歐式期權(quán)二叉樹(shù)定價(jià)MATLAB代碼_第1頁(yè)
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歐式期權(quán)二叉樹(shù)定價(jià)MATLAB代碼_第3頁(yè)
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1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流歐式期權(quán)二叉樹(shù)定價(jià)MATLAB代碼.精品文檔.調(diào)用函數(shù)代碼function Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma)dt = T/M; u=exp(sqrt(dt)*sigma); d=1/u;p = (exp(r*dt)-d)/(u-d); S=zeros(M+1,M+1);S(1,1)=S0; for j=1:M for i=0:j S(i+1,j+1)= S0*u(j-i)*di; end endV=zeros(M+1,M+1);for i=0:M switch type case 'cal

2、l' V(i+1,M+1)=max(S(i+1,M+1)-K,0); case 'put' V(i+1,M+1)=max(K-S(i+1,M+1),0); case 'stra' V(i+1,M+1)=max(S(i+1,M+1)-K,0)+max(K-S(i+1,M+1),0); case 'bino' V(i+1,M+1) =(S(i+1,M+1)>K); endendfor j=M-1:-1:0 for i=0:jV(i+1,j+1)=exp(-r*dt)*(p*V(i+1,j+2)+(1-p)*V(i+2,j+2); end

3、endPrice=V(1,1);數(shù)據(jù)作圖S0 = 6; K = 5; T = 1; r = 0.05; sigma = 0.20;for M=1:100 type='call'Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);Vec(M)=Price;endfor M=1:100 type='put'Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);Vep(M)=Price;endfor M=1:100 type='call'Price=AmOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);Vac(M)=Price;endfor M=1:100 type= 'put'Price=AmOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);Vap(M)=Price;endfigure(1)plot(Vec,'b');hold onplot(Vac,'r');hold offlegend ('Eurocall','Amcall');figure(2)plot(Vep,'b');hold on plot

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