山東省期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品市場(chǎng)的形成與發(fā)展考試題

1、山東省 2022 年期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品市場(chǎng)的形成與開展考試題一、單項(xiàng)選擇題共 25 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意1、 2、以下可以從事期貨交易的是A 國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B 某集團(tuán)下屬公司C 期貨交易所的工作人員D 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員3、以下關(guān)于期貨公司的說法，不正確的選項(xiàng)是 。A 期貨公司的股東有虛假出資行為的， 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公 司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓C 期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、 嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的， 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其 進(jìn)行接管D 期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)

2、重危及穩(wěn)健運(yùn)行、 損害客戶合法權(quán)益的行為的， 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī) 構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員4、某套利者以 63200元/噸的價(jià)格買入 1手5 噸/手10 月份銅期貨合約， 同時(shí)以 63000元/ 噸的價(jià)格賣出 12 月 1 手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格A 價(jià)差擴(kuò)大了 B 價(jià)差擴(kuò)大了C 價(jià)差縮小了D 價(jià)差縮小了100 元 / 噸，贏利 500 元分別為 63150 元/ 噸和 62850 元/ 噸。最終該筆投資的結(jié)果為200元/噸，贏利 1000 元100 元/ 噸，虧損 500 元200元/噸，虧損 1000 元5、對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A

3、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B 中國(guó)證監(jiān)會(huì)C中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)6、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的_，套期保值交易就能贏利。A 利息B 基差C 現(xiàn)貨價(jià)格D 期貨價(jià)格7、假定年利率為 8%，年指數(shù)股息率為 1.5%，6 月 30 日是 6 月指數(shù)期貨合約的交割日。 4 月 1 日的現(xiàn)貨指數(shù)為 1600 點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為 0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成 本為 0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%，買賣股票的市場(chǎng)沖擊本錢為0.6%；投資者是貸款購置，借貸利率為成交金額的0.5%，那么 4 月 1 日時(shí)的無套利區(qū)間是 _。A 1606 ， 1646B 1600

4、， 1640C 1616 ， 1656D 1620 ， 16608、會(huì)員制期貨交易所要在6月 25日召開會(huì)員大會(huì)，那么應(yīng)當(dāng)在前通知所有會(huì)員。A 6 月 15 日B 6 月 18 日C6 月 20日D6 月 22日9、某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是 95.45 點(diǎn)，以此價(jià)格買進(jìn) 10張 9月份到期的 3 個(gè)月歐洲美元利率 (EUBIBOR期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其 他本錢因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是_。A 1250 美元B -1250 美元C. 12500 美元D -12500 美元10、套期保值的根本原理是 _。A 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B 建立對(duì)沖組合C

5、 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D .保存潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)11、期貨一部、 中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這表達(dá) 的是 _。A 分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制B 分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)制度C 分類結(jié)果的披露和使用D 分類評(píng)審的集體決策制度12、 世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是_。A 倫敦證券交易所B 芝加哥商品交易所C 阿姆斯特丹證券交易所D 法蘭西證券交易所13、 期貨公司辦理事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20 日內(nèi)作出 批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A 變更注冊(cè)資本B 變更公司形式C 破產(chǎn)D .變更3姬上的股權(quán)14、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公

6、司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人 應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公負(fù)責(zé)。A 董事會(huì)B 股東大會(huì)C 監(jiān)事會(huì)D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門15、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A 交易完成 15 日B 交易完成 30 日C 收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D 期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間16、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是_。A 期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度， 即客戶開倉后， 當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開 倉價(jià)比擬的結(jié)果， 在此之后， 平倉之前， 客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與 當(dāng)天結(jié)算價(jià)比擬的結(jié)果B 客戶平倉后， 其總盈虧可以由其開倉價(jià)與其平倉價(jià)的比擬得出， 也可由所有的單日盈虧 累加得出C 期貨的結(jié)

7、算實(shí)行每日結(jié)算制度， 客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬 戶上劃撥。 當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)， 只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額， 那么 客戶可以將超過局部提現(xiàn) ; 當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，那么 客戶必須追加保證金，否那么就會(huì)被強(qiáng)制平倉D 客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差17、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。A2B7C 10D 1518、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其中列示。A 資產(chǎn)B 營(yíng)業(yè)本錢C 資本金D 負(fù)債19、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是。A 企業(yè)法人B

8、自然人C 會(huì)員D 國(guó)有企業(yè)20、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為_ 。A 實(shí)值期權(quán)B 虛值期權(quán)C 平值期權(quán)D 市場(chǎng)期權(quán)21、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么試行 ?自起施行。A 2003 年 7 月 1 日B 2003 年 7 月 10 日C 2022年 6 月 30日D 2022年 4 月 30日22、某出口商擔(dān)憂日元貶值而采取套期保值，可以_。A 買日元期貨買權(quán)B 賣歐洲日元期貨C 賣日元期貨D 賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)23、某投資者在 4 月 1 日買入燃料油期貨合約 40 手建倉，成交價(jià)為 4790 元/ 噸，當(dāng)日結(jié)算 價(jià)為 4770 元/噸，當(dāng)日該投資者賣出 2

