到期收益率債券價格久期凸性計算公式_第1頁
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文檔簡介

1、債券代碼 債券名稱 票面利率 到期收益率 起息日 交易日 兌付日 交易凈價 交易全價 債券久期 麥考利久期 凸性到期收益率變動 到期收益率 交易全價 全價變動率 債券修正久期 用久期近似計算的價格變動率 凸性用久期和凸度近似計算的價格變動率11206111超日債8.9800%8.0459%2012-3-72012-10-92017-3-7#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?W!1-:35% %”30% - 25%-20%.率 J5% :動: 10%變J ” 一 格.5% 一價價 .0% -全，全I -5%-*-10%：1 1 (-15%. -20%-B4-_ - 25%

2、1 1 L F-V-7.00%-6.00%-5.00%0.010.020.03#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?-4.00%-3.00%|-2.00%-1.00%0.00%1.00% 2.00%0.040.050.060.070.080.090.10#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?

3、#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%0.110.120.130.140.15#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME

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