異方差試驗(yàn)報(bào)告講解

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告四題目：異方差實(shí)驗(yàn)日期和時(shí)間：班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：實(shí)驗(yàn)室：實(shí)驗(yàn)環(huán)境：Win dows XP ; EViews 3.1實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆债惙讲顧z驗(yàn)及修正方法，熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：利用實(shí)例數(shù)據(jù)和 EViews軟件，米用有關(guān)方法對(duì)建立的回歸模型進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)及處理。 第五章習(xí)題5.3實(shí)驗(yàn)步驟：一、建立工作文件1菜單方式2命令方式：CREATE A 起始期 終止期二、輸入數(shù)據(jù)二、檢驗(yàn)異方差性圖示法排序 sort X相關(guān)圖：SCAT變量名1 變量名2Ls y c x殘差圖：方程窗口點(diǎn)擊 RESID按鈕2戈德菲爾德匡特檢驗(yàn) (C=n/4) 排序：sort X 取樣本1

2、命令：Smpl 1(n-n /4)/2 估計(jì)樣本1 : Ls y c x得到殘差平方和RSS1即e2 取樣本1命令：Smpl(n+n /4)/2n 估計(jì)樣本 2: Ls y c x得到殘差平方和RSS2即 計(jì)算：F = RSS2/ RSS1若給定a, FF (n c)/2 k,(n c)/2 k)，表明存在異方差3.懷特檢驗(yàn)步驟：取樣:Smpl 1 n估計(jì)回歸模型（或非線性回歸模型）計(jì)算殘差序列:Ls y c x懷特檢驗(yàn)：在方程窗口中依次點(diǎn)擊View'Residual Test'White Heteroskedastcity得到nR2，給定a,若nR2>（q），表明模型存

3、在異方差性4. 帕克（Park）檢驗(yàn)帕克檢驗(yàn)的模型形式2eiixi eIn e2 In In x i命令：估計(jì)回歸模型得到殘差:ls y c x 生成殘差平方序列:genr E2=RESIDA2 估計(jì)帕克檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虸s log(e2) c log(x)給定a,若F>F （k-1, n-k）或F統(tǒng)計(jì)值的伴隨概率 p小于給定a,表明模型存在異方差性5. 戈里瑟（Gleiser）檢驗(yàn)戈里瑟檢驗(yàn)的模型hXi ie命令：估計(jì)回歸模型得到殘差:1,2, 12,ls yc x或非線性模型估計(jì)生成殘差絕對(duì)數(shù)序列:genrE1=abs(RESID)估計(jì)帕克檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停寒?dāng)h=1時(shí)lse1當(dāng)h=2時(shí)lse1xA2

4、當(dāng)h=1/2時(shí)lse1xA(1/2)或 ls e1 c sqr(x)等等給定a,若F> F （k-1, n-k）或F統(tǒng)計(jì)值的伴隨概率p小于給定a,表明模型存在異方差性四、利用加權(quán)最小二乘法估計(jì)回歸模型命令：估計(jì)回歸模型（或非線性回歸模型）得到殘差ls y c x根據(jù)帕克檢驗(yàn)結(jié)果，生成權(quán)數(shù)1序列：genr2序列：genrw1=1/xA根據(jù)戈里瑟檢驗(yàn)結(jié)果，生成權(quán)數(shù)w2=1/xAh生成權(quán)數(shù) 3 序列：genr w3=1/abs(RESID)生成權(quán)數(shù)4序列：genr w4=1/RESIDA2加權(quán)最小二乘法估計(jì)回歸模型Ls(w=w1)Ls(w=w2)Ls(w=w3)Ls(w=w4) y c x 再

5、運(yùn)用懷特檢驗(yàn)對(duì)加權(quán)最小二乘法估計(jì)回歸模型進(jìn)行異方差檢驗(yàn) 試驗(yàn)結(jié)果：寫(xiě)作例題1、圖示法由相關(guān)圖和殘差圖可知模型存在遞增型異方差性2、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)結(jié)果fe2 /el = 63769.67/2 579.59 = 24.72給定0.05, F=24.72 FF°.05(102,102）3.44，表明模型存在遞增型異方差3、懷特檢驗(yàn)nR26.27042 2(2)0.055.99，表明模型存在異方差4、帕克（Park）檢驗(yàn)l n e 25 .55491 .6743l n x iR 2 =0.4655 F=22.64 P=0.0001P值遠(yuǎn)小于0.05，上述方程表明利潤(rùn)函數(shù)存在異方差5、戈

