金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)題概覽

1、金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)題教材 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 鄒宏遠(yuǎn)編， 2010 年 3 月出版（第一章）1. 在中國(guó)銀行業(yè)的分類中，下列選項(xiàng)屬于“國(guó)有銀行”有：（ ）A. 商業(yè)銀行B.農(nóng)村商業(yè)銀行C.政策性銀行D.信用合作社2. 下列監(jiān)管職能中，自 2003年 4月起不屬于人民銀行監(jiān)管范圍的有： （）A. 不良貸款及銀行的資本充足率B銀行間拆借市場(chǎng)C. 銀行間債券市場(chǎng)D. 執(zhí)行存款準(zhǔn)備金的管理3. 保監(jiān)會(huì)對(duì)設(shè)立中外合資壽險(xiǎn)公司中外資參股比例的規(guī)定是：（）A. 不得超過(guò)25%B.不得超過(guò)30%C.不得超過(guò)50%D.不得超過(guò)51%4.1995年中國(guó)商業(yè)銀行法中第一次明確規(guī)定所有商業(yè)銀行的資本充足率不得低于： （

2、）A. 2%B.4%C.6%D.8%5. 請(qǐng)簡(jiǎn)要回答中國(guó)金融業(yè)的發(fā)展過(guò)程。6. 請(qǐng)簡(jiǎn)要回答中國(guó)監(jiān)管當(dāng)局當(dāng)前關(guān)于資本充足率的規(guī)定。7. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)闡述中國(guó)銀行業(yè)的分類。1.下列科目不屬于資產(chǎn)的是（A 現(xiàn)金及同業(yè)存放）B 未分配利潤(rùn)C(jī) 商譽(yù)和無(wú)形資產(chǎn)D 銀行建筑及固定資產(chǎn)2. 下列選項(xiàng)中屬于表外業(yè)務(wù)的是（）A貸款 B貸款承諾C定期存款DNOW賬戶3. 下列明細(xì)科目中不屬于“存款”科目的是（）A貨幣市場(chǎng)存款賬戶B儲(chǔ)蓄存款C 無(wú)息的活期存款D 購(gòu)買的聯(lián)邦資金和回購(gòu)協(xié)議4. 請(qǐng)簡(jiǎn)要回答資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的概念以及兩者之間的關(guān)系。5. 如何理解資產(chǎn)負(fù)債表恒等式。6. 主要的表外業(yè)務(wù)有哪些？（第三章）1. 對(duì)股

3、權(quán)收益率（ROE進(jìn)行分解，下列不屬于其組成成分的是（）A. 凈利潤(rùn)率（NPM）B.資產(chǎn)利用率（AU）C股權(quán)乘數(shù)（EM）D.每股收益率（EPS2. ROE=（ ）股權(quán)乘數(shù)A. 資產(chǎn)凈非利息收益率B.資產(chǎn)收益率C凈利潤(rùn)率D.資產(chǎn)凈利息收益率3. 股權(quán)收益率模型主要是分析金融機(jī)構(gòu)的（）A. 償債能力 B.盈利能力C發(fā)展能力 D.流動(dòng)性4. R0E和ROA各自的計(jì)算公式是什么，它們的作用是什么？5請(qǐng)說(shuō)明對(duì)ROA進(jìn)行分解，有什么樣的作用。6. 請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明股權(quán)收益率模型的意義。7. 簡(jiǎn)述“駱駝評(píng)價(jià)體系” 。8. 假設(shè)一個(gè)銀行的稅后凈利潤(rùn)為 2000 萬(wàn)元，總營(yíng)業(yè)收入為 6000萬(wàn)元，總資產(chǎn)為 4億元，總

4、權(quán)益資本為 1.5 億元。（1）簡(jiǎn)述ROE的分解（2）計(jì)算該銀行的 ROE是多少，ROA是多少？ （第四章）1. 利率風(fēng)險(xiǎn)最常見(jiàn)和最基本的表現(xiàn)形式是（）A.重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)2. 下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是1 年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？（）A. 20 年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次B. 30 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次C. 5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次D. 20 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，沒(méi)兩年重定價(jià)一次3. 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的 3個(gè)月重定價(jià)缺口為 5萬(wàn)， 3個(gè)月到 6個(gè)月的重定價(jià)缺口為 -7萬(wàn)， 6個(gè) 月到 1 年的重定價(jià)缺口為 1

