投資策略風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與模型風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)課后測(cè)驗(yàn)

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案一、單項(xiàng)選擇題1. 模型發(fā)起者、開(kāi)發(fā)者和使用者是模型風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。A. 第一道防線B. 第二道防線C. 第三道防線描述：模型治理您的答案： A題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.02. 對(duì)于雙障礙期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格接近上障礙線時(shí)，期權(quán)的Gamma會(huì)（ ）。A. 變大B. 變小C. 不變D. 不確定描述：雙障礙期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案您的答案： B題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 0.03. 下列不屬于 Pre-trade 風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（ ）。A. 資金占用限額B. 價(jià)格偏離度限額C. 對(duì)手評(píng)級(jí)限額D. 單筆止損限額描述：風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)計(jì)您的答案： C題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 0.04. 以下不屬

2、于國(guó)際投行模型風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)的是（）。A. 模型風(fēng)險(xiǎn)管理地位提升B. 模型開(kāi)發(fā)者需要保證模型盡可能保守C. 模型風(fēng)險(xiǎn)管理職能的負(fù)責(zé)人往往直接向公司首席風(fēng)險(xiǎn)官匯報(bào)D. 第二道防線提前介入描述：國(guó)際投行模型風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)您的答案： B題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.0二、多項(xiàng)選擇題5. 國(guó)內(nèi)模型風(fēng)險(xiǎn)管理的意義包括（）。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A. 提高財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)披露的準(zhǔn)確性B. 提高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略的有效性C. 準(zhǔn)確測(cè)算監(jiān)管與經(jīng)濟(jì)資本，有效制定資本計(jì)劃，優(yōu)化資本配置D. 有效管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)和公司整體的風(fēng)險(xiǎn)暴露描述：國(guó)內(nèi)模型風(fēng)險(xiǎn)管理背景及意義您的答案：未答此題！題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 0.06. 國(guó)債期貨

3、套利策略的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）。A. 融資期限與套利期限錯(cuò)配B. 國(guó)債期貨價(jià)格下跌C. 保證金占用D. 交割券占用描述：國(guó)債期貨期現(xiàn)套利策略您的答案： D,C,A題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.07. 以下選項(xiàng)屬于模型風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的是（）。A. 模型由于市場(chǎng)變化不再適用B. 模型假設(shè)不合理C. 未授權(quán)的模型變更D. 模型實(shí)現(xiàn)差錯(cuò)描述：模型風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源您的答案： B,A,D,C題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.08. 量化模型在金融行業(yè)的應(yīng)用主要集中在以下哪些方面？A. 投資策略B. 定價(jià)估值C. 客戶關(guān)系管理D. 風(fēng)險(xiǎn)管理描述：模型簡(jiǎn)介您的答案： B,A,D題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.0三、判

4、斷題9. 套利指為減低某一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的投資， 強(qiáng)調(diào)的是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)， 把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)讓出去。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案描述：套利與對(duì)沖的區(qū)別您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.010. 完整的投資策略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架應(yīng)該包含事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)回測(cè)與評(píng)估。描述：投資策略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)、政策和流程您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.0一、單項(xiàng)選擇題1. 模型發(fā)起者、開(kāi)發(fā)者和使用者是模型風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。A. 第一道防線B. 第二道防線C. 第三道防線描述：模型治理您的答案： A題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.02. 模型風(fēng)險(xiǎn)管理框架整體有效性評(píng)估屬于（）的職責(zé)。A. 模

5、型開(kāi)發(fā)者B. 模型風(fēng)險(xiǎn)管理群組C. 高級(jí)管理層D. 稽核E. 模型使用者描述：模型治理您的答案： D題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.03. 獨(dú)立模型驗(yàn)證屬于（ ）的職能。A. 模型開(kāi)發(fā)者B. 董事會(huì)C. 模型風(fēng)險(xiǎn)管理群組D. 高級(jí)管理層精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案E. 模型使用者描述：模型治理您的答案： C題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.04. 以下不屬于 LTCM 破產(chǎn)事件發(fā)生原因的是（ ）。A. 模型存在缺陷B. 程序化交易難以對(duì)非預(yù)期事件作出最優(yōu)應(yīng)對(duì)C. 高杠桿比率D. 交易員瞞報(bào)頭寸描述： LTCM 破產(chǎn)事件回溯您的答案： D題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.0二、多項(xiàng)選擇題5. 國(guó)債期貨

6、套利策略的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）。A. 融資期限與套利期限錯(cuò)配B. 國(guó)債期貨價(jià)格下跌C. 保證金占用D. 交割券占用描述：國(guó)債期貨期現(xiàn)套利策略您的答案： A,D,C題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.06. 以下屬于模型開(kāi)發(fā)者職責(zé)的是（）。A. 模型開(kāi)發(fā)B. 模型風(fēng)險(xiǎn)管理制度流程的完備性檢查C. 模型文檔化D. 模型測(cè)試E. 模型實(shí)施描述：模型治理您的答案： D,E,A,C題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.07. 模型驗(yàn)證范圍包括（ ）。A. 模型假設(shè)B. 輸入數(shù)據(jù)C. 計(jì)算過(guò)程D. 輸出結(jié)果精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案描述：模型驗(yàn)證您的答案： D,C,A,B題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.08. 量化模型在金融行業(yè)的應(yīng)用主要集中在以下哪些方面？A. 投資策略B. 定價(jià)估值C. 客戶關(guān)系管理D. 風(fēng)險(xiǎn)管理描述：模型簡(jiǎn)介您的答案： D,A,B題目分?jǐn)?shù)： 10此題得分： 10.0三、判斷題9. 完整的投資策略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架應(yīng)該包含事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)回測(cè)與評(píng)估。描述：投資策略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)、政