第六章自相關(guān)性

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第六章 自相關(guān)性 一、 練習題（一）名詞解釋.序列相關(guān)性.一階自相關(guān). D.W.檢驗.廣義差分法（二）判斷題.檢驗主要是用于檢驗模型中是否存在高階自相關(guān)性的（）.在存在自相關(guān)的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是有偏的和無效的（）3.消除序列相關(guān)的一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1（ ）4.回歸模型中誤差項存在自相關(guān)時，OLS估計不再是有效的（ ）5.Gold-Quandt檢驗是檢驗模型自相關(guān)的有效方法之一（）6.在古典回歸模型基本假設(shè)中，要求隨機誤差項之間互不相關(guān)（ ）7.逐步回歸法是解決模型自相關(guān)性的基本方法（ ）（三）簡答與分析題.什么是自相關(guān)性，其產(chǎn)生的

2、原因有哪些？.DW檢驗是什么？其不足有哪些？.舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中序列相關(guān)性的存在。檢驗序列相關(guān)性的基本方法思路是什么？4.根據(jù)某地區(qū)的19782000年的財政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：（10）（2.5199） （22.7229）0.9609，731.2086，516.3338，0.3474請回答以下問題：（1）試檢驗該模型是否存在一階自相關(guān)？ （2）自相關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？（3）如果該模型存在自相關(guān)，試運用廣義差分法消除一階自相關(guān)，并簡單寫出步驟。 （）（臨界值，5.請搜集我國2005年各省的人均國民收入與人均儲蓄的統(tǒng)計資料，建立儲蓄收入模型，運

3、用EVIEWS統(tǒng)計分析軟件，檢驗是否存在自相關(guān)性，如果存在，請運用適當?shù)姆椒ㄟM行處理。二、習題答案（一）名詞解釋. 序列相關(guān)性指對于不同的樣本值，隨機擾動項之間不再是完全相互獨立，而是存在某種相關(guān)性。. 一階自相關(guān)只的是誤差項的當前值只與其自身前一期值之間的相關(guān)性。. D.W.檢驗：全稱杜賓瓦森檢驗，適用于一階自相關(guān)的檢驗。該法構(gòu)造一個統(tǒng)計量：，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關(guān)性。. 廣義差分法是一類克服序列相關(guān)性的有效方法。它是將原計量經(jīng)濟模型變換為廣義差分模型，使得廣義差分模型的隨機項不

4、存自相關(guān)，再運用OLS 估計，這種處理自相關(guān)性的方法稱為廣義差分法。（二）判斷題1.錯。檢驗主要是用于檢驗模型中是否存在一階自相關(guān)性的。2.錯。在存在自相關(guān)的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是無偏。3.錯。4.對。 5.錯。Gold-Quandt檢驗是檢驗模型異方差的有效方法之一。6.對。7.錯。逐步回歸法是解決模型多重共線性的基本方法。（三）簡答與分析題1.對于模型（），如果出現(xiàn)，即對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在某種相關(guān)性，則認為出現(xiàn)了序列相關(guān)性。序列自相關(guān)產(chǎn)生的原因有：(1)經(jīng)濟變量的慣性作用；(2)模型設(shè)定不當?shù)挠绊懀?3)一些隨機干擾因素的影響；(4

5、)數(shù)據(jù)處理的影響。. D.W.檢驗：全稱杜賓瓦森檢驗，適用于一階自相關(guān)的檢驗。該法構(gòu)造一個統(tǒng)計量：，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關(guān)性。 D.W.檢驗的不足：1.只適用一階自回歸，2.不適用隨機解釋變量模型，3.有兩個不能確定的區(qū)域。. 在現(xiàn)實經(jīng)濟運行中，序列相關(guān)性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用時間序列數(shù)據(jù)作樣本的計量經(jīng)濟學問題。如：以時間序列數(shù)據(jù)作為樣本建立的行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型；以時間序列數(shù)據(jù)作樣本建立的居民總消費函數(shù)模型等。檢驗序列相關(guān)性的方法思路即先采用OLS法估計模型，以求得隨機誤差項的“近似估計量”，然后通過分析這些“近似估計量”之間的相關(guān)性以達到判斷隨機誤差項是否具有序列相關(guān)性的目的。.（1）,)=0 i¹j 的古典假設(shè)條件不滿足，而其他古典假設(shè)滿足的計量經(jīng)濟模型，稱為自相關(guān)性。 因為0.3474 ，D.WX小于 所以存在自相關(guān)，且正相關(guān)。（2）自相關(guān)產(chǎn)生的影響：OLS估計量