5、0萬(wàn)，則該金融機(jī)構(gòu)的 1年期累計(jì)重定價(jià)缺口為（ ）A. 8萬(wàn) B.6萬(wàn)C.-8 萬(wàn)D.10 萬(wàn)4. 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的 1年期利率敏感性資產(chǎn)為 20萬(wàn)，利率敏感性負(fù)債為 15萬(wàn)，則利用重定 價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升 1 個(gè)百分點(diǎn)后（假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同） ，其利息收 入的變化為（ ）A.利息收入減少0.05萬(wàn)C利息收入減少0.01萬(wàn)B. 利息收入增加0.05萬(wàn)D.利息收入增加0.01萬(wàn)利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有哪些？5. 什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的原則，6. 什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什么是重定價(jià)缺口？在用重定價(jià)模型測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 主要注重的是金融機(jī)構(gòu)

6、內(nèi)的什么變量？重定價(jià)模型的主要缺陷有哪些？為 什么？7. 計(jì)算下列各種情況下的重定價(jià)缺口，并計(jì)算當(dāng)利率上升 1 個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其對(duì)凈利息收入的影響？A、利率敏感性資產(chǎn)=200萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債 =100萬(wàn)元B、利率敏感性資產(chǎn)=100萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債 =150萬(wàn)元C、利率敏感性資產(chǎn)=150萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債 =140萬(wàn)元 （第五章）1. 期限為一年，面值為1000 元，利率為 12，每半年付息的債券的久期為（）A. 1 年 B. 0.878 年 C. 0.12 年 D. 0 .7358 年2.期限為 2 年，面值為1000 元的零息債券的久期為（A. 1.909年 B. 1.878年3.

7、債券為永久性公債，面值為A. 10 年 B.13.5 年C. 2 年D. 2 .709 年1000 元，其久期為（ ）C. 12.5 年D.14.5 年4簡(jiǎn)述久期的特征。5如果你打算運(yùn)用久期模型來(lái)對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，那么當(dāng)利率變化時(shí)，哪三個(gè)因素會(huì) 影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？6思考以下問(wèn)題：（1）期限為5年，利率為10%，每半年付息國(guó)庫(kù)券的久期為多少？面值為 100元。（2 ）如果該國(guó)庫(kù)券的收益率上升到14 %，久期為多少？上升到 16 %呢？（3 ）通過(guò)上面計(jì)算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系嗎？7思考下列問(wèn)題：（1）期限為4年，利率為10%，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？（2）期限為3年，利率為10

8、%，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？（3）期限為2年，利率為10 %，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？（4）從上述計(jì)算中你可以得出久期和到期期限之間的什么結(jié)論？（第六章）1以下貸款中屬于循環(huán)貸款的是（）A.住房抵押貸款B.信用卡C.助學(xué)貸款D.汽車貸款2. 以下因素中構(gòu)成真正的還款來(lái)源的是（A.抵押物B.還款意愿C.融資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流D.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流3. 某住房抵押貸款申請(qǐng)者的資料如下：收入120,000元/年，住房抵押貸款償還額2,500元/月，房產(chǎn)稅3,000元/年，則其GDS比率為（）A. 27.50%B. 30.20%C. 40.56%D. 18.69%4. 上題中，若該申請(qǐng)者的其

