流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,維護(hù)銀行體 系安全穩(wěn)健運(yùn)行,根據(jù)中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法 、 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法 、中華人民共和國(guó)外資銀 行管理?xiàng)l例等法律法規(guī),制定本辦法。第二條 本辦法適用于在 中華人民共和國(guó) 境內(nèi)設(shè)立的 商 業(yè)銀行,包括中資商業(yè)銀行、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行。第三條 本辦法所稱 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),是指商業(yè)銀行無法以 合理成本及時(shí)獲得充足資金,用于償付到期債務(wù)、履行其他 支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。第四條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本辦法建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理體系,對(duì) 法人和集團(tuán)層面、各附屬機(jī)構(gòu)、各分支機(jī)構(gòu)、 各業(yè)務(wù)條線的流動(dòng)

2、性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制,確保其流動(dòng)性需求能夠及時(shí)以合理成本得到滿足。第五條 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱 銀監(jiān)會(huì)) 依法對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理體系實(shí)施監(jiān)督管理。第二章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理第六條 商業(yè)銀行 應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面建立與其業(yè) 務(wù)規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度相適應(yīng)的 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)包括以下基本要素:(一)有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 治理結(jié)構(gòu)。(二)完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。(三)有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。(四)完備的管理信息系統(tǒng)。第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)第七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理 結(jié)構(gòu),明確董事會(huì)

3、及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)(監(jiān)事)、高級(jí) 管理層以及相關(guān)部門在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和報(bào)告路 線,建立適當(dāng)?shù)目己思皢栘?zé)機(jī)制。第八條 商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最 終責(zé)任,履行以下職責(zé):(一)審核批準(zhǔn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、 重要的政策和程序。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)當(dāng)至少每年審議一次。(二)監(jiān)督高級(jí)管理層對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和控制。(三)持續(xù)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,定期獲得流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告,及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平、管理狀況及其重大變化。(四)審批流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息披露內(nèi)容,確保披露信息的 真實(shí)性和準(zhǔn)確性。(五)其他有關(guān)職責(zé)。董事會(huì)可以授權(quán)其下設(shè)的專門委員會(huì)履行其部分職責(zé)。第九條 商業(yè)銀

4、行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):(一)制定、定期評(píng)估并監(jiān)督執(zhí)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。(二)確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 組織架構(gòu),明確各部門職責(zé) 分工,確保商業(yè)銀行具有足夠的資源,獨(dú)立、有效地開展流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。(三)確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政 策和程序在商業(yè)銀行內(nèi)部得到 有效溝通和傳達(dá)。(四)建立完備的管理信息系統(tǒng),支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí) 別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。(五)充分了解并定期評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀 況,及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化,并向董事會(huì)定期報(bào)告。(六)其他有關(guān)職責(zé)。第十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定專門部門負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)當(dāng)

5、與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)職能保持相對(duì)獨(dú) 立,并且具備履行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能所需要的人力、物力 資源。商業(yè)銀行負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)具備以下職能:(一)擬定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序,提交高 級(jí)管理層和董事會(huì)審核批準(zhǔn)。(二)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)監(jiān)控優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) 狀況;監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況,及時(shí)報(bào)告超 限額情況;組織開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 壓力測(cè)試;組織流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)急計(jì)劃的測(cè)試和評(píng)估。(三)識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和新機(jī)構(gòu)中所包含的 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),審核相關(guān)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序。(四)定期提交獨(dú)立的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,及時(shí)向高級(jí)管 理層和董事會(huì)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平、管理狀況及其重大變化。(五)擬定流

6、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息披露內(nèi)容,提交高級(jí)管理層 和董事會(huì)審批。(六)其他有關(guān)職責(zé)。第十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部定價(jià)以及考核激勵(lì)等相 關(guān)制度中充分考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素,在考核分支機(jī)構(gòu)或主要 業(yè)務(wù)條線經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益時(shí)應(yīng)當(dāng)納入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成本,防 止因過度追求業(yè)務(wù)擴(kuò)張和短期利潤(rùn)而放松流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。第十二條 商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)(監(jiān)事)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和高 級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià),至 少每年向股東大會(huì)(股東)報(bào)告一次。第十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于 內(nèi)部控制的有 關(guān)要求,建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制體系,作為銀 行整體內(nèi)部控制體系的有機(jī)組成部分。第十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納

