計量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)題資料

1、一、緒論一、單項選擇題1. 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門學(xué)科。aA.數(shù)學(xué) B.經(jīng)濟(jì) C.統(tǒng)計 D.測量2. “計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 一詞是以下哪位經(jīng)濟(jì)學(xué)家在1926年仿照“生物計量學(xué)提出來的,A. 費歇爾Fisher B.匡特R E Quandt C.弗里希R Frisch D.帚爾H Thei I3. 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標(biāo)志是。A. 1930年世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B. 1933年?計量經(jīng)濟(jì)學(xué)?會刊出版C. 1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立 D. 1926年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)Economics 詞構(gòu)造出來4. 經(jīng)濟(jì)計量分析的工作程序A. 設(shè)定模型，檢驗?zāi)Ｐ?，估計模型，改良模B.設(shè)定模型，估計參數(shù)，檢驗?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型

2、C.估計模型，應(yīng)用模型，檢驗?zāi)Ｐ?，改良模D.搜集資料，設(shè)定模型，估計參數(shù)，應(yīng)用模型5. 同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為A. 橫截而數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù)D.平行數(shù)據(jù)6. 橫筱面數(shù)據(jù)是指組成的數(shù)據(jù)。A. 同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo) B.同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)7. 下面厲于橫裁面數(shù)據(jù)的是。A. 1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B. 1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C. 某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D.英年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各

3、鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值8. 樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和A.時效性 B. 一致性C.廣泛性D.系統(tǒng)性9. 有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測未來煤 炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的原那么。A. 一致性B.準(zhǔn)確性C.可比性D.完整性10. 容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是A. 時間序列數(shù)據(jù)B.虛變量數(shù)據(jù) C.橫截而數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)1仁對以下模型進(jìn)行垮濟(jì)盤乂檢驗，哪一個模型通常被認(rèn)為沒有實際價值的A. G 消費=500+0.8厶收入b. Qdi 商品需求=1 + 收入+9價格C. 商品供應(yīng)=20+0.75.價格d. X 產(chǎn)出量=0.65K嚴(yán)資本L4 勞動

4、12. 判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于準(zhǔn)那么。A. 經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則 B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)那么 C.統(tǒng)計準(zhǔn)那么 D.統(tǒng)計準(zhǔn)那么和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)那么13. 擬合優(yōu)度檢驗屬于A.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗 B.統(tǒng)計學(xué)檢驗 C.經(jīng)濟(jì)意艾檢驗 D.模型預(yù)測檢驗14. 以下哪項不屬于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗的是A.異方差性檢驗 B.序列相關(guān)性檢驗C.共線性檢驗 D.t檢驗15. 狹爻計量經(jīng)濟(jì)模型是指oA.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C.包含隨機方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D.模糊數(shù)學(xué)模型16. 計量經(jīng)濟(jì)模型的根本應(yīng)用領(lǐng)域有。A.給構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政疑評價B.彈性分析、來數(shù)分析、政疑模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D季

5、度分析.年度分析.中長期分析二、多項選擇題1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科。A. 統(tǒng)計學(xué)B.經(jīng)濟(jì)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)D.數(shù)學(xué) 2從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為 oA. 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué) B.狹狡計量經(jīng)濟(jì)學(xué) C.應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣戈計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3 使用時序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計量分析時，A.對象及范囤可比 B.時間可比4. 計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于要求指標(biāo)統(tǒng)計的C. 口徑及內(nèi)容可比oD.計算方法可比)oC.政罠評價oA.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測5. 建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括A. 一致性B.完整性C.準(zhǔn)確性D.檢驗和開展經(jīng)濟(jì)理論D.可比性6以下哪些是統(tǒng)計學(xué)檢驗準(zhǔn)那么A. 変量的顯著性檢驗

6、B.方程的顯著性檢驗 C.擬合優(yōu)度檢驗 D.自相關(guān)檢驗7.以下哪些是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗準(zhǔn)那么。A.隨機誤差項的自相關(guān)檢驗 B.多重共線性 C.異方差檢驗 D.方程的顯著性檢驗8計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成功的三要素為A.模型B.數(shù)據(jù)C.理論 D.方法9.建模過程中理論模型的設(shè)計主要包括三局部工作A.確定模型包含的變量B.確定模型的敦攜形式C.擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)D.方法的選擇第二章單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法上1變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是oA.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系2.相關(guān)關(guān)系是福oA.變量間的非獨立關(guān)系C.變董間的函數(shù)關(guān)系B. 線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系D.簡單

