上海商學(xué)院金融投資實驗報告2015版

1、.實驗一 證券模擬交易 實驗報告實驗時間：2015年9月24日系別：市場營銷專業(yè)班級：市銷132 班學(xué)號名：周偉成績：分實驗一 股票交易【實驗?zāi)康摹客ㄟ^實驗使學(xué)生認(rèn)識證券投資常用軟件，熟悉“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”學(xué)生端界面、“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”行情動態(tài)分析系統(tǒng)、“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)、“大智慧證券交易系統(tǒng)”界面，達(dá)到獨立完成操作股票交易?！局R準(zhǔn)備】熟悉股票的基本常識?！緦嶒灜h(huán)境】微機：每人1臺；軟件：錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)、大智慧證券交易系統(tǒng)?！緦嶒炓蟆恳竽塥毩⒉僮餍星檐浖臀薪灰总浖M(jìn)行滬深兩市交易所上市股票的交易買賣?！緦嶒瀮?nèi)容】認(rèn)識”

2、錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”軟件，運用該軟件掌握股票買入、賣出的程序和方法。【實驗方案與進(jìn)度】本次實驗3學(xué)時，遞交實驗報告。1. 熟悉”錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”學(xué)生端界面，掌握“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)操作，根據(jù)指導(dǎo)教師劃撥的股票帳戶模擬資金和個人投資風(fēng)險偏好測試卷結(jié)果，針對性地模擬交易10只股票，掌握股票買賣委托、撤單方法，成交查詢及委托查詢方法；2. 熟悉“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”行情動態(tài)分析系統(tǒng)軟件界面、窗口信息，解讀股票行情信息； 3. 了解其它股票交易系統(tǒng)，如“大智慧證券交易系統(tǒng)”界面；4. 在“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”行情動態(tài)分析系統(tǒng)軟件上查看在交易所交易的證券品種和證券價格指數(shù)

3、；5. 翻看多只證券的歷史價格走勢圖，觀察其基本特征；6. 觀察換手率、量比、委比、外盤、內(nèi)盤等指標(biāo)的變化與證券價格走勢的關(guān)系?！緦嶒炦^程】1. 您的投資者風(fēng)險偏好測試卷總得分： 38 ，您屬于 平衡型投資者 投資者。請您根據(jù)自己投資者風(fēng)險偏好測試卷結(jié)果，針對性模擬投資10只股票，并記錄模擬交易過程。交易初值：63.8623 萬元 終值：101.9223萬元投資期收益率：58.5 交易順序股票名稱（代碼）買入價賣出價成交數(shù)量16000383772044.4180026000552037.4304000360003715.24023.5301000400207313.05015.81020005

4、00051914.84018.570100063000243255069.17700730035429.98030.7502500860083420.69018.990120096000298.668.68040001060061116.510300016.4702. 記錄至少5個交易時間某一股票的買價1、賣價1、現(xiàn)價、漲跌率、現(xiàn)手、總手。時間準(zhǔn)確。股票簡稱（代碼）：600295記錄時間買價1賣價1現(xiàn)價漲跌率現(xiàn)手總手2015年10月21日11:228.188.198.18-0.61%02931613:408.068.078.07-1.70%1035591314:057.897.917.90-3

5、.65%227204514：307.907.91-3.89%88888024114:547.787.797.78-5.57%23974663. 選擇某兩個行業(yè)內(nèi)的各五家上市股票，并根據(jù)同交易時間的市盈率向上排序。股票行業(yè)名稱1： 股票行業(yè)名稱2：序號股票簡稱（代碼）市盈率（倍）序號股票簡稱（代碼）市盈率（倍）160180018.24130007959.4526016691872230038681843002230163.02430028462.564002316201.25560254284.285300384241.974. 記錄某一交易時間分別為漲幅、跌幅、成交金

6、額、成交量、委比最大、量比最大的5個證券。序號股票簡稱（代碼）漲幅(%)序號股票簡稱（代碼）跌幅(%)16019881004200097210.08200226510.0230008331004300015110.02460100310.03400206610.02500241310.02560026210.01序號股票簡稱（代碼）成交金額序號股票簡稱（代碼）成交量100202434.68億1601377232552260086821.99億2600030176579360013913.55億3600016164830400223012.89億460083714261

