大智慧DDE深度數(shù)據(jù)挖掘決策系統(tǒng)

1、大智慧DDE深度數(shù)據(jù)估算決策系統(tǒng) 大智慧DDE深度數(shù)據(jù)估算 (1決策系統(tǒng) (1前言 (4第一章數(shù)據(jù)的本源 (51.1 上證所Level-2關(guān)鍵數(shù)據(jù)的含義 (51.1.1 十檔買賣盤 (51.1.2 總買和總賣 (61.1.3 逐筆成交 (81.1.4 買賣隊(duì)列 (91.2 Level-2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的看盤 (111.2.1 區(qū)分機(jī)構(gòu)和散戶委托單 (111.2.2 異常交易信息-撤單 (121.2.3 看懂Level-2動(dòng)態(tài)行情 (121.2.4 看懂隊(duì)列矩陣 (13第二章逐單分析 (142.1 逐單分析的意義 (142.2 看懂逐筆交易 (152.3 委托單分類和函數(shù)調(diào)用 (162.4 成交單數(shù)模

2、型的意義和應(yīng)用 (182.5 短線精靈 (212.6 龍虎看盤.錯(cuò)誤!未定義書簽。2.7 成交統(tǒng)計(jì).錯(cuò)誤!未定義書簽。2.8 逐單分析的誤差 (23第三章DDE決策系統(tǒng) (243.1 DDE決策系統(tǒng)的原理 (243.2 DDE決策系統(tǒng)使用方法 (243.2.1 DDX/DDY/DDZ排序選股 (243.2.2 DDX的用法 (303.2.3 DDY的用法 (333.2.4 DDZ的用法 (353.3 DDE決策系統(tǒng)有效性驗(yàn)證.錯(cuò)誤!未定義書簽。第四章 DDE實(shí)戰(zhàn)技術(shù).錯(cuò)誤!未定義書簽。前言有成就的投資家都非常重視工具的重要性,華爾街策略大師安迪.凱思勒認(rèn)為,要在投資中超過別人必須要“用好的工具

3、,有領(lǐng)先的思想,有大的智慧”。大智慧始終堅(jiān)持探索前人沒有觸及或沒有深度挖掘的領(lǐng)域,一直以來大智慧創(chuàng)造性的產(chǎn)品被投資者公認(rèn)為權(quán)威的投資工具,我們推出的一系列針對(duì)行情交易數(shù)據(jù)分析的成果至今無人能夠抄襲,從散戶線、龍虎看盤再到現(xiàn)在的DDE,為堅(jiān)持學(xué)習(xí)和研究新思想的投資者帶來了豐厚的投資利潤(rùn)。2002年9月份,我們推出了大智慧散戶線,2003年上半年散戶線和大盤藍(lán)籌股的走勢(shì)完全的吻合!在一波只有少數(shù)股票上漲的行情中為使用散戶線的投資者帶來了數(shù)倍于市場(chǎng)的利潤(rùn),在證券市場(chǎng)上掀起巨大的沖擊波!2004年六月份,在中小企業(yè)板上市之前,我們發(fā)布了龍虎看盤,中小企業(yè)板上市首日,盤中即給出了散戶搏傻買入的結(jié)論,讓使

4、用龍虎看盤的投資者避免了可能的巨大損失,并在之后預(yù)告了“蘇寧電器”、“航天電器”等一批滬深市場(chǎng)的大牛股。隨著上證所Level-2行情的正式發(fā)布,我們深入挖掘了level-2的先進(jìn)的技術(shù),2006年12月15日發(fā)布了最新的研究成果DDE決策系統(tǒng)的第一個(gè)指標(biāo)ZDDY(后來更名為DDY,于2007年1月15日至26日的兩個(gè)交易周,我們測(cè)試用ZDDY指標(biāo)進(jìn)行選股,獲得了5倍于大盤漲幅的收益。隨后又進(jìn)一步研究出了DDX指標(biāo),2月27日大盤暴跌的一天排序選出的前20只股票,次日有18只漲停。2月28日再次按照同樣的方法選出了20只股票,3月1日盡管大盤下跌83點(diǎn),被選股票仍有6只漲停。先進(jìn)數(shù)據(jù)所帶來的高回