7、相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系B. 變量間的因果關(guān)系D.變量間不確定性的依存關(guān)系 3回歸分析中關(guān)于解釋變量和被解釋變量定戈，以下說法正確的選項是A.解釋變量和袱解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C. 解釋變量和就解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變 量4外生解釋變量是指A.與隨機誤差項不相關(guān)的被解釋變量B.與隨機誤差項不相關(guān)的解釋變量C. 估計模型中的所有解釋變量D.估計模型中的所有解釋變量和隨機誤差項5最小二乘準(zhǔn)那么是指使到達(dá)最小值的原那么確定樣本回歸方程。C. max Yt - Yt/I/-I6以下圖中“所指的距離是D- 化-汀/IA.

8、隨機誤差項 B.殘差 CX的離差 D. X的離差 7以Y表示實際觀測值.它表示回歸估計值，那么普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)那么是使oA.為Y廠=0B . Y-Y2=O C.?丫_=最小D.工二一丫亍=最小8最大或然準(zhǔn)那么是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的最大的準(zhǔn)那么確定樣本回歸方程。A. 離差平方和 B.均值C.概率D方差9.參數(shù)估計量“是*的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有的性質(zhì)。A.線性B.無偏性C.有效性D.致性10以下哪一個性質(zhì)不屬于估計量的小樣本性質(zhì)A.無偏性B.有效性C.線性性D. 一致性11接數(shù)“的估計量p具備有效性是扌旨o(jì)A. vai=0B. 口為最小C.仏一0=0D. 一0為誠小12

9、. 產(chǎn)量X,臺與單位產(chǎn)品本錢Y,元/臺之間的回歸方程為Y=356-1.5X,這說 明。A. 產(chǎn)量每增加1臺，單位產(chǎn)品本錢增加356元B.產(chǎn)量每增加1臺，單位產(chǎn)品本錢減少1.5元C.產(chǎn)量每增加1臺，單位產(chǎn)品本錢平均增加356元 D.產(chǎn)量每增加1臺，單位產(chǎn)品本錢平 均減少1.5元13. 對回歸模型gh/Jo + AXi+ii ：進(jìn)行檢驗時，通常假定X服從。A. N 0, cr；B. tn-2C. N 0, a2D. tn14. 按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且A.與隨機誤差項不相關(guān)B與殘差項不相關(guān)C.與社解釋變量不相關(guān)D.與回歸值不相關(guān)15. 用一組有30個觀測值的樣本估計模

10、型丫=0。+ 0X,+u ：,在0. 05的顯著性水平下對幾 的顯著性作t檢臉，那么幾顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于oA. to 05 30B. to. 025 30C. to 06 28D. to 025 2816. 經(jīng)驗判斷，如果在0.05的顯著性水平下，t值一般接近，我們認(rèn)為參數(shù)是顯著的。A. 1B. 2C.3D.017. 某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,那么解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù) 為。A. 0.64B. 0.8C. 0.4D. 0. 3218相關(guān)系數(shù)r的取值范國是oA. rW-1B. r1C.OWrG 19某一特定的X水平上，總體Y分布方差越大，那么oB預(yù)測區(qū)

11、間變大，精度越高D.預(yù)測區(qū)間變小，精度越低A預(yù)測區(qū)間變大，精度越低C.預(yù)測區(qū)間變小，精度越低20下面哪一個必定是錯謀的oA j =30 + 02X,rXY = 0.8B X =-75+1.5Xrrxy = 0.91C Z = 5-21X, rXY = 0.78D r =-12-3.5X,rXY = -0.9621. 巳知含有裁距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為= 800 ,估計用樣本容 量為 = 24 ,那么隨機誤差項叫的方差估計量為。A. 33. 33B.40C. 38. 09D. 36. 3622. 反映由模型中解釋變量所解釋的那局部離差大小的是。A. 總體平方和 B.回歸平方和 C

