計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)選擇題庫(kù)(按題目首字聲母歸類)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上A按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A）。A與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) B與殘差項(xiàng)不相關(guān)C與被解釋變量不相關(guān) D與回歸值不相關(guān)B1.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（A）。A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率 B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化      D.Y關(guān)于X的邊際變化2.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（C）。 AX的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化 BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化    DY關(guān)于X的彈性

2、3.表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（C）。A B C D4.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（A）。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系C1.參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指(B)。A B C D2.采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（B）。A0 B1 C-10 D013.產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說(shuō)明（D）。 A產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本

3、平均減少1.5元4.存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（A）。A變大 B變小 C無(wú)法估計(jì) D無(wú)窮大D1.DW的取值范圍是（D）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW42.DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（B）。ADW0 B0 CDW1 D13.單方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型必然是(A)A.行為方程B.政策方程C.制度方程D.定義方程4.當(dāng)DW4時(shí)，說(shuō)明（D）。A不存在序列相關(guān) B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)5.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（C）。A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法 C廣義差分法 D工具變量

4、法6.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（D）A線性 B無(wú)偏性 C有效性 D一致性7.當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是(B)A.可識(shí)別的 B.不可識(shí)別的 C.過(guò)度識(shí)別 D.恰好識(shí)別8.當(dāng)模型中第個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是(B) 。A可識(shí)別的 B不可識(shí)別的  C過(guò)度識(shí)別   D恰好識(shí)別9.當(dāng)某商品的價(jià)格下降時(shí)，如果其某需求量的增加幅度稍大雨價(jià)格的下降幅度，則該商品的需求（B）A缺乏彈性 B富有彈性 C完全無(wú)彈性 D完全有彈性10.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （A）A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法

5、C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗(yàn)信息11.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（D）A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量12.定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（b）。A異方差問(wèn)題B序列相關(guān)問(wèn)題C多重共線性問(wèn)題D隨機(jī)解釋變量問(wèn)題13.對(duì)回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定 服從（C）。A B C D14.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：(B) 。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法  B單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法 C單方

6、程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D工具變量法和間接最小二乘法15.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（B）。A異方差問(wèn)題 B多重共線性問(wèn)題 C多余解釋變量 D隨機(jī)解釋變量16.對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（B）。A1倍B1.33倍C1.8倍D2倍17.對(duì)于某樣本回歸模型，已求得DW統(tǒng)計(jì)量的值為1，則模型殘差的自相關(guān)系數(shù)近似等于（B）A0 B0.5 C-0.5 D118.對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備（ D ）。A精確性 B無(wú)偏性 C真實(shí)性 D一致

7、性19.對(duì)于誤差變量模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用(D)A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法20.對(duì)于誤差變量模型，模型參數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量是(D)A.無(wú)偏且一致的 B.無(wú)偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致21.對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（D）。A B C D22.對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（B）。EF1.發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型反映了(ABE)A.關(guān)于最終產(chǎn)品和勞務(wù)流量的國(guó)民收入和生產(chǎn)的核算B.關(guān)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)中各種金融資源使用的資金流量的核算C.關(guān)于

8、初次分配和再分配的核算 D.關(guān)于存貨和儲(chǔ)備的增減的核算E.關(guān)于貨幣和勞務(wù)的中間流量的投入產(chǎn)出核算2.發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的核心部分包括總需求，總供給和(C)A.建模時(shí)所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論       B.總收入C.關(guān)于總需求、生產(chǎn)和收入的恒等關(guān)系     D.總投資3.分布滯后模型中，為了使模型的自由度達(dá)到30，必須擁有多少年的觀測(cè)資料（D）。A32 B33 C34 D384.分段線性回歸模型的幾何圖形是( D)。 A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線 G1.Glejser檢驗(yàn)

9、方法主要用于檢驗(yàn)（A）A.異方差性 B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性2.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（A）A.異方差性 B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性3.關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是（C）。A.只有隨機(jī)因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對(duì)4.戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)(A)A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差5.根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。A.F=1 B.F=

10、1 C.F=D.F=0 6.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A）。A不存在一階自相關(guān) B存在正的一階自相關(guān) C存在負(fù)的一階自相關(guān) D無(wú)法確定7.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R21時(shí)，有（D）。AF1 BF-1 CF0 DF8.根據(jù)模型研究的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的性質(zhì)不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為(ABC)A.發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家模型  B.發(fā)展中國(guó)家模型C.中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)國(guó)家模型  D.季度模型   E

