泰信天天收益

1、 泰信天天收益開放式證券投資基金2007年半年度報(bào)告基金簡(jiǎn)稱：泰信天天收益基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司本報(bào)告送出日期：2007年8月24日重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年8月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以

2、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期為2007年1月1日起至2007年6月30日止，本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。目 錄一、基金簡(jiǎn)介1二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)2三、管理人報(bào)告3四、托管人報(bào)告5五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告6六、投資組合報(bào)告12七、基金份額持有人情況16八、開放式基金份額變動(dòng)情況16九、重大事項(xiàng)揭示17十、備查文件18一、基金簡(jiǎn)介（一）基金基本資料1、基金名稱：泰信天天收益開放式證券投資基金2、基金簡(jiǎn)稱：泰信天天收益基金3、交易代碼:2900014、基金運(yùn)作

3、方式：契約型開放式5、基金合同生效日：2004年2月10日6、報(bào)告期末基金份額總額：2,183,254,563.81份7、基金合同存續(xù)期：無8、基金份額上市的證券交易所： 無9、上市日期：無（二）基金產(chǎn)品說明1、投資目標(biāo)：確保本金安全和資產(chǎn)的充分流動(dòng)性,追求超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的現(xiàn)金收益2、投資策略：運(yùn)用久期控制、類別配置和無風(fēng)險(xiǎn)套利等投資策略追求低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益并保持基金資產(chǎn)的最佳流動(dòng)性3、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：半年期銀行定期存款稅后利率：（1-利息稅率）*半年期銀行定期存款利率4、風(fēng)險(xiǎn)收益特征： 屬于風(fēng)險(xiǎn)較低、預(yù)期收益率較低、流動(dòng)性較強(qiáng)的證券投資基金品種（三）基金管理人1、名稱：泰信基金管理有限公司2、

4、注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈42F3、辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈42F4、郵政編碼:2001205、法定代表人：朱崇利6、信息披露負(fù)責(zé)人：吳勝光7、聯(lián)系電話：021-503721688、傳真：021-503721979、電子郵箱：xxpl（四）基金托管人1、名稱：中國(guó)銀行股份有限公司2、注冊(cè)地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)3、辦公地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)4、郵政編碼:1008185、法定代表人：肖鋼6、信息披露負(fù)責(zé)人：寧敏7、聯(lián)系電話：010665949778、傳真：010665949429、電子郵箱：tgxxplbank-of-（五）信息披露

5、1、信息披露報(bào)紙名稱：中國(guó)證券報(bào)2、登載半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：3、基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：泰信基金管理有限公司（六）其他有關(guān)資料1、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱：泰信基金管理有限公司2、辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈42F二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)1本期凈收益21,551,274.69元2期末基金資產(chǎn)凈值2,183,254,563.81元3期末基金份額凈值1.00元4本期凈值收益率1.0771%5累計(jì)凈值收益率7.6520%注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

6、。（二）基金凈值表現(xiàn)1、歷史各時(shí)間段收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較：階段基金凈值收益率（1）基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差（2）比較基準(zhǔn)收益率（3）比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）(1)(3)(2)(4)過去一個(gè)月0.1979%0.0035%0.1716%0.0000%0.0263%0.0035%過去三個(gè)月0.5625%0.0024%0.5016%0.0002%0.0609%0.0022%過去六個(gè)月1.0771%0.0019%0.9510%0.0003%0.1261%0.0016%過去一年2.0323%0.0018%1.8391%0.0003%0.1932%0.0015%過去三年6.8551%0.0022

7、%5.1037%0.0003%1.7514%0.0019%自基金合同生效起至今7.6520%0.0021%5.6919%0.0003%1.9601%0.0018%2、本基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比：（2004年2月10日至2007年6月30日）注：1、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起三個(gè)月內(nèi)為建倉期。在本報(bào)告期內(nèi)，由于受到新股發(fā)行等多種因素的影響，本基金遇到了較大規(guī)模的贖回，其中有四次為巨額贖回，因此出現(xiàn)了多次正回購比例被動(dòng)超標(biāo)的情況。另，因?qū)嵤┬碌钠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本報(bào)告期末出現(xiàn)了剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)債的攤余成本超過基金資

