2021年夏季《風險管理》銀行從業(yè)資格調(diào)研測試（附答案和解析）.docx

1、2021年夏季風險管理銀行從業(yè)資格調(diào)研測試（附答案和解析）一、單項選擇題（共50題，每題1分）。1、關于信息披露的頻率，下列表述錯誤的是（）。A、按規(guī)定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次B、國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分C、對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項【j徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【參考答案】：C【解析】：答案為D。對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)等定性信息披露每年一次。2、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A、設立專戶核算代理資金B(yǎng)、代理手續(xù)費收入先用于

2、員工獎勵再納入銀行大賬核算C、遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【參考答案】：B【解析】：答案為c。在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費.不進入大賬核算；內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務合同騙取手續(xù)費收入3、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。A、市場風險B、流動性風險C、結(jié)算風險【參考答案】：A【解析】：當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（

3、1+y）,y表示市場利率。28、關于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，下列說法不正確的是（）。A、銀行可采取基準測試、返回檢驗等驗證方法，對內(nèi)部評級體系進行驗證B、負責驗證工作設計和實施的部門應同時負責對驗證過程和結(jié)果的檢查C、銀行內(nèi)部評級風險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時，相關驗證活動應盡快實施【參考答案】：B【解析】：驗證過程和結(jié)果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。29、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。A、負債風險管理模式階段一一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一一資產(chǎn)風險管理模式階段一一全面風險管理模式階段B、資產(chǎn)負債風險管理模式階段一一資

4、產(chǎn)風險管理模式階段一一負債風險管理模式階段一一全面風險管理模式階段C、資產(chǎn)風險管理模式階段一一負債風險管理模式階段一一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一一全面風險管理模式階段【參考答案】：C【解析】：答案為D?？v觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風險管理模式階段；負債風險管理模式階段；資產(chǎn)負債風險管理模式階段；全面風險管理模式階段。30、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。A、市場風險B、戰(zhàn)略風險C、法律風險【參考答案】：A【解析】：全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、市場風險和操作

5、風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。31、負債流動性應當從和兩個角度進行深入分析。A、個人負債；法人負債B、零售負債；公司/機構(gòu)負債C、個人負債；公司/機構(gòu)負債【參考答案】：B【解析】：由于零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行風險狀況的敏感度存在顯著差異，因此負債流動性還應當從零售負債和公司/機構(gòu)負債兩個角度進行深人分析。32、我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過,流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于O()A、75%；25%B、50%；15%C、50%；25%【參考答案】:A【解析】：屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個數(shù)字比例之外，還要

6、留心“不得超過”與“不得低于"。33、()是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。A、資金交易業(yè)務B、個人信貸業(yè)務C、代理業(yè)務【參考答案】：C【解析】：題干中出現(xiàn)了“委托”、“代為辦理”，很明顯這是代理業(yè)務。選D。34、影響金融工具久期的因素不包括()OA、金融工具的到期日B、到期日之前支付金額的大小C、金融工具的發(fā)行日期【參考答案】：C【解析】：D中發(fā)行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時間。35、假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資

7、本。止：項交易對應的RAROC為4%,則調(diào)整為年度比率的RAROC等于()oA、4.00%B、8.00%C、8.16%【參考答案】:C【解析】：根據(jù)RAROannuaI的計算公式可算得。36、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元.則此時該投資者手中期權的內(nèi)在價值為（）元。A、5B、-1.8C、0【參考答案】：A【解析】：買方期權的內(nèi)在價值二市場價格一執(zhí)行價格。該股票的現(xiàn)在市場價格是40元，執(zhí)行價格是35元.所以內(nèi)在價值是40-35=5元。37、高級計量法（AMA）是

8、指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過（）計算監(jiān)管資本要求。A、內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B、內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：高級計量法（AMA）是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。38、國家進行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的（）。A、不可抗力B、監(jiān)管規(guī)定C、自然災害【參考答案】：B39、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（）oA、即期匯率B、期限C、交易金額【參考答案】：c【解析】：遠期匯率可以通過無風險套

