中金所結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明-2019年精選文檔

1、結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明2019年 11 月目錄第1 章申報(bào)單 31.1 文件命名 31.2 文件格式 3第2 章成交單 42.1 文件命名 42.2 文件格式 4第3 章標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表 53.1 文件命名 53.2 文件格式 5第4 章標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表 64.1 文件命名 64.2 文件格式 6第5 章結(jié)算會員資金情況表 75.1 文件命名 75.2 文件格式 8第6 章會員超倉通知 96.1 文件命名 96.2 文件格式 9第7 章強(qiáng)平通知（會員資金不足） 107.1 文件命名 107.2 文件格式 10第8 章結(jié)算會員交割情況表 118.1 文件命名 118.2 文件格式 11第9 章交易

2、所強(qiáng)平通知（客戶超倉） 129.1 文件命名 129.2 文件格式 12第10 章交易所追加保證金通知 1310.1 文件命名 1310.2 文件格式 14第 1 章 申報(bào)單1.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_Order.TXT例如： 2019_SG01_20191106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：申報(bào)單基本信息，包括：（1） 結(jié)算會員：結(jié)算會員名稱（結(jié)算會員代碼）；（2） 申報(bào)日期；（3） 結(jié)算組；（4） 結(jié)算編號各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（ 1） 交易會員代

3、碼，長度10 字符，左對齊；（ 2） 報(bào)單號，長度14 字符，左對齊；（ 3） 合約，長度8 字符，左對齊；（ 4） 狀態(tài)，長度8 字符，左對齊；注：本狀態(tài)包括買賣方向、開平標(biāo)志、及申報(bào)狀態(tài)。（ 5） 申報(bào)量，長度10 字符，右對齊；（ 6） 申報(bào)價，長度12 字符，右對齊；（ 7） 成交量，長度8 字符，右對齊；注：成交量后增加2 字符的空格。（ 8） 編碼，長度10字符，左對齊；（ 9） 申報(bào)時間，長度10字符，左對齊；（ 10）系統(tǒng)編號，長度10 字符，右對齊；注：系統(tǒng)編號后增加2 字符的空格。（ 11）席位號，長度12 字符，左對齊。第 2 章成交單2.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組

4、代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_Trade.TXT例如： 2019_SG01_20191106_1_Trade.TXT2.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：成交單基本信息，包括：（ 1） 結(jié)算會員：結(jié)算會員名稱（結(jié)算會員代碼）；（ 2） 成交日期；（ 3） 結(jié)算組；（ 4） 結(jié)算編號各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（ 1） 交易會員，長度10 字符，左對齊；（ 2） 客戶編碼，長度12 字符，左對齊；（ 3） 合約，長度10 字符，左對齊；（ 4） 撮合編號，長度12 字符，右對齊；（ 5） 成交量，長度8 字符，右對齊；（ 6）

5、成交價，長度12 字符，右對齊；（ 7） 成交金額，長度14字符，右對齊；注：成交金額后增加2 字符的空格。（ 8） 成交時間，長度10字符，左對齊；（ 9） 買 /賣，長度5 字符，左對齊；注：買/賣增加1 字符的空格。（ 10） /平，長度5 字符，左對齊；注：開 /平后增加2 字符的空格。（ 11）報(bào)單號，長度14 字符，左對齊；（ 12）席位號，長度14 字符，左對齊。第 3 章 標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表3.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_Settlement.TXT例如： 2019_SG01_20191106_1_ Settlement.TXT3.2 文件格式第一行：

6、標(biāo)題；第二行：空；第三行：標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表基本信息，包括：（1） 結(jié)算會員號；（2） 結(jié)算會員名稱（結(jié)算會員代碼）；（3） 結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（ 1） 合約，長度8 字符，左對齊；（ 2） 結(jié)算價，長度12 字符，右對齊；3） 資金帳號，長度12字符，左對齊；4） 帳號屬性，長度12 字符，左對齊；5） 買成交量合計(jì)，長度14 字符，右對齊；6） 賣成交量合計(jì)，長度14 字符，右對齊；7） 買開成交量，長度14 字符，右對齊；8） 賣開成交量，長度14 字符，右對齊；9） 買平成交量，長度14 字符，右對齊；10）賣

