第四章聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型.doc

1、第四章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型一、填空題：1. 在聯(lián)立方程結構模型中一個隨機變量可能在結構方程中是因變量，而在另 一個結構方程中又是解釋變量。于是造成 ，_違背了 OLS 的基本假定。2. 在聯(lián)立方程模型中， 既_ 可作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。3. 在完備的結構式模型中，獨立的結構方程的數(shù)目等于 ，_ 每個變_ 量都分別由一個方程來描述。4. 在聯(lián)立方程結構模型中，模型中的結構方程可以分類為 和_，_在對模型結構式進行識別時，只需要識別前一種方程。5. 如果某一個隨機方程具有 組_ 參數(shù)估計量，稱其為恰好識別；如果某一個隨機方程具有 組_ 參數(shù)估計量，稱其為過渡識別。6

2、. 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的估計方法有 估_ 計方法與 估計方法兩大類。7. 單方程估計方法按其原理又分為兩類 和。_8. 二階段最小二乘法是 和_ 的_結合。9. 聯(lián)立方程計量模型在完成估計后，還需要進行檢驗，包括 檢_ 驗和檢_ 驗。10. 聯(lián)立方程計量模型的系統(tǒng)檢驗主要有 檢_ 驗、 檢_驗、檢_ 驗和 檢_ 驗。11. 在聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的單方程估計方法中，參數(shù)估計量B0(X0 X0)(Y0 X0) 1(X0 X0)Y1 為估_ 計方法的結果；B0(X(Yo X)1XY 為估_計方法的結果；B0(Y0 X0)(Y0 X0) 1(Y0X0)Y1估_ 計方法的結果。12. 將下面的二

3、階段最小二乘法和間接最小二乘法的參數(shù)估計結果等價的證明補齊。證：顯然只需證明(Y0 X0)(Y0 X0) 1(Y0 X0) =(X (Y0 X0) 1X兩端同時左乘 (X (Y0 X 0) ，則有X兩端同時右乘 （Y0 X0） ，則有二、單選題：1. （）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A. 外生變量B.內(nèi)生變量C.先決變量D.滯后變量2. 在聯(lián)立計量模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（）A. 內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.先決變量3. 先決變量是（）的合稱。A.外生變量和滯后內(nèi)生變量B.內(nèi)生變量和外生變量C.外生變量和虛擬變量D.解釋變量和被解釋變量A.

4、恒等式C.技術方程4. 生產(chǎn)函數(shù)是（）B. 制度方程式D.定義方程5. 結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量 可以是先決變量，也可以是（） 。B.滯后變量A. 外生變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量6. 簡化式模型就是把結構式模型中的內(nèi)生變量表示為（） 。A. 外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關系B. 先決變量和隨機誤差項的函數(shù)模型C. 滯后變量和隨機誤差項的函數(shù)模型D. 外生變量和隨機誤差項的函數(shù)模型7. 簡化式模型是用所有（）作為每個內(nèi)生變量的解釋變量。A. 外生變量B.先決變量C. 虛擬變量D.滯后內(nèi)生變量8. 簡化式參數(shù)反映其對應的解釋變量對被解釋變量的（） 。

5、A. 直接影響B(tài).直接影響與間接影響之和C.間接影響D.直接影響與間接影響之差9. 當模型中第 i 個方程是不可識別的，則該模型是（） 。A.可識別的B.不可識別的C.過度識別D.恰好識別10. 如果一個模型中的（）隨機方程都是可以識別的，則認為該聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是可以識別的。A.個B.所有C.二個D.三個或以上11. 在一個結構式模型中，假如有n個結構方程需要識別，其中n1個方程過渡 識別，門2個方程恰好識別，匕個方程不可識別。n n2 n3， n匕n3 n， 則該聯(lián)立方程模型是 （）。A.過度識別B.恰好識別C.不可識別D.部分不可識別12. 如果聯(lián)立方程中一個隨機方程具有多組參數(shù)估計量，

6、則稱該隨機方程為 （）。A. 不可識別B. 恰好識別C. 過度識別13. 聯(lián)立方程模型中， 如果某一個方程具有一組參數(shù)估計量， 則該方程為（）A.不可識別B.恰好識別C.過度識別D.模型可識別14. 如果聯(lián)立方程模型中兩個結構方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結論成 立的是（）。A.二者之一可以識別B.二者均可以識別C.二者均不可識別D.不確定15. 如果聯(lián)立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程（）A. 恰好識別B.不可識別C. 過度識別D.不確定16. k表示模型系統(tǒng)中先決變量的個數(shù)（含常數(shù)項），ki表示第i個方程中先決變量的個數(shù)（含常數(shù)項），gi表示第i個方程中內(nèi)生變量的個數(shù)當識