6、里瑟(Gleiser )檢驗(yàn)(1) |e J 12 .23940 .0153 xiR 2 =0.2982 F=11.05 P=0.003(2) bi I 15 .67681 .3862R 2 =0.3279 F=12.68 P=0.001(3) |e J 27 .05482 .74106 x 2R 2 =0.2177 F=7.24 P=0.012P值遠(yuǎn)小于0.05，上述方程表明利潤(rùn)函數(shù)存在異方差，且模型(2)最優(yōu)6、加權(quán)最小二乘估計(jì)結(jié)果 (W=W1) ? 5.9220 0.1086x(3.8823)(0.0099)(注：括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)為系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差)R2=0.8483nf=4.92p=0.085 (

7、注: nr2和p為加權(quán)最小二乘估計(jì)模型的懷特檢驗(yàn)結(jié)果) (W=W2)? 8.6493 0.1062x(11.1877) (0.0077)2R2=0.6115 (W=W3)氏=0.9754(W=W4)2nr2=3.16p=0.2064.16890.1094x(3.7798)2nr =6.64? 5.1689(0.0035)p=0.0360.1114x(1.6603) (0.0021)t= (3.11) (54.16)p=0.2132 2R =0.9969 nr =3.10其中，每個(gè)方程下面第一組括號(hào)里的數(shù)字為系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差。利用WLSf古計(jì)出每個(gè)模型之后，還需要利用White檢驗(yàn)再次判斷模型是否

8、存在著異方差性，上述模型中的nr2和p值就是 White檢驗(yàn)的輸出結(jié)果。通過(guò)估計(jì)結(jié)果可以看出，模型的nr2均大于臨界值22 (2)5.99，模型的nr2均大于臨界值0.05'/2205 (4 5.99，表明應(yīng)用加權(quán)最小二乘法估計(jì)后模型仍未消除異方差，模型已消除異方差性,再比較模型的擬合優(yōu)度於，可以看出模型最高達(dá)到0.9969，故模型是比較理想的模型。將模型與OLS的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn)，在異方差性的影響下，OLS估計(jì)過(guò)高地估計(jì)了系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差，而且系數(shù)估計(jì)值的偏差也比較大：截距項(xiàng) a估計(jì)的偏高，斜率系數(shù) b又估計(jì)的偏低。使用 WLS估計(jì)之后, 不僅合理地確定了系數(shù)的估計(jì)誤差，而且截

9、距項(xiàng)a的t檢驗(yàn)值也由0.62上升到3.11，由不顯著變成顯著的。將利潤(rùn)函數(shù)的斜率合理地向上做了調(diào)整。從而反映了大多數(shù)樣本點(diǎn)的變化趨勢(shì)。3.8表1中列出了 1995年北京市規(guī)模最大的20家百貨零售商店的商品銷售收入 X和銷售利潤(rùn)丫的 統(tǒng)計(jì)資料。表格1商店名稱銷售收人銷售利潤(rùn)百貨大樓160.02.8城鄉(xiāng)貿(mào)易中心151.88.9西單商場(chǎng)108.14.1藍(lán)島大廈102.82.8燕莎友誼商場(chǎng)89. 38.4東安商場(chǎng)68.74. 3雙安商場(chǎng)66.84.0賽特購(gòu)物中心56.24.5西單購(gòu)物中心55.73. 1復(fù)興商業(yè)城53.02.3貴友大廈49.34.1金倫商場(chǎng)43.02.0隆福大廈42.91.3友誼商業(yè)集

10、團(tuán)37. 61.8天橋百貨商場(chǎng)29.01.8百盛輕工公司27.41.4菜市口百貨商場(chǎng)26.22.0地安門商場(chǎng)22.40.9新街口百貨商場(chǎng)22.21.0星座商廈20.70.5(1) 根據(jù)丫，X的相關(guān)圖分析異方差性；(2) 利用Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)，White檢驗(yàn)，Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)進(jìn)行異方差性檢驗(yàn);(3) 利用WLS方法估計(jì)利潤(rùn)函數(shù).答：(1) 由相關(guān)圖初步判斷模型存在遞增型異方差Sort xScat x y(2) Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)中間剔除的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)C=20/4=5則樣本1和樣本2的樣本數(shù)為(20-5)/2=7操作步驟：Sort xSmpl 1 7