9、他債務(wù)支出為3,500元/年，則其TDS比率為（）A. 70.86%B. 69.12%C. 62.50%D. 56.79%5. 以下比率中能夠較好地反映企業(yè)短期償債能力的是（）A.流動(dòng)比率B.速動(dòng)比率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)D.現(xiàn)金比率6. 以下比率中直接反映了企業(yè)償還借款利息能力的是（）A.資產(chǎn)負(fù)債率B.利息保障倍數(shù)C.速動(dòng)比率D.銷售凈利率7. 信用風(fēng)險(xiǎn)是指什么？它可分為哪兩類？為什么研究信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)很重要？8. 貸款可分為哪幾類？分別有什么特點(diǎn)？9. 貸款收益率的計(jì)算主要有哪兩種方法？其主要思想是什么？10. 什么是5C分析法？它適用于什么樣的貸款申請(qǐng)人？主要分析內(nèi)容有哪些？其局限

10、性是 什么？11. XX公司2003年資產(chǎn)負(fù)債表和損益表如下：資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元2003 年2002 年2003 年 2002 年資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)金277.5255.6837.4759.5應(yīng)收賬款497.8471.7存貨513.2440.6預(yù)提費(fèi)用166.1143.2長(zhǎng)期負(fù)債619565流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1 454.61 311.1負(fù)債總計(jì)1 456.41 324.5長(zhǎng)期投資27.225.9固定資產(chǎn)516.9365累計(jì)折舊181.1100凈值335.8265無(wú)形資產(chǎn)695.2271.1所有者權(quán)益1 056.4548.6總資產(chǎn)2 512.81 873.1負(fù)債和所有者權(quán)益2 512.81 873.1流動(dòng)負(fù)債

11、流動(dòng)資產(chǎn)損益表單位：萬(wàn)元銷售收入3 618銷貨成本（819.5）毛利潤(rùn)2 798.5現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)成本（2 357.6）折舊（18.1）息稅前利潤(rùn)422.8利息支出（20）稅收（166）息稅后凈利潤(rùn)236.8計(jì)算以下財(cái)務(wù)比率：（1）短期償債能力比率（流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率）、長(zhǎng)期償債能力比率（資產(chǎn)負(fù)債率、利息保證倍數(shù)）、（3）資產(chǎn)運(yùn)作效率比率（應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）；假設(shè)銷售收入中有 45%來(lái)自于賒銷，無(wú)退貨和折讓盈利能力比率（銷售毛利率、銷售凈利率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)利潤(rùn)率）。（第七章）1有效邊界的特征是：（）A. 有效邊界上的點(diǎn)都

12、具有最大的收益B. 有效邊界上的點(diǎn)都具有最小的風(fēng)險(xiǎn)C. 有效邊界上的點(diǎn)具有最小風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)具有最大的收益D. 有效邊界上的點(diǎn)具有在給定收益下最小的風(fēng)險(xiǎn)，給定風(fēng)險(xiǎn)下最小的收益2若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對(duì)整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸 分析的結(jié)果如下：Yi 二 0.003 0.6X p丫2 =0.0011.2Xp其中：Yi代表工商業(yè)貸款部門(mén)的損失率，Y2代表個(gè)人貸款部門(mén)的損失率，Xp代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。則下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是： （）A. 常數(shù)項(xiàng)表示第i部門(mén)不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率B. X p的系數(shù)表示第i部門(mén)貸款相對(duì)于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度c個(gè)人貸款

13、部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)大D. 個(gè)人貸款部門(mén)對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大3. 下列對(duì)市場(chǎng)貸款數(shù)量分布模型說(shuō)法正確的是：（）A.該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用B市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)C. 偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大D該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)4. 下列對(duì)信用度量方法說(shuō)法錯(cuò)誤的是：（）A該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)控模型之一B信用風(fēng)險(xiǎn)度量法是一種基于市場(chǎng)價(jià)值的盯住市場(chǎng)模型C. 金融機(jī)構(gòu)的最大可能損失不可能超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）D. 95%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值代表存在 5%的可能性損失超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值5. 將MPT模型用于非交易性貸款存在操作困難，下列原因中錯(cuò)

