2021年夏季《風(fēng)險(xiǎn)管理》銀行從業(yè)資格調(diào)研測(cè)試（附答案和解析）.docx

1、2021年夏季風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格調(diào)研測(cè)試（附答案和解析）一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、關(guān)于信息披露的頻率，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A、按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次B、國(guó)際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級(jí)資本充足率、資本充足率及其組成成分C、對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)【j徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次【參考答案】：C【解析】：答案為D。對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)等定性信息披露每年一次。2、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng)、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于

2、員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算C、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示【參考答案】：B【解析】：答案為c。在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi).不進(jìn)入大賬核算；內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入3、1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長(zhǎng)短，久期越長(zhǎng)，其變動(dòng)幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（

3、1+y）,y表示市場(chǎng)利率。28、關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證，下列說法不正確的是（）。A、銀行可采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等驗(yàn)證方法，對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系進(jìn)行驗(yàn)證B、負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作設(shè)計(jì)和實(shí)施的部門應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證過程和結(jié)果的檢查C、銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)盡快實(shí)施【參考答案】：B【解析】：驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。29、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資

4、產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：C【解析】：答案為D?？v觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。30、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作

5、風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。31、負(fù)債流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從和兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。A、個(gè)人負(fù)債；法人負(fù)債B、零售負(fù)債；公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債C、個(gè)人負(fù)債；公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債【參考答案】：B【解析】：由于零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此負(fù)債流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深人分析。32、我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于O()A、75%；25%B、50%；15%C、50%；25%【參考答案】:A【解析】：屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個(gè)數(shù)字比例之外，還要

6、留心“不得超過”與“不得低于"。33、()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A、資金交易業(yè)務(wù)B、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C、代理業(yè)務(wù)【參考答案】：C【解析】：題干中出現(xiàn)了“委托”、“代為辦理”，很明顯這是代理業(yè)務(wù)。選D。34、影響金融工具久期的因素不包括()OA、金融工具的到期日B、到期日之前支付金額的大小C、金融工具的發(fā)行日期【參考答案】：C【解析】：D中發(fā)行日期不會(huì)對(duì)久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時(shí)間。35、假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資

7、本。止：項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%,則調(diào)整為年度比率的RAROC等于()oA、4.00%B、8.00%C、8.16%【參考答案】:C【解析】：根據(jù)RAROannuaI的計(jì)算公式可算得。36、股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元.則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。A、5B、-1.8C、0【參考答案】：A【解析】：買方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值二市場(chǎng)價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。該股票的現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格是40元，執(zhí)行價(jià)格是35元.所以內(nèi)在價(jià)值是40-35=5元。37、高級(jí)計(jì)量法（AMA）是

8、指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：高級(jí)計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。38、國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時(shí)調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的（）。A、不可抗力B、監(jiān)管規(guī)定C、自然災(zāi)害【參考答案】：B39、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）oA、即期匯率B、期限C、交易金額【參考答案】：c【解析】：遠(yuǎn)期匯率可以通過無風(fēng)險(xiǎn)套

9、利原理推導(dǎo)出來，即兩種貨幣按照該遠(yuǎn)期匯率用各自的利率分別折現(xiàn)后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出A、B、C都是決定遠(yuǎn)期匯率的因素。D交易金額是日常記錄的交易額，并不決定遠(yuǎn)期匯率。40、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）的表達(dá)式，不正確的是（）。A、EVA二稅后凈利潤(rùn)一資本成本B、EVA=（資本金收益率一資本預(yù)期收益率）X經(jīng)濟(jì)資本C、EVA=（經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率）X經(jīng)濟(jì)資本【參考答案】：B【解析】：EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造出的價(jià)值增加。所以EVA的直接表達(dá)公式就是Ao資本成本二經(jīng)濟(jì)資本X資本預(yù)期收益率，所以,得出公式B,稅后凈利潤(rùn)二經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率x經(jīng)濟(jì)資

10、本，所以有了公式Do41、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法的是（）OA、選定某一種方法.便一以貫之的采用B、商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況C、以上都不對(duì)【參考答案】:B【解析】：不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。如果想要全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況.最好同時(shí)采用多種評(píng)估方法。42、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的和影響程度作出評(píng)估。（）A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失；

