2005年金融時(shí)間數(shù)列分析講習(xí)會(huì)_第1頁(yè)
2005年金融時(shí)間數(shù)列分析講習(xí)會(huì)_第2頁(yè)
2005年金融時(shí)間數(shù)列分析講習(xí)會(huì)_第3頁(yè)
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1、2005年金融時(shí)間數(shù)列分析講習(xí)會(huì)時(shí)間:94年6月27日至7月1日地點(diǎn):輔仁大學(xué)進(jìn)修成長(zhǎng)學(xué)院主講人:刁錦環(huán)(中央研究院院士)蔡瑞兇(中央研究院院士,美國(guó)芝加哥大學(xué)教授)陳江(美國(guó)雪城大學(xué)教授)劉榮木(美國(guó)伊利諾大學(xué)教授)林金龍(中央研究院經(jīng)濟(jì)研究所研究員)韋伯韜(淡江大學(xué)財(cái)務(wù)金融系教授)李宗培(輔仁大學(xué)金融所所長(zhǎng))謝邦昌(輔仁大學(xué)統(tǒng)計(jì)資訊系教授)課程內(nèi)容:1 .線性時(shí)間數(shù)列自動(dòng)建模Au tomat i c mode 1 i ng2. 動(dòng)態(tài)迴歸模型 Regression with time series errors3. 金融財(cái)務(wù)資料風(fēng)險(xiǎn)分析 Analysis of volatility and

2、financial time series4. ARCH/GARCH models 與 IGARCH/EGARCH models5. TGARCH類神經(jīng)網(wǎng)路與非線性模型6. Value-at-Risk7. 多變量時(shí)間數(shù)列模型基本特性Basic properties of Multiple Time Series8. Co-integrationMultivariate Volatility models9. 實(shí)例研討Linear Time Series Analysis and Its Applications Stationarity Correlation and Autocorrelat

3、ion Function White Noise and Linear Time Series Simple Autoregressive Models Simple Moving-Average Models Simple Moving-Average Models Simple ARMA Models Unit-Root Nonstationarity Seasonal Models Regression Models with Time Series Errors Long-Memory ModelsConditional Heteroscedastic Models Character

4、istics of Volatitlity Structure of a Model The ARCH model The GARCH model The Integrated GARCH Model The GARCH-M Model The Exponential GARCH Model Random Coefficient Autoregressive Model The Stochastic Volatility Model The Long-Memory Stochastic Volatility Model Kurtosis of GARCH ModelsExtreme Value

5、s, Quantile Estimation, and Value at Risk Value at Risk RiskMetrics An Econometric Approach to VaR Calculation Quantile Estimation Extreme Value Theory An Extreme Value Approach to VaR A New Approach Based on the Extreme Value TheoryMultivariate Time Series Analysis and Its Applications Weak Station

6、arity and Cross-Correlation Matrixes Vector Autoregressive Models Vector Moving-Average Models Vector ARMA ModelsUnit-Root Nonstationarity and Co-IntegrationThreshold Co-Integration and ArbitragePrincipal Component AnalysisFactor AnalysisMultivariate Volatility Models and Their ApplicationsReparameterizationG

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