào)、Au (T+D、Au( T+N 多頭 和空頭開倉(cāng)申報(bào)、收貨交 割申報(bào)、中立倉(cāng)收貨申報(bào) 凍結(jié)資金 申報(bào)撤銷 上述申報(bào)的撤銷 解凍資金 申報(bào)成交 現(xiàn)貨各合約買入申報(bào)成 交、Au(T+D 、

26、 Au(T+N 多頭和空頭開倉(cāng)申報(bào)成 交、收貨交割申報(bào)成交、 中立倉(cāng)收貨申報(bào)成交 扣除已經(jīng)凍結(jié)的資 金 申報(bào)成交 現(xiàn)貨各合約賣出申報(bào)成 交、Au(T+D 、 Au(T+N 多頭和空頭持倉(cāng)平倉(cāng)、交 貨交割申報(bào)成交、中立倉(cāng) 交貨申報(bào)成交 增加虛擬交易資金 賬戶的資金 322 實(shí)時(shí)交易模塊 客戶通過模擬交易客戶端發(fā)起黃金現(xiàn)貨交易或 Au （T+D）、Ag （T+D）開倉(cāng) 交易，客戶必須輸入：交易委托的合約，交易委托的手?jǐn)?shù)，交易委托的價(jià)格 等基本要素。 模擬交易管理系統(tǒng)計(jì)算客戶需要凍結(jié)的資金 現(xiàn)貨買入總共需要凍結(jié)的資金（元）=委托交易價(jià)格（元）X委托交易手 數(shù)（手）X每手基本交易單位（克/手）X（交易

27、保證金率 +客戶交易 的總手續(xù)費(fèi)率） 現(xiàn)貨交易保證金率=100% （此參數(shù)比例可進(jìn)行手工調(diào)整） Au （T+D）、Ag （T+D）買賣總共需要凍結(jié)的資金（元）=委托交易價(jià)格 （元）X委托交易手?jǐn)?shù)（手）X每手基本交易單位（克 /手）X（交易保 證金率+客戶交易的總手續(xù)費(fèi)率） Au （T+D）、Ag （T+D）交易保證金率=10% （此參數(shù)比例可進(jìn)行手工調(diào) 整） 客戶交易的總手續(xù)費(fèi)率=模擬交易系統(tǒng)中撮合系統(tǒng)收取交易手續(xù)費(fèi)率 +我 行向客戶收取手續(xù)費(fèi)率（我行向客戶收取的手續(xù)費(fèi)率可進(jìn)行手工調(diào)整） 當(dāng)客戶資金不足時(shí)直接回報(bào)客戶可交易的虛擬資金不足。 如果客戶的可用虛擬資金充足，凍結(jié)客戶的可用虛擬資金，并

28、將交易掛單送 入模擬交易系統(tǒng)的撮合系統(tǒng)模塊，進(jìn)行交易撮合。 告知客戶此筆交易委托已經(jīng)接收。 撮合系統(tǒng)對(duì)管理系統(tǒng)發(fā)送過來的客戶交易進(jìn)行撮合成交，并將成交信息（全 部成交，部分成交）發(fā)送給管理系統(tǒng)。 模擬交易管理系統(tǒng)對(duì)成交進(jìn)行處理，釋放客戶在交易申報(bào)時(shí)所凍結(jié)的部分資 金，扣除客戶交易成交使用的金額，客戶的庫存或持倉(cāng)隨著買入申報(bào)或開倉(cāng) 申報(bào)成交相應(yīng)增加。 無論是現(xiàn)貨還是 Au （T+D）、Au （T+N），成交時(shí)都可以遵照下面計(jì)算公式處 理： 成交釋放客戶的資金 （元） =委托價(jià)格 （元）X成交手?jǐn)?shù)X每手基本交易單位 （克） X（交易保證金率+客戶交易的總手續(xù)費(fèi)率） 成交扣除客戶的資金 （元） =成

29、交價(jià)格 （元）X成交手?jǐn)?shù)X每手基本交易單位 （克） X（交易保證金率+客戶交易的總手續(xù)費(fèi)率） 實(shí)際釋放到黃金交易資金賬戶的資金（元） =釋放客戶的資金（元）-扣除客戶 的資金（元） 對(duì)于現(xiàn)貨買入成交：客戶庫存增加（克）=成交手?jǐn)?shù)X每手基本交易單位（克） 對(duì)于Au （T+D）、Au （T+N）開倉(cāng)：客戶持倉(cāng)增加（手）=成交手?jǐn)?shù) 業(yè)務(wù)查詢模塊 按查詢類別可以分為：客戶信息查詢，業(yè)務(wù)交易信息查詢。 客戶信息查詢：提供客戶對(duì)各種交易信息進(jìn)行查詢。包括客戶資金查詢、客 戶庫存查詢、客戶持倉(cāng)查詢、客戶保證金率查詢、遞延費(fèi)率查詢、交易費(fèi)率 查詢等 交易信息查詢包括： 客戶資金明細(xì)查詢、 交易委托信息查詢、

30、成交信息查詢、 費(fèi)用明細(xì)查詢等。 撮合模塊 撮合系統(tǒng)主要包括：自動(dòng)掛單，交易撮合，行情推送 3 部分功能。 行情推送：撮合系統(tǒng)第一次啟動(dòng)后，根據(jù)行情容忍點(diǎn)差，進(jìn)行最新價(jià)上 下波動(dòng)，每秒向模擬交易管理系統(tǒng)和模擬交易客戶端推送最新行情。 自動(dòng)掛單： 監(jiān)控模擬市場(chǎng)， 將模擬市場(chǎng)無掛單或已存在掛單不足以顯示 5 檔行情時(shí)（市場(chǎng)不完善），系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)起掛單，以填充市場(chǎng)。系統(tǒng)自動(dòng) 發(fā)起的掛單不參與自我撮合，一定時(shí)間后會(huì)失效，如果失效后發(fā)現(xiàn)市場(chǎng) 仍不完善，則根據(jù)最新的行情再自動(dòng)發(fā)起一部分掛單來維護(hù)市場(chǎng)運(yùn)行。 交易撮合：所有交易掛單采用按價(jià)格優(yōu)先機(jī)制進(jìn)行排隊(duì)處理。（排定市 場(chǎng)中的買 5 檔和賣 5 檔價(jià)格）。優(yōu)

31、先以買賣 5 檔價(jià)格成交。當(dāng)一個(gè)客戶 掛了一筆非 5 檔價(jià)格的買掛單，按排隊(duì)機(jī)制是不會(huì)顯示在買賣 5 檔中。 但當(dāng)另外一個(gè)客戶發(fā)起了一筆同樣價(jià)格的賣掛單時(shí)，則給予成交。 交易成交原理為價(jià)格相同優(yōu)先，其次為最先掛單時(shí)間。 第四章 業(yè)務(wù)功能需求及分析 4.1 總體分析 4.1.1 系統(tǒng)關(guān)系圖 X X- -DESKDESK 客戶端 ctnrmaa LI LI LBI n : AUTD模擬交易客戶端 客戶統(tǒng)一登錄模塊 （已有） X-DESK 服務(wù)端 AUTD模擬交易轉(zhuǎn)發(fā)模 塊 、 MCIS AUTDAUTD 模擬交易 模擬交易撮合系 管理系統(tǒng) N1? 統(tǒng) 本系統(tǒng)包括（AUTD 模擬交易撮合系統(tǒng)，AUTD 模擬交易管理系統(tǒng)，AUTD 模擬交 易轉(zhuǎn)發(fā)模塊， AUTD 模擬交易客戶端， X