中信銀行和民生銀行的風(fēng)險流動性分析

1、中信銀行和民生銀行的 風(fēng)險流動性分析Revised by Chen Zhen in 2021中信銀行和民生銀行的流動性風(fēng)險管理比較臨不摘要：流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一。當(dāng)銀行的流動性面確定性時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險?；趯α鲃有燥L(fēng)險對銀行業(yè)的重要影響，我們分別對中信銀行以及民生銀行的兒個流動性風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行分析。一 ？基本情況介紹1. 中信銀行中信銀行成立于1987年，總行設(shè)在北京。2006年12月，正式成立中信銀行股 份有 限公司。2007年4月27日，中信銀行上市。經(jīng)過多年的發(fā)展，中信銀行 已成為一家 快速增長并具有強(qiáng)大競綜合爭力的全國性股份制商業(yè)銀行。2. 民生銀行民生銀行于1

2、996年1月12日在北京正式成立，是一家全國性股份制商業(yè)銀行，中國民生銀行成立以來，業(yè)務(wù)不斷地拓展，規(guī)模不斷地?cái)U(kuò)大，效益逐年遞增，并保持了良好的資產(chǎn)質(zhì)量。二.中信銀行和民生銀行2007 2010年流動性風(fēng)險狀況分析（-）存貸比率存款比率二貸款總額/存款總額*100%貸存款比率是衡量中信和民生銀行流動性風(fēng)險的一個基本指標(biāo)，綜合反映了兩個銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的流動性特征，我國中央銀行要求商業(yè)銀行的貸存款比率不超過75%0民生2007200820092010貸款總額5549.59&5B3.6S829.7910575.71存款總額7459.127857.8611279.3&U169.39存

3、貸比率的比較1. 中信銀行中信銀行2009年由于貸款增長遠(yuǎn)快于存款增長，其存貸比由2008年底72. 14%升到2009年底的79%已經(jīng)高出了監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的75%。過高的存 貸比加劇了貸款損失的可能性，因資金無法及時，足額回流使中信銀行流動性風(fēng)險管理能力有所削弱。不過這一問題在2010年通過加大吸存力度得到改善，中信銀行存款在 2010年較2009年上升9%同時負(fù)債下降達(dá)50%。這樣的 調(diào)整 下，雖然貸款穩(wěn)步增長，但存貸比下降到73%。2. 民生銀行2008年民生銀行存貸比出現(xiàn)了大幅的上升，達(dá)到了 83.78%,要明顯高于監(jiān) 管的 標(biāo)準(zhǔn)。09年全年民生銀行貸款增長 25. 43%,存款增長3

4、0.34%。存款增速 遠(yuǎn)高于行業(yè) 水平，回落到78. 28%,但是還是高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。（二）貸款總額與總資產(chǎn)的比率貸款總額與總資產(chǎn)的比率二貸款總額 /總資產(chǎn)較高的貸款與資產(chǎn)的比率表明銀行流動性能力較差，而該比率低則反映了銀行具有很大的貸款能力。貸款總額與總資產(chǎn)的比率1. 民生銀行2007-2010年民生銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率的趨勢是下降的。08年貸 款的增長速度高于總資產(chǎn)的增長速度，說明貸款總額與總資產(chǎn)的比率在此階段增長是山于貸 款的比重增多造成的，貸款增加在一定程度上會使流動性降低， 風(fēng)險也會相對提高， 而 2009 年和 2010 年銀行山于貸款的比重降低導(dǎo)致貸款總 額與總資產(chǎn)的比率的趨

5、勢的 下降，貸款比重降低說明銀行的流動性增強(qiáng)，風(fēng)險 也隨之降低。2. 中信銀行2007-2010年貸款與資產(chǎn)的比率的趨勢是上升的， 08 年貸款的增長速度低 于總資 產(chǎn)的增長速度，貸款比重降低說明銀行的流動性增強(qiáng)，風(fēng)險也隨之降低。而 2009 和2010 年貸款總額與總資產(chǎn)的比率的上升趨勢是山于貸款的比重增加形成，貸款增加在一定程度上會使流動性降低，風(fēng)險也會相對提高。（三）不良貸款比不良貸款比率 不良貸款比不良貸款比率二不良貸款 / 貸款總額 不良貸款比率是衡量貸款質(zhì)量的指標(biāo)，貸款質(zhì)量的好壞不僅直接影響著銀 行資產(chǎn) 的安全，還影響著銀行的聲譽(yù)和收益。1. 民生銀行民生在貸款總額在趨勢上是連年遞

6、增的。不良貸款在 07-08 年度有小幅上 升，而 后三年間都在下降，但幅度英微。在這四年中，民生銀行的不良貸款比 率在良好基礎(chǔ) 上逐年下降。說明不良貸款占用資金比在逐步減少，流動性風(fēng)險 總體降低。但由于貸 款總額的差異，雖然民生銀行的不良貸款額度少，但占據(jù) 的比率卻比中信銀行高。2. 中信銀行中信在貸款總額在趨勢上是連年遞增的， 且增長速度快， 幅度大。 不良貸 款在 0709 年都略有增加， 2010年有大幅度下降。所以不良貸款率下降趨勢明顯，且一直在可控范圍內(nèi)。說明不良貸款所占資金大幅降低，流動性變好，流 動性風(fēng)險降低。（四）資本充足率和核心資本充足率 是衡量銀行資本充足狀況的指標(biāo)。根據(jù)

