第一章 商業(yè)銀行管理導論(商業(yè)銀行經(jīng)營管理學-湖南大學,彭建剛)

1、 1總目錄總目錄 3本章目錄本章目錄n 學習指引學習指引n1.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能n1.2商業(yè)銀行管理的目標商業(yè)銀行管理的目標n1.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點n1.4我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀n1.5商業(yè)銀行管理學的研究對象與內(nèi)容商業(yè)銀行管理學的研究對象與內(nèi)容n 復習思考題復習思考題 4學習指引學習指引主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：商業(yè)銀行的性商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、及其在金融市場中質(zhì)、職能、及其在金融市場中的作用；商業(yè)銀行管理的最終的作用；商業(yè)銀行管理的最終目標和基本目標；現(xiàn)代商業(yè)銀目標和基本目標；現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營特點；我國商業(yè)銀行的行經(jīng)營

2、特點；我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀；商業(yè)銀行管理學歷史與現(xiàn)狀；商業(yè)銀行管理學研究的對象與內(nèi)容研究的對象與內(nèi)容學習重點：學習重點：商業(yè)銀行的性商業(yè)銀行的性質(zhì)；交易成本與信息不對稱決質(zhì)；交易成本與信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的定了商業(yè)銀行在金融市場中的作用；商業(yè)銀行管理的最終目作用；商業(yè)銀行管理的最終目標與基本目標的一致性；標與基本目標的一致性；“三三性性”之間的辯證關系；現(xiàn)代商之間的辯證關系；現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的新特點。業(yè)銀行經(jīng)營的新特點。 51.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能本節(jié)主要知識點：本節(jié)主要知識點：n 商業(yè)銀行的性質(zhì)商業(yè)銀行的性質(zhì)n 商業(yè)銀行的職能商業(yè)銀行的職能n 商業(yè)銀

3、行在金融市場中的作用商業(yè)銀行在金融市場中的作用 6一、商業(yè)銀行的性質(zhì)一、商業(yè)銀行的性質(zhì) 商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)l與一般工商企業(yè)一樣自主經(jīng)營、自負盈虧、自我與一般工商企業(yè)一樣自主經(jīng)營、自負盈虧、自我 約束、自求平衡、自我發(fā)展；追求的最終目標約束、自求平衡、自我發(fā)展；追求的最終目標 是價值最大化。是價值最大化。l在性質(zhì)上不同于中央銀行、政策性銀行。在性質(zhì)上不同于中央銀行、政策性銀行。 7商業(yè)銀行的性質(zhì)商業(yè)銀行的性質(zhì)（續(xù)續(xù)） 商業(yè)銀行具有特殊的經(jīng)營規(guī)律商業(yè)銀行具有特殊的經(jīng)營規(guī)律l邊際分析方法邊際分析方法用于商業(yè)銀行管理的局限性用于商業(yè)銀行管理的局限性l投入要素最優(yōu)組合原

4、理投入要素最優(yōu)組合原理用于商業(yè)銀行管理的局限性用于商業(yè)銀行管理的局限性l規(guī)模經(jīng)濟原理在商業(yè)銀行的適應性和不適應性規(guī)模經(jīng)濟原理在商業(yè)銀行的適應性和不適應性 8邊際分析方法邊際分析方法l邊際分析法邊際分析法當邊際成本等于邊際收入當邊際成本等于邊際收入, ,即即MR=MCMR=MC時，企業(yè)取時，企業(yè)取得最大利潤。得最大利潤。上述判斷式得以有效運用的前提是上述判斷式得以有效運用的前提是: :不存在明顯不存在明顯的空間差和時間差。的空間差和時間差。l邊際分析方法在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的限制因素邊際分析方法在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的限制因素空間差空間差時間差時間差資金變量的非連續(xù)變化資金變量的非連續(xù)變化 9空間

5、差問題空間差問題 MCMR資金的具體資金的具體來源來源邊際成本邊際成本 10時間差問題時間差問題負債形成日負債形成日到期日到期日 11資金變量的非連續(xù)變化資金變量的非連續(xù)變化離散地離散地大幅大幅度跳躍式度跳躍式 12投入要素組合原理投入要素組合原理l投入要素組合原理投入要素組合原理在變動要素價格在變動要素價格PxPx不變的條件下，單一可變投入不變的條件下，單一可變投入要素最優(yōu)投入量確定的判別式為：要素最優(yōu)投入量確定的判別式為： MRP=PxMRP=Px MRP=MPMRP=MP PQ PQl在商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的局限在商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的局限商業(yè)銀行一般不存在生產(chǎn)的三個階段，商業(yè)銀行一

