第二章風(fēng)險(xiǎn)管理體系課后測(cè)試

1、I爭(zhēng)A根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作岀經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 mT m=h MB負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定C為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息D負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型正確答案：A2. 根據(jù)?商業(yè)銀行資本管理方法試行?，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。VA董事會(huì)I_ r - B風(fēng)險(xiǎn)管理部門C監(jiān)事會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)正確答案：A3. 商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平，那么相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。VA不變；減?。蛔兏連越低；越?。辉礁逤 C 越高；越大；越低D忑 越高；越大；越高II E K 1 I _ _ _ J正確答案

2、：D4. 商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨。 VA聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)亠 1 嚴(yán)S JJ 匹虬 H 5W!S!爭(zhēng)B模型風(fēng)險(xiǎn)| H J BlC市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B5. 根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原那么，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由審核批準(zhǔn)。VA董事會(huì)嚴(yán) a* - - mIB高級(jí)管理層C C監(jiān)事會(huì)D股東大會(huì)正確答案：A6. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，以下說法正確的選項(xiàng)是。VA風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策C 高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承當(dāng)商業(yè)

3、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任BaaMmeasaakhbbbmbbabawsasaa_iu BHRsaasasjb b n njbsrkkbmbkhbbsmelbaasvasasaa_ bmkhirS!sibv bhmkkhbkhbbsmelbskubsmbik_ 嘗D風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系正確答案：D7. 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的選項(xiàng)是。XMW8W IBMJMBU BMHBB UBMH! MBMWF UBB F BtJHmWBi nMMHSMMK 9HMB 9KBHKI9M爭(zhēng)A應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門I I I 一- r i

4、B具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D廣核心職能是做岀經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施正確答案：A8. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說的。 VA廣風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)正確答案：D9. 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是。VA風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，那么會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大正確答案：B10. 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是。V風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

5、行計(jì)量B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)c C 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型根底之上正確答案：A11. 直接表達(dá)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力的是A不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法爭(zhēng)B 建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng), I mill |7 BX m B I I r mIImF 一 JC采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)D采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B12. 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的選項(xiàng)是。VA先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和效勞器結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析人員在

6、報(bào)揭發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤a -M B -._ 一 a_M_R? . 亠 sSSBBK SMBRSWBSS StPS BiBBA m 匸，_11- 9& S99iS爭(zhēng)C風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員IT -ax_ 7 T I ui 一 w _ a-r _ r m i -i_r一 -ju _ JD風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息正確答案：C多項(xiàng)選擇題13. 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有。VIIsjb s sjak/nHPsaHBuBjasBaasnK vwak 且 sbh s sasaa s

7、aaas nsas _u_hsjsae sas*v bjs ajsawsamsasaasja saaaK aas wbl k sh爭(zhēng)A風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B廠核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)an/sSBmeBSsspaiisBsisavsaBJsiiBhasnaBsaBBaR saas bbbb s bbb b sbvb on/s saea sBBSKipsaB-asBsavwsba-amBasaSBBm bm9c風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效事D針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別I =

8、 -I- _ _ _ r _ m “ r , g_r - - f - -m _ _ _7 7、r、ir _e- 一 r _ ir_ m e , f - v.SHSBBS B& B BB9/B SBSBB BIBBS SBBBTSneWBSBS SBSSaaJPmSMS-nsasnaSBSilB BBaiR SBSBB SSBB B BBS& B BBB1/B SBSBB _!-一 SBBBSaBSSBSB BWB BBSBB SBB S BBab B BBBVB SCBS警EQ 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊I: f n -*_ r _ r r

9、 E 7 _- _ _ r _ r fi e 7 一- _ r _ r n 密聯(lián)系正確答案：A C D E14. 風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的。VB公司治理原那么C內(nèi)部控制體系bb9r sbhbbbb s bbb sen n anarsjsas審D 風(fēng)險(xiǎn)管理理念.-IIit9 E 價(jià)值觀I E Hi - I V Ul J正確答案：A D E15. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括。 VA 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和開展趨勢(shì)b_bbsbbbbsbbbbbsbsbs*maasi/ebbbbs_oj a rlff nh，bbbbsb9c隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的

10、實(shí)施質(zhì)量/效果警D報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果I*1 j ml I n _ _ B-r_ _ e Hi 7 -r 一一-sw k _ _ JE廠調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額正確答案：B C D16. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有。 VA廠監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求nC風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致m 1 I eum x w _ wr m m i/收益要求警D所采取的具體控制措施與緩釋工具符合本錢L r M _* j -%bTW通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序正確答案：

11、C D E17. 根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為。V電A 內(nèi)部數(shù)據(jù)B歷史數(shù)據(jù)C中間計(jì)量數(shù)據(jù)D組合結(jié)果數(shù)據(jù)II a-r i i -vnr事E 外部數(shù)據(jù) bUWI e = wr r.正確答案：A E18. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，以下各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有。V9 A國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)I1 - - * * * . . j rii r a M-L= _：-一9B外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)外部損失數(shù)據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)E客戶在本行的信用記錄正確答案：A B C D申A設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序*iM，W|正確答案：A B C E判斷題20. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望

12、、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的根底上所確定的愿意承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)水平。丨VI .爭(zhēng)正確 * 一 一 :J錯(cuò)誤正確答案：正確21. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，來自前臺(tái)有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)集中修WlHHM HMiM HB . 寥B建立錯(cuò)誤承受程序j in JIW alL 1-iqnesaFsaiB-s sa-ssBusasss-ssaBsaBsa bbsr bbsib bbb s _i s b_&b sbbb subbb sB0sns9aiB*s aa-ssassaba-anPBBsaBsaBBaR bbsb sv隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄I hf

13、_ hJD廠為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志SBBB-B SBSS I M - -_LS BK9B BBB BWBW , I IBMB嘗e n :設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)平安/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵正確答案：錯(cuò)誤22. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的相對(duì)獨(dú)立性主要是表達(dá)在風(fēng)險(xiǎn)管理部門能夠在不受外界干擾的情況下開展風(fēng) 險(xiǎn)管理工作。 VC 正確9廠錯(cuò)誤I w J正確答案：錯(cuò)誤123. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型采用的數(shù)據(jù)源必須具備真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，才能夠使模型真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng) 險(xiǎn)狀況。丨 VETrni正確wwai JmiMMnnBii：r；錯(cuò)誤正確答案：正確24. 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)向董事會(huì)就銀行當(dāng)

14、前及未來總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略提岀建議，并 對(duì)高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 VII正確I，*iJ正確答案：正確25. 在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承當(dāng)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。Vr 正確訂錯(cuò)誤1_-_r_1 j|正確答案：錯(cuò)誤II26. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于 合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。V9 正確錯(cuò)誤正確答案：正確27. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過程看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際上，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化 需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。 V稼1正確錯(cuò)誤正確答案：正確28. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)