(完整word版)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名詞解釋

1、1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)從數(shù)量上研究物質(zhì)資料的生產(chǎn)、交換、 分配、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì) 關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。2、數(shù)據(jù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)滿(mǎn)足明確或隱含需求程度的指標(biāo)3、相關(guān)分析 主要研究變量之間的相互關(guān)聯(lián)程度， 用相關(guān)系數(shù)表示。 包括簡(jiǎn)單相關(guān)和多重 相關(guān)（復(fù)相關(guān)）。4、回歸分析（ Regression Analysi）s 研究一個(gè)變量（因變量）對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量（解釋變量）的數(shù)量依存 關(guān)系。其目的在于根據(jù)已知的解釋變量的數(shù)值來(lái)估計(jì)或預(yù)測(cè)因變量的總體平均值。5. 內(nèi)生變量指由模型系統(tǒng)內(nèi)決定的變量，取值在系統(tǒng)內(nèi)決定6、面板數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的混合7. 異方差 : 總體回歸函數(shù)中的隨

2、機(jī)誤差項(xiàng)滿(mǎn)足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿(mǎn)足，則稱(chēng)線(xiàn)性回歸模型存在異方差性。8. 自相關(guān) 自相關(guān)是在時(shí)間序列資料中按時(shí)間順序排列的觀測(cè)值之間的相關(guān)或在橫截面資料中按空間順序排列的觀測(cè)值之間的相關(guān)9. 多重共線(xiàn)性解釋變量之間存在完全的線(xiàn)性關(guān)系或近似的線(xiàn)性關(guān)系。 解釋變量存在完全的 線(xiàn)性關(guān)系叫完全多重共線(xiàn)； 解釋變量之間存在近似的線(xiàn)性關(guān)系叫不完全多重共線(xiàn)。 10. 虛擬變量虛擬變量：在建立模型時(shí)，有一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量描述 構(gòu)造只取“ 0”或“ 1”的人工變量，通常稱(chēng)為虛擬變量，記為 D11. 平穩(wěn)序列 是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。12.偽回歸所

3、謂“偽回歸”，是指變量間本來(lái)不存在相依關(guān)系，但回歸結(jié)果卻得出存在相依關(guān)系的錯(cuò)誤結(jié)論。13. 協(xié)整所謂協(xié)整，是指多個(gè)非平穩(wěn)變量的某種線(xiàn)性組合是平穩(wěn)的14. 前定變量所有的外生變量和滯后的內(nèi)生變量。前定變量 =外生變量+滯后內(nèi)生變量+ 滯后外生變量15. 恰好識(shí)別恰好識(shí)別：能夠唯一地估計(jì)出結(jié)構(gòu)參數(shù)值。16. 結(jié)構(gòu)式模型體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論中經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系結(jié)構(gòu)的聯(lián)立方程模型，稱(chēng)為結(jié)構(gòu)式模型17. 過(guò)度識(shí)別過(guò)度識(shí)別：結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)值具有多個(gè)確定值18. 自回歸模型自回歸模型：指模型中的解釋變量?jī)H是 X的當(dāng)期值與被解釋變量丫的若干期滯 后值，它由于被解釋變量的滯后期值對(duì)被解釋變量現(xiàn)期做了回歸， 故叫做自回

4、歸模型。利用前期若干時(shí)刻的隨機(jī)變量的線(xiàn)性組合來(lái)描述以后某時(shí)刻隨機(jī)變量的線(xiàn)性回 歸模型。19. 擬合優(yōu)度R2：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：指檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度d3 ESS另（只-門(mén)，RSSTSS-Y）2TSS20. 修正的擬合優(yōu)度R2n - p-11、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？簡(jiǎn)述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的工作步驟含義:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)從數(shù)量上研究物質(zhì)資料的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)等經(jīng) 濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。它以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷為工具，在經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析，并 對(duì)經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行檢驗(yàn)和發(fā)展的一門(mén)綜合性學(xué)科。其內(nèi)容涉及經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)理經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)等。研究的主體 （出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心 ）：經(jīng)濟(jì)

5、現(xiàn)象及其變化規(guī)律 研究的工具 （手段 ）：數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法過(guò)程：（1）模型的設(shè)定 確定模型必須包含的因變量 （被解釋變量 ）和解釋變量； 選定模型的數(shù)學(xué)形式根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論確定模型中參數(shù)的符號(hào)和大小。（2）估計(jì)參數(shù) 數(shù)據(jù)的收集與整理：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和混合數(shù)據(jù)。 模型條件分析（異方差、自相關(guān)、多重共線(xiàn)） ； 選擇恰當(dāng)?shù)墓烙?jì)參數(shù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。（3）模型檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)； 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)； 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)。（4）模型應(yīng)用 結(jié)構(gòu)分析；結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力 分析。 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)；以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技 術(shù)手段。 政策評(píng)價(jià)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型有