6、般不存在生產(chǎn)的三個階段，邊際產(chǎn)量邊際產(chǎn)量一一般不呈現(xiàn)般不呈現(xiàn)先上升后下降先上升后下降的趨勢。的趨勢。商業(yè)銀行商業(yè)銀行投入資金的單位成本投入資金的單位成本各不相同。各不相同。一些金融產(chǎn)品的一些金融產(chǎn)品的投機性投機性或或保值性保值性色彩濃厚，不遵循色彩濃厚，不遵循判別式所包含的最優(yōu)化原理。判別式所包含的最優(yōu)化原理。 13規(guī)模經(jīng)濟原理規(guī)模經(jīng)濟原理l在商業(yè)銀行的適應性在商業(yè)銀行的適應性商業(yè)銀行存在著商業(yè)銀行存在著規(guī)模經(jīng)濟性規(guī)模經(jīng)濟性。例如，如果某商業(yè)銀行存貸款比例不變，擴大其存貸例如，如果某商業(yè)銀行存貸款比例不變，擴大其存貸款經(jīng)營規(guī)模，該銀行的平均成本會先遞減，然后不變款經(jīng)營規(guī)模，該銀行的平均成本會先

7、遞減，然后不變，然后再增加。，然后再增加。 l在商業(yè)銀行的不適應性在商業(yè)銀行的不適應性商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟性是就其整體而言的，對具有獨商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟性是就其整體而言的，對具有獨立經(jīng)營權的分支行及其營業(yè)網(wǎng)點不一定能用規(guī)模經(jīng)濟立經(jīng)營權的分支行及其營業(yè)網(wǎng)點不一定能用規(guī)模經(jīng)濟原理進行管理。原理進行管理。 14商業(yè)銀行的性質(zhì)商業(yè)銀行的性質(zhì)（小結小結）l商業(yè)銀行對商業(yè)銀行對整個社會經(jīng)濟的影響整個社會經(jīng)濟的影響遠遠大于一般的工遠遠大于一般的工商企業(yè)，受整個社會經(jīng)濟的影響也比一般工商企業(yè)商企業(yè)，受整個社會經(jīng)濟的影響也比一般工商企業(yè)大的多；大的多；l金融風險管理金融風險管理成為商業(yè)銀行經(jīng)營的核心內(nèi)容之一，成為

8、商業(yè)銀行經(jīng)營的核心內(nèi)容之一，考慮的風險比一般企業(yè)更為廣泛?？紤]的風險比一般企業(yè)更為廣泛。l商業(yè)銀行商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營業(yè)務經(jīng)營的特殊性決定其有著與一般工商的特殊性決定其有著與一般工商企業(yè)不同的經(jīng)營規(guī)律。企業(yè)不同的經(jīng)營規(guī)律。 15二、商業(yè)銀行的職能二、商業(yè)銀行的職能 支付職能支付職能 信用創(chuàng)造職能信用創(chuàng)造職能 金融服務職能金融服務職能中介職能中介職能 16中介職能中介職能將社會閑散資金轉化為生產(chǎn)經(jīng)營資金將社會閑散資金轉化為生產(chǎn)經(jīng)營資金將社會小額資金轉化為生產(chǎn)經(jīng)營所需的大額資金將社會小額資金轉化為生產(chǎn)經(jīng)營所需的大額資金將社會的短期閑散資金的長期穩(wěn)定余額轉化為長期將社會的短期閑散資金的長期穩(wěn)定余額轉化為

9、長期的生產(chǎn)經(jīng)營資金的生產(chǎn)經(jīng)營資金引導社會資金從效益低的部門流向效益高的部門引導社會資金從效益低的部門流向效益高的部門。l概念概念商業(yè)銀行通過存款等負債業(yè)務，把社會上的各種閑散商業(yè)銀行通過存款等負債業(yè)務，把社會上的各種閑散資金集中起來，再通過貸款等資產(chǎn)業(yè)務，將吸收的資資金集中起來，再通過貸款等資產(chǎn)業(yè)務，將吸收的資金投給向銀行借款的單位和個人。金投給向銀行借款的單位和個人。 l作用作用 17支付職能支付職能l概念概念商業(yè)銀行代表客戶支付商品和服務價款，例如簽發(fā)和商業(yè)銀行代表客戶支付商品和服務價款，例如簽發(fā)和支付支票，電匯資金、電子支付、支付現(xiàn)金等。支付支票，電匯資金、電子支付、支付現(xiàn)金等。 l作用