12、.殘差平方和 D.離差平方和23. TSS、RSS與ESS三者的關(guān)系是。A.RSS=TSS+ESSB. TSS=RSS+ESSC. ESS二RSS-TSSD. ESS=TSS+RSS24. 線性回歸模型的參數(shù)估計量“是隨機變量X的函數(shù)，即P = X XXY。所以“是。A.隨機變量 B.非隨機變量C.確定性變量 D.常量25. 根據(jù)決定系數(shù)於與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時，有。A. F = 1B. F=-1C. F=0D. F = 826回歸模型Z=0o + 0|X,+冷中，關(guān)于檢驗Q=0所用的統(tǒng)計量A-0j/JUA以下說法正確的選項是oA.服從/:/z-2 B.服從/ 一1 C.服從z2/

13、-l D.服從f n-227. 在二元線性回歸模型丫嚴(yán)中，0表示。A. 當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B. 當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C. 當(dāng)X1和X2都保持不変時，Y的平均變動。D. 當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。28. 在雙對數(shù)模型111= 111/70 + PY 111 X. + ui中，A的含爻是。A.Y關(guān)于X的增長量 B.Y關(guān)于X的增長速度C.Y關(guān)于X的邊際傾向 D.Y關(guān)于X的彈性29 .根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為111y； = 2.00 + 0.75111 X,.,這說明人均收入每增加1%,人均消費

14、支出將增加0A. 2%B. 0. 2%C. 0.75%D. 7. 5%30.在由“ =30的一組樣本估計的、包含3個解釋変量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0. 8500,那么調(diào)整后的多重決定系數(shù)為A. 0.8603B. 0. 8389C. 0. 8655D. 0. 832731在多元線性回歸模型中對樣本容量的根本要求是k為解釋變量個數(shù)：A nk+1B nk+1C n30 或 nN3 k+1D nM3032.以下說法中正確的選項是：A如果模型的很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的代較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗, D如果某一參數(shù)不能通過顯著性

15、檢臉,二、多項選擇題1. 變量間的關(guān)系主要分為A.確定性關(guān)系 B.函數(shù)關(guān)系2. 指出以下哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系A(chǔ).家庭消費支出與收入C. 物價水平與商品需求量我們應(yīng)該剔除該解釋變量 我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量C. 統(tǒng)計關(guān)系D.相關(guān)關(guān)系。B. 商品銷售額與銷售量、銷售價格D. 小麥高產(chǎn)與施肥量3. 對于經(jīng)典線性回歸模型.各回歸系數(shù)的普通說小二隸法估計量具有的優(yōu)良特性有。A.無偏性B.有效性C. 一致性D.線性特性4. 對于符合經(jīng)典假設(shè)條件下的參數(shù)0LS估計量在大樣本或漸近性質(zhì)具有性質(zhì)A.無偏性B.漸近無偏性C. 一致性D.漸近有效性 5.元線性回歸模型Y；=0o + 0Xi+u匚的經(jīng)熬假設(shè)包括 o

16、C. Cov(兀“)= 0 D. ut A. E(u() = 0 t var(wr) = r2 B. cov(% ) = 06回歸分析中估計回歸母數(shù)的方法主要有 oA.相關(guān)系數(shù)法B.最小二乘估計法C.極大似然法D.矩估計法7 由冋歸直線計出來的值。A.是一組估計值 B.是一組平均值C可能等于實際值Y D.與實際值Y的離差之和等于零8.對于模型yLbo+bix“+b2X2t+5,如果隨機誤差項服從正態(tài)分析，以下說法正確的有。A. Y不服從正態(tài)分析B. Y服從正態(tài)分析C.只有b-e服從正態(tài)分析D. bo,bi,b2都服從正態(tài)分析A.線性于變量 B線性于參數(shù)10.非線性模型可分為A.非標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模