8、產(chǎn)凈值20的情況。公司對(duì)此高度重視，接到托管人提示函的同時(shí)，投資小組在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出了妥善的調(diào)整。除此之外，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同的“十七、基金的投資”部分中“（四）投資對(duì)象與范圍”和“（八）投資組合”所規(guī)定的各項(xiàng)比例。各種短期金融工具占基金財(cái)產(chǎn)總值的比重浮動(dòng)范圍分別為，短期債券20-60%，債券回購0-80%，央行票據(jù)0-70%，現(xiàn)金5-80%。2、因工作需要，經(jīng)公司董事會(huì)2007年第一次通訊會(huì)議決議，決定增聘何俊春女士為泰信天天收益基金基金經(jīng)理，與王鵬先生共同管理該基金。詳細(xì)情況請(qǐng)見2007年2月9日刊登在中國(guó)證券報(bào)上的泰信基金管理有限公司關(guān)于增加基金經(jīng)理的公告。三

9、、管理人報(bào)告（一）基金管理人及基金經(jīng)理情況1、基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山東省國(guó)際信托投資有限公司聯(lián)合江蘇省投資管理有限責(zé)任公司、青島國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司共同發(fā)起設(shè)立的基金管理公司。公司于2002年9月24日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)批準(zhǔn)正式籌建，2003年5月8日獲準(zhǔn)開業(yè)，是國(guó)內(nèi)實(shí)施“好人舉手制”以來第一家以信托投資公司為主發(fā)起人而發(fā)起設(shè)立的基金管理公司。公司注冊(cè)地在上海市，注冊(cè)資本1億元人民幣。 截止至2007年6月30日，本基金管理人共管理4只開放式證券投資基金，具體包括泰信天天收益基金、泰信先行策

10、略基金、泰信中短債基金和泰信優(yōu)質(zhì)生活基金，基金資產(chǎn)規(guī)模近120億元。2、基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組成員情況王鵬先生，基金經(jīng)理。管理學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，證券從業(yè)經(jīng)歷7年。曾在海通證券股份有限公司任職，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后擔(dān)任債券分析師、泰信天天收益基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任泰信基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、投資管理部總經(jīng)理，兼泰信中短期債券投資基金基金經(jīng)理。何俊春女士，基金經(jīng)理。大學(xué)本科畢業(yè)，MBA在讀。10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任職于上海鴻安投資咨詢有限公司、齊魯證券有限責(zé)任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后擔(dān)任泰信天天收益基金交易員、交

11、易主管，泰信天天收益基金基金經(jīng)理助理。（二）報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況的說明在本報(bào)告期內(nèi)，由于受到新股發(fā)行等多種因素的影響，本基金遇到了較大規(guī)模的贖回，其中有四次為巨額贖回，因此出現(xiàn)了多次正回購比例被動(dòng)超標(biāo)的情況。另，因?qū)嵤┬碌钠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本報(bào)告期末出現(xiàn)了剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)債的攤余成本超過基金資產(chǎn)凈值20的情況。公司對(duì)此高度重視，接到托管人提示函的同時(shí)，投資小組在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出了妥善的調(diào)整。除上述情況外，在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循證券投資基金法、證券投資基金運(yùn)作管理辦法、貨幣市場(chǎng)基金管理暫行辦法其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信

12、于市場(chǎng)、取信于社會(huì)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。本基金管理人在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為，本基金的投資運(yùn)作符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。（三）報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明與解釋1、行情回顧及運(yùn)作分析上半年GDP同比增長(zhǎng)11.5%，是1996年以來的最高點(diǎn)；6月份CPI漲幅同比增長(zhǎng)4.4，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月超過3%；新增貸款2.54億元，已達(dá)到去年全年3.18萬億的80%，其中中長(zhǎng)期貸款占比近55%；外匯儲(chǔ)備增加2663億美元，超過2006年全年的增量；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資54168億元，同比增長(zhǎng)25.9%。以上數(shù)據(jù)顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)過熱跡象，在一些