10、作用減少了現(xiàn)金的使用減少了現(xiàn)金的使用加速了結算過程和貨幣資金周轉加速了結算過程和貨幣資金周轉提高了資金使用效率提高了資金使用效率為客戶提供了方便。為客戶提供了方便。 18信用創(chuàng)造職能信用創(chuàng)造職能l概念概念商業(yè)銀行利用存款發(fā)放貸款，在支票流通和轉帳結商業(yè)銀行利用存款發(fā)放貸款，在支票流通和轉帳結算的基礎上貸款又轉化為派生存款，最后整個商業(yè)算的基礎上貸款又轉化為派生存款，最后整個商業(yè)銀行體系形成了數(shù)倍于原始存款的派生存款。銀行體系形成了數(shù)倍于原始存款的派生存款。l信用創(chuàng)造的制約因素信用創(chuàng)造的制約因素法定存款準備率法定存款準備率現(xiàn)金漏損率現(xiàn)金漏損率l作用作用對社會的貨幣供應量、信貸總規(guī)模和國民經(jīng)濟運對

11、社會的貨幣供應量、信貸總規(guī)模和國民經(jīng)濟運行產(chǎn)生了很大影響行產(chǎn)生了很大影響 19金融服務職能金融服務職能l作用作用擴大了擴大了社會聯(lián)系面社會聯(lián)系面增加了增加了市場份額市場份額增加了增加了非信貸收入非信貸收入l概念概念商業(yè)銀行金融服務范圍包括為客戶提供擔保、信托商業(yè)銀行金融服務范圍包括為客戶提供擔保、信托、租賃保管、咨詢、經(jīng)紀、代理融通等業(yè)務。、租賃保管、咨詢、經(jīng)紀、代理融通等業(yè)務。 20三、商業(yè)銀行在金融市場中的作用三、商業(yè)銀行在金融市場中的作用交易成本與信息不對稱決定了商業(yè)銀行在交易成本與信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中金融市場中的作用的作用貸款占全部商務外部融資的主要部分貸款占全部商務外

12、部融資的主要部分l商業(yè)銀行在金融市場中的作用商業(yè)銀行在金融市場中的作用 21國外商業(yè)外部融資結構國外商業(yè)外部融資結構l美國的商業(yè)外部融資結構圖（右下圖）美國的商業(yè)外部融資結構圖（右下圖）l英國、法國、德國英國、法國、德國、日本、加拿大等、日本、加拿大等發(fā)達國家的外部融發(fā)達國家的外部融資結構與美國類似資結構與美國類似，貸款在這些國家，貸款在這些國家也是最主要的融資也是最主要的融資工具。工具。Mishkin&Eakins Financial Markets and Institution，2000美國外部融資結構圖美國外部融資結構圖6%2%62%30%股票債券貸款其它 22我國外部融資結構

13、我國外部融資結構2000年我國融資結構圖2000年我國融資結構圖股票1.7%公司債券0.24%貸款92.26%國債5.8%l貸款在我國外部融資中也占主要比重。貸款在我國外部融資中也占主要比重。 23交易成本交易成本l交易成本影響證券市場的發(fā)展交易成本影響證券市場的發(fā)展對普通個人投資者而言，零星資金可能達不到證券市對普通個人投資者而言，零星資金可能達不到證券市場場交易規(guī)模交易規(guī)模的最低要求而無法購買證券；的最低要求而無法購買證券；個人由于投資額少，無法個人由于投資額少，無法分散風險分散風險；小額投資者購買證券的小額投資者購買證券的單位經(jīng)紀費用成本單位經(jīng)紀費用成本也較高。也較高。l商業(yè)銀行等金融機