9、利原理推導出來，即兩種貨幣按照該遠期匯率用各自的利率分別折現(xiàn)后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出A、B、C都是決定遠期匯率的因素。D交易金額是日常記錄的交易額，并不決定遠期匯率。40、下列關于經(jīng)濟增加值（EVA）的表達式，不正確的是（）。A、EVA二稅后凈利潤一資本成本B、EVA=（資本金收益率一資本預期收益率）X經(jīng)濟資本C、EVA=（經(jīng)風險調(diào)整的收益率一資本預期收益率）X經(jīng)濟資本【參考答案】：B【解析】：EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造出的價值增加。所以EVA的直接表達公式就是Ao資本成本二經(jīng)濟資本X資本預期收益率，所以,得出公式B,稅后凈利潤二經(jīng)風險調(diào)整的收益率x經(jīng)濟資

10、本，所以有了公式Do41、下列各項中，屬于商業(yè)銀行選取流動性風險的評估方法的是（）OA、選定某一種方法.便一以貫之的采用B、商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況C、以上都不對【參考答案】:B【解析】：不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風險的，因為每種方法都有它的優(yōu)點和缺點。如果想要全面綜合地評價銀行的流動性狀況.最好同時采用多種評估方法。42、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的和影響程度作出評估。（）A、內(nèi)部操作風險損失；

11、發(fā)生頻率B、內(nèi)部控制風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C、合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間【參考答案】：A【出處】：2013年下半年風險管理真題【解析】銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對內(nèi)操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風臉的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。43、操作風險評估（RCSA）的原理是按照“固有風險-控制措施二剩余風險”的方法，對業(yè)務流程中的（）和控制措施進行系統(tǒng)識別、量化評級和記錄報告，評估業(yè)務流程固有風險、剩余風險，量化分析風險程度，并針對不可接受的風險敞口采取改進措施。A、風險因素B、風險級別C、風險點【參考答案】：C【出處】：201

12、3年下半年風險管理真題【解析】操作風險評估（RCSA）,是指操作風險所有人持續(xù)識別、評估并報告業(yè)務流程的操作風險及其控制狀況的過程。其原理是按照“固有風險-控制措施二剩余風險”的方法，對業(yè)務流程中的風險點和控制措施進行系統(tǒng)識別、量化評級和記錄報告，評估業(yè)務流程固有風險、剩余風險，量化分析風險程度，并針對不可接受的風險敞口采取改進措施。44、國家進行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的（）。A、不可抗力B、監(jiān)管規(guī)定C、自然災害【參考答案】：B【出處】：2014年上半年風險管理真題【解析】這是監(jiān)管規(guī)定的表現(xiàn)。45、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是（

13、）。A、系統(tǒng)癱瘓B、聲譽受損C、網(wǎng)絡癱瘓【參考答案】:B【出處】：2014年上半年風險管理真題【解析】聲譽受損不屬于操作風險。46、系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括（）。A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B、系統(tǒng)設計/開發(fā)C、系統(tǒng)報告【參考答案】：C【解析】：答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險是指由于信息科技部門或服務供應商提供的計算機系統(tǒng)或設備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務或業(yè)務中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產(chǎn)生的風險，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等方面。47、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)

14、務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）OA、設立專戶核算代理資金B(yǎng)、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算C、遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【參考答案】：B【解析】：答案為c。在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費.不進入大賬核算；內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務合同騙取手續(xù)費收入48、自我評估法的主要目標是（）。A、鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制B、鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操作風險管理氛圍C、鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理【參考答案】:c【解析】：答案為D。對自我評估法主要目標的考查。自我評估法

15、的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。49、操作風險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是（）的一系列管規(guī)定，主要有關于加大防范操作風險工作力度的通知（“操作風險13條”）、商業(yè)銀行操作風險管理指引、商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）等文件。A、證監(jiān)會B、銀監(jiān)會C、中國銀行【參考答案】：B【出處】：2013年下半年風險管理真題【解析】操作風險主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有關于加大防范操作風險工作力度的通知（“操作風險13條”）、商業(yè)銀行操作風險管理指引、商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）等文件。50、交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A、市場價

