消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控英文詞匯手冊(cè)

1、消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控英文詞匯手冊(cè)WoodyBlue.170人贊同了該文章寫在前面不久前從第三方支付轉(zhuǎn)行而來的我，作為產(chǎn)品需要頻繁的與風(fēng)控同事碰撞，也曾被各種專業(yè)英文單詞搞蒙圈。后經(jīng)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和總結(jié)，匯總成文。本文原是我在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的分享，經(jīng)脫敏后發(fā)布出來，希望對(duì)初入互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的同仁有所幫助。Update2017.06.221、新增3.7-3.10;2、修改2.1配圖；3、其他文字修正。1、風(fēng)控系統(tǒng)篇1.1 Acard釋義：Applicationscorecard進(jìn)件評(píng)分卡，對(duì)授信階段提交的資料賦值的規(guī)則舉例：“進(jìn)件”是傳統(tǒng)銀行的說法，指申請(qǐng)單。評(píng)分卡是對(duì)一系列用戶信息的綜合判斷。隨著可以

2、收集到的用戶信息變多，授信決策者不再滿足于簡單的if、else邏輯，而是希望對(duì)各個(gè)資料賦予權(quán)重和分值，根據(jù)用戶最后綜合得分判斷風(fēng)險(xiǎn)，通過劃定分?jǐn)?shù)線調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)容忍度，評(píng)分卡應(yīng)運(yùn)而生。1.2 Bcard釋義：Behaviorscorecard行為評(píng)分卡，對(duì)貸后可以收集到的用戶信息進(jìn)行評(píng)分的規(guī)則。舉例：與A卡類似，B卡也是一套評(píng)分規(guī)則，在貸款發(fā)放后，通過收集用戶拿到錢后的行為數(shù)據(jù)，推測(cè)用戶是否會(huì)逾期，是否可以繼續(xù)給該用戶借款。例如用戶在某銀行貸款后，又去其他多家銀行申請(qǐng)了貸款，那可以認(rèn)為此人資金短缺，可能還不上錢，如果再申請(qǐng)銀行貸款，就要慎重放款。1.3 Ccard釋義：CollectionScore

3、card催收評(píng)分卡，對(duì)已逾期用戶未來出催能力做判斷的評(píng)分規(guī)則。舉例：催收評(píng)分卡是行為評(píng)分卡的衍生應(yīng)用，其作用是預(yù)判對(duì)逾期用戶的催收力度。對(duì)于信譽(yù)較好的用戶，不催收或輕量催收即可回款。對(duì)于有長時(shí)間逾期傾向的用戶，需要從逾期開始就重點(diǎn)催收。進(jìn)件評(píng)分卡、行為評(píng)分卡和催收評(píng)分卡常合并稱為“ABC卡”，應(yīng)用在貸前、貸中和貸后管理。1.4 MIS釋義：ManagementInformationSystem管理信息系統(tǒng)。舉例：MIS_weekly是MIS系統(tǒng)出的周報(bào)，是從風(fēng)控角度出發(fā)，涵蓋當(dāng)期重要數(shù)據(jù)和歷史用戶的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，是授信模塊需重點(diǎn)關(guān)注的報(bào)表。1.5 Ser釋義：service的簡寫?！?ser”是決

4、策引擎工具SMG3的工程文件格式，故用ser代指決策引擎規(guī)則版本。舉例：SMG3(StrategyManagementGeneration3是Experian提供的決策引擎工具，類似的工具還有FICO的Blaze。決策引擎是一系列規(guī)則的集合，可處理大量的入?yún)ⅲ罱K輸出結(jié)論。決策引擎規(guī)則是授信的核心構(gòu)成之一，通常每個(gè)細(xì)分人群都會(huì)單獨(dú)配置一個(gè)Se，同一個(gè)授信流程也可執(zhí)行多個(gè)Ser。1.6 RBP釋義：Risk-basedPricing,風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。舉例：量化風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)核心就是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，可以根據(jù)用戶人群、模型決策風(fēng)險(xiǎn)、外部征信數(shù)據(jù)等條件，給用戶授予額度和費(fèi)率。2、風(fēng)控指標(biāo)篇2.1 AgingAna

5、lysis釋義：賬齡分析。顯示各期至觀察點(diǎn)為止的延滯率，其特點(diǎn)為結(jié)算終點(diǎn)致，把分散于各個(gè)月的放貸合并到一個(gè)觀察時(shí)間點(diǎn)合并計(jì)算逾期比率。2.2 VintageAnalysis釋義：同樣也是賬齡分析。與aginganalysis不同，vintage以貸款的賬齡為基礎(chǔ)，觀察貸后N個(gè)月的逾期比率。也可用于分析各時(shí)期的放貸后續(xù)質(zhì)量，觀察進(jìn)件規(guī)則調(diào)整對(duì)債權(quán)質(zhì)量的影響。舉例：DeliquencyVintage30+:表現(xiàn)月逾期30+剩余本金/對(duì)應(yīng)賬單生成月發(fā)放貸款金額。2.3 C、M釋義：C和M是描述逾期期數(shù)bucket的專有名詞。M0為正常資產(chǎn)，Mx為逾期x期，Mx+為逾x期（含）以上。無逾期正常還款的b