7、入內(nèi)部審 計(jì)范疇,定期審查和評(píng)價(jià)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的充分性和有效性。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)涵蓋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的所有環(huán)節(jié),包括但不限于:(一)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)、策略、政策和程序能 否確保有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序是否得到有效執(zhí)行。(三)現(xiàn)金流分析和壓力測(cè)試的各項(xiàng)假設(shè)條件是否合理。(四)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 限額管理 是否有效。(五)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是否完備。(六)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是否準(zhǔn)確、及時(shí)、全面。第十五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 應(yīng)當(dāng)提交董 事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,督促高級(jí)管理層及時(shí)采取 整改措施。內(nèi)部審計(jì)部門 應(yīng)當(dāng)跟蹤檢查 整改措

8、施的實(shí)施情況,并及時(shí)向董事會(huì)提交有關(guān)報(bào)告。商業(yè)銀行境外分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)采用相對(duì)獨(dú)立的本 地流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模式的,應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理單獨(dú)進(jìn) 行審計(jì)。第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序第十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、 財(cái)務(wù)實(shí)力、融資能力、總體 風(fēng)險(xiǎn)偏好及市場(chǎng)影響力等因素確 定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好。商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)當(dāng)明確其在正常和壓力 情景下愿意并能夠承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。第十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好制定書 面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策 略、政策和程序應(yīng)當(dāng)涵蓋表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及境內(nèi)外所有可 能對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門、分

9、支機(jī)構(gòu)和附 屬機(jī)構(gòu),并包括正常和壓力情景下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。第十八條商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)當(dāng)明確其 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)、管理模式以及主要政策和程序。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序包括但不限于:(一)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè),包括現(xiàn)金流測(cè)算和分析(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理。(三)融資管理。(四)日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。(五)壓力測(cè)試。(六)應(yīng)急計(jì)劃。(七)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)管理。(八)跨機(jī)構(gòu)、跨境以及重要幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。(九)對(duì)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的潛在因素以及其他類別風(fēng)險(xiǎn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)和分析。第十九條 商業(yè)銀行在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和建立新機(jī)構(gòu)之前,應(yīng)當(dāng)在 可行性研究 中充分評(píng)估

10、其可能對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)生的影響,完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,并獲得負(fù)責(zé) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的同意。第二十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新 及市場(chǎng)變化等因素,至少每年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行一次評(píng)估,必要時(shí)進(jìn)行修訂。第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制第二十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜 程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況,運(yùn)用適當(dāng)方法和模型,對(duì)其在正常和壓力 情景下未來不同時(shí)間段的資產(chǎn)負(fù)債 期限錯(cuò)配、融資來源的多 元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及 市場(chǎng)流動(dòng)性等進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)。商業(yè)銀行在運(yùn)用上述方法和模型時(shí)應(yīng)當(dāng)使用合理的假 設(shè)條件,定期對(duì)

11、各項(xiàng)假設(shè)條件進(jìn)行評(píng)估,必要時(shí)進(jìn)行修正, 并保留書面記錄。第二十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架, 有效計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的 現(xiàn)金流缺口?,F(xiàn)金流測(cè)算和分析應(yīng)當(dāng)涵蓋資產(chǎn)和負(fù)債的未來現(xiàn)金流 以及或有資產(chǎn)和或有負(fù)債的潛在現(xiàn)金流,并充分考慮 支付結(jié) 算、代理和托管等業(yè)務(wù)對(duì)現(xiàn)金流的影響。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)重要幣種的現(xiàn)金流單獨(dú)進(jìn)行測(cè)算和分 析。第二十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜 程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況,監(jiān)測(cè)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特定情景或事 件,采用適當(dāng)?shù)念A(yù)警指標(biāo),前瞻性地分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的 影響??蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢海ㄒ唬┵Y產(chǎn)快速增長(zhǎng),負(fù)債波動(dòng)性顯著增加

12、。(二)資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。(三)負(fù)債平均期限下降。(四)批發(fā)或零售存款大量流失。(五)批發(fā)或零售 融資成本上升。(六)難以繼續(xù)獲得長(zhǎng)期或短期融資。(七)期限或 貨幣錯(cuò)配程度增加。(八)多次接近內(nèi)部限額或監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。(九)表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對(duì)流動(dòng)性的需求增加。(十)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和總體財(cái)務(wù)狀況惡化。(十一)交易對(duì)手要求追加額外抵(質(zhì))押品或拒絕進(jìn) 行新交易。(十二)代理行降低或取消授信額度。(十三)信用評(píng)級(jí)下調(diào)。(十四)股票價(jià)格下跌。(十五)由現(xiàn)重大 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。第二十四條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理, 根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部 市場(chǎng)發(fā)展變化

