商業(yè)銀行IT系統(tǒng)總體架構(gòu)詳解

1、商業(yè)銀行IT系統(tǒng)寂寞的銀行分析師前言銀行業(yè)務(wù)博大精深，在當(dāng)前業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新的大浪潮席卷整個(gè)金融業(yè)的大背景下，銀行領(lǐng)域日新月異，異彩紛呈。作為銀行IT人員，囿于工作范圍所限，很難或很少有時(shí)機(jī)能對銀行的整體IT系統(tǒng)架構(gòu)有個(gè)宏觀的把握。市面上系統(tǒng)介紹銀行IT系統(tǒng)的書籍少之又少。這便是我萌生寫這篇文檔的原因。寫這樣的文檔無疑是很困難的事情，資料缺乏是一方面，個(gè)人對系統(tǒng)的理解和掌握程度是另一方面。更重要的是要在知識(shí)傳播和技術(shù)保密兩者之間把握好分寸。在此我可以負(fù)責(zé)任地講，本文中所引用的資料和數(shù)據(jù)均來自網(wǎng)絡(luò)和公開出版物。在此我要感謝我的眾多網(wǎng)友，通過與他們的交流，使我獲得了無窮無盡的精神食糧；

2、也要感謝眾多不相識(shí)的文獻(xiàn)作者，他們的專業(yè)和盡職使我受益菲淺；最后還要感謝我的父母和妻兒，他們的默默支持是我創(chuàng)作的無盡動(dòng)力。目錄商業(yè)銀行IT系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)國際結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)銀系統(tǒng)保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)外匯清算系統(tǒng)卡系統(tǒng)基金托管系統(tǒng)債券交易系統(tǒng)外匯交易系統(tǒng)缺黃金交易系統(tǒng)缺MIS系統(tǒng)BI系統(tǒng)概述CRMCIMS個(gè)貸系統(tǒng)(缺)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概述信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)IRB，客戶評級市場風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(缺)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)管理睬計(jì)系統(tǒng)渠道系統(tǒng)柜面系統(tǒng)綜合前置系統(tǒng)CALL CENTER手機(jī)銀行短信平臺(tái)其他系統(tǒng)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)OA系統(tǒng)BOP申報(bào)系統(tǒng)反洗錢系統(tǒng)(缺)銀聯(lián)前置報(bào)表平臺(tái)SWIFT

3、系統(tǒng)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)央行征信系統(tǒng)(缺)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)(缺)財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)后話商業(yè)銀行IT系統(tǒng)的分類商業(yè)銀行IT系統(tǒng)按功能劃分大致可以分為四類：業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、其他系統(tǒng)。按使用范圍分大致可分為總行級系統(tǒng)和部門級系統(tǒng)，前者如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，特點(diǎn)是全行上下統(tǒng)一版本。后者如分行特色業(yè)務(wù)，第三方存管，外匯交易系統(tǒng)等。特點(diǎn)是系統(tǒng)只局限于某個(gè)機(jī)構(gòu)在使用，或者說不同機(jī)構(gòu)使用的版本，功能差異很大。銀行IT系統(tǒng)總體架構(gòu)一個(gè)IT系統(tǒng)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)處理正確性效率穩(wěn)定性開放性界面友好性易維護(hù)性可擴(kuò)展性交易平安性配置靈敏性連接兼容性平臺(tái)兼容性 這些指標(biāo)是評價(jià)一個(gè)IT系統(tǒng)的一

4、般性根據(jù)。根據(jù)應(yīng)用和需求的不同，評價(jià)的側(cè)重點(diǎn)也不同產(chǎn)品化與定制化對銀行IT公司來講，產(chǎn)品化與定制化是銀行工程的兩種形式。產(chǎn)品化指公司的系統(tǒng)拿到客戶環(huán)境，只需做一些參數(shù)的設(shè)置和少量的修改即能根本滿足客戶的要求，反之，定制化指公司為客戶量身定做系統(tǒng)。系統(tǒng)的產(chǎn)品化設(shè)計(jì)時(shí)，需要設(shè)計(jì)人員有足夠的業(yè)務(wù)前瞻性和靈敏性，難度很大。但無疑產(chǎn)品化是銀行IT公司長久開展的必然選擇，而定制系統(tǒng)那么是在產(chǎn)品化之前積累經(jīng)歷的一種途徑。由于銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和銀行機(jī)構(gòu)的多樣性，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面，根本上還是以定制為主。反觀在渠道類系統(tǒng)等各行需求差異不大的場合，那么以產(chǎn)品化為主。商業(yè)銀行IT系統(tǒng)常用的技術(shù)商業(yè)銀行的IT系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)

5、和交易系統(tǒng)層次主要有J2EE、C、COBOL(大機(jī))、PRG(400平臺(tái)、PL/SQL、CICS、TUXEDO、MQ等技術(shù)。在低端的一些應(yīng)用，如OA、報(bào)表展示等場合，也有用NOTES、VBA、JSP、PASCAL、.NET等。個(gè)人認(rèn)為：以下技術(shù)目前或不久的將來，將是應(yīng)用的熱點(diǎn)：應(yīng)用整合、構(gòu)件技術(shù)ESB、EAI、SOA、TIBCO等影像工作流、BPM、內(nèi)容管理技術(shù)信貸審批、作業(yè)中心等規(guī)那么引擎技術(shù)信譽(yù)卡反欺詐，反洗錢等數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)CRM、卡業(yè)務(wù)分析第一部分 業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)-前言隨著金融體制改革的深化，一些銀行在引進(jìn)境外機(jī)構(gòu)投資者、跨地區(qū)經(jīng)營、外部監(jiān)管要求、新業(yè)務(wù)拓展、進(jìn)步客戶效勞

6、程度等諸條件的約束下。引進(jìn)國外先進(jìn)的核心或改造現(xiàn)有的核心的想法越來越強(qiáng)烈。而且，一些省級的農(nóng)信社也開場參加這個(gè)行列。在這場運(yùn)動(dòng)中，大致有三種形式銀行自建型，即以銀行一己之力提需求，選廠商，對核心系統(tǒng)進(jìn)展改造。銀行聯(lián)盟型，即銀行間建立聯(lián)盟公司，委托聯(lián)盟公司進(jìn)展軟件開發(fā)，銀行間共享代碼。這一形式典型是山東城商聯(lián)盟。銀銀合作型，即在某大型商業(yè)銀行的主導(dǎo)下，規(guī)模較小的商業(yè)銀行通過使用大行的軟硬件資源，將系統(tǒng)運(yùn)維進(jìn)展托管，這一形式的典型為興業(yè)銀行主導(dǎo)的銀銀合作平臺(tái)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)綜述銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)被視為客戶為中心的，集成了交易處理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本配置等多種應(yīng)用組群的系統(tǒng)。核心系統(tǒng)

7、一般包括的模塊：客戶信息、額度控管、存款、貸款、資金業(yè)務(wù)、國際結(jié)算、支付結(jié)算、總賬、卡系統(tǒng)、對外接口等。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)特點(diǎn)以客戶為中心的設(shè)計(jì)新產(chǎn)品支持才能可以根據(jù)不同客戶需要提供有針對性的效勞業(yè)務(wù)處理效率高靈敏的會(huì)計(jì)核算體系全面的平安性多渠道的整合才能(SOA、XML)靈敏的報(bào)表才能對新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、新資本協(xié)議的支持核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)CIF(一)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)CIF(二)個(gè)人客戶(根本信息、證件信息、聯(lián)絡(luò)方式、職務(wù)、收入、婚姻情況、信譽(yù)等級、家庭成員、個(gè)人簡歷、簽約信息等)企業(yè)客戶(根本信息、客戶特征、營業(yè)執(zhí)照、貸款卡、稅務(wù)登記證、驗(yàn)資信息、屬地信息、管理層信息、資質(zhì)證書、股東信息、信譽(yù)評級、簽約信息，競