11、.地區(qū)模型9.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（C）。A2B0.2C0.75D7.510.根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（D）。A存在正的一階自相關(guān) B存在負(fù)的一階自相關(guān)C不存在一階自相關(guān) D無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。11.果戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（A）A.異方差問(wèn)題 B.序列相關(guān)問(wèn)題 C.多重共線性問(wèn)題 D.設(shè)定誤差問(wèn)題H1.橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) B同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單

12、位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) C同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) D同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)2.回歸分析中定義的（B）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 3.回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量，下列說(shuō)法正確的是（D）。A服從B服從 C服從 D服從IJ1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A）。A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià) B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析 D季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被

13、解釋變量一定是（C）。A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立 B1933年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立 D1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門(mén)學(xué)科的分支學(xué)科（C）。A統(tǒng)計(jì)學(xué)B數(shù)學(xué)C經(jīng)濟(jì)學(xué)D數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)5.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（B）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用6.假定正確回歸模型

14、為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計(jì)量(D)A.無(wú)偏且一致 B.無(wú)偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致7.假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量(D) A.無(wú)偏且一致 B.無(wú)偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 8.簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（C）。A直接影響 B間接影響 C前兩者之和 D前兩者之差9.檢驗(yàn)聯(lián)立方程模型的綜合性誤差程度最好是作(B)A.事后模擬 B.事后預(yù)測(cè) C.事前預(yù)測(cè) D.返回預(yù)測(cè)10.將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱

15、為（D）。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量11.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（C）。A短期影響乘數(shù) B長(zhǎng)期影響乘數(shù) C結(jié)構(gòu)式參數(shù) D簡(jiǎn)化式參數(shù)12.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(C) A外生變量 B滯后變量 C內(nèi)生變量 D外生變量和內(nèi)生變量13.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A）。A都是隨機(jī)變量 B都不是隨機(jī)變量C一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以14.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(ABCD)A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)E.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)15.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的工作程

16、序(B)A.設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，估?jì)模型，改進(jìn)模型B.設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型C.估計(jì)模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停倪M(jìn)模型D.搜集資料，設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用模型16.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（A）。A設(shè)定理論模型收集樣本資料估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?B設(shè)定模型估計(jì)參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型 C個(gè)體設(shè)計(jì)總體估計(jì)估計(jì)模型應(yīng)用模型 D確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計(jì)模型應(yīng)用模型17.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（C）。A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量18.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（C）。A大于B小于C大于5 D小于519.經(jīng)

17、濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是(ABD)A.用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) B.用于結(jié)構(gòu)分析 C.僅用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)D.用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)     E.僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分Kkoyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是(D) 。A無(wú)偏且一致 B有偏但一致 C無(wú)偏但不一致 D有偏且不一致 L聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（D）。A行為方程 B技術(shù)方程 C制度方程 D恒等式M1.描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A）。A微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 B宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 C理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 D應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型2.模型中，的實(shí)際含義是（B）A.關(guān)于的彈性 B

18、. 關(guān)于的彈性 C. 關(guān)于的邊際傾向 D. 關(guān)于的邊際傾向3.模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（A）。A增大B減小C有偏D非有效4.模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量(C ) A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響 B.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降 D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降5.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（A）。A預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低 B預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高 D預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大NOP1.判定系數(shù)R2的取值范圍是（C）。AR2-1 BR21 C0

19、R21 D1R212.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值和方差是固定不變的，自協(xié)方差只與（A）有關(guān)A所考察的兩期間隔長(zhǎng)度 B與時(shí)間序列的上升趨勢(shì) C與時(shí)間序列的下降趨勢(shì) D與時(shí)間的變化Q前定變量是(A)的合稱。A.外生變量和滯后變量 B.內(nèi)生變量和外生變量C.外生變量和虛擬變量 D.解釋變量和被解釋變量R1.如果方差膨脹因子VIF10，則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（C）。A異方差問(wèn)題 B序列相關(guān)問(wèn)題 C多重共線性問(wèn)題 D解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性2.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（C） A. B. C. D.