13、情況,設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額 包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán) 內(nèi)部 交易和融資限額。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的政策和程序, 建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、調(diào)整的授權(quán)制度、審批流程和超限額審批程序,至少每年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行一次評(píng)估, 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控,超 限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額情況應(yīng)當(dāng)按照 限額管理的政策和程序進(jìn)行處理。對(duì)超限額情況的處理應(yīng)當(dāng) 保留書面記錄。第二十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立并完善融資策略,提高 融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。商業(yè)銀行的融資管理應(yīng)當(dāng)符合以下要求:(一)分析正常和壓力情景下未

14、來不同時(shí)間段的融資需 求和來源。(二)加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、幣種、融資抵 (質(zhì))押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理,適當(dāng)設(shè)置集中度限 額。(三)加強(qiáng) 融資渠道管理,積極維護(hù)與主要 融資交易對(duì) 手的關(guān)系,保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度,并定期評(píng)估市場(chǎng) 融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。(四)密切監(jiān)測(cè)主要金融市場(chǎng)的交易量和價(jià)格等變動(dòng)情 況,評(píng)估市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)商業(yè)銀行融資能力的影響。第二十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)融資抵 (質(zhì))押品管理,確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交 易的抵(質(zhì))押品需求,并且能夠及時(shí)履行向相關(guān)交易對(duì)手 返售抵(質(zhì))押品的義務(wù)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)區(qū)分有變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和無變現(xiàn)障礙資產(chǎn), 對(duì)可以

15、用作抵(質(zhì))押品的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、數(shù)量、 幣種、所處地域和機(jī)構(gòu)、托管賬戶,以及中央銀行 或金融市場(chǎng)對(duì)其接受程度進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析,定期評(píng)估其資產(chǎn)價(jià)值及融資 能力,并充分考慮其在融資中的操作性要求和時(shí)間要求。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在考慮抵(質(zhì))押品的融資能力、 價(jià)格敏 感度、壓力情景下的 折扣率等因素的基礎(chǔ)上提高抵(質(zhì))押 品的多元化程度。第二十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理, 確保具有充足的日間流動(dòng)性頭寸和相關(guān)融資安排,及時(shí)滿足 正常和壓力情景下的日間支付需求。第二十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試制 度,分析其承受短期和中長(zhǎng)期壓力情景的能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)符合以下要求:(一)

16、合理審慎設(shè)定并定期審核壓力情景,充分考慮影 響商業(yè)銀行自身的特定沖擊、影響整個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)性沖擊和 兩者相結(jié)合的情景,以及輕度、中度、嚴(yán)重等不同壓力程度。(二)合理審慎設(shè)定在壓力情景下商業(yè)銀行滿足流動(dòng)性 需求并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的最短期限,在影響整個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)性沖擊 情景下該期限應(yīng)當(dāng)不少于 30天。(三)充分考慮各類風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性和 市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì) 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 的影響。(四)定期在法人和集團(tuán)層面實(shí)施壓力測(cè)試;當(dāng)存在流 動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制等情況時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)單 獨(dú)實(shí)施壓力測(cè)試。(五)壓力測(cè)試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平 及市場(chǎng)影響力相適應(yīng);常規(guī)壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)至少每季度進(jìn)行

17、一 次,由現(xiàn)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)等情況時(shí),應(yīng)當(dāng)增加壓力測(cè)試頻率。(六)在可能情況下,應(yīng)當(dāng)參考以往由現(xiàn)的影響銀行或 市場(chǎng)的流動(dòng)性沖擊,對(duì)壓力測(cè)試結(jié)果實(shí)施事后檢驗(yàn);壓力測(cè)試結(jié)果和事后檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書面記錄。(七)在確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、 政策和程序,以及制定業(yè)務(wù)發(fā)展和 財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)充分考 慮壓力測(cè)試結(jié)果,必要時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果對(duì)上述內(nèi)容 進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)壓力測(cè)試的情景設(shè)定、程序 和結(jié)果進(jìn)行審核,不斷完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。第二十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù) 雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平、組織架構(gòu)及市場(chǎng)影響力,充分考慮壓力 測(cè)試結(jié)果,制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃,確

