C18017S多套答案大類資產(chǎn)配置與財富管理

1、C18017S 大類資產(chǎn)配置與財富管理倒計時： 00:39:44單選題（共 4 題，每題 10 分）1?資產(chǎn)配置采用的 BL 模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相 對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值 ? 方差模型，過分依賴 資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過 數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。r A.邊際效益C B.標準方差r C.無風險收益率D.周期主觀判斷2? （）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。 A .投資組合保險策略r B .動態(tài)資產(chǎn)配置策略C C .買入并持有策略C D .恒定混合策略3?按照

2、恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）r A .看好股票市場，繼續(xù)買入股票B. 賣出一部分權益類品種買入英他，使得各品種占比恢復到期初情況r C .賣出全部股票，落袋為安C D .持倉保持不動4? 資產(chǎn) A 收益率 6%,風險為 6%；資產(chǎn) B 收益為 8%,風險 8%,且相關系數(shù)為 -1,則平均配 置 A 和 B 的組合，收益和風險分別為（）。C A.7%, 7%C.7%, 1%D.1%, 1%多選題（共4題，每題10分）1資產(chǎn)配置的類型，從范圍上看可分為（）17 A.全球資產(chǎn)配置17 B.股票、債券資產(chǎn)配置"C.行業(yè)風格資產(chǎn)配胃廠 D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置2? BL資產(chǎn)配置

3、模型有哪些特點？（）17 A.低參數(shù)敏感性 B.融入投資經(jīng)理觀點C. 不需要対資產(chǎn)收益率預期做判斷"D.利用資產(chǎn)的低相關屬性3?資產(chǎn)配置需要考慮的因素包括（）。廠A.影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素廠B.影響各類資產(chǎn)的風險收益狀況以及相關關系的資本市場環(huán)境因素廠C.資產(chǎn)的流動性待征與投資者的流動性要求相匹配的問題廠D.投資期限廠E.稅收考慮4?下列哪些是風險平價理論的特點？（）廠A.收益高"B.不需要輸入預期收益率廠 C.根據(jù)波動率相等確定資產(chǎn)類別比例D.提高夏普比率判斷題（共 2 題，每題 10 分）1?對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特

4、征等多方面問題的 深刻理解基礎之上。c c【對【錯2?有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風險、提高收益的作用Q對錯大類資產(chǎn)配置與財富管理倒計時： 00:39:54 單選題（共 4 題，每題 10 分）3? 下列關于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。C A. 資產(chǎn)配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置B. 戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎上根據(jù)市場的短期變化，對具體的資產(chǎn)比例進行微調(diào)廠 C. 不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同D. 資產(chǎn)配置按照范圍訓以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風樓資產(chǎn)配置、人益4.在同一風險水平下能夠令期望投資收益率（）的資產(chǎn)組合，或者是在同

5、一期望投資收 率下風險（）的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。B. 最小，最人A.最大，最大C. 最大，最小D. 最小，最小多選題（共4題，每題10分）3?美國經(jīng)濟學家馬科維茨（Markowitz ）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾 經(jīng)濟學獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。廠A.均值一方差分析方法廠B.投資組合冇效邊界模型廠C.經(jīng)濟周期廠D.風險平價理論判斷題（共2題，每題10分）1 ?從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略大類資產(chǎn)配置與財富管理倒計時： 00:39:56單選題（共 4 題，每題 10 分）多選題（共 4 題，每題 10 分）

6、判斷題（共 2 題，每題 10 分）1?假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平 下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零）， 曲線是一條典型的有效邊界。c r（對 錯2.財富管理的核心在于投資，強調(diào)投資能力。（ 對（錯1.在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（） A. 買入并持有策略r B. 恒定混合策略C C. 投資組合保險策略 D. 戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置策略1 . 下列關于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。廠A.資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)Z-,對投資組合業(yè)績的貢獻率達到80%以上B.其冃標在了協(xié)調(diào)提高收益與降低風險之間的關系，與投資者的特征和需求密切相關? 者的風險偏好為肚礎" C. 從實際投資的需