14、誤的是（）A. 貸款的信用等級(jí)難以確定B. 收益的非正態(tài)分布C. 收益的不可觀測(cè)性D. 不可觀測(cè)的相關(guān)系數(shù)6. 簡(jiǎn)述貸款損失率模型的運(yùn)用7. 現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為 15%；貸款 B 的占比為 70%，預(yù)期收益率 15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為 20%； 兩筆貸款的收益協(xié)方差為 0.02。（1）計(jì)算貸款組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差（2）若相關(guān)系數(shù)為 -0.02，計(jì)算組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差（3）簡(jiǎn)述相關(guān)系數(shù)于協(xié)方差對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響（第八章）1. 從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看，表外項(xiàng)目是（）A.資產(chǎn)B負(fù)債C或有資產(chǎn)和或有負(fù)債D.資產(chǎn)和負(fù)債

15、2. 某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn) 5000萬(wàn)元、負(fù)債 4500萬(wàn)元、或有資產(chǎn) 1 00萬(wàn)元、或有負(fù)債 150萬(wàn)元， 按不考慮表外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的凈值分別為（ ）萬(wàn)元。A.500,600B.600,500C.500,350D.500,4503. 下列屬于中間業(yè)務(wù)的有（）A.商業(yè)信用證B咨詢C.金融衍生工具D承諾貸款4.下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險(xiǎn)的是（)A.利率風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C總籌資風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)5什么是票據(jù)發(fā)行便利？該業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？6銀行簽訂貸款承諾后，為什么會(huì)暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)之下？7什么是期貨交易面臨的基差風(fēng)險(xiǎn)？它對(duì)套期保值的效果有什么影響?如

16、果該銀行還有市場(chǎng)價(jià)值為 銀行的真實(shí)凈值為多少？9某銀行作出300萬(wàn)元的貸款承諾，10000萬(wàn)元的或有資產(chǎn)和市場(chǎng)價(jià)值為8000萬(wàn)元的或有負(fù)債，該承諾期為一年，預(yù)付費(fèi)用為0.5%,未使用部分貸款的后7%,端費(fèi)用為0.25%，貸款的支取為 60%，該銀行總共收取的費(fèi)用是多少？若資金成本為 該銀行一年末的費(fèi)用總收入為多少？8.某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表（單位：萬(wàn)兀）。如下資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)金3000存款30000貸款34000所有者權(quán)益70003700037000（第九章）1. 當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來(lái)有一筆外匯收入，而且預(yù)期外匯匯率會(huì)下跌時(shí)，應(yīng)該（A.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上買入外幣B.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上賣出外幣C.在即期市場(chǎng)上買入外幣D.

17、在即期市場(chǎng)上賣出外幣2. 購(gòu)買力平價(jià)理論認(rèn)為，在信息充分、不存在關(guān)稅和交易成本的開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，匯率取決于（）A.國(guó)民生產(chǎn)總值之比B.利率水平之比C.貨幣供應(yīng)量之比D.兩國(guó)的物價(jià)水平或相對(duì)物價(jià)水平之比3. 下列外匯交易活動(dòng)中，金融機(jī)構(gòu)需要承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（）A. 購(gòu)買、出售外幣，使客戶參加和完成國(guó)際商業(yè)交易B. 購(gòu)買、出售外幣，使客戶或金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)外進(jìn)行真實(shí)投資和金融投資C. 以套期保值為目的，購(gòu)買、出售外幣，以抵消客戶或金融機(jī)構(gòu)的特定外幣的敞口頭寸D. 通過(guò)預(yù)測(cè)外匯匯率走勢(shì)，以投機(jī)為目的購(gòu)買、出售外幣4. 外匯風(fēng)險(xiǎn)的根源除了匯率的波動(dòng)性外，還有（）A.外幣敞口B.外匯資產(chǎn)C.外匯負(fù)債D.外匯