8、爭力信息等)同業(yè)客戶(根本信息、境內(nèi)外標(biāo)志、中外資標(biāo)志、證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)代碼、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號、同城交換行號、SWIFT BIC碼、CHIPS碼、代理行標(biāo)志、帳戶行標(biāo)志、評級機(jī)構(gòu)評級、所在國家、資本充足率、資產(chǎn)規(guī)模、主要股東、雙方協(xié)議、密押等)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)額度控制對于授信業(yè)務(wù)進(jìn)展多維度的額度控制按客戶、國家、地區(qū)、機(jī)構(gòu)等維度進(jìn)展維護(hù)根據(jù)業(yè)務(wù)特性定義不同的授信(Facility)，不同授信間可以共享額度，低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以占高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的額度?？筛鶕?jù)客戶如集團(tuán)客戶或業(yè)務(wù)大類將額度進(jìn)展分解，下級的額度總額可超過上級，但下級的被占用額度總金額必須小于上級額度。實(shí)現(xiàn)額度與抵押品信息的關(guān)聯(lián)，一個(gè)額度可以對應(yīng)多個(gè)抵

9、押品，反之，一個(gè)抵押品也可以對應(yīng)多個(gè)額度。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)總賬總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)核算的核心部分。用來記錄全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，提供各種資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、本錢費(fèi)用、收入和成果等總括核算資料的分類帳薄。是生成會(huì)計(jì)報(bào)表的主要根據(jù)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)平行記帳原理，實(shí)時(shí)或定期將各匯總科目機(jī)構(gòu)代碼，借貸方幣種，發(fā)生額，余額等信息登記在總賬系統(tǒng)，俗稱“登總賬。有的銀行總帳系統(tǒng)做在核心系統(tǒng)內(nèi)，也有的銀行采用獨(dú)立總賬系統(tǒng)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)帳務(wù)處理流程核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能模塊一存款公共交易存折/印鑒掛失/解掛支票/匯票掛失/解掛開銷戶密碼管理對帳單ALL IN ONE帳戶存款證實(shí)書外匯賬戶管理現(xiàn)金尾箱管理個(gè)人存款個(gè)人整存

10、整取個(gè)人零存整取個(gè)人整存零取 個(gè)人通知存款 個(gè)人教育儲(chǔ)蓄個(gè)人構(gòu)造性存款對公存款 對公整存整取 對公通知存款 對公大額存款 單位協(xié)定存款協(xié)議存款n融資業(yè)務(wù)n個(gè)人消費(fèi)貸款n按揭貸款 n教育助學(xué)貸款 n信譽(yù)貸款n透支業(yè)務(wù) n抵質(zhì)押貸款 n票據(jù)貼現(xiàn) n銀團(tuán)貸款 n保證貸款 n循環(huán)貸款 n委托貸款n農(nóng)戶小額貸款n農(nóng)戶聯(lián)保貸款n打包貸款n國內(nèi)保理n進(jìn)口押匯n出口押匯n資金業(yè)務(wù)n黃金交易n外匯買賣 n債券投資n資金拆借n內(nèi)部資金管理n國際結(jié)算n出口信譽(yù)證n進(jìn)口信譽(yù)證n出口托收n進(jìn)口代收n國際保理n匯入?yún)R款n匯出匯款n票據(jù)托收n福費(fèi)廷n客戶維護(hù)n客戶信息維護(hù)n臨時(shí)客戶維護(hù)n密碼維護(hù)n黑名單維護(hù)n機(jī)構(gòu)管理n機(jī)構(gòu)

11、層次管理n機(jī)構(gòu)信息管理n機(jī)構(gòu)狀態(tài)維護(hù)n用戶管理n用戶信息維護(hù) n用戶權(quán)限維護(hù) n用戶密碼維護(hù) n虛擬用戶維護(hù)n特殊業(yè)務(wù)n補(bǔ)登折n換憑證n補(bǔ)寫磁n睡眠戶激活n久懸賬戶管理n法院扣劃n反交易/沖賬核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能模塊二n結(jié)算業(yè)務(wù)n支票業(yè)務(wù)n銀行匯票n銀行承兌匯票n銀行本票n匯兌業(yè)務(wù)n托收承付 n委托收款n大小額支付n同城交換 n代收代付業(yè)務(wù)n卡業(yè)務(wù)n卡管理開卡，掛失，補(bǔ)卡，銷卡n卡密碼管理n商戶管理n卡與賬戶關(guān)聯(lián) n增值效勞n簽約類業(yè)務(wù)n理財(cái)業(yè)務(wù)n存取款，轉(zhuǎn)帳，交易限額管理n銀聯(lián)渠道交易n本代他n他代本n行內(nèi)交易n其他業(yè)務(wù)n財(cái)政非稅n基金托管 n第三方存管業(yè)務(wù)n保函業(yè)務(wù)n保管箱業(yè)務(wù)n網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)n

12、現(xiàn)金憑證管理n現(xiàn)金/憑證領(lǐng)用 n現(xiàn)金/憑證上繳 n現(xiàn)金/憑證下發(fā) n現(xiàn)金/憑證回收 n現(xiàn)金/憑證調(diào)出 n現(xiàn)金/憑證調(diào)入n支票出售n憑證狀態(tài)查詢核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日終批量批前備份存款計(jì)提利息貸款匡計(jì)/攤銷利息貸款狀態(tài)遷徙轉(zhuǎn)逾期，轉(zhuǎn)非應(yīng)計(jì)對帳單、催收書打印結(jié)息每季末月20號賬戶狀態(tài)不動(dòng)戶，睡眠戶等處理利息轉(zhuǎn)帳每季末月21號生成業(yè)務(wù)報(bào)表登總賬，總分核對結(jié)帳(期末進(jìn)展)外匯買賣、證券投資市值重估軋帳掛失到期自動(dòng)解掛損益結(jié)轉(zhuǎn)年終抽取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到報(bào)表平臺(tái)或數(shù)據(jù)倉庫網(wǎng)銀平臺(tái)或中間業(yè)務(wù)平臺(tái)的落地?cái)?shù)據(jù)處理批后備份日切核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)核心系統(tǒng)按所運(yùn)行的平臺(tái)分為兩大陣營：即開放式平臺(tái)系統(tǒng)和封閉式平臺(tái)系統(tǒng)。前

13、者以AIX，WINDOWS平臺(tái)系統(tǒng)為代表，后者以MainFrame，AS400平臺(tái)系統(tǒng)為代表。開發(fā)語言：COBOL，PRG，C，PL/SQL，J2EE中間件：TUXEDO，CICS，WebLogic，WebSphere，MQ，ESB、CORBA技術(shù)數(shù)據(jù)庫：Oracle，DB2，SYBASE，VSAM核心系統(tǒng)成功施行的條件作為甲方理解要施行的核心系統(tǒng)與本行現(xiàn)有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的相容度。弄清楚改造或施行新核心所要到達(dá)的目的。對欲施行的核心系統(tǒng)有足夠的理解。裝備足夠的合格的人力，物力，公司上下，各部門對核心施行的意義達(dá)成共識(shí)，并做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。必須選擇一位能協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，有足夠精力和一定級