11、Ls y c x2得到e1i =RSS1=0.858264Smpl 14 20Ls y c x廠匕&l_*DiP D L| ci D C 旨1*玄 jr. 0 bl b 二 V i|V1 r? t iH rl |L=r» 備 CTfLimirub Onte: 1 口旳口日兀昨TIED： 1 2:40rS-Rsm p I r* 1 科 20ll |h-C II Q T A Tlb LS<H t i E»!II: j-?X/oiriia IL> i a匚 0 a*nn 匚 & <a ih t- St atlt be斗.口 m 二 Z3 3 1

12、ci OQS" 10 Ii iCJ NBV匚idl口-W曰斗1 6 產(chǎn) D 1 t-biF<- 口 口 u b 尸 ri.Adj «jd 口 一DCl KJ mD«d日E o=f t尋cn審戸仔bib廠 S-tjr-B-i scfUtaFiacl r a a ii d lO Q| I IK Mil ktaCvC AlEZhi_ii- Io I ii- X/Vat q n> =! atQ OlCii 13S -O. 12 zei io im曰.口日m口口-1 S BE 1 N 日Z(yǔ)2 .曰'll EG 丁 1甘 L尸 n (j LrTt vrsr

13、S . D . izId0曰 m 匸1 Dr*電 pw電 嚴(yán)U百 EiXis iiri'fo eri t e ionS C: |-| 'v a r=： I'll Al- i =- 河-fit 口i l>at *口L pg 曰尸一 a I At I sitl uj昌廠斗左曰旨了 2.500 3 吁 1 O' 3L? 1 & S . 曰孑丁日_3O OHSO1尹 . 了曰 n 三,2得到e2i =RSS2=38.08500Smpl 1 20Genr f=38.08500/0.858264得到：F=38.08500/0.858264=44.3745 ，大

14、于 F°.05(7 1 1,7 1 1)=5.05，表明模型存在遞增型異方差。I14 Qla,J »d t."3 I iKX II vp tEj|r 口 m <qL4g ：k： E3 駐.4聆 ML b Fi-4awpVle-»M I Ftoc I Oibie-ct. I Pr -r-it I rMLar»-»e- I Fp vun & | IE s t Innate- I 尸0«07 4氓 I St+a ts- I Fs.&ld-s- I'LJ as p <3 iri nt0> c

15、 i g 匕曰二 Tih/l« t Mqi cIL =» a stn<m sOnte : "1 口yom#自I itniffL *12 : 40S 4«m pl :4 20Ir*u I i_i tdl-a a* Li i*vn t i g r ” 7"R m u底 fdD /KcdjiLi-l cad F?_ uc|_ieucd £ i邑of i-* ciro iorSum aqjLJaroici r>a-dd U« g> like lihuo a 日O rlj I n - W At s = r-h At

16、atVC 7 I yo u .> Zu ;書(shū)亍 :?#£ 33亠 T 2ii戸已,口m已a(bǔ)?nt wr S. O 曰 口 口 nT unt"Skiri fo uil PFio'nS-c kwa kz crltarl onF" 口e is MqFrolLBriF- At atlstic7 3e=s t: id F R 置玄2 dqrlmc 日 .oTgh *lMFLs:!IWhite檢驗(yàn) 操作步驟Smpl 1 20LS Y C X 方程窗口下拉White Heteroskedasticity Testlia LfelaC o am c： ha nitS

17、t ci E ri ar1-Stat 1st he：Froifci-*. OSI333 1 11 匸iy«F *U' 1i i曰曰了 匚R 口=口斗巧1 . n mmvm* Q口 ZSS-4- 'I 口孑目 C-1 塞dT-J * 宴 匸-P g,-i.-s | o3-c nB» twi reil f p| 戸res匸 | CD j m-<= trtnb | r-J im | 廠！-=E壺 il mlt | L bi匸三R5iiidl |F；- w t-at I<O1 I C-14 1 去(57CT . OhO 曰O ri-i 90 3TdUt

18、W q I_IiQ1N 0廠：O> p->of5!«J q r'lt 'vp«a i w*t_i . 戶三曰 卜*1 D"l Ll P 匸1 ； ID 0 Dp 曰呵 UlBiThDO: 1 2Z21 /I O Tim® :. 10：S S- S lr"r-! I *=r 1 i 二口4 rh e： l)s_i >1 ia <J <匕豆口 fwnI I 口 rv冃U口XaiFP sb I eU dd*d I Lfrt戶 |rp b .i_i .i=koi mn HZ»jO3«4&