18、買入5. 假設(shè)國(guó)內(nèi)1年預(yù)期通貨膨脹是 8%，1年期名義利率是10%。則真實(shí)利率為（B. 2%D. 1%當(dāng)人民幣對(duì)美元升值時(shí)，銀行會(huì)（B.獲利D.不能確定損失還是獲利A. 10%C. 8%6. 如果銀行持有存在美國(guó)美元的多頭，A.損失C.既不損失也不獲利7. 影響匯率變動(dòng)的因素有哪些？8. 外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類有哪幾種？9. 如何計(jì)量金融機(jī)構(gòu)的凈外幣敞口？10. 如果金融市場(chǎng)不完全相關(guān)，金融機(jī)構(gòu)持有多幣種外國(guó)資產(chǎn)和負(fù)債有利還是無(wú)利？800萬(wàn)美兀。11. 銀行有1000萬(wàn)的美元資產(chǎn)和700萬(wàn)的美元負(fù)債。它又在外幣交易中購(gòu)買了銀行以美元表示的凈外幣敞口是什么？12. 某金融機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)以 6.5%的利率發(fā)行

19、價(jià)值 2億元人民幣的1年期存單。它把這筆資金的 50%投資于某公司發(fā)行的 1年期年利率為7%的債券，另外50%投資于1年期年利率為8%的 美國(guó)政府債券。當(dāng)前匯率是8.265 ¥ / $。（1）如果人民幣與美元間匯率不變，投資于債券的2億元人民幣的凈收益率是多少？如果匯率降為8.255¥ / $，投資于債券的2億元人民幣的凈收益率是多少？如果匯率升為8.275¥ / $，投資于債券的2億元人民幣的凈收益率是多少？1.資本的市場(chǎng)價(jià)值是指金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)與總負(fù)債的（A.賬面價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C內(nèi)在價(jià)值D.歷史價(jià)值2.下列不屬于資本職能的是（）。A.保護(hù)職能B.營(yíng)業(yè)職能C管

20、理職能D.信用職能3.資本的構(gòu)成不包括（）。A.普通股B.銀行短期借款C應(yīng)急開(kāi)支準(zhǔn)備金D盈余(第 10 章)之差。4.巴塞爾協(xié)議n規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為（）。A.6%B. 8%C. 7%D.10%5. 巴塞爾協(xié)議n規(guī)定商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)總資本的（）。A.50%B.20%C.40%D.60%6.巴塞爾協(xié)議1主要針對(duì)的是（A.操作風(fēng)險(xiǎn)C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）。B.信用風(fēng)險(xiǎn)D.外匯風(fēng)險(xiǎn)7銀行的資本充足率對(duì)銀行的安全性十分重要，請(qǐng)從會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)以及監(jiān)管當(dāng)局的角度簡(jiǎn)述資 本的定義。8簡(jiǎn)述資本的職能。9簡(jiǎn)述資本的作用。10. 巴塞爾協(xié)議I規(guī)定的商業(yè)銀行的資本構(gòu)成有哪些？11. 下表是一家銀行的資產(chǎn)負(fù)債表

21、（單位：百萬(wàn)元），該銀行沒(méi)有表外業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益現(xiàn)金10 (0%)存款490政府債券20 (0%)次級(jí)債券20住房抵押貸款300 (50%)普通股票20其他貸款215 (100%)留存收益15總資產(chǎn)545總負(fù)債及所有者權(quán)益545請(qǐng)回答下列問(wèn)題：（1）杠桿比率是多少？（2）核心資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率是多少？（3）總資本與資產(chǎn)比率是多少？12.假設(shè)一家銀行的總資本為 3000萬(wàn)元，總資產(chǎn)50,000萬(wàn)元。下表給出該銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的情況。（單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)項(xiàng)目（資產(chǎn)）現(xiàn)金2,500政府債券10,000對(duì)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD銀行的債權(quán)2,500住房抵押貸款2,5