7、巴塞爾協(xié)議，要求核心資本充足率及資 本充足 率的下限分別為 4% 8%o1. 中信銀行07-09 年受金融危機(jī)、央行連續(xù)降息及市場利率大幅走低的影響，綜合考 慮業(yè)務(wù) 發(fā)展和股東權(quán)益后對資本充足率和核心資本充足率做出適度調(diào)整，雖然 數(shù)值仍在標(biāo)準(zhǔn) 之上，但資本充足率越低，說明流動性越弱，這對銀行抵御流動 性風(fēng)險能力有一定影 響。 10年經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，增加了資本充足率。在一定程度上緩解了銀行的流動性風(fēng)險。2. 民生銀行07-08 年山于市場原因資本充足率和核心資本充足率略有下降。08-10年民 生在香港發(fā)行上市和發(fā)行次級債券，補(bǔ)充了資本，使資本充足率及核心資本充 足率上升， 加強(qiáng)了銀行抵御流動性風(fēng)險

8、能力。綜上所述，中信對于不良貸款的整頓力度更大效果更顯著，對存貸比的控制更好，單純 的從 存貸比率和不良貸款率來看，這四年中信銀行的流動性風(fēng)險管理要比民生 銀行的流動 性管理能力好。從貸款總額與總資產(chǎn)的比率、資本充足率和核心資 本充足率來看，民 生銀行比中信銀行的流動性管理能力。三.完善中信 . 民生銀行流動性風(fēng)險管理的建議（一） 中信銀行：1. 增強(qiáng)防范風(fēng)險的內(nèi)部控制意識，并建立完善的流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)。2. 加快金融創(chuàng)新的步伐如中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新，完善其委托代理和中間服務(wù)功能等可 以為 中信銀行帶來大量資金，調(diào)整其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其資產(chǎn)的流動性，提高其 資產(chǎn)質(zhì)量和 盈利能力。3. 定期采用壓力

9、測試方法檢測自身的抗流動性風(fēng)險能力。4?保持流動性資產(chǎn)的多樣化，合理安排資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu)。（二） 民生銀行：1. 進(jìn)一步推進(jìn)、優(yōu)化風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)，加強(qiáng)對大額問題客戶和重點(diǎn) 區(qū)域 的風(fēng)險監(jiān)控力度，對存在潛在風(fēng)險因素的貸款密切監(jiān)測并制定處置預(yù)案。2. 加大授信基礎(chǔ)工作建設(shè)和基層工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高風(fēng)險團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能，培育優(yōu)秀的信貸文化。3?完善不良資產(chǎn)清收體制，優(yōu)化清收處置流程，綜合運(yùn)用催收、重組、抵債、訴訟等多種清收處置方式，提升清收處置工作效率。四?結(jié)合 08 年時事分析中信銀行理財(cái)業(yè)務(wù)與流動性風(fēng)險管理的關(guān)系及應(yīng)對措施（） 2008 年時事背景1.上半年央行六次上調(diào)法定存款準(zhǔn)備金

10、率由14. 5%升至 17. 5%,下半年四次下調(diào) 法定存款準(zhǔn)備金率，由 17. 5%降至 13. 5%o2?國際國內(nèi)形勢發(fā)生了變化（ 2008 年初以來，美國次貸危機(jī)影響不斷擴(kuò)大，全球股市深度回調(diào)，大宗商品價格繼續(xù)高位運(yùn)行，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體瀕臨滯漲邊緣，世 界經(jīng)濟(jì)增長 放緩已成定局）3?央行貨幣政策的調(diào)整（山從緊的貨幣政策轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度寬松的貨幣政策）都影 響了商 業(yè)銀行的流動性管理，中信銀行也包括其中。中信銀行的資產(chǎn)投向由 07 年主要投向貨幣市場，例如：中信理財(cái)一一外幣 理財(cái) 產(chǎn)品07097期產(chǎn)品A向信貸與票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，例如：中信理財(cái)快車計(jì)劃0827期21號產(chǎn)品。使中信銀行的盈利性增加，但是流動性

11、風(fēng)險也增加了。為 了規(guī)避流動性風(fēng)險中 信銀行調(diào)高了可以隨時變現(xiàn)的超額準(zhǔn)備金金，較2007年增 加了 220.99% ,從而一定程度上改變了中信銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，此舉在保證 盈利性的同時也降低了流動性風(fēng)險 （二）促使流動性管理作出積極應(yīng)對的調(diào)整。針對 08 年貨幣政策的調(diào)整和中信銀行的資產(chǎn)負(fù)債變化可能產(chǎn)生的流動性風(fēng) 險， 中信銀行遵照監(jiān)管機(jī)構(gòu)指引和本公司管理 LI 標(biāo)，不斷提高流動性風(fēng)險管理 水平，著 力完善流動性資產(chǎn)三級備付制和預(yù)警機(jī)制。報告期內(nèi)，中信銀行繼續(xù) 保持對流動性資 產(chǎn)的動態(tài)管理，合理安排資產(chǎn)工具和期限結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)客戶營 銷，保持負(fù)債穩(wěn)定性，保 持公開市場，貨幣市場等負(fù)債渠道的暢通。通過繼續(xù) 強(qiáng)化情景分析和壓力測試，完善 流動性管理預(yù)案。進(jìn)行流動性組合的動態(tài)調(diào) 整，本行