程序化交易易盛

1、程序化交易接口說明1. 程序化交易接口說明序號類別原型功能1數(shù)據類型#define NULL 0數(shù)據定義PRICE_TYPE價格定義QUANTITY_TYPE數(shù)量定義DATA_TYPE歷史數(shù)據定義DATA_PERIOD周期定義TRADE_CMD_TYPE交易指令定義TRADE_POSITION_TYPE持倉方向定義MARGININFO_TYPE資金信息定義ORDER_STATUS交易狀態(tài)定義2常用類Time類時間類DataArray類數(shù)組類3行情函數(shù)GetSymbol函數(shù)查詢當前頁面的合約代碼GetPrice函數(shù)獲取當前合約各種價格GetQuantity函數(shù)獲取當前合約各種數(shù)量GetData函

2、數(shù)獲取指定合約的歷史數(shù)據4交易函數(shù)Print函數(shù)輸出函數(shù)GetMarginInfo函數(shù)獲取資金信息OrderStatus函數(shù)查詢指定訂單狀態(tài)OrderType函數(shù)查詢指定訂單類型OrderOpenTime函數(shù)查詢指定訂單開倉時間OrderOpenPrice函數(shù)查詢指定訂單開倉價格OrderLots函數(shù)查詢指定訂單下單數(shù)量OrderComment函數(shù)查詢指定訂單的用戶注釋CommentModify函數(shù)修改訂單注釋OrderSymbol函數(shù)查詢指定訂單的合約代碼NextOrdersNo函數(shù)遍歷訂單函數(shù)Open函數(shù)開倉指令Close函數(shù)平倉指令Cancel函數(shù)撤單指令Send函數(shù)下單指令1 數(shù)據類型

3、及常數(shù)定義#define NULL 01.1 PRICE_TYPEenum PRICE_TYPEPRICE_CLOSE = 0,/最新價. PRICE_OPEN ,/開盤價. PRICE_HIGH ,/最高價. PRICE_LOW ,/最低價. PRICE_BID,/申買價.PRICE_ASK,/申賣價. ;1.2 QUANTITY_TYPEenum QUANTITY_TYPEQUANTITY_VOLUME = 0,/成交量. QUANTITY_POSITIONS,/持倉量. QUANTITY_BID,/申買量.QUANTITY_ASK,/申賣量. ;1.3 DATA_TYPEenum DAT

4、A_TYPEDATA_CLOSE = 0,/收盤價. DATA_OPEN ,/開盤價. DATA_HIGH ,/最高價. DATA_LOW ,/最低價. DATA_MEDIAN ,/中間價 (最高+最低)/2. DATA_TYPICAL ,/標準價, (最高+最低+收盤)/3. DATA_WEIGHTED ,/加權收盤價, (最高+最低+收盤+收盤)/4. DATA_VOLUME,/成交量.DATA_OPI,/持倉量.;1.4 DATA_PERIODenum DATA_PERIODDATADEFAULT = 0,DATA_TICK= 2, /分筆DATA_SEC,/秒鐘DATA_SECX,/多

5、秒鐘DATA_MIN1,/1分鐘DATA_MIN3,/3分鐘DATA_MIN5,/5分鐘DATA_MIN15,/15分鐘DATA_MIN30,/30分鐘DATA_MIN60,/60分鐘DATA_MIN120,/120分鐘DATA_MIN240,/240分鐘DATA_MINX,/多分鐘DATA_DAY,/日線DATA_WEEK,/周線DATA_MONTH,/月線DATA_YEAR,/年線DATA_DAYX/多日;1.5 TRADE_CMD_TYPEenum TRADE_CMD_TYPEOP_BUY= 1,/買入指令. OP_SELL= 3,/賣出指令. ;1.6 TRADE_POSITION_T

6、YPEenum TRADE_POSITION_TYPEOP_OPEN= 1,/開倉OP_CLOSE= 2,/平倉OP_CLOSETODAY= 3,/平今;1.7 MARGININFO_TYPEenum MARGININFO_TYPEMT_TIN= 1, /當日入金MT_TOUT,/當日出金MT_FEE,/手續(xù)費MT_FREEZE,/凍結保證金MT_MARGIN,/持倉保證金MT_LIQUIDATAPROFIT,/平倉總盈虧MT_FLOATPROFIT,/浮動總盈虧MT_TLIQUIDATAPROFIT, /平倉本日盈虧MT_TFLOATPROFIT,/浮動本日盈虧MT_DAYPROFIT,/結

7、算盈虧（按結算價算的當日盈虧，盯日總盈虧）MT_YBALANCE,/上日結存MT_YRIGHTANDBALANCE, /上日權益MT_TBALANCE,/本日結存MT_TRIGHTANDBALANCE, /本日權益MT_YAVAILABLEFUND,/上日可用資金MT_TAVAILABLEFUND,/本日可用資金MT_RISKRATE, /風險率MT_HOLDFUND,/持倉金額MT_MCASHAVAILABLE,/交易所可用資金余額MT_MFREEZE,/交易所凍結保證金MT_MMARGIN,/交易所持倉保證金MT_MRISKRATE,/交易所風險率MT_PREMIUM/權利金;1.8 OR