5、報(bào),讓參與研究的研究員都覺得難以置信。統(tǒng)計(jì)表明,2、3月份,依據(jù)DDX排序選股至少能夠獲得2倍于大盤的漲幅的收益。本書將為大家詳細(xì)介紹DDE決策系統(tǒng)的原理和實(shí)戰(zhàn)技巧,并向大家展示奇妙的數(shù)據(jù)分析方法!時(shí)間倉(cāng)促,編寫難免有誤,敬請(qǐng)指正!第一章數(shù)據(jù)的本源DDE(Data Depth Estimate深度數(shù)據(jù)估算的研究對(duì)象為上證所Level-2行情,也適用于未來推出的深交所Level-2行情,港股的DDE系統(tǒng)也在研發(fā)之中。Level-2 行情是在已有的上證所即時(shí)行情( Show2003 基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的具有增值內(nèi)容的新行情,于2006年8月1日正式推出,9月1日起正式收費(fèi),包括提供 10 個(gè)價(jià)位的委托量、

6、加權(quán)平均申報(bào)買入和申報(bào)賣出價(jià)格、逐筆成交明細(xì)、最佳買賣價(jià)位上前 50 筆分筆委托量及動(dòng)態(tài)成交筆數(shù)等。相對(duì)于老行情,Level-2揭示了交易的細(xì)節(jié),接近于真實(shí)的交易過程,我們可以用“通透”兩個(gè)字來形容新行情。 Level-2行情是我們數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ),我們有必要深入了解這些數(shù)據(jù)的意義。1.1 上證所Level-2關(guān)鍵數(shù)據(jù)的含義1.1.1 十檔買賣盤買入委托和賣出委托前10檔的委托價(jià)和委托量,投資者可以看得更遠(yuǎn),哪個(gè)價(jià)位有阻力?哪個(gè)價(jià)位有支撐?到某個(gè)價(jià)位能夠買入或賣出多少。 圖中的菱形、三角或雙三角揭示的是全部買入(賣出委托的加權(quán)均價(jià)位置。菱形位置的價(jià)位即為委托的加權(quán)均價(jià);三角表示委托均價(jià)在10檔價(jià)

7、位之外;雙三角表示委托價(jià)在20檔價(jià)位之外。圖1.1-11.1.2 總買和總賣當(dāng)前全部買入(賣出委托的總量和加權(quán)均價(jià),據(jù)此投資者可以判斷盤中的支撐位(委買均價(jià)、阻力位(委賣均價(jià)、支撐力度(委買總量、阻力大小(委賣均價(jià),還可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)變化分析多空雙方力量的變化,尋找行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 圖1.1-2下圖是委買/委賣總量和均價(jià)在分時(shí)圖上的圖形化表述: 圖1.1-3主圖部分,最上面一根綠色線是委賣均價(jià)線,代表了委賣均價(jià)的位置,柱狀線的高度和委賣的總量成正比,如果委賣總量相對(duì)于前一分鐘增加則柱狀線為綠色,減小為藍(lán)色。最下面的一根紅色線是委買均價(jià)線,柱狀線的高度委買總量成正比,如果委買總量相對(duì)于前一分

8、鐘增加則柱狀線為紅色,減小為藍(lán)色。中間一根線是股價(jià)走勢(shì)線,股價(jià)會(huì)受到委買均價(jià)線的壓制和委買均價(jià)線的支撐,壓制和支撐的力度和柱線的高度成正比。副圖是買賣總量變動(dòng)曲線,紅色線是委買總量,綠色線是委賣總量。委買總量增加則紅色線向上,委買總量減少則紅色線向下;委賣總量增加則綠色線向上,紅色線大于綠色線表示委買總量大于委賣總量,綠色線大于紅色線表示委賣總量大于委買總量。紅色線上穿綠色線往往會(huì)帶來一波上漲行情,而綠色線上穿紅色線展開一波下跌的可能性很大。圖1.1-3 在14點(diǎn)19分,買量突然減小,賣量增加,綠色線上穿紅色線,隨后出現(xiàn)了一波3%的下跌。下圖是通葡股份2007年4月13日的分時(shí)走勢(shì)圖,10:5