9、0手燃料油合約平倉，成交價(jià)為 4780元/ 噸，交易保 證金比例為 8%，那么該投資者當(dāng)日交易保證金為 _。A 76320 元B 76480 元C 152640 元D 152960 元24、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的。A 15%B 20%C 30%D 50%25、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金缺乏， 且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金， 也沒有自行平倉。 期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況 下將其合約強(qiáng)行平倉，發(fā)生費(fèi)用為X,同時(shí)產(chǎn)生損失 Y,那么以下說法正確的選項(xiàng)是。A 企業(yè)承當(dāng)損失 Y,期貨公司承當(dāng)費(fèi)用 XB 期

10、貨公司承當(dāng)費(fèi)用 X和損失YC 企業(yè)承當(dāng)費(fèi)用 X期貨公司承當(dāng)損失 丫D .企業(yè)承當(dāng)費(fèi)用 X和損失Y二、多項(xiàng)選擇題共 25 題,每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中,有多個(gè)符合題意1、 監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有。A .因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人,或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,自被解除職務(wù)之日起未逾 5年B .因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、 財(cái)務(wù)參謀機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員,自被撤銷資格之日起未逾5年C 因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所

11、、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券效勞機(jī)構(gòu)、 期貨公司、 證券公司的從業(yè)人員和被開除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,自被開除之日起未逾 5 年D 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員2、 期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有。A 代理客戶從事期貨交易B 進(jìn)行虛假宣傳,誘騙客戶參與期貨交易C 收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D 挪用客戶的期貨保證金3、金融期貨的特點(diǎn)包括 _。A .金融期貨的交割具有極大的便利性B 金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小C 金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行D 金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生4、 按執(zhí)行時(shí)間劃分,期權(quán)可以分為_。A 看漲期權(quán)B 看跌期權(quán)C 歐式期權(quán)D 美式期權(quán)

12、5、以下關(guān)于波浪理論根本思想的說法，正確的選項(xiàng)是_。A 波浪理論是以周期為根底的。 它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期， 并指出， 在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期B 每個(gè)周期無論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行C 每個(gè)周期都是由上升或下降的5個(gè)過程和下降或上升的3個(gè)過程組成D 艾略特最初創(chuàng)造波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律6、 以下關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有。A 依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B 無權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理C 中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D 中

13、國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理7、期貨合約的價(jià)格形成方式有 _。A 公開喊價(jià)方式B 配對(duì)交易方式C 連續(xù)競(jìng)價(jià)方式D 電腦撮合成交方式8、 孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5 年、4 年之久，張某已經(jīng)獲得 了期貨從業(yè)人員資格。 2022 年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，到達(dá) 1.5 億元， 于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。 根據(jù)以上情況， 答復(fù) 以下問題： 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng) 。A 在30日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢B 請(qǐng)求中

14、國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢C 持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)D 公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)9、 以下哪些情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值_A 本國(guó)順差擴(kuò)大B 降低本幣利率C 本國(guó)逆差擴(kuò)大D 提高本幣利率10、 當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，_。A 看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B 看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸C 看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D 看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸11、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備條件。A 未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處分或者刑事處分B 申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C 符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金平安存管監(jiān)控的規(guī)

15、定D 公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行12、基金托管人的主要職責(zé)包括 _ 。A 接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn)B 計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C 簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告D 基金收益的分配和本金的歸還13、期貨從業(yè)人員受到 的紀(jì)律懲戒的， 應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培 訓(xùn)。A 訓(xùn)誡B 公開譴責(zé)C 暫停從業(yè)資格D 撤銷從業(yè)資格14、未決仲裁等或有負(fù)債的 。A 性質(zhì)B 涉及金額C 可能發(fā)生的損失D 預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況15、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括。A 設(shè)立目的和職責(zé)B 名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所C 注冊(cè)資本及其構(gòu)成D 對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分16、以下策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為

16、期貨多頭部位的是_。A 買進(jìn)看漲期權(quán)B 買進(jìn)看跌期權(quán)C 賣出看漲期權(quán)D 賣出看跌期權(quán)17、期貨交易所不得從事 。A 信托投資B 股票投資C 非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D 間接參與期貨交易18、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是 _。A 有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)B 有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)C 向下突破頸線D 向上突破頸線19、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括_。A 證券交易委員會(huì)B 全國(guó)證券商協(xié)會(huì)C 全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D 商品期貨交易委員會(huì)20、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有 。A 擬定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案B 決定結(jié)算擔(dān)保金的使用C 組織協(xié)調(diào)專門委員會(huì)的工作D 決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案21、大小，過錯(cuò)和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯(cuò)方承當(dāng)?shù)拿袷仑?zé)任。A 期貨合同糾紛B 期貨侵權(quán)糾紛C 期貨違約糾紛D 無效的期貨交易合同糾紛22、潔身自好的有 。A 期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密B 期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)C 期貨從業(yè)人