計量經濟學實驗報告匯總(共35頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上計量經濟學實驗報告學院： 國際學院專業(yè)班級：10級國貿2班學號： 指導老師：譚暢老師 實驗一普通最小二乘法作一元線性回歸實驗目的：掌握一元線性回歸模型的估計方法。實驗要求：選擇方程進行一元線性回歸。實驗原理：普通最小二乘法（OLS）實驗數(shù)據：東莞市經濟部分數(shù)據、廣東省宏觀經濟部分數(shù)據。1. 把EXB作為應變量，REV作為解釋變量。得到估計方程：EXB 0. * REV-2457.310 2. 把SLC作為應變量，GDP作為解釋變量。得到估計方程：SLC 0. * GDP-2411.361 3、把LB作為應變量，GDP1作為解釋變量。 得到估計方程：LB=44.0866

2、5+0.*GDP14、把ZJ作為應變量，GDP1作為解釋變量。 得到估計方程：ZJ=0.*GDP1-37.55016 5、 把SE作為應變量，GDP1作為解釋變量。得到估計方程：SE=0.*GDP1-25.69191 6、把YY作為應變量，GDP1作為解釋變量。 由于常數(shù)項沒有通過檢驗，所以去掉常數(shù)項重新檢驗。 得到估計方程：YY 0. * GDP1 7、 把CS作為應變量，SE作為解釋變量。 得到估計方程：CS=31.03074+0.*SE 8、 把CZ作為應變量，CS作為解釋變量。 得到估計方程：CZ=1.*CS-26.30586 實驗二一元線性回歸模型的檢驗和結果報告實驗目的：掌握一元線

3、性回歸模型的檢驗方法。實驗要求：進行經濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性和方程顯著性等檢驗。（給定顯著性水平為0.5）實驗原理：擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R2 檢驗和參數(shù)顯著性t檢驗等。1、EXB 0. * REV-2457.310 0. 680.5738 64.49707 -3. R2 = 0. SE = 2234.939 財政支出EXB對財政收入REV的回歸系數(shù)為0.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。R2為0.，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(16)=2.12，|t|>t(16)，說明解釋變量財政收入REV在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。2、SLC 0. * GDP-2411.

4、361 0. 3076.237 106.7267 -0.R2 = 0. SE = 9449.149 社會消費凈零售額SLC對國內生產總值GDP的回歸系數(shù)為0.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。R2為0.，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(16)=2.12，|t|>t(16)，說明解釋變量國內生產總值GDP在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。3、LB = 44.08665+0.*GDP1 17.09782 0. 2. 111.4403R2 = 0. SE = 58.69617 勞動報酬LB對第一產業(yè)增加值GDP1的回歸系數(shù)為0.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。

5、R2為0. ，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(20)=2.086，|t|>t(20)，說明解釋變量國內生產總值GDP1在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。4、ZJ=0.*GDP1-37.55016 0. 11.13334 54.79393 -3.R2 = 0. SE = 38.22033 折舊ZJ對第一產業(yè)增加值GDP1的回歸系數(shù)為0.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。R2為0.，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(20)=2.086，|t|>t(20)，說明解釋變量國內生產總值GDP1在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。5、SE=0.*GDP1-25.6

6、9191 0. 7. 77.40060 -3.R2 = 0. SE = 26.61911 生產稅SE對第一產業(yè)增加值GDP1的回歸系數(shù)為0.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。R2為0.，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(20)=2.086，|t|>t(20)，說明解釋變量國內生產總值GDP1在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。6、YY 0. * GDP1 0. 34.58786 R2 = 0. SE = 90.65841 盈余YY對第一產業(yè)增加值GDP1的回歸系數(shù)為0.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。R2為0.，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(20)=2.08

7、6，|t|>t(20)，說明解釋變量國內生產總值GDP1在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。7、CS = 31.03074+0.*SE 9. 0. 3. 29.93042R2 = 0. SE = 33.25218 財政收入CS對生產稅SE的回歸系數(shù)為0.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。R2為0.，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(20)=2.086，|t|>t(20)，說明解釋變量生產稅SE在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。8、CZ = 1.*CS-26.30586 0. 9. 43.81345 -2. R2 = 0. SE = 29.91594