17、型C.不可線性化的非線性回歸模型9.變量間“線性關(guān)系 一詞中，線性的含爻包括C. 線性于回歸參數(shù) D.以上說法都不正確B. 可線性化的非線性回歸摸型D. 以上都正確11以下關(guān)于幾種非線性回歸模型說法正確的選項是A. 非標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型是指Y與X不存在線性關(guān)系.但與參數(shù)存在線性關(guān)系B. 可線性化的非線性回歸模型是指Y與X和參數(shù)都不存在線性關(guān)系，但可以通過適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)化 將其轉(zhuǎn)化成線性回歸模型c.不5r線性化的非線性凹?xì)w模型是指y與x和參數(shù)都不存在線性關(guān)系，也不能通過適當(dāng)?shù)淖?換將其轉(zhuǎn)化成線性回歸模型D. 非標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型和可線性化的非線性回歸模型本質(zhì)上是線性模型12. 將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回

18、歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有A.直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.加權(quán)最小二乘法 D.廣爻最小二來法13 對模型X =代+人兀+ 忌+的進(jìn)行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯 著，那么有。A. bi = b2= b. h=b嚴(yán) 0C.b 和 b2 不全為 0d. b嚴(yán) 0上嚴(yán) 014. RSS 是指。A. 隨機因素影響所引超的被解釋變量的變差B. 被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和C. 被解釋変量的變差中，回歸方程不能做出解釋的局部D. 秋解釋變量的總變差與回歸平方和之差15. ESS 是指 oA. 秋解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B. 秋解釋変量的回歸值與平均值的離差平方和C

19、. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差D. 解釋變量變動所引超的被解釋變量的變差16. 以下說法正確的選項是A. 任何情況下，OLS和ML兩種方法下得到參數(shù)估計量完全一致B. 如果被解釋變量不服從正態(tài)分布，不能采用OLSC. 只有在正態(tài)分布時ML和OLS的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計結(jié)果桐同D. ML估計必須Y的分布17. 對于多元回歸模型來說，如何才能縮小置信區(qū)間A.增人樣本容量aB.提高模型的擬合優(yōu)度C. 提高樣本觀測值的分散度D.更換估計方法第二章單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法下一、單項選擇題：1. 如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，那么模型參數(shù)的普通最小二乘估計量0A.無偏且有效 B.無偏但非有效

20、C.有偏但冇效 D.有偏且非有效2. 以下哪種方法不是檢驗異方差的方法A.戈德菲爾特匡特檢驗B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢臉D.方差膨脹因子檢驗3. 當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣艾差分法 D.使用非樣本先驗信息4. 如果戈里瑟檢驗說明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與兀有顯著的形式|打- 0.28715x. + V.的相關(guān)關(guān)系叫滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)，那么用加權(quán)最小二 乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為1vV?A.叫B. 1/Xi2 C. 1/xi D. 5. 如果模型yt=bo+b.xt+ut存在序列相關(guān)，那么。A. cov xt, ut=0

21、B. covut, us =0 t#=s C. covxt, uj *0 D. cov ut, u, rOtHs6. DW檢驗的零假設(shè)是p為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)。A. DW=OB. p =0C. DW=1D. p =1A7DW統(tǒng)計量的值接近于2,那么樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)“近似等于oA. 0B. -1C. 1D. 0.58. 樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于T,那么DW統(tǒng)計量近似等于。A.OB. 1C. 2D.4 9以下哪個序列相關(guān)可用DW檢驗以為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量。A. ut= p Ut-i+Vt B. Ut= p ut-i+ p 2ut-2+

22、vt C. ut= p vt D. ut= p vt+ p 2 vt-i + 10. DW的取值范囤是oA.TWDWWOB.TWDWW111.當(dāng)DW=4時，說明。A.不存在序列相關(guān)C. 存在完全的正的一階自相關(guān)C.-2WDWW2D. 0WDWW4B. 不能判斷是否存在一階自相關(guān)D. 存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)12.根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果.一元線性回歸模型的DW = 23o在樣本容量n=20,解釋變量k=1,顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,那么可以決斷oA.不存在一階自相關(guān) B.存在正的一階自相關(guān) C.存在負(fù)的一階自相關(guān) D.無法確定 13當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的