19、lt;E9 J DDDdN&BZ3 . NG曰弓斗產(chǎn)O . QE51 BO . CPOO&SO!Rj 手r| ij e r&cdAdJiUlfiilZfi Ql m-Oar Afiim. 巨. of ru i ra- -s Sa I o n Ou mi 已日 lj訊 KocI i e Chl«J 1_口 口 11 ilk 11 H c? cn «dO U rfci i- in-Wei IO r* 口電OiHWOEi 曰 3O.三H!E N日 .口才三口 = OO 口匚 -&-1 S-dlCiS=2L2 I '&I3 1 3Zl

20、D*ri rd « p es ft cd int weiN 口 cd a r-»cd e m vat XXB«. a 1 !< q i ttiTa u i"lt a b i =i 口V |r六CF歸 C f 4t 9尸-wl wl I e=-t i cfciCF- zst a tiel i«c)2.70020 O 曰 rw v 日=!<= MnF=u Ci rw旦峠二 B. 1 了二*Sd o 匸 ici 口nR2=8.4136672(p) 鳥(niǎo) 5.99 ,其prob(nR2)伴隨概率為0.014893,小于給定的顯著性水平=0.0

21、5，拒絕原假設(shè)，認(rèn)為回歸模型存在異方差。Park方法:操作步驟Ls y c xGenr e2= residA2Ls Iog(e2) c log(x) Ln ef=-7.6928+1.83936L nxtR2 =0.365421，F(xiàn)=10.36527, prob (F)=0.004754Gleises方法:操作步驟Ls y c xGenr e仁abs(resid)Ls el c xLs el c xA(1/2)Ls el c xA2IL* 1- *£ >11鼻匸«w 匸BLTirqy T他匸 H 直ess廿亠戸| Prcc QlbdliBU匕 |iMorww&

22、|EgthmBat*-! 冃口houowtHPiwQdhr NEZ> >a p a- i-i cl a R-it a ir i a I w: E 1hzlui ln> O GJ IA d£at S £| LJ iJ R U !fiD At a 1 i zi -/os T|img： o ： isS-b mpl w: i 20lniz=iQt>"=LrE*tJcsnB：20廠ii E E lO 日 d fTi 石fTtS*t H D E r rw rt i i*<c戸日自CX-O.C3®21 6口0.3i40ZQ-O. T O2

23、5SSQ. 口口4曰7呂4.2S12SO0.01 3j30.000-5F?- C|Ldl =!-= Cdi_i q t » di H - fit 口 iui a>r ei cJ 三 N or r & A rf! S 4_l nrT Si hl|LJi 口 F G CJ ra =n J Zt3>u irlkzih沖-V/Vuta口卜 al. ato.so i mm1.47437口曰鼻|<OTW 1I 3.-1弓曰占 NN.SS 口 7"3 3- -1 2DS9E卜曲4總 卜 all = IP A-A-Ia 1|1S- &. cJoiparfJ

24、ariL war* =xi< a IB& I nTi=i c r-|-| a rl q-nSc：= C: 1 il"t a Kb Ci FlR-P=it Ail 1 at l<G i=Uglti lL-a a! d st IH _ 1 5z?eo 呷-F 爭(zhēng)呂工1 H. SB5013&4 百 1 a. i SBfiK a_iodD47iia et =-0.03529+0.01992xtR2 =0.5022，F(xiàn)=18.15856, prob(F)=0.000047D r?|z» e*»ri d;?»n i# b Hr? E 12

25、t t li! 4i rl | Lr =!qi« j n r 0 9O al a : -1 3/2 1 X 1 O干il mcr I 1 :曰曰十1戶|也；1 NOI 匸 ICr a_d d IZi a U十 I 1Z1 FP Q Z2 口et =-1.25044+0.32F-' b .O . 口 0豆 0 o onoigF<-疤曰li旦r m ci djLJ 仃丘_ bq_l 弼廠D 匚>日.亡=d" rp曰 bi © nS lj rn 0qi_i：=iDT r i d IQ p I r k 11 ti O Q <JO t it t=i

26、 Ari- ail: s >iz( st a t.Um Toqzm 口車！lh wdeln,Z4S42 :5B34口 snisr»N-D* l£rd 口 ETC 2:1 自 l>l_l LJ ;肯口 122 c653 XtR 2 =0.473046，F(xiàn)=16.15859，prob(F)=0.000804“i¥ t Tt-a-a-w "y f* «=于匚鼻日口 Dm 已 d rrtriwbil r?: E 1IX/1 h-o ezInst Sc|unr iO>Ed：Aed： 1 3:99e a mpi e:1 n 口Ii-bc=