8、財政支出CZ對財政收入CS的回歸系數(shù)為1.，無論從參數(shù)的符合和大小來說都符合經濟理論。R2為0.，接近于1，因此擬合優(yōu)度好。t(20)=2.086，|t|>t(20)，說明解釋變量財政收入CS在95%的置信度下顯著，即通過了變量顯著性檢驗。實驗三多元線性回歸模型的估計和檢驗實驗目的：掌握多元線性回歸模型的估計和檢驗方法。實驗要求：選擇方程進行多元線性回歸。實驗原理：普通最小二乘法（OLS）。實驗步驟：基于實驗一的數(shù)據和工作文件1、把GDP2作為應變量，NKF2和LT2作為兩個解釋變量分別進行一元線性回歸分析。 得到估計方程：GDP2=55714.24+0.*NKF2得到估計方程：GDP2

9、=-.1+2.*LT2把GDP2作為應變量，NKF2和LT2作為兩個解釋變量進行二元線性回歸分析。得到估計方程：GDP2=-25143.33 + 0. * NKF2 + 0. * LT2估計方程的判定系數(shù)R2分別接近于1；參數(shù)顯著性t檢驗值除常數(shù)項外均大于2；方程顯著性F檢驗顯著。調整的判定系數(shù)為0.，比一元回歸有明顯改善。2、 作LB與GDP1的一元回歸作LB與 GDP1、T的二元回歸 估計方程的判定系數(shù)R2分別接近于1；參數(shù)顯著性t檢驗值除常數(shù)項外均大于2；方程顯著性F檢驗顯著。調整的判定系數(shù)為0.，比一元回歸有明顯改善。所以，得到估計方程為：LB = 0. * GDP1 + 6. * T

10、3、 作ZJ與GDP1的一元回歸作ZJ與 GDP1、T的二元回歸 估計方程的判定系數(shù)R2分別接近于1；參數(shù)顯著性t檢驗值除常數(shù)項外均大于2；方程顯著性F檢驗顯著。調整的判定系數(shù)為0.，比一元回歸有明顯改善。所以，得到估計方程為：ZJ = 0. * GDP1 - 6. * T4、 作SE與GDP1的一元回歸SE 與 GDP1、T的二元回歸 估計方程的判定系數(shù)R2分別接近于1；參數(shù)顯著性t檢驗值除常數(shù)項外均大于2；方程顯著性F檢驗顯著。調整的判定系數(shù)為0.，比一元回歸有明顯改善。所以，得到估計方程為：SE = 0. * GDP1 - 4. * T5、 作YY與GDP1的一元回歸作YY與 GDP1、

11、T的二元回歸 估計方程的判定系數(shù)R2分別接近于1；參數(shù)顯著性t檢驗值除常數(shù)項外均大于2；方程顯著性F檢驗顯著。調整的判定系數(shù)為0.，比一元回歸有明顯改善。所以，得到估計方程為：YY = 0. GDP1 +4.* T實驗四異方差檢驗與消除實驗實驗目的：掌握異方差模型的檢驗方法。實驗要求：掌握圖形法檢驗和Glejser檢驗。實驗原理：圖形法檢驗、Glejser檢驗。第一部分異方差的檢驗1、作ZJ對GDP1和T回歸的殘差趨勢圖和殘差散點圖。并從圖上看ZJ對GDP1和T回歸的殘差是否存在異方差。 從圖上看ZJ對gdp1、T回歸的殘差存在異方差。2、 做對ZJ和GDP1回歸的Glejser檢驗。（1）

12、對GDP1回歸的結果為：（2） 對GDP12回歸的結果為：（3） 對sqr(GDP1)回歸的結果為：常數(shù)項不顯著，去掉常數(shù)項再進行回歸得結果為：（4） 對1/GDP1回歸的結果為：從四個回歸的結果看，選擇最后一個：ABS(RESID)= -4245.151*1/gdp1+25.35114即異方差的形式為：（-4245.151*1/gdp1+25.35114）2第二部分異方差模型的處理1、已知ZJ對GDP1和T回歸異方差的形式為：把作為權數(shù)來進行加權最小二乘法。得到回歸結果為：得到回歸方程：ZJ = 0. * GDP1 - 3. * T它與存在異方差時的如下估計方程明顯不同：ZJ = 0. *