13、舊的矛盾和問題還沒有得到有效緩解的情況下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中又出現(xiàn)通脹壓力加大、資產(chǎn)泡沫由房市向股市蔓延等新問題。貫穿整個(gè)2007年上半年的是央行緊縮政策的頻頻出臺(tái)，其中包括五次準(zhǔn)備金率的調(diào)整、3年央行票據(jù)重新啟動(dòng)、二次發(fā)行定向央票及二次加息等。從債券市場(chǎng)收益率曲線上看，由于市場(chǎng)對(duì)加息等緊縮政策的預(yù)期，導(dǎo)致上半年收益率曲線整體上移。本基金在上半年的操作過程中采取了縮短久期的方法，主要配置短期品種，充分保證基金的流動(dòng)性，同時(shí)階段性地配以交易所逆回購的運(yùn)作，有效提高了基金的業(yè)績(jī)。2、本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至報(bào)告期末，本報(bào)告期份額凈值收益率為1.0771%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.9510%。（四）宏觀經(jīng)濟(jì)、

14、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望由于CPI連續(xù)超過警戒線，市場(chǎng)依然存在加息預(yù)期，債券市場(chǎng)仍存在較大壓力。在通貨膨脹壓力增大的情況下，考慮到下半年貿(mào)易順差仍將保持較快增長(zhǎng)，巨額順差導(dǎo)致的流動(dòng)性過多格局不會(huì)改變，貨幣政策重點(diǎn)仍以緊縮為主，加息、提高準(zhǔn)備金率和發(fā)行定向央票將成為主要的調(diào)控工具。下半年基金的投資運(yùn)作仍以縮短久期為主。由于下半年會(huì)有多只紅籌股回歸A股，對(duì)市場(chǎng)的資金面會(huì)產(chǎn)生一定的沖擊，泰信天天收益基金將在保持基金流動(dòng)性的前提下，合理配置交易所逆回購的運(yùn)作，同時(shí)把握好債市可能出現(xiàn)的反彈機(jī)會(huì)，提高持有人收益。四、托管人報(bào)告本報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對(duì)泰信天天收益開放式

15、證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴(yán)格遵守證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，報(bào)告期內(nèi)，本基金的運(yùn)作出現(xiàn)了剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)債的攤余成本超過基金資產(chǎn)凈值20的情況及多次正回購比例超標(biāo)的情況，托管人電話及書面及時(shí)提示管理人，督促其進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)向

16、監(jiān)管部門報(bào)告相關(guān)情況，此外未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。本半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。中國(guó)銀行股份有限公司 2007年8月21日五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（一）基金會(huì)計(jì)報(bào)表1、 資產(chǎn)負(fù)債表2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表及收益分配表3、基金凈值變動(dòng)表 （二）半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注1、本報(bào)告期會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)相一致。2、本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。3、本報(bào)告期關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易（1）天天收益基金關(guān)聯(lián)方關(guān)系 關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金發(fā)起人

17、 基金注冊(cè)登記人、基金銷售機(jī)構(gòu)中國(guó)銀行股份有限公司 基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)山東省國(guó)際信托投資有限公司 基金管理人的股東江蘇省投資管理有限責(zé)任公司 基金管理人的股東青島國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司 基金管理人的股東注：本報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方關(guān)系未發(fā)生變化。下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。（2）基金管理人報(bào)酬支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.33% / 當(dāng)年天數(shù)。本基金在本會(huì)計(jì)期間需支付基金管理人報(bào)酬3,315,693.98元；本基金在上年度可比期間

18、支付基金管理人報(bào)酬12,103,845.40元。(3)基金托管費(fèi)支付基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.10%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.10% / 當(dāng)年天數(shù)。 本基金在本會(huì)計(jì)期間需支付基金托管費(fèi)1,004,755.83元。本基金在上年度可比期間支付基金托管費(fèi)3,667,831.98元。(4)基金銷售服務(wù)費(fèi)基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付給基金銷售機(jī)構(gòu)。其計(jì)算公式為：日基金銷售服務(wù)費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。本基金在本