14、別的總行級指導(dǎo)做工程負(fù)責(zé)人。考察工程施行公司的施行才能及專業(yè)程度。對新系統(tǒng)涉及到的業(yè)務(wù)逐一梳理，何種情況下流程如何處理有自己的想法。而不是一味地靠vendor提建議。做好需求管理以及工程施行規(guī)劃，與施行公司多溝通。作為乙方對產(chǎn)品功能，優(yōu)缺點(diǎn)有足夠的理解，并能很好地處理產(chǎn)品特點(diǎn)和甲方需求間的關(guān)系。為核心施行裝備了足夠的合格的人力，物力，并做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。這里的準(zhǔn)備包括長期外地出差的費(fèi)用開支，這里的人力包括業(yè)務(wù)專家，技術(shù)專家，開發(fā)人員，客戶經(jīng)理等。按照現(xiàn)代軟件工程的要求做好版本管理，需求管理，文檔管理。要特別注意開發(fā)和施行隊(duì)伍的穩(wěn)定性。國際結(jié)算系統(tǒng)綜述(注)國際結(jié)算系統(tǒng)是銀行為客戶提供貿(mào)易或非

15、貿(mào)易外幣結(jié)算的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。主要業(yè)務(wù)品種包括：信譽(yù)證、托收、匯款、保理、保函、進(jìn)口押匯、出口押匯、出口貼現(xiàn)、福費(fèi)廷、打包貸款等。國際結(jié)算系統(tǒng)與銀行的以下系統(tǒng)親密相關(guān)：核心帳務(wù)系統(tǒng)，額度控管系統(tǒng)，SWIFT系統(tǒng)，人行外幣支付系統(tǒng)，外匯買賣系統(tǒng)，牌價(jià)系統(tǒng)等。國際結(jié)算系統(tǒng)公共業(yè)務(wù)模塊公共信息管理客戶信息銀行信息文本信息公共業(yè)務(wù)往來函電處理費(fèi)用管理頭寸管理利率維護(hù)保證金管理國際結(jié)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊匯款匯入?yún)R款匯出匯款光票托收買入票據(jù)出口信譽(yù)證通知信譽(yù)證議付出口托收出口保兌出口催收國際結(jié)算系統(tǒng)特色通過MT910,MT940,MT950與業(yè)務(wù)底帳的自動(dòng)配對，實(shí)現(xiàn)帳戶行頭寸的及時(shí)監(jiān)控。靈敏的費(fèi)用收取設(shè)置(緩收、免收

16、，定期收，分期收根據(jù)客戶的奉獻(xiàn)度靈敏設(shè)置優(yōu)惠費(fèi)率和點(diǎn)差。根據(jù)分行的業(yè)務(wù)開展情況靈敏設(shè)置優(yōu)惠點(diǎn)差。通過交易流水?dāng)?shù)據(jù)提供AML和BOP申報(bào)。多種工作流發(fā)起方式(時(shí)間觸發(fā)，人工觸發(fā)、電文觸發(fā)、網(wǎng)銀觸發(fā))通過業(yè)務(wù)類電文和交易主檔的自動(dòng)和手工配對，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化黑名單管理(銀行內(nèi)部黑名單，外管黑名單，美國制裁國家黑名單等)支持匯率一日多價(jià)多層次，多維度的客戶/同業(yè)授信額度控制。通過參數(shù)實(shí)現(xiàn)面函格式的靈敏調(diào)整。支持速匯金，西聯(lián)匯款以及人行外幣支付系統(tǒng)匯款。采用影像工作流技術(shù)和內(nèi)容管理技術(shù)，支持單證中心形式。國際結(jié)算中的融資和普通貸款的區(qū)別國結(jié)中的融資除福費(fèi)廷外，根本上都是短期融資，期限小于一年。國結(jié)

17、中的融資根本上是固定利率貸款，外匯貸款利率可參照當(dāng)時(shí)的市場利率如LIBOR確定。國結(jié)中的融資利息收取方式有前收，后收兩種情況，后收時(shí)根本上是利隨本清。國結(jié)中的融資根本上是以將來的應(yīng)收貨款做質(zhì)押，很少有信譽(yù)貸款。國際結(jié)算系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)因?yàn)閲Y(jié)業(yè)務(wù)具有結(jié)算周期長，流程靈敏性要求高的特點(diǎn)，所以少不了工作流技術(shù)的支持。工作流應(yīng)該是高度可配置的，可根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的不同設(shè)置不同的操作復(fù)核受權(quán)途徑。也可以支持單證中心等跨機(jī)構(gòu)的操作鏈條。有些場合還須支持影像處理。國結(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)需要強(qiáng)調(diào)“事過留痕，即每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)后都需要在系統(tǒng)中記載，以便以后追溯時(shí)可以有據(jù)可查，而不應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中僅記載業(yè)務(wù)的最新狀態(tài)。國際結(jié)算系統(tǒng)架

18、構(gòu)網(wǎng)上銀行之綜述網(wǎng)上銀行是指銀行通過互聯(lián)網(wǎng)為客戶提供金融效勞的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。網(wǎng)上銀行并不只是簡單的把銀行業(yè)務(wù)搬到網(wǎng)上，而是通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等手段為客戶提供方便快捷的體驗(yàn)，為銀行和客戶尋找更多的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)提供可能。網(wǎng)上銀行根據(jù)效勞對象可以分為對公網(wǎng)銀和對私網(wǎng)銀。網(wǎng)上銀行至少可以提供以下三類銀行業(yè)務(wù)信息效勞類查詢類交易類網(wǎng)上銀行之銀關(guān)通借助于網(wǎng)上銀行平臺(tái)，銀行可以實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)與海關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及中國電子口岸系統(tǒng)的互聯(lián)。流程：企業(yè)通過電子口岸進(jìn)展納稅申報(bào)企業(yè)通過電子口岸查詢稅費(fèi)通知客戶通過電子口岸向銀行發(fā)出扣稅指令銀行預(yù)扣稅費(fèi)企業(yè)辦理通關(guān)手續(xù)銀行實(shí)扣稅費(fèi)稅費(fèi)入國庫銀行將稅費(fèi)憑證返還企業(yè)。在銀關(guān)通

19、的根底上，銀行可以為客戶提供擔(dān)保和融資的便利。銀關(guān)通系統(tǒng)采取多級權(quán)限、密碼管理、數(shù)據(jù)傳輸加密、數(shù)據(jù)備份等平安措施， 及時(shí)通過中國電子口岸數(shù)據(jù)中心、海關(guān)和開戶行進(jìn)展賬戶核對等手段，保障企業(yè) 交易平安。724小時(shí)運(yùn)行，支持多種稅費(fèi)的網(wǎng)上支付網(wǎng)上銀行之銀企銀直聯(lián)借助于網(wǎng)上銀行這個(gè)平臺(tái)，銀行可以將效勞窗口延伸到企業(yè)內(nèi)部，將網(wǎng)銀與企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)展對接，使企業(yè)足不出戶就可以實(shí)現(xiàn)匯款，銀企對帳，網(wǎng)上申請開證，集團(tuán)現(xiàn)金管理等效勞。通過銀行和銀行間系統(tǒng)互聯(lián)，小行可借助于大行的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢拓展業(yè)務(wù)。而大行那么會(huì)得到豐厚的效勞費(fèi)收入。整個(gè)過程要充分保證數(shù)據(jù)的完好性，平安保密性和抗否認(rèn)性。網(wǎng)上銀行之電子票據(jù)電子匯票是將傳