14、構能降低交易成本商業(yè)銀行等金融機構能降低交易成本商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟，積累小額儲蓄資金形成商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟，積累小額儲蓄資金形成大額投資，大大降低投資的單位成本；大額投資，大大降低投資的單位成本；通過專業(yè)化管理與協(xié)作，分散投資，分散風險，實現(xiàn)通過專業(yè)化管理與協(xié)作，分散投資，分散風險，實現(xiàn)合理的資產(chǎn)組合。合理的資產(chǎn)組合。 24信息不對稱信息不對稱l信息不對稱影響證券市場的發(fā)展信息不對稱影響證券市場的發(fā)展證券市場上存在證券市場上存在逆向選擇逆向選擇導致的導致的檸檬問題檸檬問題。由于存在投資者由于存在投資者“免費搭車免費搭車”現(xiàn)象，私人機構購買信現(xiàn)象，私人機構購買信息的利潤減少，信息的收

15、集與加工隨之減少。息的利潤減少，信息的收集與加工隨之減少。金融監(jiān)管部門的金融監(jiān)管部門的信息披露信息披露也可向公眾提供有關信息，也可向公眾提供有關信息，但投資者掌握的公開發(fā)布的信息仍遠遠不足以甄別上但投資者掌握的公開發(fā)布的信息仍遠遠不足以甄別上市公司的好壞。市公司的好壞。l商業(yè)銀行等金融機構可以解決信息不對稱問題。商業(yè)銀行等金融機構可以解決信息不對稱問題。商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息的專家。商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息的專家。貸款一般不能自由交易，能避免貸款一般不能自由交易，能避免“免費搭車免費搭車”問題問題。 251.2商業(yè)銀行管理的目標商業(yè)銀行管理的目標本節(jié)主要知識點：本節(jié)主要知識點：n商業(yè)

16、銀行管理的最終目標商業(yè)銀行管理的最終目標n商業(yè)銀行管理的基本目標商業(yè)銀行管理的基本目標n“三性三性”之間的辯證關系之間的辯證關系 26一、商業(yè)銀行管理的最終目標一、商業(yè)銀行管理的最終目標 最終目標：企業(yè)價值最大化最終目標：企業(yè)價值最大化l價值：商業(yè)銀行價值：商業(yè)銀行未來凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值未來凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。之和。niiiMaxPV)1 ()1 (1221nttti1)1(l經(jīng)營理念：商業(yè)銀行價值最大化是在長期經(jīng)營過程經(jīng)營理念：商業(yè)銀行價值最大化是在長期經(jīng)營過程中形成的。中形成的。 27二、商業(yè)銀行管理的基本目標二、商業(yè)銀行管理的基本目標 基本目標：基本目標：“三性平衡三性平衡”l“三性三性

17、”平衡指資金來源與運用的安全性、流動性平衡指資金來源與運用的安全性、流動性、效益性之間的平衡。、效益性之間的平衡。安全性安全性流動性流動性效益性效益性l基本目標與最終目標是一致的，商業(yè)銀行只有圍繞基基本目標與最終目標是一致的，商業(yè)銀行只有圍繞基本目標開展經(jīng)營活動才能實現(xiàn)其最終目標。本目標開展經(jīng)營活動才能實現(xiàn)其最終目標。 28三、三、“三性三性”之間的辯證關系之間的辯證關系“三性三性”之間存在既對立又統(tǒng)一的辯證關系。之間存在既對立又統(tǒng)一的辯證關系。l效益性是效益性是核心核心，安全性和流動性是效益性的，安全性和流動性是效益性的基礎基礎。離開效益性，安全性和流動性就失去存在的價值；離開效益性，安全性

18、和流動性就失去存在的價值；離開安全性和流動性，效益性就成了空中樓閣。離開安全性和流動性，效益性就成了空中樓閣。l“三性三性”的關系在短期和長期是不同的。的關系在短期和長期是不同的。： 29最終目標與基本目標關系圖最終目標與基本目標關系圖 301.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點本節(jié)主要知識點：本節(jié)主要知識點：n商業(yè)銀行業(yè)務電子化商業(yè)銀行業(yè)務電子化n商業(yè)銀行業(yè)務綜合化、國際化商業(yè)銀行業(yè)務綜合化、國際化n政府金融管制松化政府金融管制松化n商業(yè)銀行風險管理強化商業(yè)銀行風險管理強化 31一、商業(yè)銀行業(yè)務電子化一、商業(yè)銀行業(yè)務電子化l商業(yè)銀行業(yè)務電子化過程可分為三個階段：商業(yè)銀行業(yè)務電子化