9、2委買總量線上穿委賣總量線,隨后展開一波7.5%的上漲行情。 圖1.1-41.1.3 逐筆成交在Level-2之前,滬深交易所提供的都是行情快照,大家看到的分筆成交其實(shí)是兩次快照期間累計(jì)的成交量和最后一筆的價(jià)格,而逐筆成交則是真實(shí)的每筆成交價(jià)和成交量的明細(xì)數(shù)據(jù)。逐筆成交極大地提高了行情的透明度,是DDE深度數(shù)據(jù)估算的一項(xiàng)重要考量數(shù)據(jù)。 交的對(duì)比情況,特別注意,分時(shí)成交前面的時(shí)間是行情快照時(shí)間,逐筆成交前面的時(shí)間是交易時(shí)間。這是北海國(guó)發(fā)2007年4月13日最后一筆的交易情況,分時(shí)成交的數(shù)據(jù)是15:00,7.79元成交了540手,由26筆組成,逐筆成交揭示了這26筆的成交明細(xì),包含了從14:59:

10、57至14:59:59這個(gè)時(shí)間段的26筆成交,大部分的成交價(jià)集中在7.73元,而7.79元僅成交了50手。逐筆成交中最左側(cè)的序列號(hào)代表這一秒中成交的第幾筆,比如在14:59:58共成交了24筆。圖1.1-51.1.4 買賣隊(duì)列買一或賣一的前50筆委托單明細(xì),根據(jù)委托單的大小或委托單是否有規(guī)律,可以判斷委托是機(jī)構(gòu)、大戶、或散戶所為。買賣隊(duì)列是DDE的重點(diǎn)考量數(shù)據(jù),它和逐筆數(shù)據(jù)一起作為“逐單分析”的原始數(shù)據(jù)。 圖 1.1-6這是工商銀行2007年4月16日收盤時(shí)的隊(duì)列情況,左側(cè)賣一的委托隊(duì)列,委賣共39659手,969筆,平均每筆40.9手,右側(cè)買一的委托隊(duì)列,共3309手,59筆,平均每筆56.

11、1手。無論買盤還是賣盤,委托單手?jǐn)?shù)都比較小,基本上是散戶掛單。1.2 Level-2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的看盤1.2.1 區(qū)分機(jī)構(gòu)和散戶委托單在上一節(jié)我們看到了工商銀行的散戶委托單情形,下面是江泉實(shí)業(yè)2007年4月16日漲停板上的機(jī)構(gòu)掛單。在委買隊(duì)列中出現(xiàn)了連續(xù)的48萬股和99萬股的委托單,并且買一平均每筆的買單為426.5手,表明買單以機(jī)構(gòu)為主。 圖 1.2-1需要強(qiáng)調(diào)的是,大委托單不能作為預(yù)測(cè)股價(jià)漲跌的依據(jù),更多的情況下可能恰恰相反,大的買入委托單可能是在故意引誘別人買入的意思,而大的委托賣出單可能是引誘別人賣出。我們?cè)趯?shí)戰(zhàn)中更應(yīng)該關(guān)注已成交委托單的情況。1.2.2 異常交易信息-撤單在委托隊(duì)列中,如

12、果看到一筆委托單以黃底高亮顯示,就代表這筆單子撤掉了,在下一輪行情刷新是就少了這筆委托。撤單情況非常常見,但要特別關(guān)注大單撤單或有規(guī)律的撤單。 圖 1.2-2上圖中委買隊(duì)列的1250手撤單了。1.2.3 看懂Level-2動(dòng)態(tài)行情大智慧Level-2以動(dòng)畫方式展示交易過程,給投資者看盤帶來極大便利。下面我們用一個(gè)實(shí)例來講述如何看懂Level-2動(dòng)態(tài)行情。下圖是東北高速2007年4月23日14點(diǎn)55分的成交情況。分時(shí)成交顯示14:55:22成交了223手,共12筆,分時(shí)成交顯示了這12筆的組成詳細(xì)情況,委賣隊(duì)列高亮顯示了成交的委托單,我們看到委賣隊(duì)列顯示成交的委托單剛好和逐筆成交對(duì)應(yīng),委買隊(duì)列顯

13、示了97手的買單中成交了30手。我們可以猜測(cè)這223手的成交是這樣進(jìn)行的:首先有一筆委托價(jià)為7.23元30手主動(dòng)賣出,然后有一筆152手的主動(dòng)性買入吃掉了上面7筆委賣單,最后又有兩筆主動(dòng)性賣單,其中一筆30手打在97手的委買單上。通過對(duì)交易的動(dòng)態(tài)演示,我們可以非常清楚地看到買賣交易是如何進(jìn)行的。 圖1.2-31.2.4 看懂隊(duì)列矩陣隊(duì)列矩陣隊(duì)列矩陣是各個(gè)價(jià)位買賣隊(duì)列的矩陣分布圖,是根據(jù)交易所發(fā)布的第一檔的買賣隊(duì)列的記憶留存,是進(jìn)行逐單分析的必要準(zhǔn)備。在很多情況下一筆大的交易單往往會(huì)突破第一個(gè)買賣檔位,為了提高逐單分析的精度,我們保存了交易所行情系統(tǒng)發(fā)布的全部委托明細(xì)數(shù)據(jù)。隊(duì)列矩陣演示了隊(duì)列行進(jìn)

