春季期末復習指南

1、期末復習指南一、考核說明21考試題型22.考試手段23.考試方式24. 考試時限25. 特殊說明26.復習資料2二、各章重點2三、計算題復習范圍6四、簡答與論述復習范圍7一、考核說明1考試題型單項選擇題（每題1分，共10分）多項選擇題（每題2分，共10分）判斷題（每題1分，共5分）計算題（每題15分，共30分）簡答題（每題10分，共30分）論述題（每題15分，共15分）。2.考試手段終結性考試采用紙質考試。3.考試方式終結性考試采用閉卷方式。4. 考試時限終結性考試時間長度是90分鐘?？荚嚂r間為2012-7-611:00-12:305. 特殊說明終結性考試允許攜帶計算器。（考試有計算題，一定要

2、帶計算器）。此次考試前三章不在考試范圍之內。6.復習資料單選、多選、判斷（教材、期末練兵）簡答與論述（小藍本）計算題（期末練兵）二、各章重點第一篇 金融風險管理基礎第一章 金融風險概述1. 金融風險的分類。2. 金融風險產生的原因。3. 信息不對稱、逆向選擇、道德風險。第二章 金融風險管理系統1. 金融風險管理策略。2. 20世紀70年代以來全球金融領域的新特征。第三章 金融風險管理方法1. 貸款五級分類的類別如何劃分。2. 如何計算一級資本充足率、總資本充足率？3. 如何計算風險調整資產？4. 息票債券的當期售價的折現公式及其含義。5. 反映資產系統性風險的ß值的含義。6. 如何用

3、比例指標從信貸資產結構比重角度分析信貸資產風險？7. 從資產負債表的結構來識別金融風險的8項指標。8. 理解銀行盈利分解分析法樹形圖及其中各項指標如何計算。9. 統一公債的收益率公式及其含義。10. 如何計算貼現發(fā)行債券的到期收益率？11. 如何用無風險債券利率為參照利率來確定風險貸款利率？第二篇 金融風險評估與管理第四章 信用風險管理1. 信用風險的廣義和狹義概念。2. 如何計算收益的均值、收益的方差和標準差以及偏方差？3. 信用風險的具體特征表現在哪些方面？4. 度量借款人的“5C”分別指什么內容？5. 放款人是如何利用CART結構圖通過分析財務比率來計算借款人違約比率的？第五章 流動性風

4、險管理1. 流動性風險的含義及產生的主要原因。2. 商業(yè)銀行用來衡量流動性的比例一般包括哪些指標？3. 流動性風險管理理論中的“商業(yè)性貸款理論”、“負債管理理論”和 “資產負債管理理論”。4. 簡述衡量流動性的流動性缺口法。5. 簡述商業(yè)銀行流動性管理一般技術中的流動性需要測定法。第六章 利率風險管理1. 何為利率風險？主要形式？舉例說明利率風險會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機構？2. 何為利率敏感性資產和利率敏感性負債？在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動對銀行利潤有什么影響？3. 何為利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率變動對銀行利潤有何影響？4. 資產負債的持續(xù)期缺口的計算公式及其含義

5、。5. 列出計算利率期貨合約的利潤或損失公式，并能夠結合所給條件計算利潤或損失。6. 何為利率期貨的空頭對沖和多頭對沖？舉例說明利率期貨的多頭對沖為利率現貨市場保值的過程。7. 如何確定利率期權的平衡點？8. 銀行資產負債的存續(xù)期分析法產生的必要性是什么，該方法的主旨是什么？9. 遠期利率協定的含義是什么？其特征是什么？它有哪幾個構成要素？10. 學會計算企業(yè)與銀行開展遠期利率協定的損益額。11. 何為利率期貨？利率期貨的特征如何？12. 試述利率期權的定義及其分類。13. 何為利率互換？其特征如何？并舉例說明之。第七章 外匯、外債風險管理1. 外匯風險包括哪些種類，其含義如何？2. 衡量一個