13、GDP1 - 6. * T2、 進行同方差性變換，然后回歸實際上就是ZJ/(GDP1(1/2)對1/(GDP1(1/2)和GDP1/(GDP1(1/2)回歸：觀察期殘差趨勢圖：可以看出還是存在異方差，再改為ZJ/GDP1對1/GDP1和C回歸觀察期殘差趨勢圖： 顯然，不存在異方差了，其方程為：ZJ/GDP1 = 0. - 7. * (1/gdp1)變換為原方程：ZJ = 0. * GDP1 - 7.實驗五自相關檢驗與消除實驗實驗目的：掌握自相關模型的檢驗方法。實驗要求：熟悉圖形法檢驗和掌握DW檢驗。實驗原理：圖形檢驗法和DW檢驗法。第一部分 自相關模型的檢驗1. 做出EXB對REV回歸的殘差趨

14、勢圖和殘差散點圖，從圖上看，EXB對REV回歸的殘差是否存在自相關？EXB對REV回歸的殘差趨勢圖和殘差散點圖如下： 2 做出SLC對GDP回歸的殘差趨勢圖和殘差散點圖，從圖上看，SLC對GDP回歸的殘差是否存在自相關？SLC對GDP回歸的殘差趨勢圖和殘差散點圖如下： 3.EXB作為應變量，REV作為解釋變量的回歸結果, 判斷是否存在自相關.查表n = 18,k=2,dl=1.16,du=1.39 d.w=1.。dl<d.w<du,所以：不能確定相關關系4. SLC作為應變量，GDP作為解釋變量的回歸結果, 判斷是否存在自相關查表n = 18,k=2,dl=1.16,du=1.39

15、 d.w=1.。du<d.w<2,所以：無自相關5. 用DW檢驗，根據東莞數(shù)據LOG(REV)對T和GDP的回歸結果。判斷它們是否存在自相關性。查表n = 18, k=3,dl=1.05,du=1.53。d.w=0.。0<d.w<dl,所以：存在正自相關。第二部分自相關模型的處理實驗目的：掌握自相關模型的處理方法。實驗要求：理解廣義差分變換和掌握迭代法。實驗原理：廣義差分變換、迭代法和廣義最小二乘（GLS）。1、 LOG(REV)對T和GDP回歸自相關的處理DW檢驗值也由0.提高到1.，也消除了自相關。沒有消除和消除了自相關的回歸方程分別為：log(rev)=8.+8.

16、62E-07*GDP+0.*Tlog(rev)=7.+4.54E-07*GDP+0.+AR(1)=0.實驗六多重共線性實驗第一部分多重共線性模型的檢驗實驗目的：掌握多重共線性模型的檢驗方法。實驗要求：了解輔助回歸檢驗和掌握R2值和t值檢驗及解釋變量相關系數(shù)檢驗。實驗原理：R2值和t值檢驗、解釋變量相關系數(shù)檢驗和輔助回歸檢驗。1、R2值和t值檢驗在多元線性回歸模型的估計和檢驗中，根據廣東數(shù)據，建立固定資產投資模型，固定資產投資TZG取決于固定資產折舊ZJ、營業(yè)盈余YY和財政支出CZ，進行三元線性回歸。根據估計方程的判定系數(shù)R2，方程顯著性F檢驗，參數(shù)顯著性t檢驗，判定是否出現(xiàn)了很嚴重的多重共線性。從結果看，判定系數(shù)R2很高，方程很顯著，但三個參數(shù)t檢驗值只有一個較顯著，顯然，出現(xiàn)了嚴重的多重共線性。2、解釋變量相關系數(shù)檢驗根據廣東數(shù)據，TZG對ZJ、YY和CZ的回歸中，利用Wveiws 求解釋變量ZJ、YY和CZ之間的相關系數(shù)。并據此判定是否存在多重共線性。根據廣東數(shù)據，TZG對ZJ、YY和CZ的回歸中，解釋變量ZJ、YY和CZ之間的相關系數(shù)為： ZJ YY CZZJYYCZZJ 1. 0.