11、發(fā)生頻率B、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C、合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生時(shí)間【參考答案】：A【出處】：2013年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)臉的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估。43、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（RCSA）的原理是按照“固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施二剩余風(fēng)險(xiǎn)”的方法，對(duì)業(yè)務(wù)流程中的（）和控制措施進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別、量化評(píng)級(jí)和記錄報(bào)告，評(píng)估業(yè)務(wù)流程固有風(fēng)險(xiǎn)、剩余風(fēng)險(xiǎn)，量化分析風(fēng)險(xiǎn)程度，并針對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)敞口采取改進(jìn)措施。A、風(fēng)險(xiǎn)因素B、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別C、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)【參考答案】：C【出處】：201

12、3年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（RCSA）,是指操作風(fēng)險(xiǎn)所有人持續(xù)識(shí)別、評(píng)估并報(bào)告業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險(xiǎn)及其控制狀況的過程。其原理是按照“固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施二剩余風(fēng)險(xiǎn)”的方法，對(duì)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制措施進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別、量化評(píng)級(jí)和記錄報(bào)告，評(píng)估業(yè)務(wù)流程固有風(fēng)險(xiǎn)、剩余風(fēng)險(xiǎn)，量化分析風(fēng)險(xiǎn)程度，并針對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)敞口采取改進(jìn)措施。44、國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時(shí)調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的（）。A、不可抗力B、監(jiān)管規(guī)定C、自然災(zāi)害【參考答案】：B【出處】：2014年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】這是監(jiān)管規(guī)定的表現(xiàn)。45、下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（

13、）。A、系統(tǒng)癱瘓B、聲譽(yù)受損C、網(wǎng)絡(luò)癱瘓【參考答案】:B【出處】：2014年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】聲譽(yù)受損不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。46、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)C、系統(tǒng)報(bào)告【參考答案】：C【解析】：答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等方面。47、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)

14、務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）OA、設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng)、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算C、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示【參考答案】：B【解析】：答案為c。在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi).不進(jìn)入大賬核算；內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入48、自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是（）。A、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制B、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍C、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理【參考答案】:c【解析】：答案為D。對(duì)自我評(píng)估法主要目標(biāo)的考查。自我評(píng)估法

15、的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。49、操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是（）的一系列管規(guī)定，主要有關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知（“操作風(fēng)險(xiǎn)13條”）、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引、商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）等文件。A、證監(jiān)會(huì)B、銀監(jiān)會(huì)C、中國(guó)銀行【參考答案】：B【出處】：2013年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會(huì)的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知（“操作風(fēng)險(xiǎn)13條”）、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引、商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）等文件。50、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A、市場(chǎng)價(jià)

16、格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B、由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【參考答案】：C【出處】：2013年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定導(dǎo)致交易和定價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、2005年6月17日，萬事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A、人員因素B、內(nèi)部流程C、外部事件【參考答案】:C【解析】：答案為D。外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)（資金）及違反

17、法律而對(duì)商業(yè)銀行的客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。2、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是（）。A、客觀性B、自下而上C、從已知到未知【參考答案】：A【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。3、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。A、客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B、主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C、客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化【參考答案】：A【解析】：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件形成的損失信息記錄、匯總、分析的過程。操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

18、的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則。故選A。4、（）是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。A、健全的內(nèi)部控制體系B、完善的公司治理結(jié)構(gòu)C、信息系統(tǒng)一【參考答案】：B【解析】：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。5、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（）。A、公司治理結(jié)構(gòu)B、信息系統(tǒng)建設(shè)【參考答案】：C【解析】：答案為D。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)榈聡?guó)赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的誕生。4、下列哪項(xiàng)不屬于可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件？（）A、流動(dòng)

19、性惡化B、宏觀經(jīng)濟(jì)惡化C、由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化【參考答案】：B【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)不屬于引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件。5、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是（）。A、概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量B、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的C、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件【參考答案】：B【解析】：C項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。6、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年.負(fù)債