6、ucket為M0,即C,M1即逾1期（1-29天）。M2+即逾2期及以上（30+）。M2和M4是兩個(gè)重要的觀察節(jié)點(diǎn)，一般認(rèn)為M1為前期，M2-M3為中期，M4以上為后期，大于M6的轉(zhuǎn)呆賬。2.4 Delinquency釋義：逾期率/延滯率。評(píng)價(jià)資產(chǎn)質(zhì)量的指標(biāo)，可分為Coincident和Lagged兩種觀察方式。2.5 Coincident釋義：即期指標(biāo)。用于分析當(dāng)期所有應(yīng)收賬款的質(zhì)量，計(jì)算延滯率。計(jì)算方式是以當(dāng)期各bucket延滯金額除以本期應(yīng)收賬款（AR）總額。Coincident是在當(dāng)前觀察點(diǎn)總覽整體，所以容易受到當(dāng)期應(yīng)收賬款的高低導(dǎo)致波動(dòng)，這適合業(yè)務(wù)總量波動(dòng)不大的情況下觀察資產(chǎn)質(zhì)量。舉

7、例：?？吹囊粋€(gè)指標(biāo)CoincidentDPD30+2.6 Lagged釋義：遞延指標(biāo)。與coincident相同也是計(jì)算延滯率的一個(gè)指標(biāo)，區(qū)別是lagged的分母為產(chǎn)生逾期金額的那一期的應(yīng)收賬款。Lagged觀察的是放貸當(dāng)期所產(chǎn)生的逾期比率，所以不受本期應(yīng)收賬款的起伏所影響。舉例：LaggedDPD30+$（%）=LaggedM2+LaggedM3+LaggedM4+LaggedM5+LaggedM6月末資產(chǎn)余額M1（1-29天）：統(tǒng)計(jì)月份月末資產(chǎn)中滿足10當(dāng)前逾期天數(shù)<29的訂單剩余本金總和，當(dāng)前逾期天數(shù)為訂單當(dāng)前最大逾期天數(shù)，不包含壞賬訂單。LaggedM1=月末M1的貸款余額/上個(gè)

8、月底的貸款余額（M0M6）2.7 DPD釋義：DaysPastDue逾期天數(shù)，自還款日次日起到實(shí)還日期間的天數(shù)。舉例：DPD7+/30+,大于7天和30天的歷史逾期。業(yè)內(nèi)比較嚴(yán)格的逾期率計(jì)算公式為：在給定時(shí)間點(diǎn)，當(dāng)前已經(jīng)逾期90天以上的借款賬戶的未還剩余本金總額除以可能產(chǎn)生90+逾期的累計(jì)合同總額。其分子的概念是，只要已經(jīng)產(chǎn)生90天以上逾期，那么未還合同剩余本金總額都視為有逾期可能，而分母則將一些借款賬齡時(shí)間很短的，絕對(duì)不可能產(chǎn)生90+逾期的合同金額剔除在外（比如只在2天前借款，無論如何都不可能產(chǎn)生90天以上逾期）。2.8 FPD釋義：FirstPaymentDeliquency,首次還款逾期

9、。用戶授信通過后，首筆需要還款的賬單，在最后還款日后7天內(nèi)未還款且未辦理延期的客戶比例即為FPD7,分子為觀察周期里下單且已發(fā)生7日以上逾期的用戶數(shù)，分母為當(dāng)期所有首筆下單且滿足還款日后7天，在觀察周期里的用戶數(shù)。常用的FPD指標(biāo)還有FPD30。舉例：假設(shè)用戶在10.1日授信通過，在10.5日通過分期借款產(chǎn)生了首筆分3期的借款，且設(shè)置每月8日為還款日。則11.08是第一筆賬單的還款日，出賬日后，還款日結(jié)束前還款則不算逾期。如11.16仍未還款,則算入10.1-10.30周期的FPD7的分子內(nèi)。通常逾期幾天的用戶可能是忘了還款或一時(shí)手頭緊張，但FPD7指標(biāo)可以用戶來評(píng)價(jià)授信人群的信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)未來