22、00對(duì)私人企業(yè)的貸款32,500總資產(chǎn)50,000資產(chǎn)負(fù)債表表外項(xiàng)目為OECD成員國(guó)銀行的一般負(fù)債發(fā)行提供擔(dān)保開(kāi)出備用信用證5,000對(duì)私人企業(yè)的長(zhǎng)期貸款承諾10,0005年利率互換合約，替代成本1250萬(wàn)兀50,0003年外匯遠(yuǎn)期合約，替代成本750萬(wàn)元25,000表外項(xiàng)目總額90,000根據(jù)上表，請(qǐng)回答下列問(wèn)題：（1）銀行的資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是多少？（2）銀行的資產(chǎn)負(fù)債表表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是多少？（3 ）該銀行的資本充足率是多少？判斷是否符合巴塞爾協(xié)議I的要求？如果該銀行的股權(quán)面值為 15萬(wàn)元 股權(quán)盈余值為20萬(wàn)元，限定性永久優(yōu)先股為 5萬(wàn)元，那 么（分別根據(jù)巴塞爾協(xié)議

23、I和II）它的資本充足率水平是多少？該銀行符合巴塞爾協(xié)議的（核心）資本標(biāo)準(zhǔn)嗎？單位：元表內(nèi)業(yè)務(wù)類別面值現(xiàn)金1121 600短期政府債券（92天）15 400長(zhǎng)期政府債券（92天）1414 400中央銀行的存款余額19 800政府機(jī)構(gòu)擔(dān)保的回購(gòu)協(xié)議2159 000對(duì)本國(guó)存款機(jī)構(gòu)的債權(quán)2937 900對(duì)外國(guó)銀行的短期（1年）的債權(quán)21 640 000市政普通債務(wù)債券2170 000對(duì)政府機(jī)構(gòu)或由政府機(jī)構(gòu)擔(dān)保的債權(quán)226 500市政收入債券3112 900商業(yè)貸款（BB+級(jí)）46 645 700對(duì)外國(guó)銀行的債權(quán)（1年）45 800表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù):面值：以政府為交易對(duì)手AAA級(jí)貸款承諾<1年0

24、%30015年50%1 140AA級(jí)備用信用證與履約相關(guān)50%200直接信用擔(dān)保100%100以本國(guó)存款機(jī)構(gòu)為交易對(duì)手（第2類風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重）BBB級(jí)貸款承諾<1年0%1 000>1年50%3 000AA-級(jí)備用信用證與履約相關(guān)50%200直接信用擔(dān)保100%56 400BBB+級(jí)商業(yè)信用證20%400以地方政府為交易對(duì)手（第3類風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重）BBB級(jí)貸款承諾<1年50%100AAA級(jí)備用信用證與履約相關(guān)50%135 400以公司客戶為交易對(duì)手CCC級(jí)貸款承諾<1年0%2 980 000>1年50%3 046 278BBB級(jí)備用信用證與履約相關(guān)50%101 543直接信用擔(dān)

25、保100%485 000AA-級(jí)商業(yè)信用證20%78 978票據(jù)發(fā)行便利50%20 154遠(yuǎn)期協(xié)議100%5 900利率市場(chǎng)合約（假設(shè)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)為0）<1年（名義值）0%2 00015年（名義值）0.5%5 000（第十一章）1下列科目不屬于銀行賬戶的是：()A.貸款B資本C.存款D債券2下列科目不屬于交易賬戶的是：()A.債券B商品C外匯D資本3.VaR和DVaR的關(guān)系為:()A. VaR=DEAR<NB. VaR=DEARC NC. VaR=DEARA ND. VaR=DEAR/N4下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是：（）A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組

26、合的總風(fēng)險(xiǎn)越大B. 資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大C. 資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大D. 資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大5假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%,目前的價(jià)值為100萬(wàn)元，置信度水平為 99%，貝U VaR為：（）A. 16200B. 23000C.162000D.2300006. 測(cè)量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為（）：（）A. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR =頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值X價(jià)格的波動(dòng)X收益的潛在不利變化B. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR =頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值X頭寸的價(jià)格敏感度X收益的潛在不利變化C. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR =頭寸的本幣賬面價(jià)值X價(jià)格的波動(dòng)X收益的潛在不利變化D. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR =頭寸的本幣賬面價(jià)值X頭寸的價(jià)格敏感度X收益的潛在不利變化7. 在國(guó)際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯頭寸配置的資本金要求是：（）A. 外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的8%B. 外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的4%C. 外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較大的數(shù)值的8%D. 夕卜