16、格發(fā)生重大變化引起的定價差異B、由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【參考答案】：C【出處】：2013年上半年風險管理真題【解析】交易/定價錯誤是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定導致交易和定價出現(xiàn)錯誤。二、多項選擇題（共15題，每題2分）1、2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A、人員因素B、內(nèi)部流程C、外部事件【參考答案】:C【解析】：答案為D。外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)（資金）及違反

17、法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務資源或聲譽可能或者已經(jīng)造成負面影響的事件。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風險。2、下列不屬于操作風險評估原則的是（）。A、客觀性B、自下而上C、從已知到未知【參考答案】：A【解析】：操作風險評估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。3、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。A、客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B、主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化C、客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【參考答案】：A【解析】：內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風險損失事件形成的損失信息記錄、匯總、分析的過程。操作風險損失數(shù)據(jù)

18、的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則。故選A。4、（）是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A、健全的內(nèi)部控制體系B、完善的公司治理結(jié)構(gòu)C、信息系統(tǒng)一【參考答案】：B【解析】：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。5、操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（）。A、公司治理結(jié)構(gòu)B、信息系統(tǒng)建設【參考答案】：C【解析】：答案為D。結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。它是一種特殊的信用風險。正是因為德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風險導致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)巴塞爾委員會的誕生。4、下列哪項不屬于可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件？（）A、流動

19、性惡化B、宏觀經(jīng)濟惡化C、由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化【參考答案】：B【解析】：聲譽風險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負面結(jié)果，可能對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風險。C項不屬于引發(fā)聲譽風險的事件。5、下列關于事件的說法，不正確的是（）。A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量B、確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的C、在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件【參考答案】：B【解析】：C項應為在相同的條件下重復。6、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權平均久期為5年.負債

20、為90億元.負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）OA、加強B、不變C、外部控制體系【參考答案】:C【解析】：操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括：公司治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)文化和信息系統(tǒng)建設。故選D。6、對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括（）。A、標準法B、內(nèi)部模型法C、高級計量法【參考答案】:B【解析】：對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取基本指標法、標準法或高級計量法計算。故選C。7、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴格的程序。A、違約風險模型和模型獨立控制B、系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作C、操作風險模型和模

21、型獨立驗證【參考答案】：C【解析】：答案為D。使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序8、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益,流動性風險就發(fā)生了。A、大于B、等于C、以上都不對【參考答案】：A【解析】：流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源,所以A項正確。9、Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是（）。A、流動資產(chǎn)/流動負債B、（流動資產(chǎn)一流動負債）/總資產(chǎn)C、流動負債/總資產(chǎn)【參考答案】:B【解析】：答案

22、為C。（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)，該指標用來衡量在一定總資產(chǎn)下營運資本所占的比重。Altman通過該指標來反映企業(yè)的流動性狀況。10、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A、建立多層次的流動性屏障B、提高流動性管理的預見性C、制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【參考答案】:C【出處】:2014年下半年風險管理真題【解析】商業(yè)銀行應當在完善流動性風險預警機制的同時，制定本外幣流動性管理應急計劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機處理方案。二是彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。11、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本

23、的業(yè)務是OoA、外幣貸款和外匯交易B、人民幣貸款C、外幣債券投資【參考答案】：B【解析】：目前商業(yè)銀行需計提資本的市場風險主要包括：交易性人民幣債券投資、外幣債券投資的利率風險；外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風險。12、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定,致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。A、法律風險B、流動性風險C、操作風險【參考答案】：C【解析】：題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風險。13、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A、建立多層次的流動性屏障B、提高流動性管理的預見性

24、C、制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行應當在完善流動性風險預警機制的同時，制定本外幣流動性管理應急計劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機處理方案。二是彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。14、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A、專家調(diào)查列舉法B、制作風險清單C、資產(chǎn)財務狀況分析法【參考答案】：B【解析】：制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。15、假設投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度收益率為2%,則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A、C>A>BB、B>A>CC、A>B&