7、平成交量，長度14 字符，右對齊；11）買持倉量合計(jì)，長度14 字符，右對齊；12）賣持倉量合計(jì)，長度14 字符，右對齊；13）買入成交額，長度14字符，右對齊；14）賣出成交額，長度14字符，右對齊；15）交易保證金，長度12字符，右對齊；16）費(fèi)用合計(jì)，長度12 字符，右對齊；17）當(dāng)日盈虧，長度14字符，右對齊；第 4 章 標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表4.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_SettlementDetail.TXT例如： 2019_SG01_20190322_1_SettlementDetail.TXT4.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：標(biāo)準(zhǔn)合約

8、結(jié)算明細(xì)表基本信息，包括：（ 1） 結(jié)算會員代碼；（ 2） 結(jié)算會員名稱；（ 3） 結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 非結(jié)算會員號，長度14 字符，左對齊；（2） 客戶編碼，長度10 字符，左對齊；（3） 合約，長度10 字符，左對齊；（4） 結(jié)算價，長度10 字符，右對齊；（5） 買開成交量，長度12 字符，右對齊；（6） 買平成交量，長度12 字符，右對齊；（7） 買成交量合計(jì)，長度14 字符，右對齊；（8） 賣開成交量，長度12 字符，右對齊；（9） 賣平成交量，長度12 字符，右對齊；（10） 成交量合計(jì)，長度14

9、 字符，右對齊；（11） 入成交額，長度14 字符，右對齊；（12） 出成交額，長度14 字符，右對齊；（13） 持倉量合計(jì)，長度14 字符，右對齊；（14） 持倉量合計(jì)，長度14 字符，右對齊；（15） 易保證金，長度14 字符，右對齊；（16） 日盈虧，長度14字符，右對齊；（17） 續(xù)費(fèi)，長度14 字符，右對齊；第 5 章 結(jié)算會員資金情況表5.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ Capital.TXT例如： 2025_SG01_20190322_1_Capital.TXT5.2 文件格式注：本文件中由1-N 張報(bào)表構(gòu)成，結(jié)算會員的一個資金賬號對應(yīng)一張報(bào)表。下面僅

10、描述一張報(bào)表（一個資金賬號）的格式，不同的報(bào)表之間用6 個空行分隔。第1 行：標(biāo)題；第2 行：空；第3 行：結(jié)算會員資金情況表的基本信息，包括：（1） 結(jié)算會員號；（2） 結(jié)算會員名稱；（3） 資金賬號；（4） 賬號屬性（5） 結(jié)算日期。各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第4 行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第5 行：字段名稱信息；第6 行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第7 行第 28 行：各項(xiàng)目的項(xiàng)目描述和該項(xiàng)目的金額，二者用空格分隔；第29 行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第30 行：空行；第31 行：該資金賬的“收入與付出資金明細(xì)欄”標(biāo)題；第32 行：本行用連續(xù)的

11、“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第 33 行： “收入與付出資金明細(xì)欄”字段名稱信息；第34 行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第35 行：單據(jù)號、名稱和金額用空格區(qū)別。如果有多條出入金記錄，則有多行，如果沒有出入金記錄，則沒有該行；第 36 行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域。第 6 章 會員超倉通知6.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ PartOverLimitStat.TXT例如： 2025_SG01_20190322_1_PartOverLimitStat.TXT6.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：會員超倉通知的基本信息，包括：（ 1）

12、結(jié)算會員名稱（會員代碼）；（ 2） 交易日期；（ 3） 結(jié)算組；（ 4） 結(jié)算編號；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（ 1） 交易會員代碼，長度14個字符，左對齊；（ 2） 合約代碼，長度14個字符，左對齊；（ 3） 強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長度20個字符，左對齊；（ 4） 合約總持倉量，長度14個字符，右對齊；合約總持倉量與強(qiáng)平原因之間增加2 個空格；（ 5） 強(qiáng)平原因，長度20 個字符，右對齊；強(qiáng)平原因與多頭持倉量之間增加2 個空格；（ 6） 多頭持倉量，長度14 個字符，右對齊；多頭持倉量與多頭強(qiáng)平量之間增加2 個空格；（ 7） 多頭強(qiáng)平量，