20、統(tǒng)匯票業(yè)務(wù)與先進(jìn)的網(wǎng)上銀行技術(shù)相結(jié)合，創(chuàng)新出的一種無紙化支付結(jié)算工具，電子匯票以數(shù)字電文形式簽發(fā)、流轉(zhuǎn)，并用電子簽名代替實(shí)體簽章。網(wǎng)上銀行之離岸業(yè)務(wù)具有離岸業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行(注)可通過其網(wǎng)銀平臺(tái)為非居民提供離岸業(yè)務(wù)?？梢蚤_展的業(yè)務(wù)包括信譽(yù)證、光票/跟單托收、(即期/遠(yuǎn)期)外匯買賣、(境內(nèi)/境外)匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、貿(mào)易融資、銀關(guān)通、離岸征信調(diào)查、離岸投行業(yè)務(wù)、交易狀態(tài)查詢、交易明細(xì)查詢等。網(wǎng)上銀行之企業(yè)現(xiàn)金管理企業(yè)現(xiàn)金管理，是指銀行將已有的收付款、賬戶管理、信息和咨詢效勞、投融資等金融產(chǎn)品和效勞整體打包，為不同類型的客戶提供符合其個(gè)性需求的現(xiàn)金管理方案。借助于網(wǎng)上銀行平臺(tái)，集

21、團(tuán)公司可以隨時(shí)掌握下面子公司的現(xiàn)金流狀況，根據(jù)與銀行的協(xié)議，采用委托貸款，上存下借，日間透支，收支兩條線等手段，盡可能地降低整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)本錢。同時(shí)也加強(qiáng)了總部對分支機(jī)構(gòu)的資金控制才能?？蔀槠髽I(yè)定制效勞功能和分配操作權(quán)限，企業(yè)可自行定義受權(quán)控制體系；采用基于PKI體系的平安加密體系，以3DES算法實(shí)現(xiàn)通訊報(bào)文加密，以1024RSA算法實(shí)現(xiàn)簽名/驗(yàn)簽，確保通訊數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完好性和不可抵賴性。招商銀行C+現(xiàn)金管理方案網(wǎng)上銀行之公務(wù)卡公務(wù)卡，是指預(yù)算單位工作人員持有的，主要用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的信譽(yù)卡。通過推廣公務(wù)卡，可進(jìn)步財(cái)政資金支出透明度，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)視和預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理。公務(wù)卡使用流

22、程：公務(wù)人員持公務(wù)卡消費(fèi)后，憑發(fā)票和POS簽購單到單位財(cái)務(wù)部門報(bào)銷單位財(cái)務(wù)人員通過公務(wù)卡系統(tǒng)查詢公務(wù)卡交易明細(xì)財(cái)務(wù)人員將支票提交開戶行，從零余額賬戶向公務(wù)卡還款銀行通過代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，將零余額賬戶支付信息和公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)傳至財(cái)政部動(dòng)態(tài)信息監(jiān)控系統(tǒng)。 網(wǎng)上銀行之拓?fù)錁?gòu)造網(wǎng)上銀行之軟件構(gòu)造網(wǎng)上銀行之技術(shù)應(yīng)用絕大多數(shù)網(wǎng)銀系統(tǒng)是采用J2EE技術(shù)實(shí)現(xiàn)，采用多層架構(gòu)。詳細(xì)采用的技術(shù)有EJB、MQ、TUXEDO、WEB SERVICE、PORTAL、集群程度或垂直、PKI平安體系、電子證書。保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括以下模塊系統(tǒng)管理用戶、權(quán)限、參數(shù)、日志、批處理業(yè)務(wù)管理客戶信息、合同信息、預(yù)付款、銷售分戶賬

23、、匯率、費(fèi)用、利息、額度、會(huì)計(jì)傳票、異常處理、逾期管理、報(bào)表管理外匯清算系統(tǒng)提供高效的SWIFT報(bào)文收發(fā)管理，實(shí)現(xiàn)報(bào)文自動(dòng)清分與自動(dòng)記賬，對于支付類報(bào)文，提供自動(dòng)尋找匯款途徑和報(bào)文黑名單檢查等功能。接收境外賬戶行發(fā)來的MT940/MT950對帳電文，并自動(dòng)與核心系統(tǒng)的底賬數(shù)據(jù)自動(dòng)匹配，匹配成功后消息通知相關(guān)操作員或發(fā)起業(yè)務(wù)處理工作流。對于無法自動(dòng)匹配成功的電文，提供手工配對功能。收到境外銀行發(fā)來的MT103后，搜索境外賬戶行的MT910/MT202電文，并與之匹配。匹配成功，那么通知對應(yīng)的解付銀行進(jìn)展解付?？傂忻刻旒皶r(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)境外帳戶行或非帳戶行的MT103、MT202、MT900、MT910

24、，MT700等報(bào)文給分行。提供電文查詢，打印，復(fù)核，監(jiān)控，過濾，歸檔等功能?？ㄏ到y(tǒng)卡系統(tǒng)可分為借記卡系統(tǒng)，貸記卡系統(tǒng)包括公務(wù)卡。借記卡系統(tǒng)一般都做在核心系統(tǒng)內(nèi)。貸記卡業(yè)務(wù)做為商業(yè)銀行一個(gè)獨(dú)立的利潤核算單元，一般獨(dú)立于核心自建系統(tǒng)。借記卡系統(tǒng)的功能包括：主副卡開卡、存款、主副卡銷卡、換卡、卡解鎖、寫磁、存折存單入卡、存折存單出卡、交易限額調(diào)整、卡內(nèi)貸款、卡內(nèi)轉(zhuǎn)帳、卡止付/解除止付、廢卡處理、理財(cái)功能如約定轉(zhuǎn)存等、增值功能如消費(fèi)積分等、代理他行卡業(yè)務(wù)柜面通、ATM/CDM維護(hù)存取款、轉(zhuǎn)帳、改密、查詢、商戶管理、銀聯(lián)對賬等。基金托管系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)的接收、保存、備份會(huì)計(jì)核算資金清算與滬深登記結(jié)算公司投資

25、監(jiān)視帳戶管理資產(chǎn)估值投資風(fēng)險(xiǎn)提醒績效評估交易數(shù)據(jù)的完全、完好和不可否認(rèn)性債券交易系統(tǒng)包括的功能有：債券的承銷，分銷，回購，遠(yuǎn)期自營，代理，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)債券的相關(guān)性分析；收益率曲線的構(gòu)造；投資組合的建立，保存和分析，包括用任意收益率曲線進(jìn)展投資價(jià)值及債券發(fā)行價(jià)格等的計(jì)算。 采用不同的風(fēng)險(xiǎn)管理模型對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展計(jì)量、監(jiān)測、控制。損益核算，市值重估，績效評價(jià)報(bào)表分析外匯交易系統(tǒng)此處的外匯交易系統(tǒng)是指商業(yè)銀行參與銀行間外匯市場交易的一個(gè)操作平臺(tái)，主要實(shí)現(xiàn)自營和代客的結(jié)售匯、外匯買賣等交易。業(yè)務(wù)品種包括即期、遠(yuǎn)期、調(diào)期等。外資銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)個(gè)人認(rèn)為，目前國內(nèi)外資銀行由于業(yè)務(wù)規(guī)模以及母行的整體規(guī)劃等原因，目前

26、不大會(huì)有核心系統(tǒng)大規(guī)模改造的需求但也不是絕對，為數(shù)不多的一些，如BEA、BBL等已經(jīng)開場了改造核心系統(tǒng)的嘗試。根本上是沿用母行的系統(tǒng)，或母行為其專門開發(fā)的系統(tǒng)。對國內(nèi)金融IT企業(yè)而言，外資銀行提供的時(shí)機(jī)更多地表達(dá)在國內(nèi)的一些特色業(yè)務(wù)上，如大小額，同城交換，離岸業(yè)務(wù)，電子匯票、監(jiān)管報(bào)表等。對另外一些有中國特色，但國外也在使用的業(yè)務(wù)，如受托資產(chǎn)管理、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，是否會(huì)有國內(nèi)IT企業(yè)的時(shí)機(jī)，情況不明，不好妄言。第二部分 MIS系統(tǒng)綜述MIS系統(tǒng)可以讓銀行充分地理解銀行的整體運(yùn)作情況，從贏利才能、產(chǎn)品和客戶奉獻(xiàn)度、市場的趨勢、客戶對銀行效勞和產(chǎn)品的認(rèn)同性、信譽(yù)評級、風(fēng)險(xiǎn)分析等多個(gè)維度為銀行的決策提供信