10、資產(chǎn)的健康度進(jìn)行預(yù)估。與FPD7類似，F(xiàn)PD30也是對(duì)用戶首筆待還賬單逾期情況進(jìn)行觀察的指標(biāo)。對(duì)于逾期30天內(nèi)的用戶，可以通過加大催收力度挽回一些損失，對(duì)于逾期30天以上的用戶，催收回款的幾率就大幅下降了，可能進(jìn)行委外催收。如果一段時(shí)間內(nèi)的用戶FPD7較高，且較少催收回款大多落入了FPD30內(nèi)，則證明這批用戶群的non-starter比例高，借款時(shí)壓根就沒想還，反之則說明用戶群的信用風(fēng)險(xiǎn)更嚴(yán)重。2.9 FlowRate釋義：遷徙率。觀察前期逾期金額經(jīng)過催收后，仍未繳款而繼續(xù)落入下一期的幾率。舉例：M0-M1=M月月末資產(chǎn)余額M1/上月末M0的在貸余額8月M0-M1:8月進(jìn)入M1的貸款余額/8月

11、月初即7月月末M0的在貸余額3、風(fēng)控模型篇3.1 Benchmark釋義：基準(zhǔn)。每個(gè)版本的新模型都要與一個(gè)線上的基準(zhǔn)模型或規(guī)則集做效果比對(duì)。3.2 IV釋義：informationvalue信息值，也稱VOI,valueofinformation,取值區(qū)間(0,1)。該值用來表示某個(gè)變量的預(yù)測(cè)能力，越大越好。通常IV值0.3以上的，預(yù)測(cè)能力較高。3.3 K-Svalue釋義：K-S指klmogrov-smirnov,這是一個(gè)區(qū)隔力指標(biāo)。所謂區(qū)隔力，是指模型對(duì)于好壞客戶的辨識(shí)能力，區(qū)隔力越強(qiáng)，模型準(zhǔn)確度越高，誤判的幾率越低。K-S值越大越好，一般0.6以上用戶解釋能力很高。3.4 PSI釋義：p

12、opulationstabilityindex,穩(wěn)定度指標(biāo)，越低越穩(wěn)定。用于比較當(dāng)前客群與模型開發(fā)樣本客群差異程度，評(píng)價(jià)模型的效果是否符合預(yù)期。3.5 TrainingSample釋義：建模樣本，用來訓(xùn)練模型的一組有表現(xiàn)的用戶數(shù)據(jù)。配合該樣本還有off-timesample（驗(yàn)證樣本），兩個(gè)樣本都取同樣的用戶維度，通常要使用建模樣本訓(xùn)練出的模型在驗(yàn)證樣本上進(jìn)行驗(yàn)證。3.6 WOE釋義：weightofecidence,跡象權(quán)數(shù)，取值區(qū)間（-1,1）。違約件占比高于正常件，WOE為負(fù)數(shù)。絕對(duì)值越高，表明該組因子區(qū)分好壞客戶的能力越強(qiáng)。3.7 BadCaptureRate釋義：壞用戶捕獲率。這是評(píng)

13、價(jià)模型效果的一個(gè)指標(biāo)，比率越高越好。舉例：Top10%BadCaptureRate是指模型評(píng)估出的最壞用戶中的前10%用戶，在樣本中為壞用戶的比率。3.8 Population釋義：AllPopulation,全體樣本用戶，包含建模樣本與驗(yàn)證樣本。3.9 Variable釋義：變量名。每個(gè)模型都依賴許多的基礎(chǔ)變量和衍生變量作為入?yún)?。變量的命名需要符合?guī)范，易于理解和擴(kuò)充。3.10 CORR釋義：相關(guān)系數(shù)。Corr的絕對(duì)值越接近1,則線性相關(guān)程度越高，越接近0,則相關(guān)程度越低。4、風(fēng)控基礎(chǔ)詞匯篇4.1 APR釋義：Annualpercentagerate年度百分率，一年一次復(fù)利計(jì)息的利率。nom

14、inalAPR名義利率，effectiveAPR實(shí)際利率。4.2 AR釋義：accountsreceivable,當(dāng)期應(yīng)收賬款。4.3 Applicationfraud釋義：偽冒申請(qǐng)4.4 Transactionfraud釋義：欺詐交易4.5 BalanceTransfer釋義：余額代償，即信用卡還款業(yè)務(wù)。4.6 Collection釋義：催收。根據(jù)用戶入催時(shí)間由短到長，分為Earlycollection（早期催收）、Frontend（前段催收）、Middlerange（中段催收）、Hotcore（后段催收）Recovery（呆賬后催收/壞賬收入）這幾個(gè)階段，對(duì)應(yīng)不同的催收手段和頻率。4.7 DBR釋義：debitburdenratio,負(fù)債比。通常債務(wù)人的在各渠道的總體無擔(dān)保負(fù)債不宜超過其月均收入的22倍。4.8 Installment釋義：分期付款4.9 IIP釋義：計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備4.10 PIP釋義：資產(chǎn)減值損失4.11 NCL釋義：netcreditloss,凈損失率。當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額減去當(dāng)期呆賬回收即為凈損失金額。4.12 LoanAmount釋義：在貸總額4.13 MOB釋義：mont