14、和成交的過程,擴(kuò)展了我們看盤的視野,例如下圖東方通信2007年4月18日收盤時(shí)的隊(duì)列矩陣,我們能看到買三位置的22006手中有三筆大的委托單。 關(guān)于隊(duì)列矩陣的完整解釋請(qǐng)參看軟件說明書。第二章逐單分析2.1 逐單分析的意義逐單分析是DDE(Data Depth Estimate深度數(shù)據(jù)估算的重要組成部分,是對(duì)已成交委托單的分析。Level-2揭示了買賣隊(duì)列和逐筆成交,買賣隊(duì)列本質(zhì)上是被動(dòng)成交方向上的委托單,而逐筆成交卻不是主動(dòng)成交方向上的委托單,但我們可以根據(jù)逐筆成交數(shù)據(jù)和之前的委托隊(duì)列相比對(duì)計(jì)算出主動(dòng)成交方向的委托單。獲得了全部已成交的委托單明細(xì)對(duì)我們進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析具有非常重要的意義。從技術(shù)

15、上說逐單分析包括幾個(gè)重要環(huán)節(jié),分別是:記憶委托隊(duì)列、記憶逐筆成交、逐筆成交和委托隊(duì)列相比對(duì)計(jì)算主動(dòng)成交單、對(duì)全部的已成交委托單分類匯總、構(gòu)建分析模型指導(dǎo)投資決策(DDE。逐單分析 2.2 看懂逐筆交易逐筆交易演繹了買賣雙方委托單的成交過程,觀察逐筆交易能夠幫助我們理解逐單推算的方法,逐筆交易包含三列數(shù)據(jù),分別是逐筆成交量,委托買入單量和委托賣出單量,逐筆成交揭示了每一筆成交對(duì)應(yīng)的買入委托單和賣出委托單。通過觀察逐筆交易我們可以更清楚地了解成交地過程,同時(shí)我們還可以了解逐單分析中誤差的程度大小以及產(chǎn)生誤差的原因,對(duì)于我們更好的應(yīng)用逐單統(tǒng)計(jì)有重要作用。逐筆交易的詳細(xì)說明請(qǐng)查看軟件說明書。 2.3

16、逐單分析數(shù)據(jù)的函數(shù)調(diào)用對(duì)于逐單統(tǒng)計(jì)結(jié)果,我們給出了一系列函數(shù)供用戶調(diào)用,用戶可以用這些函數(shù)構(gòu)造自己的決策系統(tǒng),事實(shí)上我們的DDE決策系統(tǒng)就完全構(gòu)造在這些函數(shù)的基礎(chǔ)上。我們一直強(qiáng)調(diào)構(gòu)造個(gè)性化的決策系統(tǒng),原因在于我們提供的決策系統(tǒng)用戶量很大,對(duì)市場(chǎng)的沖擊最終會(huì)造成系統(tǒng)的鈍化。ALLASKVOL 委托賣出總量取得所有委托賣出單的總量(總賣,僅適用于分時(shí)圖指標(biāo)。用法:ALLASKVOLALLBIDVOL委托買入總量取得所有委托買入單的總量(總買,僅適用于分時(shí)圖指標(biāo)。用法:ALLBIDVOLORDER 委托單成交單數(shù)日線取得該日成交的委托單數(shù)量,委托單分為買入委托和賣出委托。用法:ORDER(N,N表示

17、類型,N=1買入委托單,N=2賣出委托單。BIGORDER委托單大單成交量比例日線取得該日成交的中單、大單、特大占總的成交量比例,委托單分為買入委托和賣出委托,劃分標(biāo)準(zhǔn)為中單(>2萬股或4萬元,大單(>10萬股或20萬元,特大單(>50萬股或100萬元,該函數(shù)僅對(duì)Level2行情顯示有效。用法:BIGORDER(N,M,N表示類型,N=1買入委托單,N=2賣出委托單,M表示委托單大小,M=1中單,M=2大單,M=3特大單,M可以省略,表示大單。注意中單包含了大單,而大單則包含了特大單,所以小單比例可以表示為1-BIGORDER(1,1ORDERNUM 委托單成交單數(shù)分時(shí)線中該