27、l i_ida-cl口grvat乞： 二口匸 q mm匸 kA t itt- StaluXTO.23BS2二尸n.OL 口 SSI o nrnis.I1Ts II I ml 曰-1.B孟 Q mWa Err-二二丄- -fr.4 :6: ” NIC et =0.580535+0.000113右R2 =0.498972,F=17.92617, prob(F)=0.000499上述四個(gè)輔助回歸模型，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的伴隨概率即prob(F)均小于給定的顯著性水平=0.05,拒絕原假設(shè)，均認(rèn)為回歸模型存在異方差。 加權(quán)最小二乘法 WLS建立的樣本回歸模型：權(quán)數(shù)選擇根據(jù) Park檢驗(yàn)，得到：Ln(e：)=-7

28、.6928+1.83936Ln(xj，取權(quán)數(shù)變量W仁 1/xA1.83936而Gleises檢驗(yàn)中，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)最為顯著(即R2最大)的是et =-0.03529+0.01992( t，故選擇權(quán)數(shù)變量為 W2=1/X此外，選擇一般形式作為權(quán)數(shù)變量W3=1/ abs(resid)W4=1/ residA2操作步驟Ls y c xGe nr W仁 1八1.83936Ge nr W2=1/XGe nr W3=1/ abs(resid)Genr W4=1/ residA2Ls(w=w1) y c xLs(w=w2) y c xLs(w=w3) y c xLs(w=w4) y c x得到以下結(jié)果：權(quán)數(shù)為 W

29、仁1處1.83936的加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型lml f -=ir口pjF.&n也呂nti-i»iiIh=- yrvle! Ki»=i izl: !_曰 wt Sq iui5*ir&«OSE-d 1! HQ 1 / I O T*f no： 1 2. HA1 20Icd < Ih: m u rvll. i 口im 2 ” 5OWpsiij Hi i n y e o ri os W1O O esIHiiD ontSt cJ. Em OF t-St atiPfi=lb.口-CS4.S口-COCIOFS- d q !_ a日UUta 已I F- U E

30、t£=l S E Of 廠曰Qi丁曰目J心廠 3u i->i w ci um re- cl » e &Iie1 LC«0 nKr-H-kioo- IO lj rlz» ii n-"Wb« IL c; c? ni wi口i占孑mum七 Oi .W 斗斗£ Ore309l73 八1曰曰N曰曰 i e i 16-331 曰日曰7曰曰aa n cJ a|p> a rhcJ arrt r Q. C> sJ 巨戶住 HkcJ a k1! vav a«ko irfTo rit e riQ>n Sc

31、 hiM/sr c rlt e f l<o i-ti 尸 *31 nlnziilcFf-q bf F"- iQ：t m ti't 匸了1了23卑4丘口 匚i.Pdiili空與 2,01 1 532 2.1 1 1 HOiS 3Z N1 O.OOCOOlAcLj osiite d R-u 忌亍曰cd呂.三.o r re* i- e- e & I o n OUrtikri-Wal '3On=OjDSOS.21-O 1 曰曰rvli a a n>aS. O «dl 曰(p 曰 n-«d e n t v a 0 rn s C4 u -a

32、i r e? cl i >e 縣 I cla lacooci MNSsssie 呂 HO I 占曰曰o-OL曰N呂曰曰NO.O IC'6OSA/ e i jg K It & d S i al i = t s加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型再檢驗(yàn)：White檢驗(yàn)Wl-fc il » h-j a-1 u-a o s he u «J sI >1 c± >i tn.r.1 1 <W h :i-i-W- Ql 日* I fitl O <Zz*fei- i=| i_| m m arl1 Fob! -alfellll v F r a ha l

33、a-ii | y 333 IS I LJ . ZSElS 1 a 3lT 耳亙*r-j ij o ri ：口rl okbl <Qi： WTO_F?S & I k li-i K3 K=l I_“ 口| L-i 匸bW 口 1WW3 II 嚴(yán)叩口Tim &1: -3OL=i d p I D i J 口In I i irf « H n b b « t i r-fciri« hini-El m-ATi u is m i_i. fcdiss - B ? -O I-11 21R t 1 3-n i 2SZO© o .日口 a -i 才©

34、;Q-LJSS 尹 I I且丁口”弓曰口 1Dflrf :l»m rlglwl 2:rlI 11 -!.;-£ 001.- -I口：dlF-c - d 日 Li 0 rc"dXXxJ| O£i 1 u- Cl in M u 口匚I«ji 旦 已口T irr 13 曰 日仔Qiti匚Suu q l.77 fo el 扌QQiicj 1.2日 I Ei. wli H HKI-EI c-i'l_*ur tj i n-vznst o _ r«(W1=1/xA1.83936)Y?= -0.6259815155 + 0.071060184