7、9560139012.32億5600000140679序號股票簡稱（代碼）委比序號股票簡稱（代碼）量比1600022100160029528.8426009171002603688581360100310036039883.99460101510046010153.4656010161005601233230分實驗二 債券交易【實驗?zāi)康摹客ㄟ^實驗使學(xué)生進(jìn)一步熟悉熟悉“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”學(xué)生端界面、“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”行情動態(tài)分析系統(tǒng)、“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)、“大智慧證券交易系統(tǒng)”界面，要求能獨立操作債券交易?！局R準(zhǔn)備】熟悉債券的基本常識?！緦嶒灜h(huán)境】微機：每人1臺；

8、軟件：錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)、大智慧證券交易系統(tǒng)。【實驗要求】要求能獨立操作行情軟件和委托交易軟件進(jìn)行滬深兩市交易所上市的國債和企業(yè)債券的交易買賣。【實驗內(nèi)容】債券交易功能嵌在“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)軟件界面里，要求運用該軟件掌握債券買入、賣出的程序和方法?！緦嶒灧桨概c進(jìn)度】本次實驗3學(xué)時，遞交實驗報告。1. 熟悉“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”行情動態(tài)分析系統(tǒng)界面、窗口信息，解讀債券行情信息，各找出1只國債、1只企業(yè)債券和1只可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告，說明各自的主要內(nèi)容；2. 熟悉”錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)軟件界面，根據(jù)劃撥的股票帳戶模擬資金和投資者風(fēng)險偏好測試卷結(jié)果，模

9、擬交易5只國債或企業(yè)債，觀察、分析操作結(jié)果及成績；3. 了解其它證券交易系統(tǒng)，如“大智慧證券交易系統(tǒng)”中的債券界面。【實驗過程】1. 查找1只上市交易的國債品種，填寫完成下表相關(guān)內(nèi)容。債券名稱2001年記賬式(七期)國債債券簡稱21國債（7）債券代碼010107起息日2001-07-31到期日2021-07-31債券類型普通型國債利率類型（計息方式）單利票面利率（ %）4.26付息方式按半年付息發(fā)行價格100.0002. 查找1只上市交易的公司債券品種，填寫完成下表相關(guān)內(nèi)容。債券名稱華泰證券股份有限公司2015年公司債券(第一期)債券簡稱15華泰G1債券代碼122388起息日2015-06-2

10、9到期日2018-06-28債券品種/形式普通金融利率類型（計息方式）固定利率票面利率（%）4.2付息方式周期性付息發(fā)行價格1003. 查找1只上市交易的可轉(zhuǎn)換公司債券品種，填寫完成下表相關(guān)內(nèi)容。債券名稱債券名稱淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券債券簡稱齊翔轉(zhuǎn)債債券代碼128005起息日2014-04-18到期日2019-04-18行業(yè)類別石油化工債券品種可轉(zhuǎn)換企業(yè)債票面利率（%）1.30計息方式 遞進(jìn)利率發(fā)行價格100對應(yīng)股票簡稱002408齊翔騰達(dá)信用等級AA發(fā)行方式首發(fā)有無特殊條款有4. 請根據(jù)您的投資風(fēng)險偏好測試卷結(jié)果，選擇模擬交易5只國債或企業(yè)債，并記錄模擬交易過程。交易初值

11、：107.7593 萬元 終值：107.0788萬元投資期收益率：-6.31 交易順序債券簡稱（代碼買入價賣出價成交數(shù)量112213395.83092.0001002122523100.65105.98001003010512103.3510103.58030004122298107.7320107.760005122388101.5102.351000分實驗三 基金交易【實驗?zāi)康摹客ㄟ^實驗使學(xué)生進(jìn)一步熟悉進(jìn)一步熟悉熟悉“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”學(xué)生端界面、“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”行情動態(tài)分析系統(tǒng)、“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)、“大智慧證券交易系統(tǒng)”界面，要求能獨立操作基金交易。【知

12、識準(zhǔn)備】熟悉基金的基本常識?！緦嶒灜h(huán)境】微機：每人1臺；軟件：錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)，大智慧證券交易系統(tǒng)?！緦嶒炓蟆恳竽塥毩⒉僮餍星檐浖臀薪灰总浖M(jìn)行滬深兩市交易所上市的基金的交易買賣?！緦嶒瀮?nèi)容】基金交易功能嵌在”錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)軟件界面里，要求運用該軟件掌握基金買入、賣出的程序和方法?！緦嶒灧桨概c進(jìn)度】本次實驗3學(xué)時，遞交實驗報告。1. 各找出1只封閉式基金、1只上市型開放式基金和1只交易型開放式指數(shù)基金的發(fā)行公告，說明各自的主要內(nèi)容；2. 熟悉“錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)”證券模擬下單系統(tǒng)軟件界面，根據(jù)劃撥的股票帳戶模擬資金和投資者風(fēng)險偏好測試卷結(jié)果，模擬交易10只