6、“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室 ”功能 檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法；對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。2、多元線(xiàn)性回歸基本假定1、u零均值。所有的ui均值為0, E（ ui）=02、u 同方差。Var （ui） =（?, i=1, 2,，n3、m無(wú)自相關(guān)，Cov Cuit =-EUj=£ （旳碼 > 0 i h j4>解釋變量與"2護(hù) 與隨柿擾動(dòng)項(xiàng)旳不相關(guān)，即C叩（£,05、應(yīng)服從正態(tài)分布（Of少）乩無(wú)多重共線(xiàn)。設(shè)（A> X左，X®為（X,兀，X）的第亍個(gè)觀測(cè)值, （1兀丘疋JU心竝心

7、丿貝 X為nxQj+D 矩陣，SRank <Z） = p+l3. 簡(jiǎn)述多元線(xiàn)性回歸分析的步驟多元回歸分析總結(jié):1、根據(jù)樣本觀測(cè)值寫(xiě)袒陣匕并2、計(jì)算:XtY93、計(jì)算，B （XTJ6XrY4.計(jì)算:TSS ESS RSSA,ES$p RSSn-p-15>計(jì)算:t；二一 SE甌；4. 普通最小二乘性質(zhì)1.線(xiàn)性性2. 無(wú)偏性3. 最小方差性5、什么是異方差性？異方差性產(chǎn)生的原因有那些？異方差性產(chǎn)生的后果是什么？（一）什么是異方差性：總體回歸函數(shù)中的隨機(jī)誤差項(xiàng)滿(mǎn)足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿(mǎn)足，則稱(chēng)線(xiàn)性回歸模型存在異方差性（二）、異方差的原因：1、省略了重要的解釋變量引

8、起異方差。2、模型形式設(shè)定不當(dāng)，引起異方差。3、統(tǒng)計(jì)資料誤差引起異方差。（時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，觀測(cè)技術(shù)的缺陷引起的觀測(cè)值的誤差 ）（三）異方差的后果基于CLRM假定的OLS估計(jì)參數(shù)結(jié)果將受到影響。1、考慮異方差性的OLS估計(jì)，估計(jì)量是線(xiàn)性無(wú)偏的，但不是最優(yōu)估計(jì)量（具有 最小方差性）。2、參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)失去意義，t、F檢驗(yàn)都是在同方差下推出的，出現(xiàn)異方差, 將失去意義。3、預(yù)測(cè)精度降低（預(yù)測(cè)結(jié)果不可信）6.簡(jiǎn)述用戈德菲爾德一夸特（Goldfeld-Quandt ）檢驗(yàn)異方差的步驟。G-Q檢驗(yàn)適用于大樣本、隨機(jī)項(xiàng)的方差與某異解釋變量存在正相關(guān)的情 況。檢驗(yàn)的前提條件是：隨機(jī)項(xiàng)服從正態(tài)分布；無(wú)序列相關(guān)

9、。步驟:K把樣本按解釋變量 天；觀測(cè)值大小順序排列。2、略去居中的空個(gè)樣本，把樣本分為兩 頭的 兩個(gè)子樣本，（略去的樣本數(shù)£以總樣本數(shù)的1/4為宜）3. 分別對(duì)兩個(gè)子樣本進(jìn) 行OZS回歸，并分別 計(jì)算出RSS：RSS,二工咯 RSS2Xep_l)4、計(jì)算統(tǒng)計(jì)量：F =p1)_ z n-cn-c_F(p - LQ 一 1)2 2若顯著（超過(guò)臨界值），則說(shuō)明存在異方差性如果同方差，則F -1 ;如果存在以方差性，根據(jù)正相關(guān)的假設(shè)，F(xiàn)>1。F越大（超過(guò)臨界值），說(shuō)明存在以方差性的可能性就越大。7什么是自相關(guān)？自相關(guān)產(chǎn)生的原因和后果是什么？含義：自相關(guān)是在時(shí)間序列資料中按時(shí)間順序排列的