23、參數(shù)估計方法是oA.加權(quán)最小二乘法 B.間接最小二乘法C廣51差分法 D.工具變量法14 關(guān)于模型乳=久+人卄以p表示6與si之間的線性相關(guān)關(guān)系th,2,T,那么下列明顯錯誤的選項是oA. p=0. & DW=0.4C. p =0, DW=2B. p =-0& DW=-04D. p =1, DW = O15.在線性回歸模型中假設(shè)解釋變量人和的觀測值成比例既有=kXj ,其中斤為非零常數(shù)，那么說明模型中存在oA.方差非齊性B.多重共線性C 序列相關(guān)D 設(shè)定誤差16當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時.OLS估計量將不具備A.線性B.無偏性C.有效性D. 一致性17對于模型yt=bo+biXn+b2X2t

24、 +ut,與ri?=0相比.m=05時.估計量的方差將是原來的。A.1 倍B. 1.33 倍C.1.8 倍D.2 倍0D.解釋變量與隨機項的相關(guān)性18 如果方差膨脹因子V IF=10,那么什么問題是嚴(yán)重的 A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題C多重共線性問趣 19存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差o 20隨機解釋變量與隨機誤差項正相關(guān)時，擬合的樣本回歸線可能A.變大B.變小C.無法估計D.無窮大A.低估截距項，而高估斜率項B.既低.估截距項，又低估斜率項C. 高估裁距項，而低估斜率項D.既高估裁距項，又高估斜率項 21 如果X與p和互獨立，OLS參數(shù)估計量是A.無偏、一致估計量B.有偏、一致

25、估計量C.無偏、非一致估計量D.有偏.非一致估計量22如果X與p同期不相關(guān)，異期相關(guān).得到的參數(shù)估計董A.無偏.一致估計量B.有偏.一致估計量C.無偏、非一致估計量D.有偏、非一致估計量23.如果模型中出現(xiàn)隨機解釋變量并且與隨機誤差項桐關(guān)時，最常用的估計方法是。A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.差分法 D.工具變量法24解釋變量的內(nèi)生性檢驗主要使用A. White 檢驗 B. LM 檢驗 C. Hausman 檢驗 二、多項選擇題1. 在異方差條件下普通最小二東法具有如下性質(zhì)A.線性B.無偏性C.最小方差性2異方差性將導(dǎo)致D. D.W檢驗D.有效性B.普通最小二乘法估計量非有效C.普

26、通最小二乘法估計量的方差的估計量有僞D.建立在普通最小二乘法估計根底A.建立在普通最小二乘法估計根底上的預(yù)測區(qū)間變寬上的假設(shè)檢驗失效3. 異方差性的檢驗方法有oA.圖示檢驗法B.戈里瑟檢驗C.回歸檢驗法D. DW檢驗4. 當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象時，加權(quán)最小二乘估計量具備A.線性B.無偏性5. 序列柿關(guān)性的檢驗方法有A.戈里瑟檢驗 B.LM檢驗6. 序列相關(guān)性的后果有 。A.參數(shù)估計量非有效C 模型的預(yù)測失效C. 有效性 D. 一致性。C.回歸檢驗D.DW檢驗B. 變量的顯著性檢驗失去意義D. 參數(shù)估計量線性無偏7以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布.du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，那么DW檢驗的不確定區(qū)

27、域是 oA. duWDWW4-duB. 4-duWDWW4-d IC. dIWDWWdu D4-dlWDWW48. DW檢驗不適用于以下情況下的一階線性自相關(guān)檢驗A.模型包含有隨機解釋變量B.樣本容量太小C.非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變童9. 針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的 oA.加權(quán)最小二乘法 B.階差分法 C.殘差回歸法 D.廣艾差分法10. 如果模型yt=bo+bixt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二來估計仍具備。A.線性B.無偏性C.有效性D.真實性11. 多重共線性產(chǎn)生的原因主要有。A.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢B.數(shù)據(jù)的“編造C.在模型

28、中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性 D.樣本資料的限制12. 當(dāng)模型中解釋變量間存在多重共線性時A. 境數(shù)估計值的方差與標(biāo)準(zhǔn)差變大B. 容易使通過樣本計算的t值小于臨界值，謀導(dǎo)作出參數(shù)為0的推斷C. 可能將重要的解釋變量排除在模型之外D. 變量的顯著性檢驗失去意義13. 關(guān)于多重共線性，判斷錯誤的有。A. 解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B. 所有的t檢驗都不顯著.那么說明模型總體是不顯著的C. 有多重共線性的計量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的盤義D. 存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析14. 檢驗多重共線性是否存在主要使用以下哪些方法()A.簡單相關(guān)系數(shù)法 B.判定系數(shù)檢驗法 C.綜合統(tǒng)計