7、別的階條件 為： k kigi 1，則表示（）。A.第i個方程恰好識別B.第i個方程不可識別C. 第i個方程過度識別D.第i個方程具有唯一統(tǒng)計形式17. 下面有關聯(lián)立方程計量模型的哪一說法是錯誤的（）。A. 在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量受模型中的其他內(nèi)生變量和前定變量 的影響，同時又影響其他內(nèi)生變量B. 結構參數(shù)一定是從簡化式參數(shù)計算而來的C. 模型的簡化式是從模型的結構式導出的X N ，若在第 1 個方程中被解釋變量為 Y1，D. 聯(lián)立方程模型的任何一種估計方法，均要求被估計的模型系統(tǒng)是可 識別的18.在下列模型中投資函數(shù)的識別情況是（）。Ct01Yt2Ttt （消費函數(shù)）I t 01Yt 1

8、 t（投資函數(shù)）Tt01Ytt（稅收函數(shù)）Yt CtI t Gt（定義方程）A.不可識別B.恰好識別C.過度識別D.不確定19. 對于聯(lián)立方程模型 BY解釋變量全部為先決變量； 在第 2 個方程中被解釋變量為 Y2 ，解釋變量中除了作 為第1個方程被解釋變量的內(nèi)生變量 YI外，全部為先決變量；第3個方程依次類推。這類模型稱為（） 。A. 結構式模型B.簡化式模型C.遞歸系統(tǒng)模型D.經(jīng)典模型20. 對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即： （）。A. 間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法B. 單方程估計法和系統(tǒng)估計法C. 單方程估計法和二階段最小二乘法D. 工具變量法和間接最小二乘法21. 能同時

9、對聯(lián)立方程的全部方程進行估計，同時得到所有方程的參數(shù)估計 量的方法是 （）。A. 單方程估計方法B.系統(tǒng)估計方法C.有限信息估計方法D.二階段最小二乘法22. 如果某個結構方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用（） 。A. 最小二乘法B.極大似然法C.廣義差分法D.間接最小二乘法23. 聯(lián)立方程模型中既可適用于恰好識別的結構方程，又可適用于過度識別 的結構方程的單方程估計方法是（） 。A.狹義的工具變量法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.簡化式方法24. 間接最小二乘法只適用于（）的結構方程的參數(shù)估計。A.恰好識別B.過度識別25. 考察下述聯(lián)立方程模型Y1= a 1Y2+ b 1 Z1+c

10、 1Z2+ u 1Y2= a 2Y1+ b 2 Z3+u 2則最宜作為 Y2 的工具變量的是（）B.Z2D.與丫2高度相關的某一另外變量如果用工具變量法估計該模型的第一個方程，A.Z1C. Z326. 間接最小二乘法也是一種（） 。A. 工具變量法B. 結構式估計方法C. 簡化式估計方法27. 可以用于聯(lián)立計量模型方程間誤差傳遞檢驗的統(tǒng)計量是A. 均方百分比誤差B. F檢驗統(tǒng)計量C. 均方根誤差D. 模型內(nèi)生變量的預測值與實際觀測值之間的相對誤差三、多選題：1. 與單方程計量經(jīng)濟模型相比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型的特點是（）A. 適用于某一經(jīng)濟系統(tǒng)的研究B. 適用于單一經(jīng)濟現(xiàn)象的研究C. 揭示經(jīng)濟

11、變量之間的單項因果關系D. 揭示經(jīng)濟變量之間相互依存、相互因果的關系E用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關系F用一組方程來描述經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間 的數(shù)量關系2. 對于聯(lián)立計量經(jīng)濟學模型，若我們依然采用單方程計量經(jīng)濟學模型的方法 來進行估計會出現(xiàn)哪些問題？（）A. 隨機解釋變量問題B損失變量信息問題C. 工具變量問題D. 損失方程之間的相關信息問題E. 結構式估計問題3. 下列哪些變量屬于先決變量（） 。A.內(nèi)生變量B.隨機變量C.滯后內(nèi)生變量D.外生變量E. 工具變量4. 聯(lián)立方程計量模型每一個結構方程中的解釋變量可以是（）。A.外生變量B.滯后內(nèi)生變量C.

12、虛擬變量D. 滯后外生變量E. 模型中其他結構方程的被解釋變量5. 隨機方程包含（）四種方程。A.行為方程B.技術方程E. 統(tǒng)計方程C.經(jīng)驗方程D.制度方程E. 結構式方程G. 線性方程8. 簡化式模型的矩陣表示為（）F隨機方程H. 包含有隨機解釋變量的方程A.Y X EB. Y X E6. 個完備的結構式模型的矩陣表示為（）A. BYXNB. YXEC.B 1D. BYXNE. YXBNF.YBXNG.YXE7下列宏觀經(jīng)濟計量模型中消費函數(shù)所在方程（即第二個方程）的類型為（）Yt = C1 + ltGt Ct =a0 + a1Yt+u-tlt-o + jt-1 + 3ytB.制度方程A.技術