20、為90億元.負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）OA、加強(qiáng)B、不變C、外部控制體系【參考答案】:C【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括：公司治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)文化和信息系統(tǒng)建設(shè)。故選D。6、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括（）。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、內(nèi)部模型法C、高級(jí)計(jì)量法【參考答案】:B【解析】：對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。故選C。7、使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴(yán)格的程序。A、違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作C、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模

21、型獨(dú)立驗(yàn)證【參考答案】：C【解析】：答案為D。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序8、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）流動(dòng)性資金的來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A、大于B、等于C、以上都不對(duì)【參考答案】：A【解析】：流動(dòng)性危機(jī)的來源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來源,所以A項(xiàng)正確。9、Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。A、流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B、（流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)C、流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)【參考答案】:B【解析】：答案

22、為C。（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)，該指標(biāo)用來衡量在一定總資產(chǎn)下營(yíng)運(yùn)資本所占的比重。Altman通過該指標(biāo)來反映企業(yè)的流動(dòng)性狀況。10、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。A、建立多層次的流動(dòng)性屏障B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C、制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序【參考答案】:C【出處】:2014年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。11、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

23、的業(yè)務(wù)是OoA、外幣貸款和外匯交易B、人民幣貸款C、外幣債券投資【參考答案】：B【解析】：目前商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括：交易性人民幣債券投資、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)；外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。12、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定,致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類別。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。13、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。A、建立多層次的流動(dòng)性屏障B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

24、C、制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。14、商業(yè)銀行最基本、最常見的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。A、專家調(diào)查列舉法B、制作風(fēng)險(xiǎn)清單C、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法【參考答案】：B【解析】：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。15、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度收益率為2%,則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。A、C>A>BB、B>A>CC、A>B&

25、gt;C【參考答案】：A【解析】：假設(shè)投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半年后可得到104元。如果再將這I04元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年4%的收益率，則1年末得到I04XI.04二108.16（元）。其投資的年化收益率為（108.16-100）/100X100%=8.16%0同理，如果投資組合C每季度的百分比收益率為2%,則年化收益率為（100XI.02XI.02X1.02X1.02）-l00/100X100%8.24%0因此，三個(gè)投資組合的年化收益率依次為C>A>B。三、判斷題（共20題，每題1分）1、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法可分為初

26、級(jí)法、中級(jí)法和高級(jí)法三種。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率,違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。2、利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度=利率上升100個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響/資本凈額X100%o【解析】：利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度為利率上升200個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值的影響與資本凈額之比。3、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間內(nèi)傳遞給正確的人。（）【參考答案】：正確【解析】：略4、任何情況下商業(yè)銀行都不能只

27、持有一種重要貨幣來匹配所有的外幣債務(wù)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：如果商業(yè)銀行認(rèn)為某種外幣是其最重要的對(duì)外支付和結(jié)算工具，占有絕對(duì)比例，則可以選擇以絕對(duì)方式匹配其外幣債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，不持有或盡可能少持有其他外幣資產(chǎn),以降低外幣流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度。5、隨著全球化的發(fā)展，世界各國(guó)及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實(shí)行統(tǒng)一的模式。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。世界各國(guó)及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。7、在信貨限額管理中，巴塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為單一家客戶或一個(gè)集團(tuán)客戶

28、的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%。（）【參考答案】：正確【解析】：商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括（）O【解析】：最終的監(jiān)督的控制權(quán)力只能集中在總行，這屬于可以常識(shí)判斷出的錯(cuò)誤。商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括A、C、D三項(xiàng)所述內(nèi)容。8、歷史模擬法能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會(huì)帶來估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。（）【參考答案】：正確9、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。（）【參考答案】：正確【解析】：答案為A。對(duì)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理定義的考查

29、。題干說法正確。10、進(jìn)入或退出市場(chǎng)的規(guī)劃屬于微觀層面對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：在宏觀戰(zhàn)略層面，堇事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長(zhǎng)期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。11、債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，不能同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：本題是考查考生債項(xiàng)評(píng)級(jí)的知識(shí)點(diǎn)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。12、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流

30、動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動(dòng)?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于自身管理能力和技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。13、信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。14、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：經(jīng)常