8、DER_STATUSenum ORDER_STATUS/程序化交易訂單狀態(tài)ORDER_UNKNOWN=-1,/未知狀態(tài)ORDER_INVALID,/無效訂單ORDER_QUEUE,/排隊中ORDER_PARTDEALING,/部分成交中ORDER_PARTDEAL,/部分成交ORDER_ALLDEAL,/全部成交ORDER_LIQUIDATEQUEUE,/平倉中ORDER_PARTLIQUIDATE,/部分平倉ORDER_PARTLIQUIDATEING,/部分平倉中ORDER_ALLLIQUIDATE/完全平倉;2 常用類2.1 Time類類定義class Timeprivate: /私有數(shù)

9、據tm m_tm; /時間屬性_int64 m_time;/64位數(shù)字，從m_tm轉化而來，當m_tm為19701/1/8:00時，m_time=0；public:Time();Time(_int64 time);Time(int nYear, int nMonth, int nDay, int nHour, int nMin, int nSec);static Time GetNowTime();/得到當前客戶端時間int GetYear() const throw();/得到當前客戶端年時間int GetMonth() const throw();/得到當前客戶端月時間int GetDay

10、() const throw();/得到當前客戶端日時間int GetHour() const throw();/得到當前客戶端小時時間int GetMinute() const throw();/得到當前客戶端分鐘時間int GetSecond() const throw();/得到當前客戶端秒時間int GetDayOfWeek() const throw();/得到當前客戶端星期取值，其中0代表星期天，1代表星期一，以此類推Time operator-(int nMinute);/減成員函數(shù)Time operator+(int nMinute); /加成員函數(shù)Time& oper

11、ator-=(int nMinute); /減成員函數(shù)Time& operator+=(int nMinute); /加成員函數(shù)bool operator=( Time time ); /判斷時間是否相等成員函數(shù)bool operator!=( Time time ); /判斷時間是否不等成員函數(shù)bool operator<( Time time ); /判斷時間是否小于成員函數(shù)bool operator>( Time time ); /判斷時間是否大于成員函數(shù)bool operator<=( Time time ); /判斷時間是否小于等于成員函數(shù)bool oper

12、ator>=( Time time ); /判斷時間是否大于等于成員函數(shù);2.2 DataArray類class DataArray :public IDataArraypublic:DataArray();DataArray(const DataArray &src);virtual int GetSize();/取得數(shù)組元素個數(shù)virtual bool IsEmpty();/判斷是否為空數(shù)組virtual void SetSize(int nSize); /設置數(shù)組個數(shù)virtual void RemoveAll();/清空數(shù)組元素virtual void SetAt(int

13、 nIndex, float newElement, _int64 time); /對n個元素賦值virtual float& GetAt(int nIndex); /取第n個元素virtual _int64& GetTime(int nIndex); /取得第n個元素的生成時間virtual float* GetData();/取數(shù)組指針void Copy(const DataArray& src); /復制數(shù)組virtual float& operator(int nIndex); /取第n個元素virtual DataArray & operato

14、r=(const DataArray &src); /復制數(shù)組protected:floatm_fDefault;float*m_pData; / the actual array of data_int64 m_tDefault;_int64*m_pTime;intm_nSize; / # of elements (upperBound - 1)intm_nMaxSize; / max allocatedpublic:DataArray();3 Stock合約數(shù)據接口3.1 GetSymbol函數(shù)函數(shù)原型：int GetSymbol(char* Symbol,int MaxSize)

15、函數(shù)功能：查詢當前頁面的合約代碼,返回Symbol長度，默認為0。參數(shù)說明：n Symbol:保存合約代碼的字符串指針。n MaxSize:可以保存的最大長度。示 例：n char symbol20;n int type = GetSymbol(symbol,20);3.2 GetPrice函數(shù)函數(shù)原型：float GetPrice(PRICE_TYPE type)函數(shù)功能：獲取當前合約各種價格,價格類型的描述存儲在PRICE_TYPE枚舉類型中。參數(shù)說明：n type：需要獲取的價格類型。價格類型的描述在PRICE_TYPE枚舉類型中。示 例：n float bid = GetPrice(P

16、RICE_BID);n float ask = GetPrice(PRICE_ASK);3.3 GetQuantity函數(shù)函數(shù)原型：long GetQuantity(QUANTITY_TYPE type)函數(shù)功能：獲取當前合約各種數(shù)量, 數(shù)量類型的描述存儲在QUANTITY_TYPE枚舉類型中。參數(shù)說明：n type：需要獲取的價格類型。價格類型的描述在QUANTITY _TYPE枚舉類型中。示 例：n long bidvol = GetQuantity (QUANTITY_BID);n long askvol = GetQuantity (QUANTITY_ASK);3.4 GetData函

