下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、2005年金融時(shí)間數(shù)列分析講習(xí)會(huì)時(shí)間:94年6月27日至7月1日地點(diǎn):輔仁大學(xué)進(jìn)修成長(zhǎng)學(xué)院主講人:刁錦環(huán)(中央研究院院士)蔡瑞兇(中央研究院院士,美國(guó)芝加哥大學(xué)教授)陳江(美國(guó)雪城大學(xué)教授)劉榮木(美國(guó)伊利諾大學(xué)教授)林金龍(中央研究院經(jīng)濟(jì)研究所研究員)韋伯韜(淡江大學(xué)財(cái)務(wù)金融系教授)李宗培(輔仁大學(xué)金融所所長(zhǎng))謝邦昌(輔仁大學(xué)統(tǒng)計(jì)資訊系教授)課程內(nèi)容:1 .線性時(shí)間數(shù)列自動(dòng)建模Au tomat i c mode 1 i ng2. 動(dòng)態(tài)迴歸模型 Regression with time series errors3. 金融財(cái)務(wù)資料風(fēng)險(xiǎn)分析 Analysis of volatility and
2、financial time series4. ARCH/GARCH models 與 IGARCH/EGARCH models5. TGARCH類神經(jīng)網(wǎng)路與非線性模型6. Value-at-Risk7. 多變量時(shí)間數(shù)列模型基本特性Basic properties of Multiple Time Series8. Co-integrationMultivariate Volatility models9. 實(shí)例研討Linear Time Series Analysis and Its Applications Stationarity Correlation and Autocorrelat
3、ion Function White Noise and Linear Time Series Simple Autoregressive Models Simple Moving-Average Models Simple Moving-Average Models Simple ARMA Models Unit-Root Nonstationarity Seasonal Models Regression Models with Time Series Errors Long-Memory ModelsConditional Heteroscedastic Models Character
4、istics of Volatitlity Structure of a Model The ARCH model The GARCH model The Integrated GARCH Model The GARCH-M Model The Exponential GARCH Model Random Coefficient Autoregressive Model The Stochastic Volatility Model The Long-Memory Stochastic Volatility Model Kurtosis of GARCH ModelsExtreme Value
5、s, Quantile Estimation, and Value at Risk Value at Risk RiskMetrics An Econometric Approach to VaR Calculation Quantile Estimation Extreme Value Theory An Extreme Value Approach to VaR A New Approach Based on the Extreme Value TheoryMultivariate Time Series Analysis and Its Applications Weak Station
6、arity and Cross-Correlation Matrixes Vector Autoregressive Models Vector Moving-Average Models Vector ARMA ModelsUnit-Root Nonstationarity and Co-IntegrationThreshold Co-Integration and ArbitragePrincipal Component AnalysisFactor AnalysisMultivariate Volatility Models and Their ApplicationsReparameterizationG
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年南京客運(yùn)資格證考試題目和答案
- 2024年北京客運(yùn)資格證節(jié)能駕駛考試題
- 2024年武威道路客運(yùn)從業(yè)資格證模擬考試
- 2024年監(jiān)控安裝合同范文6篇
- 北京市殘疾輔助器具規(guī)范及價(jià)目表
- 中小學(xué)(幼兒園)食堂食品安全專項(xiàng)整治工作匯報(bào)
- 河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣2024-2025學(xué)年七年級(jí)上學(xué)期11月期中生物試題
- 植物學(xué)部分知識(shí)點(diǎn)總結(jié)
- 【9A文】中鐵十一局集團(tuán)有限公司安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案(定稿)
- 學(xué)校供暖系統(tǒng)改造協(xié)議
- 工程地質(zhì)調(diào)查規(guī)范
- 凈水設(shè)備采購(gòu)務(wù)投標(biāo)方案技術(shù)標(biāo)
- 第15課《誡子書(shū)》課件(共31張)語(yǔ)文七年級(jí)上冊(cè)
- 人教版六年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)期末看圖列式計(jì)算專題訓(xùn)練
- GB/T 43321-2023銅及銅合金釬焊推薦工藝規(guī)范
- 江蘇省城鎮(zhèn)污水處理廠納管工業(yè)廢水分質(zhì)處理評(píng)估技術(shù)指南(試行)
- 機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)的緊急救援和治療措施
- 圍墻監(jiān)控施工方案
- 14S501-2 雙層井蓋圖集
- 廣東省湛江市廉江市第四中學(xué)2023-2024學(xué)年八年級(jí)上學(xué)期期中考試物理試題
- 第13課沖出地球(教學(xué)課件)六年級(jí)科學(xué)上冊(cè)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論