31、在“內(nèi)"、“外”這種細(xì)節(jié)造成出題點(diǎn)，考生在遇到這兩個(gè)字時(shí)，要格外用心。本題中，人員、系統(tǒng)、流程其實(shí)都是內(nèi)部事件。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。15、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制訂外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常可以使用該外匯的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣來補(bǔ)充流動(dòng)性?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制訂外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常采用兩種方式：使用本幣資源并通過外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外匯市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動(dòng)性。管理者可根據(jù)某些外幣在

32、流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。16、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品，來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)員相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題干說法錯(cuò)誤。故本題選B。17、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿望、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。（）【參考答案】：正確【解析】：戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。18、董事會(huì)和高級(jí)管理層不僅要制定常態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)處理政策和流程，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)

33、處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。（）【參考答案】：正確【解析】：除制定常態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)處理政策和流程外，董事會(huì)和高級(jí)管理層還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，定期根據(jù)自身情況對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行情景分析和壓力測(cè)試，以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。題干說法正確。故本題選A。19、累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本大于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【出處】：2014年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】考慮到風(fēng)險(xiǎn)抵減效應(yīng)，累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本小于或等于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。20、在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的

34、是為了發(fā)行證券?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：超出教材內(nèi)容。在證券行業(yè)，SPV指特殊目的的載體也稱為特殊目的機(jī)構(gòu)/公司，其職能是在離岸資產(chǎn)證券化過程中，購(gòu)買、包裝證券化資產(chǎn)和以此為基礎(chǔ)發(fā)行資產(chǎn)化證券，向國(guó)外投資者融資。SPV的設(shè)計(jì)主要為了達(dá)到“破產(chǎn)隔離"的目的。C、無法確定【參考答案】:A【解析】：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期一（總負(fù)債！總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期=5-（100+90）X4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大。流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。7、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。A、公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)

35、價(jià)值B、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突。則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值C、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí).公允價(jià)值不存在【參考答案】：C【解析】：Do8、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A、第二個(gè)工作日B、第三個(gè)工作日C、第五個(gè)工作日【參考答案】:A【解析】：即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣（SpotExchange）,即交割日（或稱起息日）為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。9、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180,英鎊多頭430,

36、法國(guó)法郎空頭390,瑞士法郎空頭130,則用短邊法計(jì)算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為（）。A、610B、90C、1130【參考答案】:A【解析】：短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為：I80+430=610,凈空頭頭寸之和為：390+130=520o因?yàn)榍罢呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為610o10、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。11、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自（）OA、資產(chǎn)業(yè)務(wù)B、貸款業(yè)務(wù)C、證券業(yè)務(wù)【參考答案】：A【解析】：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模

37、式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。12、對(duì)我國(guó)中央政府（含中國(guó)人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A、0B、10%C、20%【參考答案】：A【解析】：對(duì)我國(guó)中央政府（含中國(guó)人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予零的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。13、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采?。ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【參考答案】：B【解析】：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?4、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（）。A、盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B、盈利能力和流動(dòng)性管理水平C、資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【參

38、考答案】：C【解析】：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。15、企業(yè)向商業(yè)銀行購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約（FRA）的主要目的是（）。A、鎖定未來的借款成本B、鎖定未來的投資收益C、對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：企業(yè)向銀行購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約主要目的是鎖定未來的借款成本，對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。16、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。A、股東B、最大多數(shù)員工C、各職能部門【參考答案】：B【解析】：董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。C項(xiàng)正確。故本題選C。17、

39、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析，下列表述正確的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析B、感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律C、分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)【參考答案】:A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析，A項(xiàng)正確；制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法，B項(xiàng)錯(cuò)誤；感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)，C項(xiàng)錯(cuò)誤；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律，D項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選A。18、（）作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)。A、監(jiān)管部門B、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)C、審計(jì)師【參考答案】：B【解析】：評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。19、商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（）。2009年10月真題A、1萬元B、4萬元C、8萬元【參考答案】:B【解析】：商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%,資本充足率應(yīng)在任何時(shí)點(diǎn)保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為:100X50%X8%=