期貨投資咨詢從業(yè)資格考試公式

1、期貨投資咨詢從業(yè)資格考試公式1、樣本相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式: (n n n n ni i i i i i i iX X Y Y X Y nXY n X Y X Y-=2、最小二乘法11121211(n n ni i i ii i iniin X Y X Ynn X iiX=-=-=,11011n ni ii iY Xy xn n=-=-回歸系數(shù)的t值為11(tS=給定顯著性水平,雙側(cè)檢驗(yàn)的臨界值為2(2nt-判定系數(shù)2222111222111(111(n n niii i in n ni i ii i iy y ySSR SSESST SSTy y yyRy y y=-=-=-=-2211(1nn

2、 kRR-=-3、最佳套保比率等于套保期限內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差與期貨價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差的商乘以兩者的相關(guān)系數(shù)XQR=12、Delta=期權(quán)價(jià)格的變化/期權(quán)標(biāo)的物價(jià)格的變化4、Gamma=Delta的變化/期權(quán)標(biāo)的物的價(jià)格變化T h e t a=期權(quán)價(jià)格的變化/距到期日時(shí)間的變化5、Vega=期權(quán)價(jià)格的變化/標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率變化Rho=期權(quán)價(jià)格的變化/利率變化6、一階段看漲期權(quán)二叉樹定價(jià)公式(11crc c+-+-=+其中1r du d+-=-,uSs+=,dSs-=7、二階段看漲期權(quán)的二叉樹定價(jià)公式(11rc cc+-+-=+,(11rc cc-+-+-=+(11crc c+-+-=+,其中1

3、r du d+-=-,uSs+=,dSs-=8、B-S期權(quán)定價(jià)模型的公式(12rTc SN Nd Xe d-=-其中 (21ln 2S r T Xd + =,(221ln 2S r T X d d +- = =-9、資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約定價(jià) :eS F rT00=(eS F rTP -=00eS F Td r (00-=10、資產(chǎn)的期貨價(jià)格 :eS e S F rTcT000=(不支付紅利11、GDP 平減指數(shù)=名義GDP/實(shí)際GDP12、有色金屬進(jìn)口成本=(LME3個(gè)月期貨價(jià)格+現(xiàn)貨升貼水+到岸升水*(1+進(jìn)口關(guān)稅率*(1+增值稅率*匯率+雜費(fèi)13、指數(shù)的市盈率是指數(shù)成分股(剔除虧損股的總市值與指數(shù)成分股凈利潤(rùn)之比 14、指數(shù)市凈率是指數(shù)成分股總市值與指數(shù)成分股凈資產(chǎn)的比值15、FED 模型 :國(guó)內(nèi)股市風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為滬深300指數(shù)動(dòng)態(tài)PE 的倒數(shù)與10年期國(guó)債收益率之差 16、