25、gt;C【參考答案】：A【解析】：假設投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半年后可得到104元。如果再將這I04元投資半年，假設同樣獲得半年4%的收益率，則1年末得到I04XI.04二108.16（元）。其投資的年化收益率為（108.16-100）/100X100%=8.16%0同理，如果投資組合C每季度的百分比收益率為2%,則年化收益率為（100XI.02XI.02X1.02X1.02）-l00/100X100%8.24%0因此，三個投資組合的年化收益率依次為C>A>B。三、判斷題（共20題，每題1分）1、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法可分為初

26、級法、中級法和高級法三種。（）【參考答案】：錯誤【解析】：根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應自行估計違約概率,違約損失率、違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而采用高級法的銀行應該估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限。2、利率風險敏感度=利率上升100個基點對銀行凈值影響/資本凈額X100%o【解析】：利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比。3、高效的風險管理流程應當能夠確保正確的風險信息，在正確的時間內(nèi)傳遞給正確的人。（）【參考答案】：正確【解析】：略4、任何情況下商業(yè)銀行都不能只

27、持有一種重要貨幣來匹配所有的外幣債務。（）【參考答案】：錯誤【解析】：如果商業(yè)銀行認為某種外幣是其最重要的對外支付和結(jié)算工具，占有絕對比例，則可以選擇以絕對方式匹配其外幣債務組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務，不持有或盡可能少持有其他外幣資產(chǎn),以降低外幣流動性管理的復雜程度。5、隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實行統(tǒng)一的模式。（）【參考答案】：錯誤【解析】：答案為B。世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。6、市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。【參考答案】：錯誤【解析】：市場風險具有明顯的系統(tǒng)性特征。7、在信貨限額管理中，巴塞爾銀行委員會認為單一家客戶或一個集團客戶

28、的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%。（）【參考答案】：正確【解析】：商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括（）O【解析】：最終的監(jiān)督的控制權力只能集中在總行，這屬于可以常識判斷出的錯誤。商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理包括A、C、D三項所述內(nèi)容。8、歷史模擬法能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。（）【參考答案】：正確9、表外業(yè)務風險管理就是商業(yè)銀行通過風險識別、風險度量、風險處理等方法，預防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務經(jīng)營中的風險，從而減少或避免經(jīng)濟損失，保證銀行安全的行為。（）【參考答案】：正確【解析】：答案為A。對表外業(yè)務風險管理定義的考查

29、。題干說法正確。10、進入或退出市場的規(guī)劃屬于微觀層面對戰(zhàn)略風險的識別。（）【參考答案】：錯誤【解析】：在宏觀戰(zhàn)略層面，堇事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。例如，進入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應當保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標的實現(xiàn)。11、債項評級可以反映債項本身的交易風險，不能同時反映客戶信用風險和債項交易風險。（）【參考答案】：錯誤【解析】：本題是考查考生債項評級的知識點。債項評級可以反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。12、絕大多數(shù)嚴重的流

30、動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。【參考答案】：錯誤【解析】：商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于自身管理能力和技術水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。13、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低。（）【參考答案】：錯誤【解析】：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。14、操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。（）【參考答案】：錯誤【解析】：經(jīng)常

31、在“內(nèi)"、“外”這種細節(jié)造成出題點，考生在遇到這兩個字時，要格外用心。本題中，人員、系統(tǒng)、流程其實都是內(nèi)部事件。操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風險。15、商業(yè)銀行應當制訂外匯融資能力受損時的流動性應急計劃，通?？梢允褂迷撏鈪R的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣來補充流動性?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【解析】：商業(yè)銀行應當制訂外匯融資能力受損時的流動性應急計劃，通常采用兩種方式：使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外匯市場和衍生產(chǎn)品市場的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動性。管理者可根據(jù)某些外幣在