17、數(shù)函數(shù)原型：long GetData(DataArray* data, DATA_TYPE type, int nNum,DATA_PERIOD period，char* Symbol)函數(shù)功能：獲取指定合約的歷史數(shù)據,返回獲取到歷史數(shù)據的個數(shù)。參數(shù)說明：n data:保存歷史數(shù)據的數(shù)組指針。獲取到的歷史數(shù)據將保存在該數(shù)組中。n type:需要獲取的數(shù)據類型。歷史數(shù)據類型的描述在DATA_TYPE枚舉類型中。n nNum:需要獲取的數(shù)據個數(shù)，如果實際個數(shù)小于這個值，將返回實際個數(shù)，0表示全部數(shù)據。n period:需要獲取數(shù)據的周期類型，歷史數(shù)據類型的描述在DATA_PERIOD枚舉類型中。n

18、 Symbol:需要獲取數(shù)據的合約代碼，默認為NULL，表示當前圖表選擇的合約。示 例：n DataArray close;n int n=GetData(&close, DATA_CLOSE,100, DATA_DAY,”SR001”);4 Trade交易指令接口4.1 Print函數(shù)函數(shù)原型：void Print(const char* format,)函數(shù)功能：打印信息到輸出窗口,使用方法與C語言中printf函數(shù)相同。參數(shù)說明：n format:任輸出格式。n :任意值，如有多個可用逗號分割。示 例：n Print(”輸出字符串 %s”,”測試”);n Print(”輸出整數(shù)

19、%d”,100);4.2 GetMarginInfo函數(shù)函數(shù)原型：float GetMarginInfo(MARGININFO_TYPE type)函數(shù)功能：獲取當前用戶資金信息,類型的描述存儲在MARGININFO_TYPE枚舉類型中。參數(shù)說明：n type:需要獲取的資金信息類型。價格類型的描述在MARGININFO_TYPE枚舉類型中。示 例：n float fund = GetMarginInfo(MT_TAVAILABLEFUND);n float fee = GetMarginInfo(MT_FEE);4.3 OrderStatus函數(shù)函數(shù)原型：int OrderStatus(in

20、t OrderNo)函數(shù)功能：查詢指定訂單狀態(tài),返回訂單狀態(tài)描述，訂單狀態(tài)描述在ORDER_STATUS枚舉類型中。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int status = OrderStatus(No);4.4 OrderType函數(shù)函數(shù)原型：int OrderType(int OrderNo)函數(shù)功能：查詢指定訂單類型,返回訂單類型，返回1表示多單，3表示空單。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int type = Order

21、Type(No);4.5 OrderOpenTime函數(shù)函數(shù)原型：int OrderOpenTime(int OrderNo)函數(shù)功能：查詢指定訂單開倉時間,返回訂單開倉時間。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int time = OrderOpenTime(No);4.6 OrderOpenPrice函數(shù)函數(shù)原型：int OrderOpenPrice(int OrderNo)函數(shù)功能：查詢指定訂單開倉價格,返回開倉價格。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號。示 例：n int No = NextOr

22、dersNo(0);n float price = OrderOpenPrice(No);4.7 OrderLots函數(shù)函數(shù)原型：int OrderLots(int OrderNo)函數(shù)功能：查詢指定訂單下單數(shù)量,返回下單數(shù)量。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int lots = OrderLots(No);4.8 CommentModify函數(shù)函數(shù)原型：int CommentModify(int OrderNo, char* Comment)函數(shù)功能：修改指定訂單的用戶注釋,返回修改注釋長度。參數(shù)說明：n O

23、rderNo:需要查詢的訂單編號。n Comment:保存注釋的字符串指針。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int type = CommentModify(No, ”第一個程序化”);4.9 OrderComment函數(shù)函數(shù)原型：int OrderComment(int OrderNo, char* Comment ,int MaxSize)函數(shù)功能：查詢指定訂單的用戶注釋,返回注釋長度。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號。n Comment:保存注釋的字符串指針。n MaxSize:可以保存的最大長度。示 例：n int No = NextO

24、rdersNo(0);n char comment100;n int type = OrderComment(No,comment,100);4.10 OrderSymbol函數(shù)函數(shù)原型：int OrderSymbol(int OrderNo, char* Symbol,int MaxSize)函數(shù)功能：查詢指定訂單的合約代碼,返回合約代碼長度。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號。n Symbol:保存合約代碼的字符串指針。n MaxSize:可以保存的最大長度。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n char symbol20;n int type =

25、 OrderSymbol(No,symbol,20);4.11 NextOrdersNo函數(shù)函數(shù)原型：int NextOrdersNo(int OrderNo)函數(shù)功能：遍歷訂單函數(shù),返回下一個訂單編號，返回值小于等于零表示該訂單無后續(xù)訂單。參數(shù)說明：n OrderNo:需要查詢的訂單編號,小于等于零表示查詢第一個訂單編號。示 例：n int No1 = NextOrdersNo(0);n int No2 = NextOrdersNo(No1);4.12 Open函數(shù)函數(shù)原型：int Open(TRADE_CMD_TYPE CMD,float Price,int Volume,char* comment, char* symbol)函數(shù)功能：開倉指令,下單成功返回訂單編號，返回值小于零表示開倉失敗。參數(shù)說明：n CMD:買賣方向，OP_BUY為買入開倉，OP_SELL為買出開