計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題第2套

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試第二套一、單項(xiàng)選擇題1、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（   B   ）A. 橫截面數(shù)據(jù)           B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)    C. 修勻數(shù)據(jù)             D. 原始數(shù)據(jù) 2、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（ A

2、）A. B. C. D. 3、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（  D   ）A. Y關(guān)于X的彈性    B. X的絕對量變動(dòng)，引起Y的絕對量變動(dòng)C. Y關(guān)于X的邊際變動(dòng)   D. X的相對變動(dòng)，引起Y的期望值絕對量變動(dòng)   4、已知五元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為( D ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、線設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是( B ) A B C D在回歸直線上 6、Goldfeld-Qu

3、andt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)( A ) A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差7、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是( D ) A. 0DW1 B.1DW1 C. 2DW2 D.0DW4 8、對聯(lián)立方程組模型估計(jì)的方法主要有兩類，即（ A ） A. 單一方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法 B. 間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法 C. 單一方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D. 工具變量法和間接最小二乘法9、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有，則表明（   C    ）A、解釋變量 對的影響是顯著的B、解釋變量對的影響是顯著的C、解釋變量和對

4、的聯(lián)合影響是顯著的.D、解釋變量和對的影響是均不顯著 10、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量（A） A.不確定，方差無限大        B.確定，方差無限大 C.不確定，方差最小          D.確定，方差最小在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是（ C ） A. 無多重共線性假定成立      B. 同

5、方差假定成立 C. 零均值假定成立       D. 解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立 11、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ B ） A.解釋變量為非隨機(jī)的   B.被解釋變量為非隨機(jī)的 C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量     D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸 12、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí), 如果變換的結(jié)果是 則Var(u)是下列形式中的哪一種?(    B   ) 13、經(jīng)濟(jì)變量

6、的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（    B ） A異方差問題               B. 多重共線性問題 C序列相關(guān)性問題           D. 設(shè)定誤差問題 14、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯(cuò)誤的有（   D ） A它

7、們都是由某種期望模型演變形成的 B它們最終都是一階自回歸模型 C它們的經(jīng)濟(jì)背景不同D都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用OLS方法進(jìn)行估計(jì) 15、設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 （  C  ） A.1個(gè)    B.2個(gè)  C.3個(gè)  D.4個(gè) 16、個(gè)人保健支出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為： ，其中為保健年度支出；為個(gè)人年度收入；虛擬變量；滿足古典假定

8、。則大學(xué)以上群體的平均年度保健支出為 （  B ）A. B.    C.                      D. 17、在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是（   B  ） A. 有偏且一致的  B. 有偏不一致的 C. 無偏但一致的 

9、; D. 無偏且不一致的 18、下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中投資（I）函數(shù)所在方程的類型為(   D   )              A.技術(shù)方程式    B.制度方程式      C.恒等式     D.行為方程式 19、在有M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量與全部的前定變量之和的總數(shù)，用表示第i個(gè)方程中內(nèi)生變量與前定變

10、量之和的總數(shù)時(shí)，第i個(gè)方程過度識別時(shí)，則有公式(   A   )成立。 A.   B.    C.     D. 20、對自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（  B ） A庫伊克模型          B. 局部調(diào)整模型  C. 自適應(yīng)預(yù)期模型     D. 自適應(yīng)預(yù)

11、期和局部調(diào)整混合模型二、多項(xiàng)選擇題1、 設(shè)一階自回歸模型是庫伊克模型或自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型時(shí)可用工具變量替代滯后內(nèi)生變量，該工具變量應(yīng)該滿足的條件有（ A E ）A.與該滯后內(nèi)生變量高度相關(guān) B.與其它解釋變量高度相關(guān)C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān) D.與該滯后內(nèi)生變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有 （ A B C D ）A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)D、預(yù)測檢驗(yàn) E、對比檢驗(yàn)3、以下變量中可以作為解釋變量的有 （ A B C D E ）A. 外生變量 B. 滯后內(nèi)生變量 C. 虛擬變量 D. 前定變量 E. 內(nèi)生變量4、廣義最小二

12、乘法的特殊情況是（ B D ） A. 對模型進(jìn)行對數(shù)變換          B. 加權(quán)最小二乘法 C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合                 D. 廣義差分法 E. 增加樣本容量5、對美國儲(chǔ)蓄與收入關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分成兩個(gè)時(shí)期分別建模，重建時(shí)期是19461954;重建后時(shí)期是19551963，模型如下：關(guān)于上述模型，下列說法正確的是（A B

13、 C D）A.時(shí)則稱為重合回歸B.時(shí)稱為平行回歸C.時(shí)稱為共點(diǎn)回歸D. 時(shí)稱為相異回歸E. 時(shí)，表明兩個(gè)模型沒有差異三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。錯(cuò)線性回歸模型本質(zhì)上指的是參數(shù)線性，而不是變量線性。同時(shí)，模型與函數(shù)不是同一回事。2、多重共線性問題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的。錯(cuò)應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。3、通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。 錯(cuò)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小無關(guān)，與變量屬性，模型有無截距項(xiàng)有關(guān)4、雙變量模型中，對樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜

14、率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。正確要求最好能夠?qū)懗鲆辉€性回歸中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量與T統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有一個(gè)解釋變量，因此對斜率系數(shù)的T檢驗(yàn)等價(jià)于對方程的整體性檢驗(yàn)。5、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量, 則這個(gè)方程不可識別。正確沒有唯一的統(tǒng)計(jì)形式四、計(jì)算題1、家庭消費(fèi)支出（Y）、可支配收入（）、個(gè)人個(gè)財(cái)富（）設(shè)定模型如下：回歸分析結(jié)果為：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient

15、Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likel

16、ihood - 31.8585 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列問題（1）請根據(jù)上表中已由數(shù)據(jù)，填寫表中畫線處缺失結(jié)果（注意給出計(jì)算步驟）；（2）模型是否存在多重共線性？為什么？（3）模型中是否存在自相關(guān)？為什么？答：（1） Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _3.4881_ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _-0.7108_ 0.5002 0.0823 0.0458 1.796

17、9 0.1152R-squared _0.9615_Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _0.9505_S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _6.5436_Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _87.3336_ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-sta

18、tistic) 0.0001（2）存在多重共線性；F統(tǒng)計(jì)量和R方顯示模型很顯著，但變量的T檢驗(yàn)值都偏小。（3）n=10,k/=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。DW=2.4382>2.359，因此模型存在一階負(fù)自相關(guān)。2、根據(jù)某城市19781998年人均儲(chǔ)蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型： se=（340.0103）（0.0622）試求解以下問題：（1） 取時(shí)間段19781985和19911998，分別建立兩個(gè)模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 計(jì)算F

19、統(tǒng)計(jì)量，即，給定，查F分布表，得臨界值。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？（2） 利用y對x回歸所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)輔助回歸函數(shù)： 計(jì)算給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p=3，自由度。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？（3）試比較（1）和（2）兩種方法，給出簡要評價(jià)。答：（1）這是異方差檢驗(yàn)，使用的是樣本分段擬和（Goldfeld-Quant），因此拒絕原假設(shè)，表明模型中存在異方差。（2）這是異方差A(yù)RCH檢驗(yàn)，所以拒絕原假設(shè)，表明模型中存在異方差。（3）這兩種方法都是用于檢驗(yàn)異方差。但二者適用條件不同：A、Goldfeld-Quant 要求大樣本；擾動(dòng)項(xiàng)正態(tài)分布；可用于截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列