29、檢驗法D.逐步回歸法15. 判明存在多重共線性的范國主要使用以下哪些方法()A.排除變量法B.工具變量法 C.判定系數(shù)檢驗法 D.逐步回歸法16. 關(guān)于工具變量法，以下說法正確的選項是()A. 在小樣本下，工具變量法估計量仍是有偏的B. 工具變量替代了模型中的隨機解釋變量C. 如果模型中有兩個以上的隨機解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，就必須找到兩個以上的工具 變量D. 要找到與隨機擾動項不相關(guān)而又與隨機解釋變量相關(guān)的工具變量并不是很容務(wù)的三. 名詞解釋1 .殘差2.離差3. ESS 4. RSS 5. OLS 6. ML7. 回歸分析 8 .擬合優(yōu)度 9.異方差10序列相關(guān)性11. 多重共線性12.

30、隨機解釋變量問題13.工具變量四. 簡答題：1. 簡述建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的根本步驟和要點是什么？2. 回歸分析的主要內(nèi)容？3. 隨機誤差項主要包含哪些因素？4. 經(jīng)典的一元線性回歸模型(CLRM)的根本假定有哪些？多元線性回歸模型除了滿足上述假 定外，還需要滿足什么條件？5 .擬合優(yōu)度和相關(guān)系數(shù)的異同點6. 什么是異方差？異方差的后果有哪些？解決措施是什么？7. 什么是自和關(guān)？自相關(guān)的后果有哪些？解決措施是什么？8什么是多重共線性？多重共線性的后果有哪些？解決措施是什么？9. 什么是隨機解釋變量？隨機解釋變量的后果有哪些？解決措施是什么？10. D. W檢驗的局限性主要有哪些？11. 簡述序列

31、相關(guān)性檢驗方法的共同思路。12. 選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件？13. Hausman檢臉解釋變量內(nèi)生性的根本思想是什么？五. 實驗計算題1 .下表數(shù)據(jù)是依據(jù)10組消費(Y)和收入(X)的數(shù)據(jù)得到的：工y = 15840,工X, = 21400,工xj = 5003000,為才=7524000,工y： = 3349436 假定消費模型乂=瓦+8込卞滿足所有經(jīng)典假設(shè)，求：(1) 求參數(shù)0o和幾的估計值(要求：寫出計算公式和計算過程，結(jié)果保存3位小數(shù)，下 同)。(2) 求可決系數(shù)R?2. 下表給出了二元回歸模型的結(jié)果。答復(fù)以下各問(要求寫出簡要過程)。方差來源平方和(SS)自由度(d.

32、f.)平方和的均值(MSS)來自回歸(ESS)2400來自殘差(RSS)總離差(TSS)251230(1) 樣本容童足多少？ ESS和RSS的自由度各是多少？(2) 求 RSS?(3) F統(tǒng)計量是多少？3. 下表給出某三元線性回歸模型的懷特異方差檢驗結(jié)果。(a = 0.05)Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.591182 Prob. F(9,2)0.7621Obs*R-squared12.721596 Prob. Chi-Square(9)0.0463根據(jù)上述檢驗結(jié)果，采用P值判斷，檢驗結(jié)果是否存在異方差？通常情況下，存在異方差的 后果是什么

33、？檢驗異方差的有哪些？應(yīng)如何修正？4. 根據(jù)我國1978-2000年的財政收入丫和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng) 濟(jì)模型：Y - 556.6477-*-0.1198 x X(2.5199)(22.7229)2=0.9609, S.F =731. 2086, F =516. 3338, DW =0. 3474據(jù)此答復(fù)：(1)何謂計量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？(2) 試檢驗該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？(臨界值=L24, 血=M3)(3) 自相關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？5. 下表是某次線性回歸的EViews輸出結(jié)果，被略去局部數(shù)值，其中Y表示工業(yè)總產(chǎn)值，K為 資產(chǎn)