6、國家的償債能力和外債負擔的指標。3. 何為外匯風險？何為外匯敞口頭寸？4. 管理外匯交易風險的商業(yè)法、金融法。5. 何為外債結構管理？該方法主要包括哪些內容？第八章 操作風險管理1. 何為操作風險？其有哪些特點？2. 操作風險類型有哪些？導致的原因有什么？3.第三篇 金融機構風險管理第九章 商業(yè)銀行風險管理1. 信貸資產風險管理的措施有哪些？2. 銀行一般面臨的外部和內部風險。3. 證券投資風險的管理對策有哪些？4. 商業(yè)銀行存款風險的概念和種類是什么？5. 商業(yè)銀行中間業(yè)務分類及其風險特征。6. 商業(yè)銀行中間業(yè)務風險管理的對策與措施。7. 商業(yè)銀行處置不良資產的債權流動或轉化方式，以及合并方

7、式。第十章 保險公司風險管理1. 保險公司保險業(yè)務風險的含義是什么？它主要包括哪幾類風險？其各自的表現形式是怎樣的？2. 保險產品開發(fā)的一般性風險管理措施和保險產品定價風險的管理措施。3. 保險公司財務風險管理策略。第十一章 證券公司風險管理1. 我國證券公司傳統的三大業(yè)務及其含義。2. 證券公司的風險類型及其含義。第十二章 基金管理公司風險管理1. 基金的概念及基金的分類。2. 何為契約型基金，何為公司型基金？3. 基金管理公司如何控制投資風險？4. 基金管理公司開展流動性風險管理的手段。第十三章 非銀行金融機構風險管理1. 農村信用社的主要風險及其含義。2. 非銀行金融機構的種類。3. 農

8、村信用社應如何開展信貸風險管理？4. 何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？5. 何為金融租賃？金融租賃的主要風險有什么？6.第四篇 現代金融風險管理第十四章 金融衍生工具與風險管理1. 基本的金融衍生工具的種類及其含義。2. 何謂金融衍生工具？3. 金融衍生工具信用風險的控制方法包括什么內容？第十五章 金融工程技術與風險管理1. 何為貨幣的時間價值原理？2. 試闡述證券的收益與風險的衡量方法及其兩者的關系。3. 舉例說明使用“貨幣互換”管理匯率風險的方法。4. 舉例說明使用期權管理貨幣風險的方法。5. 舉例說明使用遠期工具管理利率風險的方法。第十六章 網絡金融與風險管理1. 金

9、融機構在安全方面需要解決哪些問題？2. 網絡銀行的技術風險主要包括哪些內容？3. 網絡銀行的風險管理方法有什么？第17章 金融風險綜合管理1. 金融危機的概念及其含義是什么？金融危機的起因是什么？2. 利率自由化與金融風險的相關性是什么？3. 金融自由化主要包括哪些內容？4. 何為資本賬戶自由化？資本賬戶自由化與金融風險的相關性主要表現在哪些方面？三、計算題復習范圍1.    商業(yè)銀行流動性的比例指標計算如：商業(yè)銀行超額儲備以及超額儲備比例的計算方法。（見教材100頁，教材印刷漏掉兩個字，超額儲備比例是指“超額”儲備對存款總額的比例。）2.    掌握均

10、值、方差和標準差的計算公式及給出數據計算。(見教材78頁例題，教材公式正確，但倒數第三、四、五三行的公式計算部分有印刷錯誤，修改方式如下：“公式右邊的第三大項括號外的“0”應該是0.2；最后應加上“0.1×（150-30）2”；計算結果是5350。)可能的結果-100-50050100150概率0.10.150.20.250.20.13.    掌握商業(yè)銀行流動性需要測定的計算算術平均法、加權平均法的計算公式以及給出數據計算。（見教材109頁例題）4.    掌握利率敏感性缺口的計算方法，銀行利潤的計算方法，利率的變化對銀行利潤變動的影響。（見

11、教材121-122頁例）5.    掌握遠期利率協定的結算支付數額的計算公式及給出數據計算，計算出在遠期利率協定結束時銀行的凈借款成本。（見教材315頁例題）6.    利率期貨的套期保值所需要的合約份數如何計算？如何進行多頭、空頭對沖？（見教材134頁例）7.    利率上限情況下融資成本的計算。（見教材139頁例）8.    掌握外債總量管理（負債率、債務率、償債率）的計算公式、警戒線及給出數據計算。（見教材157頁公式及數據）9.    掌握外債結構管理（三個指標）的計算公式、警戒線及給出