35、02Xt(0.318225)( 0.011649)t= (-1.967106)(6.10016)R2 =0.573245,F=37.21195, nR2 =2.080123, prob(nR2 )=0.353433權(quán)數(shù)為W2=1/X的加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型 P i-1= bi 電 a* 弓J£ k w 童鼻 b- 4h h * yt* n -I «w| 戶 FQV | EZ3!j*cilr | 口* lh4 w | 尸| C -nzlzkn-, *t=» | P atct | -l=* h c | Ke-*-cJ cd-K. |iZDifA p >a f-f

36、e cJ a i-"i 1:亠卜PMii-iriDEDt 口科“齊廠口口業(yè):iZ-l O Tii I-T1M4 -Q>： -I =QIl |-|. c |J>JI rj C id rb 日 DW-yrP .PED 20 Wai-g I i1:iv ifi 丘 口百i： WS1Cl 口K: 匸asm *卿40日口口口嚴(yán) 口曰曰0 waQ 2乞5 zshjrQ qECN ng3i_lEri3-SZi id 7 lu<m匚口匕in Ulif i L I <d 匚 r r rl曰IL I 丘I Pa尸 FQlu*.u-n tinA口 gsoioas口 卅冋口o.fiJ

37、piiasX口 口I弓與曰曰m OO3S 1 S9.曰口才評(píng)產(chǎn)口.匚i口口口r*i Eiw|JHi!-i dliaa altf5= . &. CJ q |o 0i!i>d q r»l Ma r |-r aikE i nfa cri'-teiniDr,i S c： l-ivw(aiH z c： r II a rl c > 尸-Qt Eti st r gF3 I- u b-FCl - 5-ii miL I <1 i 匚 J加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型再檢驗(yàn)：White檢驗(yàn)2£i十Mt a n diLfc w冃 twj FL»BidaIJ E

38、iJLe lida | Pf i-i- QtnyW/h-it e I I I r?mIc亡wl首匚利 ¥ 口 mtF- si 691 >1 mt ic1 .-121369F1 p o b ab 11 ityO/L!S79?OOhs- s q udN.曰TUI斗砂；r尸 iq hII ityO. 23002Tost尸員I LI 電i旦鬥；D'ependefitSTDRESIDirvli=itf ioiJ lLi=i«fcE!l S c( u s re & 口 flrtD： -lmUT/HiGI Time F斗S =i im p l oz t 20I ii

39、 e H u d a £jl s b e o iva 11 a n s1 R - sLj a r c idlAdj* J-at eH R 工 aiqi曰 ra& S E. of retire ® stot i Sum q u si r e ti re e i d 口日 Ii>kI匚i i_ito i n-'Wsit u =» n -=1 =1D i 43522 口旨口I I ： ： ； B： ：l lr 1 N .曰口二玄巨 -nd 月 t ze2. J3S1I 呂曰口<idr|>e= ridliEhilt wo t G O d

40、a p e-m Hent v® r Ak a>i k e = orttriajr* Sehwir ejFiilIon 1- oii c尸 re tiiuP 匚匸 J77B4U hUL-I?- Ft 9SM 3A Sa 7曰曰：主 a 口弓T:c2貝1=：之1>1曰CoemSt d . != r ro rt-St st 1 el lolroti.CO 14丁1曰曰匚r am曰亦mO 左1135QO 335 1XD.O1 02 .QOSBB0.51 UUfeSS0.61 OSXV- SOE-O-B Eiriigi i 7-O 1 zzeoili旳自于(W2=1/X )Y?=-

41、0.15731 + 0.0559 Xt(0.359022) (0.009619)t= (-0.438159) (5.807771)R2 =0.010553,F=33.73020, nR2 =2.870447, prob(nR2)=0.238062 權(quán)數(shù)為 W3=1/ abs(resid)的加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型再檢驗(yàn)：White檢驗(yàn)Y? =0.70766+0.03879焉(W3=1/ abs(resid)(0.208266) (0.005388)t= (3.397867) (7.200169)R2 =0.945796,F=51.84244, nR2 =1.100097,

