2018年風(fēng)險(xiǎn)管理中級(jí)?？碱}十八

1、20182018年風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）?？碱}（十八）單選題-1-1/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C C 期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高單選題-2-2/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。A.A.數(shù)量指標(biāo)B.B.等級(jí)指標(biāo)C C 規(guī)模指標(biāo)D.D.比例指標(biāo)單選題-3-3/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是

2、（）。A.A.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)B B 對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)C C 對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)D.D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)B B 采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C C 利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.D.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額單選題-5-5/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)？（）A.A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B B 折算風(fēng)險(xiǎn)C C 交易風(fēng)險(xiǎn)D.D.信用風(fēng)險(xiǎn)單選題-6-6/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)

3、試在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。A.A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.D.設(shè)定止損限額根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A.A.董事會(huì)B.B.高級(jí)管理層C C 監(jiān)事會(huì)D.D.股東大會(huì)單選題-8-8/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試假定某銀行 20102010 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200200 億元，其中正常貸款 150150 億元，其共有一般準(zhǔn)備 8 8 億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備 1 1 億元，特種準(zhǔn)備 1 1 億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15%A.15%B.20%B.20%C.35%C.35%D.50%D.50%單

4、選題-9-9/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試引發(fā)一級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的原因包括（）。A.A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員C C 流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)D.D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為 10001000 億元， 資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 6 6 年， 總負(fù)債 900900 億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為 5 5 年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A.1,A.1,5 5B.-1.B.-1.5 5C.1C.1D.-1D.-1單選題-11-11/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。A.A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心B.B.市場(chǎng)約束的目的在于

5、促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)C C 市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束單選題-12-12/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A.A.上升B.B.下降C C 不變D.D.無(wú)法判斷某商業(yè)銀行一筆貸款金額為 500500 萬(wàn)元，預(yù)期回收金額為 350350 萬(wàn)元，回收成本為 5 50 0萬(wàn)元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40%A.40%B.60%B.60%0.70%0.70%D.80%D.80%多選題-14-14/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法

6、，不正確的有（）。A.A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C C 違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 1 年期違約概率與 0.0.02%02%中的較高者D.D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面E E 對(duì)任一級(jí)別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測(cè)模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約概率的簡(jiǎn)單平均值作為該級(jí)別的違約概率多選題-15-15/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）

7、。A.A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.D.操作風(fēng)險(xiǎn)E E 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)多選題-16-16/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）A.A.現(xiàn)金流量分析B B 盈利能力比率分析C C 效率比率分析D.D.杠桿比率分析E E 流動(dòng)比率分析多選題-17-17/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（）。A.A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B B 確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期可持續(xù)性C

8、.C.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性，充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長(zhǎng)期的市場(chǎng)衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件D.D.優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E E 通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對(duì)不利的市場(chǎng)條件變化多選題-18-18/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)？（）A.A.配置經(jīng)濟(jì)資本B B 加強(qiáng)信貸審批C C 加強(qiáng)貸后管理D.D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品E.E.限額管理多選題-19-19/知識(shí)點(diǎn)：章節(jié)測(cè)試對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B.B.