27、息。MIS系統(tǒng)不但有助于銀行提供有贏利才能和到位的效勞和產(chǎn)品，爭取更大的市場占有率和利潤，而且能更有效和有系統(tǒng)地檢測和管理風(fēng)險(xiǎn)。MIS系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的區(qū)別表達(dá)在：1前者主要是OLAP系統(tǒng)，后者主要是OLTP系統(tǒng)；2前者相對于后者而言，“普適性似乎要差一點(diǎn)，因?yàn)閷IS系統(tǒng)來講，沒有絕對的正確或錯(cuò)誤，合適客戶要求的就是適宜的。商業(yè)銀行MIS系統(tǒng)可分為兩個(gè)層次，即部門級管理信息系統(tǒng)和全行級管理信息系統(tǒng)。前者主要為業(yè)務(wù)部門提供決策分析，包括：信貸管理、財(cái)務(wù)管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理；后者主要為銀行綜合管理部門和內(nèi)部監(jiān)控部門提供效勞，包括風(fēng)險(xiǎn)管理、稽核、績效考核、管理睬計(jì)等幾大類。數(shù)據(jù)倉庫(一)

28、基于數(shù)據(jù)倉庫的功能、邏輯構(gòu)造，可以將數(shù)據(jù)倉庫分為：數(shù)據(jù)的抽取、存儲(chǔ)和管理、數(shù)據(jù)的分析和展現(xiàn)三個(gè)技術(shù)層面。數(shù)據(jù)的抽取層負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)ETL過程，完成數(shù)據(jù)倉庫加載和更新數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)源可以是行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也包括行外的相關(guān)數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)和管理層采用ODSDW二層構(gòu)造，存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)具有面向主題、集成、相對穩(wěn)定不可刪改、隨時(shí)間不斷變化四個(gè)特性；支持多維分析的查詢形式；存儲(chǔ)的內(nèi)容包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)。保存的數(shù)據(jù)包括構(gòu)造化數(shù)據(jù)和非構(gòu)造化數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)層提供OLAP設(shè)計(jì)、分析和展現(xiàn)手段，包括聯(lián)機(jī)分析和數(shù)據(jù)挖掘兩大技術(shù)。數(shù)據(jù)倉庫(二)數(shù)據(jù)倉庫工程是提升銀行競爭力的戰(zhàn)略性工程，規(guī)模大，周期長，涉及到的部門眾多，所以銀

29、行高層指導(dǎo)對工程復(fù)雜度的認(rèn)識(shí)和重視很重要，工程負(fù)責(zé)人必須有足夠的技術(shù)才能和多機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)才能。數(shù)據(jù)倉庫工程是個(gè)有方案的，按步驟的，逐步完善的過程，因此工程的施行必須有個(gè)詳細(xì)且有操作性的規(guī)劃。數(shù)據(jù)倉庫工程施行是個(gè)循序漸進(jìn)的過程，建議先對銀行當(dāng)前最需要分析且最容易的主題展開，積累經(jīng)歷后，再逐步拓展到別的主題。在詳細(xì)設(shè)計(jì)之前，必須對需求和性能標(biāo)準(zhǔn)有明確的定義和共識(shí)。要注意經(jīng)營管理理念和分析決策輔助工具的共同先進(jìn)性，唯此，才能從長遠(yuǎn)上使經(jīng)營管理程度與數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用做到互相促進(jìn)。數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的開展趨勢(注)CRM系統(tǒng)一施行目的正確評估客戶的價(jià)值并提供相應(yīng)的效勞預(yù)測和提升客戶的長期忠誠度通過穿插銷售提升客戶的長

30、遠(yuǎn)價(jià)值區(qū)分高風(fēng)險(xiǎn)的客戶并調(diào)整相應(yīng)的經(jīng)營策略使銀行可以滿足客戶個(gè)性化的需求銀行各業(yè)務(wù)部門共享統(tǒng)一客戶信息的平臺(tái)CRM系統(tǒng)可以通過和CMIS、CALL CENTER、網(wǎng)銀等系統(tǒng)對接，為上述系統(tǒng)提供支持。CRM系統(tǒng)與CIF系統(tǒng)的區(qū)別在于：CRM側(cè)重于分析，而CIF側(cè)重于聯(lián)機(jī)交易的信息支持注。CRM系統(tǒng)根據(jù)分析對象的不同，分為對公的CCRM和對私的PCRM。CRM系統(tǒng)二建立全行客戶的統(tǒng)一視圖。整合客戶的行為交易和非交易信息和靜態(tài)信息。根據(jù)客戶特征，進(jìn)展客戶分層管理。作為營銷管理平臺(tái)，搜集、管理及分析客戶的各類業(yè)務(wù)及檔案資料信息，針對不同客戶，施行不同的營銷策略，并可對營銷結(jié)果進(jìn)展分析。預(yù)警監(jiān)測，監(jiān)控客

31、戶的異常業(yè)務(wù)，預(yù)警條件靈敏設(shè)置，并可保存和重用?？蛻粲拍芊治?，忠誠度分析，投資行為分析，奉獻(xiàn)度分析，提供多種分析模型供選擇。CRM系統(tǒng)三CRM系統(tǒng)的功能模塊包括:銀行產(chǎn)品分析卡業(yè)務(wù)分析，貸款產(chǎn)品分析，結(jié)算產(chǎn)品分析，理財(cái)產(chǎn)品分析等客戶分析價(jià)值分析，需求分析，行為分析，潛在客戶分析，重點(diǎn)客戶分析，不良客戶分析，睡眠客戶分析，流失客戶分析，客戶信息維護(hù)，黑名單管理客戶經(jīng)理管理工作記錄，任務(wù)管理，活動(dòng)方案，客戶反響意見整理營銷管理特約商戶分析，市場活動(dòng)方案和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制透支行為分析，催收分析，資信評估，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警CRM系統(tǒng)框架信貸管理系統(tǒng)CMIS綜述 CMIS系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容，即業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控

32、制。CMIS實(shí)現(xiàn)法人客戶、個(gè)人客戶、同業(yè)客戶及關(guān)聯(lián)集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)的管理、統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制，無紙化審批，授信限額管理。CMIS提供信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)信息的存儲(chǔ)、匯總、搜集、反映，為各層次的經(jīng)營管理提供監(jiān)控、決策、分析、預(yù)警等功能，為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、經(jīng)營決策提供充分的信息支持。信貸管理系統(tǒng)CMIS功能公共模塊：利率管理，匯率管理，用戶管理，流程配置，產(chǎn)品配置，額度管理，角色管理，公式與參數(shù)設(shè)置，客戶根本信息管理，信譽(yù)等級評定模型配置，風(fēng)險(xiǎn)分類模型配置，審批受權(quán)配置，黑名單管理，訴訟管理。貸前管理：客戶資料審核，客戶經(jīng)營才能分析，風(fēng)險(xiǎn)緩釋測評，最高風(fēng)險(xiǎn)限額評定，貸前風(fēng)險(xiǎn)檢測，貸前調(diào)查形成，

