北京2016年上半年期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度考試題

1、北京2016年上半年期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度考試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意） 1、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為_元/克(不計手續(xù)費等費用)。 A203 B193 C197 D196 2、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手乙期貨公司信譽低下，

2、經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。 A訓誡 B公開譴責 C撤銷其從業(yè)資格 D行政處罰3、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。 A200 B50 C160 D240 4、滬深300股指期貨合約的交易代碼是_。 ACU BAL CFU DIF5、美元較歐元貶值，此時最佳策略為_。 A賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

3、6、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為_。 A虧損50000元 B贏利10000元 C虧損3000元 D贏利20000元 7、期貨公司任用境外人士擔任經(jīng)理層人員職務的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。 A15% B20% C30% D50% 8、分立的說法，不正確的是（）。 A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方

4、的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除 D期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼 9、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。 A英國 B新加坡 C美國 D日本 10、維護期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽，保證期貨市場穩(wěn)健運行。 A期貨交易各方 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C中國證監(jiān)會 D所在期貨經(jīng)營機構(gòu)11、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同

5、時產(chǎn)生損失Y，則下列說法正確的是（）。 A企業(yè)承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B期貨公司承擔費用X和損失Y C企業(yè)承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D企業(yè)承擔費用X和損失Y 12、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當日結(jié)算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當日交易保證金為_。 A76320元 B76480元 C152640元 D152960元 13、我國期貨交易所會員必須是（）。 A自然人 B事業(yè)單位 C境內(nèi)企業(yè)法人 D境外企業(yè)法人14、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格

6、與其期貨價格之間的差額稱為_。 A價差 B基差 C差價 D套價 15、_是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。 A閃電圖 BK線圖 C分時圖 D竹線圖 16、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。 A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利 B國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓 C期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管 D期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責

7、令調(diào)整有關部門負責人員 17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規(guī)定。 A采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽 B貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員 C采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業(yè)務壟斷 D中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為 18、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是_。 A共同基金 B

8、對沖基金 C商品投資基金 D套利基金 19、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。 A2 B7 C10 D15 20、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結(jié)算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為_。 A44600元 B22200元 C44400元 D22300元 21、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。 A中國期貨業(yè)協(xié)會 B本交易所會員大會 C本交易所理事會 D中國證監(jiān)會22、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中

9、，多次向客戶謊稱其競爭對手乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務大幅度下滑。林某的行為違反了期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）關于（）的規(guī)定。 A合規(guī)執(zhí)業(yè) B專業(yè)勝任 C競爭準則 D不正當競爭23、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴大的損失，期貨公司應承擔的賠償額（）。 A不超過損失的50% B不超過損失的20% C不超過損失的80% D不超過損失的60%24、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。 A變更注冊資本 B變更公司形

10、式 C破產(chǎn) D變更3%以上的股權25、_的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。 A移動平均線 B幾何平均線 C支撐線 D壓力線二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意） 1、保證金可以以（）方式支付。 A現(xiàn)金 B標準倉單 C可流通國債 D支票 2、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務。 A國有企業(yè) B國有控股企業(yè) C金融機構(gòu) D事業(yè)單位3、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種_的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。 A品種相同或相關 B數(shù)量相等或相當 C方向相同

11、D月份相同或相近 4、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。 A交易 B結(jié)算 C交割 D價格5、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是_。 A采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風險 B套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制 C交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準，報中國證監(jiān)會備案后實施 D會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額 6、期貨公司辦理（）等事項，應當經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。 A公司停業(yè) B變更業(yè)務范圍 C參股境外期貨類經(jīng)營機構(gòu) D控股股東發(fā)生變化 7、業(yè)務活動、財務狀況等進行檢查。 A詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員

12、，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶 D檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財務等電腦系統(tǒng) 8、對基差作用的理解不正確的有_。 A基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B基差是套期保值者成功與否的關鍵 C基差的存在是期貨價格的基礎 D基差的存在是人們進行套期保值的原因所在 9、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。 A編造并傳播有關期貨交易的虛假信息 B欺詐客戶 C內(nèi)幕交易 D操縱期貨交易價格 10、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準任職資格的人員有（）。 A財務負責人 B期貨公司董事長 C期貨公

13、司監(jiān)事會主席 D除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事11、下列策略中，權利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是_。 A買進看漲期權 B買進看跌期權 C賣出看漲期權 D賣出看跌期權 12、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。 A在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務 B參加會員大會 C使用期貨交易所提供的交易設施 D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格 13、期貨交易所不得從事（）。 A信托投資 B股票投資 C非自用不動產(chǎn)投資 D間接參與期貨交易14、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，

14、回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月的處分，期貨業(yè)協(xié)會做出該處分后，應當（）。 A將紀律處分信息錄入?yún)f(xié)會從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫 B要求其所在機構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告 C按照規(guī)定的程序在協(xié)會網(wǎng)站和指定媒體上進行公示 D向中國證監(jiān)會報告 15、期貨公司應當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。 A國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B中國證券業(yè)協(xié)會 C中國人民銀行 D財政部門 16、下列關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有（）。 A履行職責應當保持充分的獨立性 B對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕 C應當向期貨投資者保障基金管理機構(gòu)報告期貨公

15、司客戶信息 D履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項 17、期貨公司申請設立營業(yè)部，應當具備（）條件。 A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權機關調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰 B申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準 C符合有關客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關規(guī)定并有效執(zhí)行 18、基金托管人的主要職責包括_。 A接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn) B計算信托財產(chǎn)本息 C簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告 D基金收益的分配和本金的償還 19、期權按照標的物不同，可以分為金融期權和商品期權，下列屬于金融期權的是_。 A利率期貨 B股

16、票指數(shù)期權 C外匯期權 D能源期權 20、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。 A甲取得學士學位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務達3年 B乙取得博士學位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔任10年的會計 D丁本科畢業(yè)，此前從事了6

17、年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格 21、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。 A從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納 C按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納 D按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負責人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負責營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。 A甲 B乙 C丙 D丁22、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務資格應當具備的條件包括（）。 A申請日前2個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準 B具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務的詳細計劃 C控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