34、合計，L為職工人數(shù)：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresIncluded observations: 31CoefficientStd Errort-StatisticProb.CA0. 7276111. 5860040. 124LNL0.360796B1.7897410. 0843LNK0.6092360.176378C0. 0018R-squared0.809925Mean dependent var7. 493997Adjusted R-squaredDS.D dependent var0. 94296S.E of regression

35、0.425538Akaike info criterion1.220839Sum SQiiarpd res;*i d5. 070303Schwarz criterion1.359612Log likelihood-15. 923Hannan-Quinn criter1. 266075F-statisticProb(F-statistic)59. 655010Durbin-Watson stat0. 793209(1) 求出A. B、C、D的值(要求寫出計算公式和過程；計算結(jié)果保存3位小數(shù))o(2) 把回歸結(jié)果寫成標(biāo)準(zhǔn)格式(假設(shè)有不合理者，不剔除)。(3) 對回歸結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)檢驗(擬合優(yōu)度檢驗

36、，除常數(shù)項外的變量顯著性檢驗以及方 程總體顯著性檢驗)，并就參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義進(jìn)行解釋。參考答案一、緒論一.單項選擇題1234678BCBBBADB910111213141516ACBBBDCA二多項選擇題12345ABDACABCDABCDABCD6789ABCABCBCDABC第二章單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法上一、單項選擇題12345678910ADBBDBDCAD11121314151617181920BDcADBBDAc21222324252627282930BBBADDADCD3132cD二、影選題123456789ABCDACDABDBCDABCDBCDABCDBDABC10111

37、21314151617ABCDABCDABBCDABCDBCDCDABC第二章單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法下一、單項選擇題123456789101112BDAcDBADADDA131415161718192021222324CBBCBCAAABDC二、多項選擇題12345678ABABCDABABCBCDABCBCCD910111213141516BDABACDABCDABCACACDACD三、名詞解釋1. 殘差：樣本回歸方程的擬合值與觀測值的誤差稱為回歸殘差，代表了其它影響因変量的隨 機因索的集合。2. 離差：又稱隨機誤項.是指樣本觀測值與樣本均值之間的差，是一個不可觀測的隨機變量。3.

38、ESS,表示由回歸直線即解釋變量所解釋的局部，表示x對y的線性影響。4. RSS,反映樣本觀測值與估計值僞離的差的平方和，也是模型中解釋變量未能解釋的那部 別離差的大小。5. 普通最小二乘法OLS,是基于最小二乘原理得到的一種參數(shù)估計方法，要求被解釋變量 的所有觀測值與估計值之差的平方和最小。即：MinQ = f X - Z f X -Z。+ 辰尸1 16. 最大似然法ML,也稱最大或然法，是不同于最小二耒法的另一種參數(shù)估計方法，是從最 大或然原理出發(fā)開展足來的其它估計方法的根底。根本原理：當(dāng)從模型總體隨機抽取n組樣 本觀測值后，最合理的參數(shù)估計量應(yīng)該使得從摸型中抽取該n紐樣本觀測值的概率最大

39、。7. 回歸分析：是研究一個變量關(guān)于另一個些變量的具體依賴關(guān)系的計算方法和理論。其 目的在于通過后者的或設(shè)定值，去估計和或預(yù)測前者的總體均值。8. 擬合優(yōu)度，是指樣本回歸直線對樣本觀測值的擬合程度，表達(dá)式為：RJESS/TSS。該統(tǒng)計 量介于0-1之間，越接近于1,說明該摸型的擬合優(yōu)皮越高。9. 異方差：即對于不同的樣本點，隨機誤差項的方差不再是常數(shù)，而互不相同，那么認(rèn)為出現(xiàn) 了異方差性，即：Varpt = a; o10. 序列相關(guān)性：對于不同觀測值，隨機誤差項之間不再是相對獨立的，而是存在一定的相 關(guān)性，即：CouM，d= EMdH0。們.多重共線性:對于模型X o+AXh+Xq+A +伐+

