高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)II

1、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)II2009春季教學(xué)內(nèi)容和計(jì)劃：第一部分 （36學(xué)時(shí)）一、導(dǎo)論1、數(shù)據(jù)類型及結(jié)構(gòu)2、檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)和卡方檢驗(yàn)的意義及數(shù)學(xué)基礎(chǔ)3、條件期望與條件方差二、古典假設(shè)與最小二乘（OLS）1、回歸模型2、古典假設(shè)3、最小二乘法4、雙殘差回歸5、方差分解和擬合優(yōu)度2月16三、OLS的有限樣本性質(zhì)1、對(duì)古典假設(shè)的理解2、自變量的隨機(jī)和非隨機(jī)問題3、OLS在古典假設(shè)下的無偏性和有效性四、OLS的大樣本性質(zhì)2、矩估計(jì)、樣本矩代替總體矩3、基本的大數(shù)定律和中心極限定理4、大樣本OLS估計(jì)的推導(dǎo)和性質(zhì)2月23五、模型的設(shè)定和檢驗(yàn)1、建模思路2、函數(shù)形式設(shè)定3、嵌套模型與非嵌套模型及其檢驗(yàn)4、遺漏變量和冗

2、余變量問題5、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)6、模型選擇統(tǒng)計(jì)量3月2日六、Wald檢驗(yàn)、拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)和似然比檢驗(yàn)1、三個(gè)非線性約束檢驗(yàn)的提出背景2、三個(gè)非線性約束檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的性質(zhì)3、三個(gè)非線性約束檢驗(yàn)之間的關(guān)系4、例題3月9日七、多重共線、異方差與自相關(guān)1、引起多重共線性的原因及其對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響2、多重共線性的檢驗(yàn)和解決辦法1、引起異方差的原因及其對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響2、異方差的檢驗(yàn)和解決辦法4、引起自相關(guān)的原因及其對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響5、自相關(guān)的檢驗(yàn)和解決辦法3月16日八、工具變量和兩階段最小二乘1、引起內(nèi)生性的原因及其對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響2、代理變量法解決內(nèi)生性問題3、工具變量法和2SLS的性質(zhì)3月23日上機(jī)練習(xí)與實(shí)踐3月30日九、非球型擾動(dòng)與廣義回歸模型1、GR模型中的假設(shè)條件2、GR模型中參數(shù)估計(jì)的方差與古典假定的不同3、White和NeweyWest一致估計(jì)4、GLS和FGLS4月6日十、廣義矩估計(jì)與極大似然估計(jì)1、應(yīng)用背景2、矩估計(jì)存在的問題（識(shí)別）3、矩正交方程和矩條件4、矩估計(jì)的屬性5、極大似然函數(shù)6、正則條件與克拉美-勞下界7、極大似然估計(jì)的性質(zhì)8、BHHH4月13日第二部分 面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析（12學(xué)時(shí)）