13、基金，觀察、分析操作結(jié)果及成績； 3. 了解其它證券交易系統(tǒng)，如“大智慧證券交易系統(tǒng)”中的基金界面?！緦嶒炦^程】1. 查找并翻閱截至實驗日為止上市交易的封閉式基金品種，選擇1只你感興趣的封閉式基金仔細(xì)研讀，完成下表。基金名稱通乾證券投資基金基金簡稱基金通乾基金代碼500038每單位面值1元每單位發(fā)行價格1.01元基金類型封閉-權(quán)益基金管理公司融通基金管理有限公司發(fā)行年限15年投資目的本基金屬于價值成長型基金，主要投資于具有一定競爭優(yōu)勢、業(yè)績能夠持續(xù)增長或具有增長潛力的成長型上市公司股票，同時兼顧價值型公司股票。通過組合投資，在有效分散和控制風(fēng)險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長。投資范圍僅限于具

14、有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票和債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，其股票投資部分將主要投資于成長型股票和價值型股票?；饐挝粌糁?.6078元基金規(guī)模51.7億元單位收益0.6664市場交易價格1.4530元2. 查找并翻閱截至實驗日為止上市交易的開放式基金品種，選擇1只你感興趣的開放式基金仔細(xì)研讀，完成下表。代銷機構(gòu)（列舉1個）興業(yè)全球基金管理有限公司基金代碼340009基金簡稱興全磐穩(wěn)增利債券每單位面值1元每單位發(fā)行價格1.01元基金類別開放式基金債券型基金管理公司興業(yè)全球基金基金發(fā)起人毛水榮托管銀行交通銀行投資風(fēng)格穩(wěn)健債券型、增值型基金規(guī)模15.45

15、億元上期單位凈值1.307本期單位凈值1.308凈值增長率0.077%3. 查找并翻閱截至實驗日為止交易型開放式指數(shù)基金（ETF）品種，選擇1只你感興趣的ETF仔細(xì)研讀，完成下表。代銷機構(gòu)（列舉1個）上證180高貝塔交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金代碼510450基金簡稱上投上證180高貝塔ETF投資目標(biāo)分類本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%,以實現(xiàn)對上證180高貝塔指數(shù)的有效跟蹤。基金類型ETF-場內(nèi)/契約開放型基金投資范圍本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及

16、備選成份股。 此外,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)和股指期貨?；鸸芾砉旧贤赌Ω鸹鸱峙湓瓌t托管銀行中國銀行基金運作特性開放式基金規(guī)模0.14億元4. 請根據(jù)您的投資風(fēng)險偏好測試卷結(jié)果，有針對性地模擬交易10只基金，并記錄模擬交易過程。交易初值：64.7325 萬元 終值：137.1352萬元投資期收益率：101 交易順序基金名稱（代碼）買入價賣出價成交數(shù)量1510

17、4501.7451.6386000200041028.070264000300006317.92019.64040004519156134.700135.26500500066316.95019.6404000600073323.40024.4101000070009126.2707.182500080006826.6406.530600091631102.2232.2405000101500371.4401.4393000分實驗四 證券交易費用核算【實驗?zāi)康摹客ㄟ^實驗使學(xué)生了解各證券品種交易時發(fā)生的費用，為控制交易成本，實現(xiàn)投資收益奠定基礎(chǔ)。觀察交易后實際成本的變化，理解證券交易的基本費用。

18、【知識準(zhǔn)備】熟悉股票交易費率?！緦嶒灜h(huán)境】微機：每人1臺；軟件：錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)，大智慧證券交易系統(tǒng)【實驗要求】要求能獨立核算不同證券品種在委托交易時發(fā)生的各項交易費用，對交易委托費、交易印花稅、交易傭金、證券交易過戶費的費率及金額逐項核算?！緦嶒瀮?nèi)容】計算證券交易時發(fā)生的傭金、印花稅、過戶費?！緦嶒灧桨概c進(jìn)度】本次實驗3學(xué)時，遞交實驗報告。1. 分別買賣1只滬市的A股、B股，計算各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金、印花稅、過戶費、委托費；2. 分別買賣1只深市的A股、B股，計算各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金、印花稅；3. 分別買賣1筆國債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券，計算各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金；4. 買