19、過程可分為三個階段：利用電腦進行聯(lián)機作業(yè)利用電腦進行聯(lián)機作業(yè)裝設自動出納機（裝設自動出納機（ATM）建立電子資金轉帳系統(tǒng)（建立電子資金轉帳系統(tǒng)（EFTS） 32二、商業(yè)銀行業(yè)務綜合化、國際化二、商業(yè)銀行業(yè)務綜合化、國際化l商業(yè)銀行業(yè)務綜合化商業(yè)銀行業(yè)務綜合化現(xiàn)代商業(yè)銀行職能日益豐富，職能涉及存貸款、支現(xiàn)代商業(yè)銀行職能日益豐富，職能涉及存貸款、支付、保管、現(xiàn)金管理、經(jīng)紀業(yè)務、資產(chǎn)證券化、投付、保管、現(xiàn)金管理、經(jīng)紀業(yè)務、資產(chǎn)證券化、投資顧問、信息管理、保險、租賃、信托等領域。資顧問、信息管理、保險、租賃、信托等領域。l商業(yè)銀行業(yè)務國際化商業(yè)銀行業(yè)務國際化國際業(yè)務范圍包括：供應外匯、套期保值、國際信

20、貸國際業(yè)務范圍包括：供應外匯、套期保值、國際信貸擔保、現(xiàn)金管理服務、幫助客戶從事國際并購等。擔保、現(xiàn)金管理服務、幫助客戶從事國際并購等。 33三、政府金融管制松化三、政府金融管制松化l政府金融管制松化的原因政府金融管制松化的原因信貸控制信貸控制和過高的和過高的法定儲備要求法定儲備要求是信貸資源配置的是信貸資源配置的低效或無效方式低效或無效方式 ；金融產(chǎn)品的金融產(chǎn)品的價格限制價格限制促使金融機構恣意浪費資源促使金融機構恣意浪費資源 ；外匯管制外匯管制使得許多正常的金融交易無法進行。使得許多正常的金融交易無法進行。 l政府金融管制松化的作用政府金融管制松化的作用進一步強化了進一步強化了競爭競爭，促

21、進了促進了金融創(chuàng)新金融創(chuàng)新。 34四、商業(yè)銀行風險管理強化四、商業(yè)銀行風險管理強化l按巴塞爾新資本協(xié)議，風險主要分為：按巴塞爾新資本協(xié)議，風險主要分為：信用風險信用風險: :由于交易對手無法履行合約或不履行責任由于交易對手無法履行合約或不履行責任而導致?lián)p失的可能性。而導致?lián)p失的可能性。市場風險市場風險: :由于利率、匯率等市場價格變量的變化所由于利率、匯率等市場價格變量的變化所帶來損失的可能性。帶來損失的可能性。操作風險操作風險: :由于內(nèi)部控制方面、系統(tǒng)方面或外來因素由于內(nèi)部控制方面、系統(tǒng)方面或外來因素方面的操作不足或不當而導致?lián)p失的可能性。方面的操作不足或不當而導致?lián)p失的可能性。 351.

22、4我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀本節(jié)主要知識點本節(jié)主要知識點：n我國商業(yè)銀行的歷史我國商業(yè)銀行的歷史n我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀 36一、我國商業(yè)銀行的歷史一、我國商業(yè)銀行的歷史l新中國成立后，計劃經(jīng)濟時期，我國沒有真正意義新中國成立后，計劃經(jīng)濟時期，我國沒有真正意義上的商業(yè)銀行。上的商業(yè)銀行。當時的中國人民銀行承擔當時的中國人民銀行承擔雙重職能雙重職能：管理國家金融：管理國家金融事業(yè)、辦理具體信貸業(yè)務事業(yè)、辦理具體信貸業(yè)務專業(yè)銀行：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國人民建設專業(yè)銀行：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國人民建設銀行銀行l(wèi)改革開放后，銀行體系取得了令人矚目的改革成果。改革開放后，銀行體系取得了令人矚目的改革成果。l18971897年年4 4月，月，中國通商銀行中國通商銀行開業(yè)，標志著中國民族資開業(yè)，標志著中國民族資本商業(yè)銀行業(yè)的開始。本商業(yè)銀行業(yè)的開始。 37二、我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀二、我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀l1212家全國性股份制商業(yè)銀行家全國性股份制商業(yè)銀行l(wèi)112112家城市商業(yè)銀行家城市商業(yè)銀行l(wèi)工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行l(wèi)外資銀行外資銀行l(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行 381.5 研