18、分鐘成交的委托單數(shù)量,委托單分為買入委托和賣出委托,小單,中單(>2萬股或4萬元,大單(>10萬股或20萬元,特大單(>50萬股或100萬元。用法:ORDERNUM(N,M,N表示類型,N=1買入委托單,N=2賣出委托單,M表示委托單大小,M=0所有委托單,M=1中單,M=2大單,M=3特大單。ORDERVOL 委托單成交量分時(shí)線中該分鐘成交的按照委托單大小劃分的成交量,委托單分為買入委托和賣出委托,小單,中單(>2萬股或4萬元,大單(>10萬股或20萬元,特大單(>50萬股或100萬元。用法:ORDERVOL(N,M,N表示類型,N=1買入委托單,N=2賣

19、出委托單,M表示委托單大小,M=0所有委托單,M=1中單,M=2大單,M=3特大單。例如:ORDERVOL(1,2/ORDERVOL(1,0*100表示大單成交量占總成交量的百分比TRANSACT 逐筆成交筆數(shù)分時(shí)線中該分鐘成交的逐筆成交數(shù)量,成交分為單分主動(dòng)買入和主動(dòng)賣出成交,小單,中單(>2萬股或4萬元,大單(>10萬股或20萬元,特大單(>50萬股或100萬元。用法:TRANSACT(N,M,N表示類型,N=0表示所有成交,N=1主動(dòng)買入,N=2主動(dòng)賣出,M表示委托單大小,M=0所有成交,M=1中單,M=2大單,M=3特大單。TRANSACTVOL 逐筆成交成交量分時(shí)線

20、中該分鐘成交的按照逐筆成交量大小劃分的成交量,成交分為單分主動(dòng)買入和主動(dòng)賣出成交,小單,中單(>2萬股或4萬元,大單(>10萬股或20萬元,特大單(>50萬股或100萬元。用法:TRANSACTVOL(N,M,N表示類型,N=0表示所有成交,N=1主動(dòng)買入,N=2主動(dòng)賣出,M表示委托單大小,M=0所有成交,M=1中單,M=2大單,M=3特大單。例如:TRANSACTVOL(1,2/TRANSACTVOL(1,0*100表示逐筆大單成交量占總成交量的百分比2.4 成交單數(shù)模型和應(yīng)用這是本書非常重要的一個(gè)小節(jié),我們可以看到如何應(yīng)用逐單分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)構(gòu)造一個(gè)最簡(jiǎn)單而又非常有實(shí)戰(zhàn)價(jià)值

21、的分析模型,對(duì)于投資者學(xué)習(xí)構(gòu)建自己的決策系統(tǒng)是一個(gè)重要的啟迪。假設(shè)證券市場(chǎng)有很大的不確定性,任何模型都要先基于一定的假設(shè),這個(gè)假設(shè)的合理性越強(qiáng),模型才越貼近真實(shí)的情況,實(shí)用價(jià)值才越大。我們這個(gè)模型的假設(shè)是這樣的,機(jī)構(gòu)委托的平均每筆手?jǐn)?shù)大于散戶委托的平均每筆手?jǐn)?shù)。在這個(gè)模型里我們不需要知道機(jī)構(gòu)的委托手?jǐn)?shù)和散戶的委托手?jǐn)?shù)到底有多大,我們認(rèn)為,即使機(jī)構(gòu)拆單的情況下,其手?jǐn)?shù)仍然要比散戶的手?jǐn)?shù)大。推理既然機(jī)構(gòu)的委托手?jǐn)?shù)大于散戶的委托手?jǐn)?shù),而買賣雙方的交易量又是相同的,那么買賣雙方哪一方的單子數(shù)越大就說明這一方的平均單子數(shù)越小,散戶在這個(gè)方向上的交易就越多。我們可以用下面幾個(gè)關(guān)系式來表達(dá)這個(gè)邏輯:買入量=