33、抵押貸款額度的評定，貸款風(fēng)險(xiǎn)度測算，貸款審批流程。貸中管理：授信合同管理，一般擔(dān)保合同管理，最高額擔(dān)保合同管理，抵押品入庫管理，授信放款管理，監(jiān)控信貸資產(chǎn)質(zhì)量。 貸后管理：壞帳核銷，本息催收，授信譽(yù)途跟蹤，授信定期不定期監(jiān)控，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，貸款重組，法律事物管理，不良資產(chǎn)管理，抵債資產(chǎn)管理。決策支持：查詢、統(tǒng)計(jì)及報(bào)表功能，行業(yè)集中度分析，單一客戶，集團(tuán)客戶集中度監(jiān)控，貸款構(gòu)造分析，不良貸款分析，客戶違約風(fēng)險(xiǎn)分析等。個(gè)人貸款管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系一般包括如下要素：風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。

34、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，必然是上述要素共同作用的結(jié)果。只有在以上諸要素的配合下，風(fēng)險(xiǎn)管理IT系統(tǒng)的作用才可能有效發(fā)揮。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)-前言(一) 當(dāng)前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放的管理手段，越來越受到多方面因素的挑戰(zhàn)，為了適應(yīng)這種情況，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)越來越受到商業(yè)銀行的重視。 可以說，能抓住這個(gè)機(jī)遇，為市場提供適宜風(fēng)管產(chǎn)品的IT公司，一定會(huì)在下一輪的市場競爭中賺的盆滿缽滿。 當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)是很復(fù)雜的，我們無論是甲方還是乙方，不僅在風(fēng)險(xiǎn)管理理念，技術(shù)上缺乏，而且在人才儲(chǔ)藏上也嚴(yán)重缺失。要領(lǐng)先于別人，必須先把這個(gè)短板補(bǔ)上。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)-前言(二)巴塞爾新資本協(xié)議的推出，促進(jìn)了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的開展，標(biāo)志著現(xiàn)

35、代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，表達(dá)在：由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理形式轉(zhuǎn)為信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造和技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理形式。全面風(fēng)險(xiǎn)管理形式表達(dá)了面向全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念一在管理理念上，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主向經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)為主轉(zhuǎn)變；在管理形式上，由以層級管理向集中管理轉(zhuǎn)變；在管理機(jī)制上，由以部門間互相制衡為主向業(yè)務(wù)流程中各環(huán)節(jié)互相制約、各崗位自我約束與協(xié)作并重轉(zhuǎn)變；在管理手段上，由以定性為主向定性與定量相結(jié)合轉(zhuǎn)變；

36、在管理范圍上，由以信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理為主向各種風(fēng)險(xiǎn)管理并重轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念二風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)綜述我國商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有：建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，及時(shí)跟蹤相關(guān)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度，并通過對每一客戶業(yè)務(wù)組合收益的計(jì)量，為各條業(yè)務(wù)線進(jìn)展戰(zhàn)略營銷和穿插營銷提供科學(xué)根據(jù)；建立信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評級系統(tǒng)，準(zhǔn)確提供客戶的信譽(yù)等級，為各條業(yè)務(wù)線計(jì)算信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提供科學(xué)根據(jù)；建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，提供商業(yè)銀行的內(nèi)部資金調(diào)劑價(jià)格，為各業(yè)務(wù)部門作出擴(kuò)張或收縮的業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)根據(jù)。建立資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，進(jìn)展市場風(fēng)險(xiǎn)的集中管理，促進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)與信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)互相別離。以使各業(yè)務(wù)部門只需專注于市場開拓；建立運(yùn)營本錢分?jǐn)傁到y(tǒng)，準(zhǔn)確計(jì)

37、算每筆業(yè)務(wù)的作業(yè)本錢，以有效躲避不計(jì)本錢的盲目擴(kuò)張行為。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)分布ORACLE OFSA框架風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)資本充足率目前我國的資本充足率按以下公式計(jì)算：資本充足率資本扣除項(xiàng)/信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)倍的市場風(fēng)險(xiǎn)資本。商業(yè)銀行計(jì)提資本的市場風(fēng)險(xiǎn)范圍：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的10%或超過85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理全面的風(fēng)險(xiǎn)管理指通過先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和系統(tǒng)，對全行各個(gè)業(yè)務(wù)層次的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)展全面有效的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，將與上述風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的

38、各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、各個(gè)業(yè)務(wù)單位都納入到統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，確保全行在合理的風(fēng)險(xiǎn)程度下平安穩(wěn)健經(jīng)營。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理要充分發(fā)揮以數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型為主的定量分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)資本管理會(huì)計(jì)資本，即常說的所有者權(quán)益，也稱股東權(quán)益。監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當(dāng)局為了促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營，維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本。包括核心資本和附屬資本兩部分。經(jīng)濟(jì)資本是銀行根據(jù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的，銀行需要保有的最低資本量。它用來衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超過預(yù)期損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線。經(jīng)濟(jì)資本并不對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的詳細(xì)工程，而是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具。監(jiān)管資本有逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏

39、的趨勢。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本一損失密度函數(shù)無損失預(yù)期損失災(zāi)難性損失置信區(qū)間非預(yù)期損失經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定置信程度下，為了應(yīng)對將來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本二經(jīng)濟(jì)資本管理是指通過計(jì)量，分配和評價(jià)銀行各分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品等維度所需的經(jīng)濟(jì)資本，對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)展總量控制和組合管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率最大化目的。經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量是計(jì)算覆蓋風(fēng)險(xiǎn)所要求的經(jīng)濟(jì)資本額度。理論中，銀行只對信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)濟(jì)資本分配是根據(jù)全行風(fēng)險(xiǎn)偏好和開展戰(zhàn)略，將經(jīng)濟(jì)資本科學(xué)分解到分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品。通過資本約束風(fēng)險(xiǎn)，資本要求回報(bào)的協(xié)調(diào)管理機(jī)制進(jìn)步

40、各分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)管理程度。經(jīng)濟(jì)資本評價(jià)是建立以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率RAROC為核心的指標(biāo)體系，對各分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品維度的經(jīng)營績效進(jìn)展考核評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本三(注) 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)績效考核傳統(tǒng)的績效考核體系以會(huì)計(jì)資本為核心，會(huì)計(jì)利潤是整個(gè)績效評價(jià)和鼓勵(lì)的根底，考核的指標(biāo)有資本利潤率ROE，資產(chǎn)利潤率ROA，每股收益EPS等?，F(xiàn)代的績效考核體系是以經(jīng)濟(jì)資本為核心，主要指標(biāo)有比率指標(biāo)RAROC，絕對額指標(biāo)EVA。采用經(jīng)濟(jì)資本來進(jìn)展績效考核，可以實(shí)現(xiàn)績效和風(fēng)險(xiǎn)的匹配，大大增強(qiáng)了銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性和靈敏性；也可以根據(jù)考核結(jié)果，在各部門，各業(yè)務(wù)條線，各產(chǎn)品間分配風(fēng)險(xiǎn)資

41、本限額，保證資源最優(yōu)分配?？冃Э己梭w系必須與銀行戰(zhàn)略目的相容，考核過程實(shí)現(xiàn)利潤與風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模與本錢并重風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)綜述我國商業(yè)銀行面臨的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)主要為信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在信貸活動(dòng)中預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)的可能性。它不僅指由于借款者違約不能如期歸還貸款本息而使銀行承擔(dān)實(shí)際的違約風(fēng)險(xiǎn)，而且還包括由于借款者還款才能下降或信譽(yù)等級降低而使銀行面臨的潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。建立信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，旨在預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)險(xiǎn)，從而減少損失，保證信貸資金的平安，實(shí)現(xiàn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量。建立信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)資源的合理分配，按照國家、地區(qū)、行業(yè)以及交易對手，建立統(tǒng)一的限額管理機(jī)制。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