13、方程式C.恒等式D. 行為方程C.二階段最小二乘法D.有限信息極大似然法15.用二階段最小二乘法估計結構方程一般要求（）OC.YD. BNXE. YX B N9. 簡化式模型中的各個簡化式方程（）A.解釋變量都是先決變量C. 在滿足線型回歸模型的基本假設下簡化式參數(shù)的最小二乘估計具有線性、無偏性、有效性。D. 從簡化式參數(shù)中計算出來的結構參數(shù)也具有無偏性。10. 聯(lián)立方程中結構方程的識別狀態(tài)有（） 。A. A.不可識別B. B.B恰好識別C. C.C.過度識別11 .下列關于聯(lián)立方程模型的識別條件，表述正確的有（） 。A. 方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B. 方程只要符合秩條件，就一定可

14、以識別C. 方程識別的階條件和秩條件相互獨立D. 秩條件成立時，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識別還是過度識別12. 對聯(lián)立方程模型的單方程參數(shù)估計法包括（） 。A.工具變量法C.完全信息極大似然估計法E. 三階段最小二乘法13. 聯(lián)立方程模型的單方程估計法中，A.狹義的工具變量法C.完全信息最大或然法14. 在某個結構方程過度識別的條件下，A.間接最小二乘法B. 間接最小二乘法D.二階段最小二乘法適用于恰好識別結構方程的方法有 （）B. 間接最小二乘法D.二階段最小二乘法不適用的估計方法是（） 。B. 工具變量法A.結構方程一定是過度識別的B相應的簡化式方程中的隨機誤差項滿足線性模型的基本假定C.

15、 模型中所有的先決變量之間不存在嚴重的多重共線性D. 樣本容量足夠大16. 兩階段最小二乘法參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質有（） 。A. 小樣本下有偏B. 大樣本下漸近無偏C. 有效性17. 聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計法（） 。A. 主要有三階段最小二乘法和完全信息最大似然法B. 比單方程估計法利用更多的信息，因而更為有效C. 對某個或某幾個結構方程中存在的關系誤差十分敏感D. 要求有更大的樣本容量E. 估計過程比單方程估計法更為復雜和困難18. 系統(tǒng)估計方法有 （）。A. 三階段最小二乘法B. 二階段最小二乘法C. 完全信息最大或然法19. 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學的參數(shù)估計普遍采用普通最小二乘法的原因是（）A

16、.小樣本特性B.大樣本特性E.樣本容量不支持F實際模型的遞推結構C.充分利樣本數(shù)據(jù)信息D.確定性誤差傳遞A.擬合效果20. 聯(lián)立方程計量模型的系統(tǒng)檢驗主要有（）B方程間誤差傳遞C. 方程整體的顯著性檢驗D. 結構參數(shù)的顯著性檢驗21. 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的檢驗包括（）A.擬合效果檢驗B.預測性能檢驗C. 方程間誤差傳遞檢驗D. 樣本點間誤差傳遞檢驗E. 方程整體顯著性檢驗四、名詞解釋：1. 內(nèi)生變量2. 外生變量3. 先決變量4. 結構式模型5. 結構方程的正規(guī)形式6. 簡化式模型7. 參數(shù)關系體系8. 方程的識別問題五、簡答題：1. 單方程計量經(jīng)濟學模型與聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的區(qū)別2.

17、 簡述結構方程的方程類型3. 結構方程具有確定的統(tǒng)計形式的含義t01 t1t4.對于簡單宏觀經(jīng)濟模型It01Yt2Yt 12t ，其中 Ct 表示居民Yt Ct I t Gt消費總額，It表示投資總額，Yt表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，Gt表示政府消費額；怎樣將該模型表示為簡化式模型？請寫出簡化式參數(shù)與結構式參數(shù)之間的關系體系。5. 請用矩陣形式表示結構式模型、簡化式模型和參數(shù)關系體系。6. 在對聯(lián)立方程模型進行估計之前我們先做些什么工作？為什么？7. 結構式識別的秩條件和階條件。8. 簡述簡化式模型的識別條件。9. 實際應用中我們可以采用經(jīng)驗方法，來解決聯(lián)立方程的識別問題，那么，運用這種方法在建立模型時

18、應該遵守什么原則？10. 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型估計方法的類型并列舉估計方法的名稱。11. 單方程估計方法主要解決什么問題？12. 狹義工具變量估計方法的思路及估計量的統(tǒng)計性質。13. 為什么說工具變量法中參數(shù)估計量與工具變量的次序無關？14. 簡述狹義工具變量法的估計結果與間接最小二乘法估計結果等價的理由。15. 簡述間接最小二乘估計方法的思路及估計量的統(tǒng)計性質。16. 簡述兩階段最小二乘法估計方法的思路及估計量的統(tǒng)計性質。17. 為什么在實際中經(jīng)常采用 OLS 法對聯(lián)立方程模型參數(shù)進行估計 ?18. 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型估計方法在大樣本下比較哪幾種估計特性。19. 小樣本估計特性的 Monte Carlo 試驗過程包括哪幾個步驟；要比較哪 幾個估計特性。20.聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的檢驗包括哪些六、計算題：1.在如下的收入決定模型中，利率R 、政府支出 G 為外生變量，Ct01Yt2Ttu1t消費方程I t01Yt 12 Rtu 2t投資方程T