22、賣出量=成交量;買入成交委托單數(shù)×平均買入委托每單手?jǐn)?shù)=買入量賣出成交委托單數(shù)×平均賣出委托每單手?jǐn)?shù)=賣出量買入成交委托單數(shù)/賣出成交委托單數(shù)=平均賣出委托每單手?jǐn)?shù)/平均買入委托每單手?jǐn)?shù)根據(jù)我們的假設(shè),機(jī)構(gòu)的每單委托量大于散戶的每單委托量,而委托單數(shù)又和委托量成反比,那么如果買入委托單數(shù)越大說明散戶買入越多,如果賣出委托單數(shù)越大說明機(jī)構(gòu)買入越多。構(gòu)造分析指標(biāo)根據(jù)上面的推理,我們只要計(jì)算賣出委托單數(shù)和買入委托單數(shù)之間的差值,就可以知道當(dāng)日的籌碼是由散戶流向機(jī)構(gòu)還是由機(jī)構(gòu)流向散戶。單數(shù)差=委托賣出成交單數(shù)-委托買入成交單數(shù)如果差值為正,說明買入委托單數(shù)量較小、單子較大,是機(jī)構(gòu)增

23、倉(cāng)模式;如果為負(fù),說明賣出方委托單數(shù)量較少、單子較大,是機(jī)構(gòu)減倉(cāng)模式。單數(shù)差:sum(ORDERNUM(2,0-ORDERNUM(1,0,0,colorstick我們已經(jīng)知道,ORDERNUM(2,0是分時(shí)走勢(shì)上一分鐘內(nèi)的賣出單數(shù),ORDERNUM(1,0是分時(shí)走勢(shì)上一分鐘內(nèi)的買入單數(shù),那么sum(ORDERNUM(2,0-ORDERNUM(1,0,0表示每分鐘單數(shù)差從開市到當(dāng)前時(shí)間的累計(jì)值。應(yīng)用舉例北海國(guó)發(fā)2007年4月25日上午走勢(shì),不管股價(jià)如何波動(dòng),單數(shù)差持續(xù)向上,機(jī)構(gòu)吃貨跡象非常明顯。 圖2.4-1下午的走勢(shì): 圖2.4-22.5 短線精靈短線精靈在軟件的使用說明書里已經(jīng)有詳細(xì)的介紹,

24、我們這里是要考慮構(gòu)造一個(gè)以機(jī)構(gòu)吃貨預(yù)警為驅(qū)動(dòng)條件的買入策略。我們目前僅關(guān)心對(duì)于機(jī)構(gòu)吃貨的預(yù)警:項(xiàng)目 解釋機(jī)構(gòu)吃貨 立即買入成交單大于50萬股或100萬元或和流通盤的比值大于0.1% 點(diǎn)擊短線精靈右上角的“設(shè)”,可以在彈出窗口中選擇顯示字段,不被選中的字段系統(tǒng)將不再提示。我們僅在機(jī)構(gòu)吃貨項(xiàng)目上打勾 圖2.5-1 圖2.5-2設(shè)置完成后,短線精靈就只對(duì)機(jī)構(gòu)吃貨預(yù)警。應(yīng)用舉例:恒順醋業(yè)在2007年4月25日有兩次機(jī)構(gòu)吃貨的預(yù)警,第一次發(fā)生在9點(diǎn)44分,當(dāng)時(shí)的單數(shù)差還較小,我們還不明確機(jī)構(gòu)意圖,就此買入風(fēng)險(xiǎn)較大,放棄。在以后兩個(gè)小時(shí)的成交中,股價(jià)窄幅波動(dòng),但單數(shù)差持續(xù)增加,機(jī)構(gòu)增倉(cāng)跡象明顯,在13點(diǎn)1

25、7分再次發(fā)出機(jī)構(gòu)吃貨信號(hào),股價(jià)上漲還很少,我們看到這種情況后就可以果斷買入,最終以漲停報(bào)收。 圖2.5-12.6 逐單分析的誤差逐單分析的過程存在誤差,誤差產(chǎn)生的原因是隊(duì)列矩陣不完整,誤差的大小和成交的活躍程度有關(guān),成交發(fā)生在隊(duì)列之外的情況越多,誤差就越大。第三章DDE決策系統(tǒng)逐單分析為我們發(fā)展一套完整的決策系統(tǒng)提供了良好的基礎(chǔ),大家要特別關(guān)注成交單數(shù)和短線精靈,他們對(duì)于盤中決策非常重要,即使我們已經(jīng)學(xué)會(huì)了DDE決策系統(tǒng),這兩項(xiàng)功能仍然具有不可替代的作用。下面我們介紹DDE決策系統(tǒng)的原理和使用方法。3.1 DDE決策系統(tǒng)的原理DDE從三個(gè)方面對(duì)逐單分析的結(jié)果進(jìn)行了模型化分析,一是委托單的大小,

