商業(yè)銀行管理學(xué)小班討論題

1、小班討論課選題1 .運(yùn)用金融中介理論解釋銀行存在的原因,并答復(fù)對(duì)“現(xiàn)代商業(yè)銀行根本職能是識(shí)別、衡量、限制和接受風(fēng)險(xiǎn)這句話的理解.2 .綜合分析商業(yè)銀行“三性的內(nèi)涵外延以及“三性之間的關(guān)系,結(jié)合我國 商業(yè)銀行現(xiàn)狀分析如何保證“三性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).3 .根據(jù)?巴塞爾I?、?巴塞爾H?、?巴塞爾加?中資本充足率以及資本監(jiān)管要 求的變化,分析商業(yè)銀行資本治理的目標(biāo)是什么,并闡述緣由.4 .根據(jù)背景材料一,收集某上市銀行的相關(guān)資料和數(shù)據(jù),用戴維貝勒模型的 計(jì)算方法和第二章資本金治理的相關(guān)策略,為該上市銀行制訂一個(gè)資本增 長(zhǎng)規(guī)劃書.5 .辯論“存款立行,即贊同還是反對(duì),為什么6 .根據(jù)國內(nèi)、國際商業(yè)銀行的特點(diǎn)

2、,對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及其變化進(jìn)行比擬分 析與差異性分析.7 .根據(jù)背景材料二,如何看待銀行信貸治理中的兩種現(xiàn)象： 信貸悖論(Paradox Credit )專業(yè)化與分散化.如何解決8 .簡(jiǎn)述房地產(chǎn)信貸的特點(diǎn)、種類、風(fēng)險(xiǎn)狀況及其影響,并在此根底上分析美國次貸危機(jī)形成的原因、開展過程、所造成的危害及其對(duì)我國的啟示.9 .有分析認(rèn)為金融創(chuàng)新是這次金融危機(jī)產(chǎn)生原因之一,而金融創(chuàng)新是銀行生存 和開展的重要手段,分析銀行應(yīng)如何處理金融產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān) 系10 .分析商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)種類、特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新及其趨勢(shì)和影響.11 .闡釋商業(yè)銀行流動(dòng)性的內(nèi)涵外延,并通過流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例總結(jié)分析如何實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)

3、險(xiǎn)治理.12 .闡釋商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵外延及信用風(fēng)險(xiǎn)治理模式,并通過信用風(fēng)險(xiǎn)案例來總結(jié)分析.13 .利率市場(chǎng)化對(duì)我國銀行經(jīng)營行為的影響.銀行包括大銀行和中小銀行的差別；經(jīng)營行為包括：吸收存款行為、貸款行為、資產(chǎn)負(fù)債治理行為.14 .闡釋商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵外延, 結(jié)合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)案例分析商業(yè)銀行的如何實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理.15 .閱讀背景材料三,運(yùn)用一家銀行及其他相關(guān)數(shù)據(jù),分析是否存在“銀行暴利現(xiàn)象,并說明原因及治理方法.附錄：小班討論課選題背景材料背景材料一：?商業(yè)銀行資本治理方法(試行)?中“第四節(jié)資本規(guī)劃.“第一百二十五條商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃,應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)

4、管要求和資本可獲得性,保證資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要 求.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo).背景材料二：銀行信貸治理中的兩種現(xiàn)象信貸悖論(Paradox Credit )在銀行信貸治理中常常會(huì)遇到這樣的事件. 當(dāng)一個(gè)主要客戶來到銀行要求增 加貸款時(shí),一方面,銀行的客戶經(jīng)理會(huì)堅(jiān)持批準(zhǔn)該項(xiàng)貸款,由于從維持業(yè)務(wù)關(guān) 系來看,銀行應(yīng)盡量滿足主要客戶的貸款需求,如不滿足,那么客戶會(huì)轉(zhuǎn)向其他 銀行,這會(huì)影響客戶的忠誠度；另一方面,銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理經(jīng)理那么會(huì)拒絕這項(xiàng) 貸款,理由是根據(jù)信貸配額的約束,該客戶的貸款額度已滿,增加貸款會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)也稱違約風(fēng)險(xiǎn),違約風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散化來大大降低.由于銀行的

5、大局部資產(chǎn)以貸款的形式存在,在實(shí)踐中,銀行大都通過貸款的分散化來限制 違約風(fēng)險(xiǎn),即常常給某一貸款人、某一行業(yè)或某一地區(qū)等制定一定的信貸配額. 由于從某種意義上來講,不管貸款人的信用等級(jí)怎樣,也不管關(guān)系怎樣,貸款 的集中,特別是在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的集中,將導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)大大增加.但是銀行貸 款的目標(biāo)是為銀行創(chuàng)造價(jià)值,與不能直接放貸的其他金融機(jī)構(gòu)相比,銀行能通 過監(jiān)控和與客戶開展長(zhǎng)期關(guān)系來獲得在向特定顧客或顧客群體放貸時(shí)的比擬優(yōu) 勢(shì),Merton ( 1992)指出銀行貸款的價(jià)值來源于長(zhǎng)期的銀企關(guān)系.銀行向外借 錢是維持其與客戶關(guān)系的一個(gè)主要渠道.這樣使銀行在信貸治理中常面臨業(yè)務(wù) 關(guān)系與風(fēng)險(xiǎn)保金不可兼得的