18、保其可以應(yīng) 對(duì)緊急情況下的流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年對(duì)應(yīng)急 計(jì)劃進(jìn)行一次測(cè)試和評(píng)估,必要時(shí)進(jìn)行修訂。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合以下要求:(一)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的各種情景。(二)列明應(yīng)急資金來源,合理估計(jì)可能的籌資規(guī)模和所需時(shí)間,充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制,確保 應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性。(三)規(guī)定應(yīng)急程序和措施,至少包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施、 負(fù)債方應(yīng)急措施、加強(qiáng)內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對(duì)稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措施。(四)明確董事會(huì)、高級(jí)管理層及各部門實(shí)施應(yīng)急程序 和措施的權(quán)限與職責(zé)。(五)區(qū)分法人和集團(tuán)層面應(yīng)急計(jì)劃,并視需要針對(duì)重 要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)

19、急計(jì)劃。對(duì)于存在 流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng) 急計(jì)劃。第三十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持有充足的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn), 確保其在壓力情景下能夠及時(shí)滿足流動(dòng)性需求。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)為無變現(xiàn)障礙資產(chǎn),可以包括在壓力情景下能夠通 過由售或抵(質(zhì))押方式獲取資金的流動(dòng)性資產(chǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好,考慮壓力情景的 嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間、現(xiàn)金流缺口、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能 力等因素,按照審慎原則確定優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成。第三十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施并表管理, 既要考慮銀行集團(tuán)的整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平,又要考慮附屬機(jī) 構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況及其對(duì)銀行集團(tuán)的影響。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立

20、集團(tuán)內(nèi)部的交易和融資限額,分析銀 行集團(tuán)內(nèi)部負(fù)債集中度可能對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響,防止 分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)過度依賴集團(tuán)內(nèi)部融資,降低集團(tuán)內(nèi)部 的風(fēng)險(xiǎn)傳遞。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分了解境外分支機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)及其業(yè) 務(wù)所在國(guó)家或地區(qū)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的法律、法規(guī)和監(jiān) 管要求,充分考慮流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制和金融市場(chǎng)發(fā)展差異程度 等因素對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并表管理的影響。第三十二條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種 分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。第三十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)審慎評(píng)估 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等其他類別風(fēng)險(xiǎn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影 響。第四節(jié)管理信息系統(tǒng)第三十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完備的管

21、理信息系統(tǒng), 準(zhǔn)確、及時(shí)、全面計(jì)量、監(jiān)測(cè)和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少實(shí)現(xiàn)以下功能:(一)每日計(jì)算各個(gè)設(shè)定時(shí)間段的現(xiàn)金流入、流生及缺 口。(二)及時(shí)計(jì)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和監(jiān)測(cè)指標(biāo),并在必要 時(shí)加大監(jiān)測(cè)頻率。(三)支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測(cè)和控制。(四)支持對(duì)大額資金流動(dòng)的 實(shí)時(shí)監(jiān)控。(五)支持對(duì)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)及其他無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)種 類、數(shù)量、幣種、所處地域和機(jī)構(gòu)、托管賬戶等信息的監(jiān)測(cè)。(六)支持對(duì)融資抵(質(zhì))押品種類、數(shù)量、幣種、所 處地域和機(jī)構(gòu)、托管賬戶等信息的監(jiān)測(cè)。(七)支持在不同假設(shè)情景下實(shí)施壓力測(cè)試。第三十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 制度,明確各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

22、的內(nèi)容、形式、頻率和報(bào)送 范圍,確保董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員及時(shí)了解流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。第三章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)第三十六條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率、 存貸比和流動(dòng)性比例。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達(dá)到本辦法規(guī)定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 指標(biāo)最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足 的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn),能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情 景下,通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動(dòng)性需求。流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式為:合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)流動(dòng)性覆蓋率 = x 100%未來30天現(xiàn)金凈流由量合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足本辦法附件2相關(guān)條件的現(xiàn)金類資產(chǎn),以及