26、反映不同資金能力的投資者的交易方向,我們稱之為DDX;二是委托單的數(shù)量,它反映了交易參與者的眾寡,稱為DDY;三是大單差分,是對(duì)大單質(zhì)量的評(píng)價(jià),反映大資金的實(shí)力,稱為DDZ。我們用下圖來描繪其分析模式。盤中我們的系統(tǒng)總是實(shí)時(shí)的從3個(gè)方面對(duì)所有股票進(jìn)行分析計(jì)算,并動(dòng)態(tài)排序,投資者可以從這些排序中迅速選擇指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)較高的股票進(jìn)行操作。我們用下圖來表示DDE決策系統(tǒng)的原理: 3.2 DDE決策系統(tǒng)的使用方法3.2.1 DDE綜合決策頁(yè)面DDE綜合決策頁(yè)面提供了如下幾項(xiàng)重要的數(shù)據(jù):1、DDX指標(biāo)當(dāng)日值排序(由高到低DDX指標(biāo)當(dāng)日值是當(dāng)日大單買入凈量占流通盤的比率,這個(gè)排序代表就是當(dāng)日大資金買入比例的

27、排序,排行靠前的股票往往具有短線爆發(fā)力。2、DDY當(dāng)日值排序(由高到低DDY指標(biāo)是當(dāng)日賣出單數(shù)減去買入單數(shù)占散戶人數(shù)(估算值的比例,排行靠前的股票代表當(dāng)日出貨散戶人數(shù)比例最大的股票。這個(gè)值一方面可以和DDX相互驗(yàn)證,另一方面可以發(fā)現(xiàn)主力悄悄建倉(cāng)的股票。3、DDZ指標(biāo)排序(由高到低有些多空爭(zhēng)斗比較激烈的股票,買賣雙方的買賣量都很大,DDZ的作用在于衡量買賣雙方大單的力度,這種股票對(duì)于大盤股或機(jī)構(gòu)分歧較大的股票比較有效,當(dāng)然對(duì)于多方主力占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的股票更容易排行靠前。4、DDX階段值排行(由高到低表示一個(gè)階段大單買入凈量占流通盤比率靠前的股票,可以找出主力階段建倉(cāng)的股票,可以發(fā)現(xiàn)一些中線牛股,這些

28、股票在短線回調(diào)時(shí)是很好的買入機(jī)會(huì)。5、DDY階段值排行(由高到低表示一個(gè)階段散戶賣出最多的股票,可以發(fā)現(xiàn)一些主力悄悄建倉(cāng)的股票。 圖3.2-1 DDE決策頁(yè)面的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值統(tǒng)計(jì)顯示DDE序列指標(biāo)排序靠前的股票走勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤,以次為基礎(chǔ)的投資組合收益強(qiáng)于大盤。 圖3.2-2 圖3.2-3下表是采用DDX排序選股策略,每天買入排名靠前的20只股票,在第二天收盤價(jià)賣出的復(fù)利收益情況,23個(gè)交易日收益64%,同期市場(chǎng)平均收益16%,DDX策略是同期大盤收益的4倍,平均日盈利2.17%。 圖3.2.3.5下面是一個(gè)中線指標(biāo)試驗(yàn):1月9日DDY1值的排序,前20名的股票在之后10個(gè)交易日的上漲情況: 圖3.2-43.2.2 DDX的用法DDX指標(biāo)計(jì)算的是大委托單的買入量占流通盤的比率。DDX紅綠柱線表示當(dāng)日大單買入凈量占流通盤的百分比(估計(jì)值,紅柱表示大單買入量較大,綠柱表示大單賣出量較大,DDX1是大單買入凈量60日(參數(shù)p1平滑累加值占流通盤比例,DDX2和DDX3是其5日(參數(shù)p2和10日(參數(shù)p3移動(dòng)平均線。用法:(1如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日大單買入量較大,反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示大單賣出較多。(23線持續(xù)向上主力買入積極,股價(jià)有持續(xù)的上漲動(dòng)力