10、觀測(cè)值之間的相關(guān)或在橫截面資料中按空間順序排列的觀測(cè)值之間的相關(guān)原因：1、經(jīng)濟(jì)慣性大多數(shù)經(jīng)濟(jì)變量都有沿某一目標(biāo)狀態(tài)延續(xù)變化的趨勢(shì)。2、模型設(shè)定不當(dāng)，造成自相關(guān) 模型形式設(shè)定不當(dāng)引起自相關(guān)； 遺漏重要解釋變量引起自相關(guān)； 忽略經(jīng)濟(jì)變量的滯后作用引起自相關(guān)；3、數(shù)據(jù)處理造成自相關(guān)。數(shù)據(jù)“編造”。數(shù)據(jù)的加工過(guò)程（如季度數(shù)據(jù)）或 推算過(guò)程（根據(jù)某種假定）獲得未調(diào)查數(shù)據(jù)）引起自相關(guān)。4、隨機(jī)項(xiàng)自身可能存在“真正自相關(guān)”性5、蛛網(wǎng)現(xiàn)象：應(yīng)變量對(duì)解釋變量的反應(yīng)滯后自相關(guān)產(chǎn)生的后果（忽略自相關(guān)使用 OLS估計(jì)的后果）：1、最小二乘估計(jì)的方差變大，不再具有最小方差性（但仍滿(mǎn)足無(wú)偏性）2、顯著性檢驗(yàn)失效（不知其服

11、從什么分布，t、F檢驗(yàn)失效）3、模型預(yù)測(cè)失效8.簡(jiǎn)述用杜賓瓦特森（Durbin-Watson）方法檢驗(yàn)自相關(guān)的假定條件和步驟?；炯俣ǎ海?回歸式中有截距項(xiàng)（2）解釋變量是非隨機(jī)的（3）干擾項(xiàng)的模式為一階自回歸模式坷二叫+耳（4）回歸模型中，無(wú)滯后因變量被當(dāng)作解釋變量（即在解釋變量中不能出現(xiàn) Yt-i）（5）沒(méi)有缺損數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)步驟：（1）做OLS回歸，得殘差。（2）計(jì)算統(tǒng)計(jì)量DW（3）對(duì)給定的樣本數(shù)量和解釋變量數(shù)目， 在給定顯著水平下，找出臨界值的 下界和上界dL、du 。（4）根據(jù)下表的決策規(guī)則決定是否接受原假設(shè)原假設(shè)決策條件無(wú)正自相關(guān)拒絕0<d<dL無(wú)負(fù)自相關(guān)拒絕4-真蕊I無(wú)正

12、或負(fù)的自相關(guān)接受無(wú)正或負(fù)的目相關(guān)不能確定4 一 dL-<d <4 -dLDW檢驗(yàn)的缺陷是存在兩個(gè)不確定域。如果統(tǒng)計(jì)量落入不確定域中時(shí)，無(wú)法 判斷是否存在自相關(guān)。9. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)分別包括哪些內(nèi)容？（一）經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)的符號(hào)和大小是否符合經(jīng)濟(jì)理論。（二）統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)1、擬合優(yōu)度R2檢驗(yàn)2、相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)3、F檢驗(yàn)（總體回歸方程顯著性檢驗(yàn)4、t 檢驗(yàn)（解釋變量的顯著性檢驗(yàn)）10. 什么是多重共線(xiàn)性？多重共線(xiàn)性產(chǎn)生的原因和后果是什么？ 多重共線(xiàn)：解釋變量之間存在完全的線(xiàn)性關(guān)系或近似的線(xiàn)性關(guān)系。 解釋變量存在完全的 線(xiàn)性關(guān)系叫完全多重共線(xiàn)； 解釋變量之間存在近似的線(xiàn)性關(guān)系叫不完全多重共線(xiàn)。 多重共線(xiàn)性產(chǎn)生的原因：1 、經(jīng)濟(jì)變量之間的內(nèi)在聯(lián)系引起多重共線(xiàn)2 、經(jīng)濟(jì)變量在時(shí)間上有同方向變化的趨勢(shì)3 、模型中引入滯后變量引起多重共線(xiàn)。 多重共線(xiàn)性的后果：1 、參數(shù)估計(jì)值的方差增大，估計(jì)量的精度大大降低。影響預(yù)測(cè)結(jié)果（準(zhǔn)確度 和置信區(qū)間）。2、參數(shù)估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)差增大，使的t檢驗(yàn)值變小，增大了接受H0,舍棄對(duì)因 變量有顯著影響的變量。3 、盡