stata數(shù)據(jù)分析

1、合肥學(xué)院計量經(jīng)濟(jì)與實(shí)證分析實(shí)驗報告題目：地區(qū)財政收入影響因素 學(xué)生姓名： 朱盈超 學(xué)號：1313101023 系 別： 管理系 專業(yè)：財務(wù)管理 提交時間：2015年11 地區(qū)財政收入影響因素一、實(shí)驗?zāi)康?研究地區(qū)財政收入影響的因素有哪些，判斷這些因素是否存在多重共線性，并提出解決2、 實(shí)驗內(nèi)容1. 用軟件計算回歸結(jié)果2. 根據(jù)回歸結(jié)果判斷是否存在多重共線性，提出解決多從共線性的方法3. 判斷是否存在其他未被納入模型的因素3、 實(shí)驗過程與結(jié)論第一步：構(gòu)建模型以財政收入為被解釋變量，固定資產(chǎn)投資總額、工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、社會消費(fèi)品零售總額以及地區(qū)總?cè)丝跒榻忉屪兞拷⒕€性回歸模型。Y=0 +

2、 1*X1 + 2*X2 + 3*X3 + 4*X4 + 5*X5 + u其中：Y-財政收入 X1-固定資產(chǎn)投資總額X2-工業(yè)總產(chǎn)值 X3-農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值X4-社會消費(fèi)品零售總額 X5-地區(qū)總?cè)丝?、1、2、3、4、5-表示待定系數(shù)u-表示隨機(jī)誤差項第二步：利用stata軟件計算回歸結(jié)果，結(jié)果如下： F值71.68, R-square 0.9348 5個變量由T值看均沒有通過顯著性檢驗，R平方很大，所以可能存在多重共線性這時的模型方程為Y=96.867+0.665X1-0.0015X2-0.3639X3+0.277X4+0.0345X5+u第二步進(jìn)行多重共線性的檢驗判斷VIF值大小從結(jié)果看出v

3、if=14.83大于10，所以存在多重共線性。下面開始采取補(bǔ)救措施進(jìn)行主成分分析多重共線性檢驗修正進(jìn)行逐步回歸剔除X1X2X5變量留下X3X4 從VIF值可以看出多重共線性不存在了（3） 可能還有地區(qū)發(fā)展不平衡，國際環(huán)境不穩(wěn)定，國家對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性調(diào)整等因素影響地區(qū)財政收入。合肥學(xué)院計量經(jīng)濟(jì)與實(shí)證分析實(shí)驗報告題目：美國維吉尼亞州公立中小學(xué)教師工資 學(xué)生姓名： 朱盈超 學(xué)號：1313101023 系 別： 管理系 專業(yè)：財務(wù)管理 提交時間：2015年11 美國維吉尼亞州公立中小學(xué)教師工資一、實(shí)驗?zāi)康?研究美國維吉尼亞州公立中小學(xué)教師工資的情況二、實(shí)驗內(nèi)容1將2008-2009年度抽樣學(xué)校教師平

4、均工資對2008年縣平均教師工資描點(diǎn)2利用數(shù)據(jù)估計模型3觀察是否存在異方差，如果存在異方差的話列出補(bǔ)救措施3、 實(shí)驗過程與結(jié)論第一步：構(gòu)建模型進(jìn)行描點(diǎn)以20082009年度抽樣學(xué)校教師平均工資為被解釋變量，2008年縣平均教師工資為解釋變量建立現(xiàn)行回歸模型，進(jìn)行描點(diǎn)Y=1+ 2*X1+其中：Y為20082009年度抽樣學(xué)校教師平均工資 X1為2008年縣平均教師工資 1、2為待定系數(shù) 為隨機(jī)誤差項第二步：將20082009年度抽樣學(xué)校教師平均工資對2008年縣平均教師工資進(jìn)行描點(diǎn)，結(jié)果如下：第三步：進(jìn)行回歸分析，估計數(shù)據(jù)模型，結(jié)果如下：Y=-745.4817+1.043275X1+ 第四步：偵

5、察是否存在異方差性 BP檢驗，結(jié)果如下：從上述BP檢驗中不難看出，回歸方程存在異方差. 懷特檢驗，結(jié)果如下：根據(jù)懷特檢驗的結(jié)果，回歸方程存在異方差性問題。根據(jù)BPG檢驗結(jié)果，回歸方程存在異方差性問題。綜上所述，基于帕克檢驗、BP檢驗、懷特檢驗、BPG檢驗來看，在回歸方程所做的OLS回歸中遇到了異方差性問題。第五步：補(bǔ)救措施為了糾正異方差性問題，對進(jìn)行對數(shù)變換。得到如下回歸方程： ln Y=0 + 1*lnX1+ （3.2）運(yùn)用stata對回歸方程（3.2）進(jìn)行回歸，結(jié)果如下：從懷特檢驗中可以看出，進(jìn)行對數(shù)變換后的回歸方程不存在異方差問題，因為Prob chi2 = 0.8486。合肥學(xué)院計量經(jīng)

6、濟(jì)與實(shí)證分析實(shí)驗報告題目： 虛擬的時間序列數(shù)據(jù) 學(xué)生姓名： 朱盈超 學(xué)號：1313101023 系 別： 管理系 專業(yè)：財務(wù)管理 提交時間：2015年11 虛擬的時間序列數(shù)據(jù)一、實(shí)驗的目的進(jìn)行測算數(shù)據(jù)的回歸方程；建立杜賓沃森的檢驗檢查自相關(guān)：再進(jìn)行廣義差分對方程進(jìn)行重新估計二、具體的實(shí)驗步驟（一）實(shí)驗過程1、對y、x進(jìn)行回歸。由上表的估計模型：得到回歸方程Y=0.2453X-261.2062+b，2、計算DW統(tǒng)計量。 0DW=0.59529772 3、利用DW檢驗是否存在自相關(guān)，并利用d值估算自相關(guān)系數(shù)。當(dāng)n=20、=1、=0.01時，查表可得。根據(jù)d檢驗的決策規(guī)則可得存在正自相關(guān)，根據(jù)d與之間的關(guān)系 可得P=0.70235115 。4、運(yùn)用廣義最小二乘法重新估量模型根據(jù)GDy=y-p*y_1構(gòu)建GDx=x-p*x_1然后對GDx和GDy進(jìn)行回歸重新估量的模型的DW值為1.671759，當(dāng)n=20、=1、=0.01時，查表可得。DW的值在與2之間，由德賓-沃森d檢