42、管理系統(tǒng)通過構(gòu)建經(jīng)濟(jì)分析、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和金融工程方面的模型與方法，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶和債項(xiàng)等多個(gè)維度對銀行面臨的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展全面、動(dòng)態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)化的評級和預(yù)警。從商業(yè)銀行信貸操作流程的角度，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)包括三個(gè)子系統(tǒng)，分別為信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)、信貸風(fēng)險(xiǎn)量化系統(tǒng)以及信貸風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。它覆蓋了整個(gè)信貸操作過程,包括貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查。實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)IRB(1)IRB系統(tǒng)，即內(nèi)部評級系統(tǒng)是銀行根據(jù)自己所掌握的信息，經(jīng)歷和技術(shù)對評級對象施行的評級。內(nèi)部評級法將銀行面臨的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分為六大敞口類別：即公司風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)、零售風(fēng)險(xiǎn)、工

43、程融資風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。對于每一種敞口類別，銀行都通過各敞口的風(fēng)險(xiǎn)要素，即PD、LGD、EAD和M，計(jì)量存在的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。對公司風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評級法可分為初級法和高級法兩種。而對零售風(fēng)險(xiǎn)，銀行只能采取內(nèi)部評級高級法。初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶的違約概率PD，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率PD，違約損失率LGD，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD和期限M。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)IRB(2)內(nèi)部評級體系是二維評級體系，即客戶評級和債項(xiàng)評級。債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分類中，正常類最少69個(gè)級別，不良類至少2個(gè)級別。客戶信譽(yù)級別至少要有10個(gè)

44、以上級別?？蛻粼u級的評價(jià)目的是客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是客戶信譽(yù)等級和違約概率PD。債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。違約風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD是債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外工程的暴露之和。違約損失率LGD，是指借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。 采用內(nèi)部評級法初級法的銀行至少需要5年的數(shù)據(jù)來估計(jì)違約概率PD，而采用內(nèi)部評級法高級法的銀行至少需要7年的數(shù)據(jù)來估計(jì)違約損失率LGD。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)IRB(3)內(nèi)部評級要求：貸款發(fā)起前每個(gè)借款人都要評級，評級每年至少一次，高風(fēng)險(xiǎn)的借款人要經(jīng)常性復(fù)議。新資本協(xié)議對于IRB的六種風(fēng)險(xiǎn)敞口類型，分別采用不同

45、的方法計(jì)量。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=EAD*風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重=EAD*(PD，LGD，M)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)IRB(4)內(nèi)部評級系統(tǒng)對業(yè)務(wù)過程的支持(注)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)客戶評級客戶評級，有些銀行在CMIS系統(tǒng)中做為一個(gè)獨(dú)立的模塊存在，更多的銀行是采用一個(gè)專門的系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)?？蛻粜抛u(yù)等級評定的指標(biāo)體系包括財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析兩方面內(nèi)容，財(cái)務(wù)分析是信譽(yù)等級評定的主體，非財(cái)務(wù)分析是對財(cái)務(wù)分析結(jié)果進(jìn)展修正，補(bǔ)充和調(diào)整。根據(jù)不同行業(yè)的特點(diǎn)，開發(fā)詳細(xì)的精細(xì)化的評級模型。信譽(yù)等級評定遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格程序、分級管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整的原那么，實(shí)行定量分析和定性分析相結(jié)合、總體指標(biāo)和個(gè)體指標(biāo)相結(jié)合；以償債才能和意愿為核心，關(guān)注客戶或

46、有工程，結(jié)合客戶實(shí)際進(jìn)展評定，評定指標(biāo)設(shè)置分信譽(yù)履約，償債才能，盈利才能，經(jīng)營才能及開展才能等五個(gè)方面?？蛻粼u級結(jié)果可作為授信受權(quán)管理、客戶準(zhǔn)入退出管理、授信審批、授信定價(jià)、授信資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的重要根據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)(一)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)，并采取相應(yīng)措施確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠、及時(shí)和平安。管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)可以支持市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量及其所施行的事后檢驗(yàn)和壓力測試，并能監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況和提供市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的對賬程序確保不同部門和產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和完好性，并確保向市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)輸入準(zhǔn)確的價(jià)格和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

47、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對管理信息系統(tǒng)及時(shí)改進(jìn)和更新。 銀監(jiān)會(huì)?商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引?風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)(二)市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)可以實(shí)現(xiàn)市場風(fēng)險(xiǎn)的充分識(shí)別，準(zhǔn)確計(jì)量，持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制。市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到市場風(fēng)險(xiǎn)不同計(jì)量方法的優(yōu)勢和局限性，并采用壓力測試等其他分析手段進(jìn)展補(bǔ)充。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場風(fēng)

48、險(xiǎn)(三)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶和交易賬戶資產(chǎn)兩大類，賬戶的劃分是商業(yè)銀行施行市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和根底。交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或躲避交易賬戶其他工程的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)展準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。交易賬戶中的工程通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。銀行賬戶中的工程那么通常按歷史本錢計(jì)價(jià)。巴塞爾協(xié)議目前將交易帳戶的利率風(fēng)險(xiǎn)納入第一支柱資本充足率處理。將銀行帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)納入第二支柱監(jiān)視檢查處理。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

49、市場風(fēng)險(xiǎn)(四)國際商業(yè)銀行在實(shí)行條線管理的根底上，對資金實(shí)行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)，并通過這一體系將各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)集中到資產(chǎn)負(fù)債管理部門進(jìn)展集中統(tǒng)一管理。資產(chǎn)負(fù)債管理部門從公司業(yè)務(wù)條線、個(gè)人業(yè)務(wù)條線購入全部資金，同時(shí)售出業(yè)務(wù)部門所用的全部資金。通過內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格體系，各業(yè)務(wù)條線的資產(chǎn)與負(fù)債嚴(yán)格匹配，相應(yīng)地，銀行業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至資產(chǎn)負(fù)債管理部門進(jìn)展集中管理。交易業(yè)務(wù)(包括衍生工具業(yè)務(wù))的市場風(fēng)險(xiǎn)那么由交易部門承擔(dān)。因此全行市場風(fēng)險(xiǎn)僅由資金部的資產(chǎn)負(fù)債管理部門和交易部門承擔(dān)，承擔(dān)主體集中，便于對全行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)的集中計(jì)量與控制。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)(五)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Value a

50、t Risk,VAR)是指在一定的持有期和給定的置信程度下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。如今，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)。與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值VaR值表示出來，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)展比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VAR*乘數(shù)因子市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限之處表如今：第一，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)程度高度概括，不能

51、反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性，需要輔之以敏感性分析、情景分析等非統(tǒng)計(jì)類方法。第二，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型方法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用壓力測試對其進(jìn)展補(bǔ)充。第三，大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。第四， VaR模型關(guān)于正態(tài)分布的假設(shè)方差協(xié)方差法、根據(jù)歷史推測將來的假設(shè)歷史模擬法以及模型參數(shù)的設(shè)置等，不一定在任何情況下都是對實(shí)際市場狀況的合理近似模擬，因此，VaR模型計(jì)量結(jié)果的可靠性要受其假設(shè)前提合理性的限制。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)(六)控制市場風(fēng)險(xiǎn)有多種手段，如運(yùn)用衍生工具進(jìn)展套期保值和限額

52、管理等。其中，限額管理是控制市場風(fēng)險(xiǎn)以及其他各類風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要手段。市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系由不同類型和不同層次的限額組成。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務(wù)單元和交易員，還可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)展分解。銀行負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門需要監(jiān)測對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給管理層。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)-利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場利率變動(dòng)的不確定性，而導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的可能性。主要表達(dá)在三方面：即再投資風(fēng)險(xiǎn)、再融資風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)主要有表內(nèi)管理和表外管理兩種，前者包括缺口管理、久期管理、外匯敞口分析，后者包括