19、會(huì)計(jì)期間共需支付銷售服務(wù)費(fèi)2,511,889.40元，本基金在上年度可比期間支付銷售服務(wù)費(fèi)9,169,579.74元。其中需向關(guān)聯(lián)方基金銷售機(jī)構(gòu)支付的基金銷售服務(wù)費(fèi)如下： 2007年1月1日至 6月30日止期間2006年1月1日至 6月30日止期間中國(guó)銀行股份有限公司604,972.793,092,214.47 泰信基金管理有限公司1,851,558.135,952,952.74(5)由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入本基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司，由其保管的銀行存款及利息收入情況如下： 2007年6月30日2006年6月30日銀行存款其中：定期存款577904,842.670

20、.001,166,804,480.841,000,000,000.00利息收入438,870.7215,652,008.65（6）與關(guān)聯(lián)方通過銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易本基金在本會(huì)計(jì)期間與基金托管人中國(guó)銀行通過銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易如下：2007年1月1日至2007年6月30日2006年1月1日至2006年6月30日買入債券結(jié)算金額258,416,068.49425,439,780.82賣出債券結(jié)算金額279,436,040.00837,134,516.44賣出回購證券協(xié)議金額340,400,000.00-賣出回購證券利息支出106,906.52-4、基金會(huì)計(jì)報(bào)表重要項(xiàng)目說明(單位：人

21、民幣元)（1）應(yīng)收利息2007年6月30日應(yīng)收銀行存款利息80,766.69應(yīng)收清算備付金利息1,193.00應(yīng)收買入返售證券利息 86,951.44應(yīng)收定期存款利息0.00應(yīng)收銀行間金融債利息1,681,846.96應(yīng)收企債利息 2,833,021.05應(yīng)收待回購債券140,163.93合 計(jì)4,823,943.07（2）待攤費(fèi)用2007年6月30日信息披露費(fèi)38,736.47回購交易費(fèi) 898.27合計(jì)39,634.74（3）投資估值增值：無（4）應(yīng)付傭金：無（5）其他應(yīng)付款2007年6月30日債券結(jié)算服務(wù)費(fèi)38,100.00回購結(jié)算服務(wù)費(fèi)6,630.00債券交易手續(xù)費(fèi)104,678.50

22、回購交易手續(xù)費(fèi)4,465.25其他（申購資金利息待確認(rèn)收入）322,048.08合計(jì)475,921.83 (6 ) 預(yù)提費(fèi)用2006年6月30日審計(jì)費(fèi)用139,671.58賬戶服務(wù)費(fèi)用 4,426.92合計(jì)144,098.50（7）實(shí)收基金 （8）未實(shí)現(xiàn)利得：無(9)債券差價(jià)收入2007年1月1日至2007年6月30日賣出債券結(jié)算金額38,025,064,957.92 減：應(yīng)收利息總額289,405,735.57 減：賣出債券及成本總額37,735,932,455.02債券差價(jià)收入 -273,232.67 (10)其他收入：無（11）其他費(fèi)用2007年6月30日審計(jì)費(fèi)39,671.58信息披露

23、費(fèi)52,405.55銀行電匯費(fèi)用67,629.62債券交易費(fèi)用212,791.50回購交易費(fèi)用59,797.04賬戶服務(wù)費(fèi)8,926.92合 計(jì)441,222.21（12）本基金自基金合同生效以來，每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每月集中支付收益。按份額面值1.00元以分紅再投資形式轉(zhuǎn)為基金份額。本基金于本會(huì)計(jì)期間累計(jì)分配收益21,551,274.69元，其中以分紅再投資形式結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額而計(jì)入實(shí)收基金19,257,099.58元，未結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額而計(jì)入應(yīng)付收益2,244,910.86元。（13）本期末及最近兩個(gè)年度末銀行存款項(xiàng) 目2007年6月30日2006年12月31日2005年12月31日活期存