13、長度14 個字符，右對齊；多頭強(qiáng)平量與多頭已強(qiáng)平量之間增加2 個空格；（ 8） 多頭已強(qiáng)平量，長度14 個字符，右對齊；多頭已強(qiáng)平量與空頭持倉量之間增加2 個空格；（ 9） 空頭持倉量，長度14 個字符，右對齊；空頭持倉量與空頭強(qiáng)平量之間增加2 個空格；（ 10）空頭強(qiáng)平量，長度14 個字符，右對齊；空頭強(qiáng)平量與空頭已強(qiáng)平量之間增加2 個空格；（ 11）空頭已強(qiáng)平量，長度14 個字符，右對齊；空頭已強(qiáng)平量與強(qiáng)平金額之間增加2 個空格；（ 12）強(qiáng)平金額，長度14個字符，右對齊；強(qiáng)平金額與已強(qiáng)平金額之間增加2 個空格；（ 13）已強(qiáng)平金額，長度14 個字符，右對齊；已強(qiáng)平金額與處理標(biāo)志之間增加2

14、 個空格；（ 14）處理標(biāo)志，長度20 字符，右對齊；（ 15）操作員，長度15 字符，右對齊；操作員與操作日期之間增加2 個空格；（ 16）操作日期，長度15 字符，右對齊；（ 17）操作時間，長度15 字符，右對齊；第 7 章 強(qiáng)平通知（會員資金不足）7.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_PartLackDepositStat.TXT例如： 2019_SG01_20190322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：交易所強(qiáng)平通知（會員資金不足）基本信息，包括：（ 5） 結(jié)算會員名稱；（ 6） 交易日期；

15、（ 7） 結(jié)算組；（ 8） 結(jié)算編號；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（ 9） 資金帳號，長度14字符，左對齊；（ 10） 平統(tǒng)計(jì)類型，長度20 字符，左對齊；（ 11） 平原因，長度20 字符，左對齊；（ 12） 算準(zhǔn)備金余額，長度20 字符，右對齊；（ 13） 平金額，長度20 字符，右對齊；（ 14） 強(qiáng)平金額，長度20 字符，右對齊；（ 15） 理標(biāo)志，長度20字符，左對齊；（ 16） 作員，長度12 字符，左對齊；（ 17） 作日期，長度10字符，左對齊；（ 18） 作時間，長度10字符，左對齊；結(jié)算會員交割情況表8.1 文件命

16、名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ Delivery.TXT例如： 2019_SG01_20190322_1_Delivery.TXT8.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空；第三行：結(jié)算會員交割情況表基本信息，包括：（ 1） 結(jié)算會員號；（ 2） 結(jié)算會員名稱；（ 3） 結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（ 1） 交割合約，長度10 字符，左對齊；（ 2） 結(jié)算會員號，長度14 字符，左對齊；（ 3） 結(jié)算會員簡稱，長度14 字符，左對齊；（ 4） 資金賬號，長度12 字符，左對齊；（ 5） 屬性，長度12 字符

17、，右對齊；（ 6） 交割結(jié)算價，長度14 字符，右對齊；（ 7） 買入量，長度14 字符，右對齊；（ 8） 賣出量，長度14 字符，左對齊；（ 9） 交割手續(xù)費(fèi)，長度14 字符，左對齊；第 9 章 交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉）9.1 文件命名結(jié)算會員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ ClientOverLimitStat.TXT例如： 2025_SG01_20190322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：結(jié)算會員交割情況表基本信息，包括：（1） 結(jié)算會員名稱；（2） 交易日期；（3） 結(jié)算組；（4） 結(jié)算編號；各項(xiàng)基本信息

18、之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 交易會員代碼，長度14 字符，左對齊；（2） 客戶編碼，長度14字符，左對齊；（3） 合約代碼，長度14字符，左對齊；（4） 強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長度20 字符，左對齊；（5） 合約總持倉量，長度14 字符，右對齊；（6） 強(qiáng)平原因，長度20字符，右對齊；（7） 多頭持倉量，長度14字符，右對齊；（8） 多頭強(qiáng)平量，長度14字符，右對齊；（9） 多頭已強(qiáng)平量，長度14 字符，右對齊；（10） 頭持倉量，長度14字符，右對齊；（11） 頭強(qiáng)平量，長度14字符，右對齊；（12） 頭已強(qiáng)平量，長度14 字符，右對齊；（13） 平金額，長度14字符，右對齊；（14） 強(qiáng)平金額，長度14 字符，右對齊；（15） 理標(biāo)志，長度20字符，右對齊；（16） 作員，長度15 字符，右對齊；（17） 作日期，長度15字符，右對齊；（18） 作時間，長度15字符，右對齊；第 10 章 交 易所追加保證金通知10