42、prob(nR2)=0.576922 權(quán)數(shù)為W4=1/ residA2的加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型再檢驗(yàn)：White檢驗(yàn)Y?= 0.5919 + 0.04294 xt(W4=1/ residA2 )(0.1284) (0.0041)t= (4.6114)(10.4906)R2 =0.9950,F=110.0518, nR2 =1.8215, prob(nR2 )=0.4022上述四個(gè)經(jīng)加權(quán)最小二乘法估計(jì)的回歸模型中， nR2統(tǒng)計(jì)量的伴隨概率即prob(nR2)均大于給 定的顯著性水平 =0.05,接受原假設(shè)，認(rèn)為調(diào)整后回歸模型均不存在異方差，而又由于模型 的擬合優(yōu)度為四個(gè)模型

43、中最高的，其 R2=0.9950,故最終選定模型為理想模型，即Y?= 0.5919 + 0.04294 xt(W4=1/ residA2)(0.1284)( 0.0041)t= (4.6114) (10.4906)R2 =0.9950,F=110.0518, nR2 =1.8215, prob(nR2)=0.4022這說(shuō)明，當(dāng)銷售收入X每增加一萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)增加0.04294萬(wàn)元。3.10表2中的數(shù)據(jù)是美國(guó)98年工業(yè)部門研究與開(kāi)發(fā)指出費(fèi)用丫和銷售S,銷售利潤(rùn)P的統(tǒng)計(jì)資料。試根據(jù)表中數(shù)據(jù)：分別利用線性模型和雙隊(duì)數(shù)模型建立研發(fā)費(fèi)用模型，比較模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果和異方差性 的變化情況；檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲?/p>

44、性；對(duì)于雙對(duì)數(shù)模型，分別取權(quán)數(shù)變量為w仁1/P, W2= 1/RESIDA2，利用WLS方法重新估計(jì) 模型，分析模型中異方差性的校正情況。R&D費(fèi)用 銷售額62.56375.3表格2部門容器與包裝185.1利潤(rùn)非銀行業(yè)金融92.911626.41569.5服務(wù)行業(yè)178.314655.1276.8金屬與采礦258.421869.22828.1住房與建筑494.726408.3225.9一般制造業(yè)108332405.63751.9休閑娛樂(lè)1620.635107.72884.1紙張與林木產(chǎn)品421.740295.44645.7食品509.270761.65036.4衛(wèi)生保健6620.180

45、552.813869.9宇航3918.6952944487.8消費(fèi)者用品1595.3101314.110278.9電器與電子產(chǎn)品6107.5116141.38787.3化工產(chǎn)品4454.1122315.716438.8五金3163.8141649.99761.4辦公設(shè)備與計(jì)算機(jī)13210.7175025.819774.5燃料1703.8230614.522626.6汽車9528.229354318415.4參考答案答：(1)利用線性模型和雙隊(duì)數(shù)模型建立研發(fā)費(fèi)用模型線性回歸模型Y? =-13.9558 + 0.0126S t + 0.2398P t(991.9936)( 0.017997)(0.

46、198592)t= (-0.014068) (0.697818) (1.207726)2R =0.524537， F=8.274108, prob(F)= 0.003788線性回歸模型經(jīng)濟(jì)意義合理，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的伴隨概率為0.003788,小于給定的顯著性水平 =0.05,拒絕原假設(shè)，認(rèn)為回歸模型整體線性關(guān)系顯著，即銷售 S和銷售利潤(rùn)P等聯(lián)合起來(lái)對(duì)研究與開(kāi)發(fā) 支出費(fèi)用丫有顯著影響，但銷售S和銷售利潤(rùn)P回歸系數(shù)的T統(tǒng)計(jì)量絕對(duì)值均小于2,表明銷售 S和銷售利潤(rùn)P分別對(duì)研究與開(kāi)發(fā)支出費(fèi)用丫無(wú)顯著影響。雙對(duì)數(shù)回歸模型為L(zhǎng)n Y? =-7.03681 + 1.24530 LnSt + 0.06187 Ln

47、Pt(2.346589)(0.365220) (0.258580)t= (-2.998741)(3.409731)(0.239280)R2 =0.795433,F=29.16287, prob(F)= 0.000007雙對(duì)數(shù)回歸模型經(jīng)濟(jì)意義尚合理；雙對(duì)數(shù)回歸模型判定系數(shù)R2為0.795433，大于線性回歸模型判定系數(shù)R2的0.524537，說(shuō)明雙對(duì)數(shù)回歸模型對(duì)樣本擬合較線性回歸模型好。F統(tǒng)計(jì)量的伴隨概率為0.000007，小于給定的顯著性水平=0.05，拒絕原假設(shè)，認(rèn)為回歸模型整體線性關(guān)系顯著，即銷售S和銷售利潤(rùn)P等聯(lián)合起來(lái)對(duì)研究與開(kāi)發(fā)支出費(fèi)用丫有顯著影響；銷售S回歸系數(shù)的T統(tǒng)計(jì)量絕對(duì)值大于2