24、款577,904,842.67168,967,306.21366,325,823.64定期存款0.000.001,400,000,000.00銀行存款合計(jì)577,904,842.67168,967,306.211,766,325,823.645、報(bào)告期末無流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)。 六、投資組合報(bào)告（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合（二）報(bào)告期債券回購融資情況1、上表中報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額為報(bào)告期內(nèi)每日的融資余額的合計(jì)數(shù)，報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。2、 本報(bào)告期內(nèi)債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20的情況如下： （

25、三）基金投資組合平均剩余期限1、 投資組合平均剩余期限： 報(bào)告期內(nèi)無投資組合平均剩余期限超過 180天的情況。2、 期末投資組合平均剩余期限分布比例：（四）報(bào)告期末債券投資組合1、按債券品種分類的債券投資組合注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價(jià)，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。2、基金投資前十名債券明細(xì) 注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。（五）“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 （六）投資組合報(bào)告附注1、基金計(jì)價(jià)方法說明本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本

26、列示，按票面利率或商定的利率每日計(jì)提利息，并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)在剩余期限內(nèi)平均攤銷。本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.00元。2、本報(bào)告期內(nèi)，剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20的情況：日 期成 本占資產(chǎn)凈值比例（%）2007-06-30657,395,139.3330.11%注：根據(jù)證監(jiān)會(huì)計(jì)字200715號(hào)文關(guān)于證券投資基金執(zhí)行有關(guān)銜接適宜的通知第四條，2007年6月30日之前尚未到期的銀行間市場(chǎng)交易合同按經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)計(jì)為回購業(yè)務(wù)，因此導(dǎo)致本指標(biāo)超標(biāo)。 3、本報(bào)告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序，無。4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成 5、本報(bào)告

27、期內(nèi)，本基金未投資資產(chǎn)支持證券。6、本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未以自有資產(chǎn)投資本基金。七、基金份額持有人情況（一）報(bào)告期末基金份額持有人戶數(shù)報(bào)告期末基金份額持有人戶數(shù)：9376報(bào)告期末平均每戶持有的基金份額：232,855.65（二）報(bào)告期末基金份額持有人結(jié)構(gòu)項(xiàng)目數(shù)量占總份額的比例基金份額總額：2,183,254,563.81100%1機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額1,852,305,914.2084.84%2個(gè)人投資者持有的基金份額其中：?jiǎn)T工持有的基金份額330,948,649.61211,343.0915.16%0.0097%八、開放式基金份額變動(dòng)情況 本基金份額變動(dòng)情況如下：?jiǎn)挝唬悍菥?、重大事?xiàng)揭

28、示（一）基金份額持有人大會(huì)決議在本報(bào)告期內(nèi)，沒有召開基金份額持有人大會(huì)。（二）本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人重大人事變動(dòng)情況：因工作需要，經(jīng)公司董事會(huì)2007年第一次通訊會(huì)議決議，決定增聘何俊春女士為泰信天天收益基金基金經(jīng)理，與王鵬先生共同管理該基金。詳細(xì)情況請(qǐng)見2007年2月9日刊登在中國(guó)證券報(bào)上的泰信基金管理有限公司關(guān)于增加基金經(jīng)理的公告。（三）本報(bào)告期內(nèi)，基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動(dòng)。（四）本年度無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。（五）基金投資策略的改變：無。（六）基金收益分配事項(xiàng)1、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配。投資者分配的收益精度為0.01 元，第三位采用去尾的方式。2、本基金收益每月集中支付一次收益，成立不滿一個(gè)月的不支付。3、每月累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式。4、每一基金單位享有同等分配權(quán)。5、T 日申請(qǐng)申購的基金份額不享有當(dāng)日分紅權(quán)益，申請(qǐng)贖回的基金份額享有當(dāng)日分紅權(quán)益。6、在不影響投資者利益情況下，基