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1、論述題:理論模型的設(shè)計(jì) ( 古扎拉蒂 )1建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟有哪些?答:建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟如下:(1)設(shè)定理論模型,包括選擇模型所包含的變量,確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系和擬定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍;(2)收集樣本數(shù)據(jù),要考慮樣本數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、可比性和致性;(3)估計(jì)模型參數(shù);(4)檢驗(yàn)?zāi)P停ń?jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。2模型的檢驗(yàn)包括幾個(gè)方面?其具體含義是什么?答:模型的檢驗(yàn)主要包括:經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中,需要檢驗(yàn)?zāi)P褪欠穹辖?jīng)濟(jì)意義,檢驗(yàn)求得的參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與大小是否與根

2、據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)理論所擬訂的期望值相符合;在統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中,需要檢驗(yàn)?zāi)P蛥?shù)估計(jì)值的可靠性,即檢驗(yàn)?zāi)P偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì);在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)中,需要檢驗(yàn)?zāi)P偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì),包括隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)、異方差性檢驗(yàn)、解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等;模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)P蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度,以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍。3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有哪些領(lǐng)域,各自原理有哪些?答:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有以下幾個(gè)方面的用途:結(jié)構(gòu)分析,即研究一個(gè)或幾個(gè)經(jīng)濟(jì)變量發(fā)生變化及結(jié)構(gòu)參數(shù)的變動(dòng)對(duì)其他變量以至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生何種的影響;其原理是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。經(jīng)濟(jì)

3、預(yù)測(cè),即用其進(jìn)行中短期經(jīng)濟(jì)的因果預(yù)測(cè);其原理是模擬歷史,從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律;政策評(píng)價(jià),即利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響,是對(duì)不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”。檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論,即利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料實(shí)證分析某個(gè)理論假說(shuō)的正確與否;其原理是如果按照某種經(jīng)濟(jì)理論建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以很好地?cái)M合實(shí)際觀察數(shù)據(jù),則意味著該理論是符合客觀事實(shí)的,否則則表明該理論不能說(shuō)明客觀事實(shí)。1.相關(guān)分析與回歸分析的概念、聯(lián)系以及區(qū)別?為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)干擾項(xiàng)? 1代表位置的影響因素.由于對(duì)所考察總體認(rèn)識(shí)上的非完備性,許多位置的影響因素還無(wú)法

4、引入模型2代表殘缺數(shù)據(jù),即使所有的影響變量都能被包括在模型中,也會(huì)有某些變量無(wú)法取得3代表眾多細(xì)小影響因素有一些因素已經(jīng)被認(rèn)識(shí),數(shù)據(jù)也可以找到,但是它們對(duì)被解釋變量的影響確實(shí)微小的4代表數(shù)據(jù)觀測(cè)誤差由于某些客觀的原因,在取得數(shù)據(jù)之時(shí),旺旺存在測(cè)量誤差5代表模型設(shè)定誤差由于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性,模型的真實(shí)函數(shù)形式往往是未知的6變量的內(nèi)在隨機(jī)性某些變量所固有的內(nèi)在隨機(jī)性,會(huì)對(duì)被解釋變量產(chǎn)生隨機(jī)性的影響1.多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么?在證明最小二乘估計(jì)量的無(wú)偏性和有效性的過(guò)程中,哪些基本假設(shè)起了作用?答:多元線性回歸模型的基本假定仍然是針對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)與針對(duì)解釋變量?jī)纱箢惖募僭O(shè)。針對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)的假設(shè)

5、有:零均值,同方差,無(wú)序列相關(guān)且服從正態(tài)分布。針對(duì)解釋量的假設(shè)有;解釋變量應(yīng)具有非隨機(jī)性,如果后隨機(jī)的,則不能與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān);各解釋變量之間不存在(完全)線性相關(guān)關(guān)系。在證明最小二乘估計(jì)量的無(wú)偏性中,利用了解釋變量非隨機(jī)或與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)的假定;在有效性的證明中,利用了隨機(jī)干擾項(xiàng)同方差且無(wú)序列相關(guān)的假定。2.在多元線性回歸分析中,t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)有何不同?在一元線性回歸分析中二者是否有等價(jià)作用?(見(jiàn)課本P70)答:在多元線性回歸分析中,t檢驗(yàn)常被用作檢驗(yàn)回歸方程中各個(gè)參數(shù)的顯著性,而F檢驗(yàn)則被用作檢驗(yàn)整個(gè)回歸關(guān)系的顯著性。各解釋變量聯(lián)合起來(lái)對(duì)被解釋變量有顯著的線性關(guān)系,并不意味著每一個(gè)解釋變

6、量分別對(duì)被解釋變量有顯著的線性關(guān)系。在一元線性回歸分析中,二者具有等價(jià)作用,因?yàn)槎叨际菍?duì)共同的假設(shè)解釋變量的參數(shù)等于零一一進(jìn)行檢驗(yàn)。1.回歸模型中引入虛擬變量的作用是什么?有哪幾種基本的引入方式?它們各適合用于什么情況?答:在模型中引入虛擬變量,主要是為了尋找某(些)定性因素對(duì)解釋變量的影響。加法方式與乘法方式是最主要的引入方式。前者主要適用于定性因素對(duì)截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況,后者主要適用于定性因素對(duì)斜率項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況。除此外,還可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變量,這時(shí)可測(cè)度定性因素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。4.產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原因是什么?模型設(shè)定偏誤的后果以及檢驗(yàn)方法有哪些?答:產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原因主要有:模型制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí);對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作:模型制定者手頭沒(méi)有相關(guān)變量的數(shù)據(jù);解釋變量無(wú)法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身存在測(cè)量誤差。模型設(shè)定偏誤的后果有:(1)如果遺漏了重要的解釋變量,會(huì)造成OLS估計(jì)量在小樣本下有偏,在大樣本下非一致;對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差估計(jì)也是有偏的。(2)如果包含了無(wú)關(guān)的解釋變量,盡管OLS估計(jì)量具有無(wú)偏性與一致性,但不具有最小方差性。(3)如果選擇了錯(cuò)誤的函數(shù)形式,則后果是全方位的,不但會(huì)造成估計(jì)的參數(shù)具有完全不同

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