53、套期保值如利率期貨、利率掉期、利率期權(quán)等。商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)存在于銀行帳戶和交易帳戶之中。銀行帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)與銀行凈利息收入有關(guān)，也稱為構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)；交易帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)影響金融工具價(jià)值，也稱為交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行賬戶的風(fēng)險(xiǎn)一般要依靠加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，通過內(nèi)部資金集中管理，建立科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制，進(jìn)步商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理程度，將利率風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)務(wù)部門或某些產(chǎn)品中別離出來，統(tǒng)一集中到總行層面，充分利用總行的專業(yè)化管理優(yōu)勢和資深交易人員進(jìn)展監(jiān)控和管理或通過外部資本市場進(jìn)展對沖。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)-匯率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)是指匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為三個(gè)方

54、面：由于表內(nèi)外業(yè)務(wù)幣種，期限錯(cuò)配形成的敞口風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)導(dǎo)致的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給銀行生成的客戶外匯風(fēng)險(xiǎn)。由于匯率變動(dòng)而引起商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表某些外匯工程全額變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，即折算風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸，包括銀行賬戶和交易賬戶的單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。對單一幣種敞口包括即期外匯敞口、遠(yuǎn)期外匯敞口和即期、遠(yuǎn)期加總軋差后的外匯敞口。嚴(yán)格外匯交易限額管理，限額管理主要有總交易限額、每日限額、貨幣幣種限額、金融工具期限限額乃至部門限額、地區(qū)限額等。在日常交易中，銀行應(yīng)加強(qiáng)對外匯交易的限額管理，包括交易頭寸限額和止損限額等。同時(shí)，銀行應(yīng)建立超限額預(yù)警機(jī)制，對未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額交易進(jìn)展相應(yīng)處理。

55、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)一操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)展測量。定性方法主要有內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告，管理報(bào)告，由專家評估和估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)損失大小。巴塞爾委員會(huì)提出三種操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法：根底指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法。在數(shù)據(jù)積累沒有到達(dá)高級計(jì)量法的要求之前，可以采用根本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算資本要求。待數(shù)據(jù)條件具備后再進(jìn)展模型開發(fā)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括了人員、程序、系統(tǒng)和外部事件四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。降低操作風(fēng)險(xiǎn)，也就是要降低這四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的發(fā)生概率。 操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋技術(shù)包括：連續(xù)營業(yè)方案，保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)二操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該要可以為操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量、評估、緩釋和監(jiān)控等各個(gè)環(huán)節(jié)提供相應(yīng)

56、的工具和系統(tǒng)功能，不同工具針對不同損失特征(低頻高損，或者高頻低損)的風(fēng)險(xiǎn)損失類型，并且各個(gè)模塊之間互相關(guān)聯(lián)和驗(yàn)證，構(gòu)成一個(gè)整合的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)防范一建立全行統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)庫，風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，通過對各種操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)展積累和分析，以便發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理中的一些薄弱環(huán)節(jié)，同時(shí)，利用外部數(shù)據(jù)和情景分析來進(jìn)展數(shù)據(jù)補(bǔ)充尾部數(shù)據(jù)，更好地對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展管理，監(jiān)控，計(jì)量。建立有效的風(fēng)險(xiǎn)評估與風(fēng)險(xiǎn)提示制度和風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)制，建立關(guān)鍵崗位及管理人員的從業(yè)資格證管理制度。全面清查和修訂內(nèi)控制度，消除制度空白點(diǎn)；建立內(nèi)控制度后評價(jià)制度，定期測試內(nèi)控有效性；建立明晰的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系，明確報(bào)告

57、的標(biāo)準(zhǔn)、頻率和質(zhì)量要求。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)防范二建立完善的公司法人治理構(gòu)造，抑制內(nèi)部人控制，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。按照“機(jī)構(gòu)扁平化、業(yè)務(wù)垂直化的要求，推進(jìn)管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造。改革考核考評方法。正確引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)整構(gòu)造和防范風(fēng)險(xiǎn)的根底上進(jìn)步經(jīng)營效益建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估體系。借鑒國際先進(jìn)經(jīng)歷并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)類別操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。 結(jié)實(shí)樹立以人為本的經(jīng)營思想，充分發(fā)動(dòng)和依靠廣闊員工抓好操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。商業(yè)銀行的流動(dòng)性表達(dá)在資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流

58、動(dòng)性。商業(yè)銀行流動(dòng)性的評估方法：現(xiàn)金流預(yù)測、缺口分析法、久期分析法?？冃Э己讼到y(tǒng)主要功能產(chǎn)品績效(資產(chǎn)類，負(fù)債類，中間業(yè)務(wù)類)客戶綜合績效分析收入 / 支出渠道績效客戶經(jīng)理績效利潤中心績效綜合經(jīng)營指標(biāo)，利潤指標(biāo)，單項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)操作中心績效業(yè)務(wù)處理效率，本錢開支財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(一)商業(yè)銀行采用集中管理的財(cái)務(wù)體系，減少核算層級，實(shí)現(xiàn)管理扁平化?？梢猿浞职l(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)控功能，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的集中配置和財(cái)務(wù)信息的集中共享。管轄行統(tǒng)一制定財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)方案， 統(tǒng)一編制財(cái)務(wù)預(yù)算和業(yè)績評價(jià)體系， 統(tǒng)一調(diào)度資金， 統(tǒng)一進(jìn)展資產(chǎn)負(fù)債的定價(jià)， 統(tǒng)一進(jìn)展費(fèi)用和固定資產(chǎn)的配置； 轄區(qū)內(nèi)分支行負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的落實(shí)

59、, 執(zhí)行管轄行的財(cái)務(wù)制度， 在管轄行的受權(quán)下進(jìn)展日常財(cái)務(wù)管理,，實(shí)現(xiàn)全行資源的有效配置和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的集中控制。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(二)包括財(cái)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)管理、低值易耗品管理、遞延及無形資產(chǎn)管理、總帳、在建工程管理、員工網(wǎng)上自助費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)算管理等模塊。固定資產(chǎn)模塊可提供傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會(huì)計(jì)核算需要的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算。應(yīng)收應(yīng)付模塊通過發(fā)票、單據(jù)的管理，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)展綜合管理，提供各種分析報(bào)表，進(jìn)步資金的利用效率。同時(shí)還提供各種預(yù)警、控制功能和票據(jù)的跟蹤管理。預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法。支持總體預(yù)算和面向

60、責(zé)任中心的部分預(yù)算的編制與控制分析。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(三)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)編制報(bào)表、計(jì)算利息和賬務(wù)處理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，進(jìn)步財(cái)務(wù)費(fèi)用的使用效率，實(shí)現(xiàn)對各級部門本錢開支行為的有效監(jiān)視，掌握銀行經(jīng)營狀況，找出存在的問題及原因，為指導(dǎo)決策提供根據(jù)。金蝶K3模塊示意圖管理睬計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)效勞轉(zhuǎn)移定價(jià)責(zé)任中心的劃分本錢核算與分?jǐn)傤A(yù)期損失計(jì)算多維盈利分析業(yè)績評價(jià)EVA，RAROC，360度反響，平衡計(jì)分卡資產(chǎn)負(fù)債管理預(yù)算管理發(fā)生發(fā)生歸集和分?jǐn)倸w集和分?jǐn)偡治龇治鰳I(yè)務(wù)收入和本錢業(yè)務(wù)收入和本錢營運(yùn)本錢營運(yùn)本錢核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金轉(zhuǎn)移定價(jià)資金轉(zhuǎn)移定價(jià)工程管理盈利分析/資本分配/預(yù)算管理固定資產(chǎn)