23、能夠在無損失或極小損失的情況下在金融 市場(chǎng)快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。未來30天現(xiàn)金凈流生量是指在本辦法附件2相關(guān)壓力情景下,未來30天的預(yù)期現(xiàn)金流由總量與預(yù)期現(xiàn)金流入總 量的差額。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%除本辦法第五十五條第三款規(guī)定的情形外,商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng) 當(dāng)不低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。第三十八條 存貸比的計(jì)算公式為:貸款余額存貸比=X 100%存款余額商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%第三十九條 流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為:流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性比例=x 100%流動(dòng)性負(fù)債余額商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%第四十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面,分別計(jì)算 未并表和并表的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

24、管指標(biāo),并表范圍按照銀監(jiān)會(huì) 關(guān)于商業(yè)銀行資本 監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在計(jì)算并表流動(dòng)性覆蓋率時(shí),若集團(tuán)內(nèi)部存在跨境或跨 機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制,相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)滿足自身流動(dòng)性覆蓋 率最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之外的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn),不能計(jì)入集團(tuán) 的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)。第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)第四十一條 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)從商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配 情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重 要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面,定期對(duì)商業(yè) 銀行和銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)。銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)充分考慮單一的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)或監(jiān) 測(cè)工具在反映商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面的局限性,綜合運(yùn)用 多種方法和工具對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分

25、析和監(jiān)測(cè)。第四十二條 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行的所有表 內(nèi)外項(xiàng)目在不同時(shí)間段的合同期限錯(cuò)配情況,并分析其對(duì)流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。合同期限錯(cuò)配情況的分析和監(jiān)測(cè)可以涵蓋 隔夜、7天、14天、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè) 月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多個(gè)時(shí)間段。相關(guān) 參考指標(biāo)包括但不限于各個(gè)時(shí)間段的 流動(dòng)性缺口和流動(dòng)性 缺口率。第四十三條 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行融資來源 的多元化和穩(wěn)定程度,并分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。銀監(jiān) 會(huì)應(yīng)當(dāng)按照 重要性原則,分析商業(yè)銀行的表內(nèi)外負(fù)債在融資 工具、交易對(duì)手和幣種等方面的集中度。對(duì)負(fù)債集中度的分 析應(yīng)當(dāng)涵蓋多個(gè)時(shí)間段。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于

26、核心負(fù) 債比例、同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例、最大十戶存款比例和最大十家 同業(yè)融入比例。第四十四條 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行無變現(xiàn)障礙 資產(chǎn)的種類、金額和所在地。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于超 額備付金率、本辦法第三十條所規(guī)定的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)以及 向中央銀行或市場(chǎng)融資時(shí)可以用作抵(質(zhì))押品的其他資產(chǎn)。第四十五條 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)商業(yè)銀行的 外匯業(yè)務(wù) 規(guī)模、 貨幣錯(cuò)配情況和市場(chǎng)影響力等因素決定是否對(duì)其重要幣種 的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單獨(dú)監(jiān)測(cè)。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于重 要幣種的流動(dòng)性覆蓋率。第四十六條銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和 金融市場(chǎng)變化對(duì) 銀行體系流動(dòng)性 的影響,分析、監(jiān)測(cè)金融市 場(chǎng)的整體流動(dòng)性狀況。銀

27、監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性緊張、融資成 本提高、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降或喪失、流動(dòng)性轉(zhuǎn)移 受限等情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)分析其對(duì)商業(yè)銀行融資能力的影響。銀監(jiān)會(huì)用于分析、監(jiān)測(cè)市場(chǎng)流動(dòng)性的相關(guān)參考指標(biāo)包括 但不限于銀行間市場(chǎng)相關(guān)利率及成交量、國(guó)庫定期存款 招標(biāo)利率、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率及證券市場(chǎng)相關(guān)指數(shù)。第四十七條除本辦法列生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)和監(jiān) 測(cè)參考指標(biāo)外,銀監(jiān)會(huì)還可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、性 質(zhì)、復(fù)雜程度、管理模式和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),參考其內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)或運(yùn)用其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具,實(shí)施流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)測(cè)。第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法和手段第四十八條 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、現(xiàn)場(chǎng)檢查以及與商業(yè)銀