48、,表明銷售S對(duì)研究與開(kāi)發(fā)支出費(fèi)用丫有顯著影響，但銷售利潤(rùn)P回歸系數(shù)的T統(tǒng)計(jì) 量絕對(duì)值均小于2,表明銷售利潤(rùn)P對(duì)研究與開(kāi)發(fā)支出費(fèi)用丫無(wú)顯著影響（2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚跃€性回歸模型的 White檢驗(yàn)White檢驗(yàn)（無(wú)交叉乘積項(xiàng)）:7"卜i H d I一 Dtnf d = HdTn uF i u itm T& ® t:F- - d i t i & t i c：1 & ssessFrob-bulilvO 000050亡*!_- c： cq U -a FdcJ1 iE-F.067 1 h戶口 Li -abkilityU.ULJ4凸曰 4Q |j_ji 芒 *

49、戸 i-uiu | 4Znl=3>|u 匕 IPrlmt PdTs fi t =iiQ n ;CZ" A|p a |-| Cl a b-'atrl a kJ I ta: F3 E S I CD-3llvl Q Eliod llij-aU *1 O C|Li V -Q a oat 0 i 3X3 1 z-i a Tit-r-i a : i m1 - 亡I LJ 口! J 心 ad 尸刊 IlI B r-ai-1S,. ciT ii-a-fc a a a)ii=vi-iSMfCi EQ|Li日 FQ 口 w Q 4 dl H_o 3 HA all bOQ (JO-iJr B

50、ill fi O Hi 匚口Io .曰耳曰占口m 口 . 7"BE3 & 曰cmmee.-fl 丁NISF=Ti 冋-3 03 . EZBSJfl-2. =9 口咼 39 圍hla-afr-i cl a |zi a ：n ci a «-it wf 曰 口 d Apa n cji&ritq I li： n I fiTca u Fl t a I 口 tn B s n wars u rlt 旦rl-sti F-st atlst beF=*F已也 CiF- &i Al I fitl £eJ曰-1 mhiszam. T 30405Z < 393

51、493-4曰曰1I 5曰二曰曰工 口. oociOGaII 和匸 li_| Cl Q ! no th a a |-V41 p dt-! q :1 曰V«riiiM U 1 lG ci 日 fTi g in tSt 已” lE rrig r1 - St r <t it i g尸 rc3friC maT-si0 21O申自;2NS3呂0 AW呂二i ii i e i i 8.2850515O ” 二尹曰吃-O OOC?90S0.000-303- *?O4, JJCi i J HOC.F='-123B-oma-3 OSe=3B2Cl OOGiOpyO1 2J. aiBoeO-

52、IJOCWhite檢驗(yàn)(有交叉乘積項(xiàng)):Wh !HIDfD 口尢*d M ¥ Turstll=- st a-l J aft |£j D It * 口 口 h g f a 已iI S . -4 I 曰mm r| 'I-i 'I I I 1 Bl 11口. 口ro口 n nnrFiFiI taiLvlaC=csofTI d a t i fi1- E=t a-t i al I匸F=* I o Izi .口&日口 IW弓冃口曰UlLD 兀n 3C2MII 琴口口r.n 呂品晉" 0匚廠2 2口口口廠巴訓(xùn)二 口-吳 UK 昌曰曰-43 :-? ?-l

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54、 l 7 hi a=-i I:i目 Ir11 ifu rllM'fiuirtS u 口 w已n £： r it ci r I aZbirii "- ei « e oil eP ir口 k? CF-Dtrt iist ic=l>箔00V31QLLJmh博JON若無(wú)交叉乘積項(xiàng)，求得nR £3 k b H= <=q i_i nk n a in : Oa p u iq Liuv st Xi-li mi lt> I h RE S IQ rvl ci t I-! ilii idl Ha ia a it 三 cz| i_i q 廠 a a 0«Hd： i z/ i zn c tim i o：srei! -bi m pil o : t t &I n d ij d « cdl o e i 2011 o- n & I © =15.05717,其prob(nR2)=0.004584小于給定的顯著性水平=0.05,拒絕原假設(shè)，認(rèn)為線性回歸模型存在異方差。若有交叉乘積項(xiàng)，求得nR2 =16.01986，其prob(nR 2 )=0.006788小于給定的顯著性水平=0.05,拒絕原假設(shè)，認(rèn)為線性回歸模型存在異方差