32、流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。16、風險對沖是指投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動正相關或完全正相關的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品，來沖銷風險的一種風險管理策略。（）【參考答案】：錯誤【解析】：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動員相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題干說法錯誤。故本題選B。17、戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿望、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。（）【參考答案】：正確【解析】：戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。18、董事會和高級管理層不僅要制定常態(tài)的風險處理政策和流程，還應當制定危機

33、處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。（）【參考答案】：正確【解析】：除制定常態(tài)的風險處理政策和流程外，董事會和高級管理層還應當制定危機處理程序，定期根據(jù)自身情況對聲譽風險進行情景分析和壓力測試，以應對突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。題干說法正確。故本題選A。19、累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟資本大于各業(yè)務單位經(jīng)濟資本的簡單加總?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【出處】：2014年上半年風險管理真題【解析】考慮到風險抵減效應，累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟資本小于或等于各業(yè)務單位經(jīng)濟資本的簡單加總。20、在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的

34、是為了發(fā)行證券。【參考答案】：錯誤【解析】：超出教材內(nèi)容。在證券行業(yè)，SPV指特殊目的的載體也稱為特殊目的機構(gòu)/公司，其職能是在離岸資產(chǎn)證券化過程中，購買、包裝證券化資產(chǎn)和以此為基礎發(fā)行資產(chǎn)化證券，向國外投資者融資。SPV的設計主要為了達到“破產(chǎn)隔離"的目的。C、無法確定【參考答案】:A【解析】：久期缺口二資產(chǎn)加權平均久期一（總負債！總資產(chǎn)）X負債加權平均久期=5-（100+90）X4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大。流動性也隨之增強。7、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權

35、價值B、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突。則不應該用于計量公允價值C、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時.公允價值不存在【參考答案】：C【解析】：Do8、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A、第二個工作日B、第三個工作日C、第五個工作日【參考答案】:A【解析】：即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣（SpotExchange）,即交割日（或稱起息日）為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。9、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180,英鎊多頭430,

36、法國法郎空頭390,瑞士法郎空頭130,則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為（）。A、610B、90C、1130【參考答案】:A【解析】：短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：I80+430=610,凈空頭頭寸之和為：390+130=520o因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為610o10、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用聯(lián)動票據(jù)C、信用價差衍生產(chǎn)品【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識點內(nèi)容。11、資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自（）OA、資產(chǎn)業(yè)務B、貸款業(yè)務C、證券業(yè)務【參考答案】：A【解析】：資產(chǎn)風險管理模

37、式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務。12、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權統(tǒng)一給予（）的風險權重。A、0B、10%C、20%【參考答案】：A【解析】：對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權統(tǒng)一給予零的風險權重。13、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取（）的風險管理措施。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險補償C、風險規(guī)避【參考答案】：B【解析】：本題考核的是對風險補償?shù)睦斫狻?4、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（）。A、盈利能力和風險管理水平B、盈利能力和流動性管理水平C、資本金規(guī)模和風險管理水平【參

38、考答案】：C【解析】：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風險管理水平。15、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約（FRA）的主要目的是（）。A、鎖定未來的借款成本B、鎖定未來的投資收益C、對沖利率下降的風險【參考答案】：A【解析】：企業(yè)向銀行購買遠期利率合約主要目的是鎖定未來的借款成本，對沖利率上升的風險。16、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A、股東B、最大多數(shù)員工C、各職能部門【參考答案】：B【解析】：董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。C項正確。故本題選C。17、

39、關于風險識別/分析，下列表述正確的是（）。A、風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析B、感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律C、分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)【參考答案】:A【解析】：風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析，A項正確；制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法，B項錯誤；感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)，C項錯誤；分析風險是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律，D項錯誤。故本題選A。18、（）作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級。A、監(jiān)管部門B、評級機構(gòu)C、審計師【參考答案】：B【解析】：評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務。19、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為（）。2009年10月真題A、1萬元B、4萬元C、8萬元【參考答案】:B【解析】：商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%,資本充足率應在任何時點保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為:100X50%X8%=