28、行的董事、 高級(jí)管理人員 進(jìn)行監(jiān)督管理談話等方 式,運(yùn)用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)和監(jiān)測(cè)工具,在法人和集團(tuán)層 面對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況實(shí)施監(jiān)督管 理,并盡早采取措施應(yīng)對(duì)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第四十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送與流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他報(bào)告。委托社會(huì) 中介機(jī)構(gòu)對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行 審計(jì)的,還應(yīng)當(dāng)報(bào)送相關(guān)的 外部審計(jì)報(bào)告。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 指標(biāo)應(yīng)當(dāng)按月報(bào)送。銀監(jiān)會(huì)可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、管理模式和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),確定商業(yè)銀行報(bào)送流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)表和報(bào)告的內(nèi)容和頻率。第五十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)于每年 4月底前向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送

29、 上一年度的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告,包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、主要政策和程序、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)和 限額、應(yīng)急計(jì)劃及其測(cè)試情況等主要內(nèi)容。商業(yè)銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政 策和程序進(jìn)行重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)在 1個(gè)月內(nèi)向銀監(jiān)會(huì)書面報(bào) 告調(diào)整情況。第五十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會(huì)定期報(bào)送 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告,包括壓力測(cè)試的情景、方法、過 程和結(jié)果。商業(yè)銀行根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)及 時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告相關(guān)情況。第五十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告下列可能 對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事

30、項(xiàng) 和擬采取的應(yīng)對(duì)措施:(一)本機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)大幅下調(diào)。(二)本機(jī)構(gòu)大規(guī)模由售資產(chǎn)以補(bǔ)充流動(dòng)性。(三)本機(jī)構(gòu)重要融資渠道即將受限或失效。(四)本機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌事件。(五)母公司或集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況、流動(dòng)性狀 況和信用評(píng)級(jí)等發(fā)生重大不利變化。(六)市場(chǎng)流動(dòng)性狀況發(fā)生重大不利變化。(七)跨境或跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移政策由現(xiàn)不利于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重大調(diào)整。(八)母公司、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所在國(guó)家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生重大不利變化。(九)其他可能對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平或管理狀況產(chǎn)生不 利影響的重大事件。外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行境內(nèi)本外幣資產(chǎn)低于境內(nèi) 本外幣負(fù)債、集團(tuán)內(nèi)跨境 資金凈流由 比例超過25%以及外

31、國(guó)銀行分行跨境資金凈流由比例超過50%勺,應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告。第五十三條銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水 平及其管理狀況的評(píng)估結(jié)果,確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi) 容、范圍和頻率。第五十四條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期披露流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)水平及其管理狀況的相關(guān)信息,包括但不限于:(一)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu),包括但不限于董事會(huì) 及其專門委員會(huì)、高級(jí)管理層及相關(guān)部門的職責(zé)和作用。(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和政策。(三)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要方法。(四)主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)及簡(jiǎn)要分析。(五)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要因素。(六)壓力測(cè)試情況。第五十五條對(duì)于未遵守流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)最低

32、監(jiān)管 標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)銀行,銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)要求其限期整改,并視情形按 照中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法第三十七條、第四 十六條規(guī)定采取監(jiān)管措施或者實(shí)施行政處罰。本條第三款規(guī) 定的情形除外。如果商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率已經(jīng)或即將降至最低監(jiān)管 標(biāo)準(zhǔn)以下,應(yīng)當(dāng)立即向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告。當(dāng)商業(yè)銀行在壓力狀況下流動(dòng)性覆蓋率低于最低監(jiān)管 標(biāo)準(zhǔn)時(shí),銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)前和未來國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融狀況, 分析影響單家銀行和金融市場(chǎng)整體流動(dòng)性的因素,根據(jù)商業(yè) 銀行流動(dòng)性覆蓋率降至最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下的原因、嚴(yán)重程度、 持續(xù)時(shí)間和頻率等采取相應(yīng)措施。第五十六條 對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在缺陷的商業(yè)銀行, 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)要求其限期整改。對(duì)于逾期未整改或者流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)管理存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行,銀監(jiān)會(huì)有權(quán)采取下列措施:(一)與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行監(jiān)督管理談 話。(二)要求商業(yè)銀行進(jìn)行更嚴(yán)格的壓力測(cè)試、提交更有 效的應(yīng)急計(jì)劃。(三)要求商業(yè)銀行增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的頻率和內(nèi)容(四)增加對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容、范圍和頻率。(五)限制商業(yè)銀行開展收購或其他大規(guī)模業(yè)務(wù)擴(kuò)張活 動(dòng)。(六)要求商業(yè)

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