12、數據計算。（見教材159頁公式及數據）10.    掌握貨幣的現值計算公式及給出數據計算（1年和N年）。（見教材307頁例）四、簡答與論述復習范圍1.    信用風險的廣義和狹義概念？具體特征？2.    如何計算收益的均值、收益的方差和標準差以及偏方差？3.    度量借款人的“5C”分別指什么內容？4.    流動性風險的含義及產生的主要原因。5.    流動性風險管理理論中的“資產管理理論”、“負債管理理論”和 “資產負債管理理論”的基本內容是什么？6.  &

13、#160; 何為利率敏感性資產和利率敏感性負債？在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動對銀行利潤有什么影響？7.    銀行資產負債的持續(xù)期缺口的計算公式及其含義。8.    如何用超額儲備比例指標判斷商業(yè)銀行流動性？其局限性是？9.    外匯風險包括哪些種類，其含義如何？10.    何為外匯風險？何為外匯敞口頭寸？11.    衡量一個國家的償債能力和外債負擔的指標。12.    何為外債結構管理？該方法主要包括哪些內容？其各自的特點及主要工作內容是什么？13. 

14、;   何為操作風險？其有哪些特點？14.    操作風險類型有哪些？導致的原因有什么？15.    信貸資產風險管理的措施有哪些？16.    銀行一般面臨的外部和內部風險。17.    商業(yè)銀行中間業(yè)務分類及其風險特征。18.    商業(yè)銀行中間業(yè)務風險管理的對策與措施。19.    保險公司保險業(yè)務風險的含義是什么？主要風險及其各自的表現形式？20.    我國證券公司傳統的三大業(yè)務及其含義？21.    基金的概念是什

15、么？何為契約型基金，何為公司型基金？22.    基金管理公司如何控制投資風險?23.    農村信用社的主要風險及其含義。24.    農村信用社應如何開展信貸風險管理？25.    何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？26.    何為金融租賃？金融租賃的主要風險有什么？27.    何謂金融衍生工具？金融衍生工具信用風險的控制方法包括什么內容？28.    試闡述證券的收益與風險的衡量方法及其兩者的關系。29.   

16、; 金融危機的概念及其含義是什么？金融危機的起因是什么？屋出租合同樣本出租方：承租方：根據中華人民共和國合同法及有關規(guī)定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數、面積、房屋質量第二條 租賃期限租賃期共_年零_月，出租方從_年_月_日起將出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;2.承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達_個月的。租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。如承租方逾

17、期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權。第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家_的規(guī)定執(zhí)行(如國家沒有統一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協商確定，但不得任意抬高)。第四條 租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。出租人對房屋及其設備應每隔_月(或年)認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應積極協助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協商合修，屆時承租人付出修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1.如果出

18、租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續(xù)有效。2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權。3.承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;出租人應當支持承租人的合理要求。第六條 違約責任1.出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_元。2.出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_元。3.出租方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的，負責償付違約金_元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。4.承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金_元。5.承租方違反合同，擅自

19、將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金_元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。第七條 免責條件房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。第八條 爭議的解決方式本合同范本在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協商解決;協商不成時，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴第九條 合同范本其他約定事項第十合同范本未盡事宜，一律按中華人民共和國合同法的有關規(guī)定，經合同雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。房屋租賃合同 出租方（甲方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份證號碼XXXXXXXX承租方（乙方）：XXX，男

20、/女，XXXX年XX月XX日出生，身份證號碼XXXXXXXX甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協議： 一、甲方將位于XX市XX街道XX小區(qū)X號樓XXXX號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，計X個月。二、本房屋月租金為人民幣XX元，按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初X日內，乙方向甲方支付全月/季/年租金。三、乙方租賃期間，水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業(yè)費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時，乙方須交清欠費。四、乙方不得隨意損壞房屋設施，如需裝修或改造，需先征得甲方同意，并承擔裝修改造費用。租賃結束時，乙方須將房屋設施恢復原狀。 五、租賃期滿后，如乙方要求繼續(xù)租賃，則須提前XX個月向甲方提出，甲方收