6、困境,即信貸悖論.專業(yè)化與分散化商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理的第一步是對(duì)借款人的信用評(píng)估,許多商業(yè)銀行是運(yùn)用5c來進(jìn)行信用評(píng)估：借款個(gè)人的品質(zhì),如可靠度、社會(huì)聲望等；經(jīng)營能 力；資本大??；抵押品；社會(huì)環(huán)境,如經(jīng)濟(jì)環(huán)境,對(duì)商業(yè)銀行周期和利 率的應(yīng)變水平.在大多數(shù)銀行業(yè)方面的理論文獻(xiàn)中將在銀行里工作的職員看作 是信貸專家,主要是指他們?cè)谛庞迷u(píng)估和監(jiān)控方面具有專門知識(shí)或享有專有信 息.從5c信用評(píng)估所包括的內(nèi)容來看,能夠?qū)δ骋唤杩钊说男庞脿顩r進(jìn)行準(zhǔn)確 地評(píng)估,就必須對(duì)借款申請(qǐng)者過去、現(xiàn)在以及正在方案中的金融行為進(jìn)行評(píng)估, 這要求信用評(píng)估人員對(duì)借款人、借款人所處的行業(yè)和地域等進(jìn)行長(zhǎng)期關(guān)注并進(jìn) 行信息積累和處理

7、,以獲得專門知識(shí)技能和信息.這就是所謂的銀行信貸專業(yè) 化.銀行信貸業(yè)務(wù)專業(yè)化不僅能提升信用評(píng)估的準(zhǔn)確性,而且還能提升工作效 率.另外,銀行由于能給某一特定市場(chǎng)細(xì)分層的客戶提供專業(yè)化的金融效勞, 故還能密切客戶關(guān)系,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平.因此有人認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)( Competition ) 和客戶關(guān)系(Customer Relationship )可以看作是對(duì)借款人5c信用評(píng)估的另兩 個(gè) “C.由于銀行資源有限,銀行信貸業(yè)務(wù)的專業(yè)化必然會(huì)導(dǎo)致集中化.這樣會(huì)使銀 行信貸業(yè)務(wù)客觀上集中于某一特定的部門、特定的企業(yè)或某一特定的市場(chǎng)細(xì)分 層.從現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論來看,一種貸款組合中的貸款之間的相關(guān)系數(shù)越低, 就越有

8、潛力或可能通過多樣化來降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn).因此,從分散貸款違約 風(fēng)險(xiǎn)來講,銀行貸款應(yīng)盡量在地區(qū)問、行業(yè)間和個(gè)體間等進(jìn)行分散.綜上所述,為了提升信用評(píng)估水平,提升金融效勞水平和密切客戶關(guān)系,商 業(yè)銀行貸款應(yīng)集中,這樣有利于專業(yè)化治理.但從降低貸款違約風(fēng)險(xiǎn)來看,又 應(yīng)分散化治理,這也使銀行信貸治理陷于兩難的困境.背景材料三：“銀行暴利現(xiàn)象2021年,銀行業(yè)凈利潤增長(zhǎng) 36.3%,顯著高于名義 GDP17.4%的增速和工 業(yè)企業(yè)利潤總額25.35%的增速.2005年至2021年,14家上市銀行凈利潤年均 復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)29.43% ,遠(yuǎn)高于全部制造業(yè)上市公司18.43%的復(fù)合增長(zhǎng)率和A 股20.93

9、%的復(fù)合增長(zhǎng)率.銀行板塊在 MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)中所占權(quán) 重分別為23%和21% ,但2021年銀行股盈利在 MSCI中國指數(shù)盈利和滬深300 指數(shù)盈利中的占比分別高達(dá) 41%和47%,高華證券預(yù)計(jì),2021年這兩個(gè)比例將 進(jìn)一步分別上升至45%和51%,而在其他主要股市中,銀行板塊盈利在各股指 盈利中的占比不超過20% 0中銀國際將5家從2003年底至今一直上市的股份制銀行和在 2004年前上市 的公司整體的凈利進(jìn)行比擬后指出,在過去的 9年中,這5家銀行整體的凈利 潤年均復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)49%,遠(yuǎn)高于上市公司整體26%的年均凈利潤增速,這 5家銀行的凈資產(chǎn)收益率ROE也明顯高于非銀行企業(yè).中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年,銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.04萬億元,同 比增長(zhǎng)36.3% o局部上市銀行發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)或業(yè)績(jī)