40、口，2,n,其根本假設(shè)之一是解釋變量X,X、4 ,Xk是互相獨立的。如果某兩個或多個解釋變量之間出 現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為多重共線性。12. 隨機解釋變量問趣，如果存在一個或多個隨機變量作為解釋變量，那么稱原模型出現(xiàn)隨機 解釋變量問題。分為三種情況：1隨機解釋變量與隨機誤差項獨立：2隨機解釋變量與 隨機誤差項同期無關(guān)，但異期相關(guān)：3隨機解釋變量與隨機誤差項同期相關(guān)。13工具變量，是在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機誤差項相關(guān)的隨 機解釋變量。選擇為工具變量的變量必須滿足以下條件：與所替代的隨機解釋變量高度相關(guān)： 與隨機誤差項不相關(guān)：與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以防止出現(xiàn)多重共線性。

41、四、簡答題1. 理論模型的設(shè)計；2樣本數(shù)據(jù)的收集;3模型參數(shù)的估計；4模型的檢臉2. 回歸分析的主要內(nèi)容為：1根據(jù)樣本觀察值對經(jīng)濟(jì)計量模型參數(shù)進(jìn)行估計，求得回歸 方程；2對回歸方程、參數(shù)估計值進(jìn)行顯著性檢驗：3利用回歸方程進(jìn)行分析、評價及 預(yù)測。3. 1在解釋變量中被忽略的因素的影響影響不顯著的因素；未知的影響因素：無法獲 得數(shù)據(jù)的因素；2變量觀測值的觀測誤差的影響；3模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響：4 其它隨機因素的影響。4. 假設(shè)1、解釋變量X是確定性變量，不是隨機變量；假設(shè)2、隨機誤差項卩具有零均值、同方差和不序列相關(guān)性：EQii二0i二 1,2, ，nVar pi=jp2i=1,2, nCo

42、v(pi, pj)二0i * j i, j= 1,2,n假設(shè)3、隨機誤差項卩與解釋變量X之間不相關(guān)：Cov(Xi, pi)=0i=1,2,，n假設(shè)4、p服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布|iiN(0, op2 )i=1,2,，n多元回歸模型除了要滿足上述假設(shè)條件外，還需要滿足解釋變量之間不存在相關(guān)性。5. 聯(lián)系：擬合優(yōu)度是相關(guān)系數(shù)的平方和區(qū)別：擬合優(yōu)度相關(guān)系數(shù)就模型而言就兩個變量而言說明解釋變量對因變量的解釋程度說明兩個變量之間的相互依存程度變量不對稱的因果關(guān)系變量對稱的相關(guān)關(guān)系非負(fù)性，取值0與1之間可正可負(fù)，取值-1與1之間6.定義：即對于不同的樣本點.隨機誤差項的方差不再是常數(shù).而互不

43、相同，那么認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性，即：Var(“J = cr； 后果：OLS估計量仍然具有無偏性，但不具有有效性：變量的顯著性檢驗失去意爻：模 型的預(yù)測失效。補救措施：加權(quán)最小二乘法(WLS)7. 定爻：對于不同觀測值，隨機誤差項之間不再是相對獨立的，而是存在一定的相關(guān)性，即：C(“, “丿=Egg H 0后果：毎數(shù)估計量非有效：變量的顯著性檢驗失去意爻；模型的預(yù)測失效 補救措施：廣艾最小二耒法；廣義差分法8. 定義：對于模型匕=0o+AX+尸qX+A +伐Xx + “(口,2,n),其根本假設(shè)之一是解釋變量X】，X,A X 是互相獨立的。如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，那么稱為多重共線性。后果：完全共線性下參數(shù)估計量不存在；近似共線性下0LS估計量非有效：參數(shù)估計量 經(jīng)濟(jì)含艾不合理；變量的顯著性檢驗失去意爻；模型的預(yù)測功能失效。補救措施：第一類方法：排除引足共線性的變量，以逐步回歸法得到最廣泛的應(yīng)用；第 二類方法是差分法：第三類方法：減小參數(shù)估計量的方差，如嶺回歸法。9. 定爻：如果存在一個或多個隨機變量作為解釋變量，那么稱原模型出現(xiàn)隨機解釋變量問題。后果：如果X與卩相互獨立，OLS養(yǎng)數(shù)估計量仍然是無僞、一致估計量；如果X