19、賣1個封閉基金，計算買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金；5. 觀察股票、債券、基金、權(quán)證等交易品種交易費用的差異?！緦嶒炦^程】1. 分別買賣1只滬市的A股、B股，計算各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金、印花稅、過戶費、委托費。傭金為3、2、1時，任選滬市的1只A股和1只B股，計算所選2只個股各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金、印花稅、過戶費、委托費。60037買進(jìn)1000股，買進(jìn)價格15.24元，賣出價格23.530元買進(jìn)時：傭金3時：1000*15.24*3=45.72傭金1時：1000*15.24*1=15.24傭金2時：=1000*5.260*2=30.48印花稅=0 過戶稅=1000*0.0001=1 委托費=5

20、賣出 傭金=1000*23.530*0.003=79.59 =1000*23.530*0.002=47.06 =1000*23.530*0.001=23.53 印花稅=23.530*0001=0.002353 過戶稅=1000*0.0001=1 委托費=5*ST二紡B：買進(jìn) 0.399，賣出0.359 數(shù)量1000 買進(jìn) 傭金=1000*0.399*0.003=1.197 =1000*0.399*0.002=0.798 =1000*0.399*0.001=0.399 印花稅=0 過戶稅=1000*0.0001=1 委托費=5 賣出 傭金=1000*0.359*0.003=1.077 =1000

21、*0.359*0.002=0.718 =1000*0.359*0.001=0.359 印花稅=0.359*0.0001=0.00359 過戶稅=1000*0.0001=1 委托費=52. 分別買賣1只深市的A股、B股，計算各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金、印花稅。傭金為3、2、1時，任選深市的1只A股和1只B股，計算所選2只個股各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金、印花稅。600757 買進(jìn)10.95 賣出12.690 數(shù)量3000 買進(jìn) 傭金=3000*10.95*0.003=98.55 =3000*10.95*0.002=65.7 =3000*10.95*0.001=32.85 印花稅=0 過戶稅=300

22、0*0.0001=3 委托費=5 賣出 傭金=3000*12.690*0.003=114.21 =3000*12.690*0.002=76.14 =3000*12.690*0.001=76.14 印花稅=10.95*0.0001=0.001095 過戶稅=3000*0.0001=3 委托費=5200771 買進(jìn)17.870，賣出19.020，數(shù)量1000 買進(jìn) 傭金=1000*17.870*0.003=53.61 =1000*17.870*0.002=35.74 =1000*17.870*0.001=17.870 印花稅=0 過戶稅=1000*0.0001=1 委托費=5 賣出 傭金=1000

23、*19.020*0.003=57.06 =1000*19.020*0.002=38.04 =1000*19.020*0.00119.02 印花稅=19.020*0.0001=0.001902 過戶稅=1000*0.0001=1 委托費=53. 分別買賣1筆國債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券，計算各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金。傭金為1時，任選滬深交易所交易的1只國債、1只企業(yè)債和1只可轉(zhuǎn)換債券，計算所選3只債券各自買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金。010512買入103.3510 賣出103.0100 買進(jìn) 傭金=3000*103.1510*0.001=309.453 賣出 傭金=3000*103.0100*0.00

24、1=309.03122523 買入100.6500 賣出105.9600 買進(jìn) 傭金=100*100.6500 *0.001=10.065 賣出 傭金=100*105.9600 *0.001=10.596 128009 買入143.440賣出 144.324 買進(jìn) 傭金=1000*143.440*0.001=143.44 賣出 傭金=1000*144.324*0.001=144.3244. 買賣1個封閉基金，計算買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金。傭金為3、2、1時，任選1只滬深交易所交易的封閉式基金，計算該基金買進(jìn)和賣出時發(fā)生的傭金。基金金泰 買價0.909,賣價0.908 買進(jìn) 傭金=1000*0.909*0.003=2.727 =1000*0.909*0.002=1.818 =1000*0.909*0.001=0.909 賣出 傭金=1000*0.908*0.003=2.724 =1000*0.908*0.002=1.816 =1000*0.908*0.001=0.9085. 觀察股票、債券和基金交易品種交易費用的差異。股票和基金的交易費用是不同的：股票的費用有傭金，過戶費和印花稅。而基金的費用是申購費或認(rèn)購費和托管費