20、 3.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差存在異方差性，則參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（A）A無(wú)偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C無(wú)偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小4.如果聯(lián)立方程模型中某結(jié)構(gòu)方程包含了模型系統(tǒng)中所有的變量，則這個(gè)方程是（B）A恰好識(shí)別的 B不可識(shí)別的 C過(guò)渡識(shí)別的 D不確定5.如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（C）。A恰好識(shí)別 B過(guò)度識(shí)別 C不可識(shí)別D可以識(shí)別6.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（D）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0D. cov(

21、ut, us) 0(ts)7.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（A）。A二階段最小二乘法 B間接最小二乘法 C廣義差分法 D加權(quán)最小二乘法8.如果同階單整變量的線性組合是平穩(wěn)時(shí)間序列，則這些變量之間的關(guān)系就是（A）A協(xié)整關(guān)系 B完全線性關(guān)系 C偽回歸關(guān)系 D短期均衡關(guān)系9.如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（C）。 A1 B1 C0 D10.如果一個(gè)回歸模型中包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有k個(gè)特征的質(zhì)的因素需要引入（B）個(gè)虛擬變量 A（k-2） B.(k-1) C.k D.K+111.如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目

22、為(B)。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+112.若一正常商品的市場(chǎng)需求曲線向下傾斜，則可斷定(B)A.它具有不變的價(jià)格彈性 B.隨需求量增加，價(jià)格下降C.隨需求量增加，價(jià)格上升 D.需求無(wú)彈性S1.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計(jì)量為（C）A. B. C. D. 2.設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ B ） A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè)3.設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是

23、商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（D）。A異方差性 B序列相關(guān) C不完全的多重共線性 D完全的多重共線性4.設(shè)無(wú)限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（C）。A B C D不確定5.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A）。A.， B. ， C. ， D. ，6.設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(D)。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的7.設(shè)Y表示實(shí)

24、際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（D）。A B C D8.設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的是（D）。 ABCD9.（B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量10.雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù) 的含義是（D）。A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率 D.Y關(guān)于X的彈性T1.調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系(D) A. B. C. D. 2.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。A橫截面數(shù)據(jù) B時(shí)間序列數(shù)

25、據(jù) C修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù)3.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A時(shí)期數(shù)據(jù) B混合數(shù)據(jù) C時(shí)間序列數(shù)據(jù) D橫截面數(shù)據(jù)UVW1.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A）A.異方差性  B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量  D.多重共線性2.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A控制變量 B解釋變量 C被解釋變量 D前定變量3.完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（D）。A參數(shù)無(wú)法估計(jì) B只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計(jì)算模型的擬合程度X下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）

26、（A）。 Autut1+vt Butut1+2ut2+vtCutvt Dutvt+2 vt-1 +下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（D）A.戈德菲爾特匡特檢驗(yàn) B.懷特檢驗(yàn) C.戈里瑟檢驗(yàn) D.方差膨脹因子檢驗(yàn)下列屬于有限分布滯后模型的是（D）。A BC D下列說(shuō)法中正確的是：（D）A 如果模型的 很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（B）A. （消費(fèi)）=500+0.8（收入）B. （商品

27、需求）=10+0.8（收入）+0.9（價(jià)格）C. （商品供給）=20+0.75（價(jià)格） D. （產(chǎn)出量）=0.65（勞動(dòng)）（資本）下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是（C）。A簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量 B簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響 C簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（D）。Akoyck變換模型 B自適應(yīng)預(yù)期模型 C局部調(diào)整模型 D有限多項(xiàng)式滯后模型下面說(shuō)法正確的是（D） A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量 B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量 D.外生變量是非隨機(jī)變量 下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。A19912

28、003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù) D某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值線性回歸模型 中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量 服從(C) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)線性模型的影響因素( C )A.只能是數(shù)量因素           B.只能是質(zhì)量因素C.可以是數(shù)量因素，也可以是質(zhì)量因素   D.只能是隨機(jī)因素相關(guān)關(guān)

29、系是指（D）。A變量間的非獨(dú)立關(guān)系 B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系 D變量間不確定性的依存關(guān)系相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（D）。Ar-1 Br1 C0r1 D1r1消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對(duì)未來(lái)消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加（C）。A0.5個(gè)單位 B0.3個(gè)單位 C0.1個(gè)單位 D0.9個(gè)單位 系統(tǒng)變參數(shù)模型分為(D)A.截距變動(dòng)模型和斜率變動(dòng)模型 B.季節(jié)變動(dòng)模型和斜率變動(dòng)模型C.季節(jié)變動(dòng)模型和截距變動(dòng)模型 D.截距變動(dòng)模型和截距、斜率同時(shí)變動(dòng)模型虛擬變量(A) A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素 C.只能代表數(shù)量因素 D.只能代表

30、季節(jié)影響因素Y一元線性樣本回歸直線可以表示為（ D ）AB. C. D. 以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（A）。A B C D以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（D）。A B CD已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（B）。A0.64B0.8 C0.4 D0.32已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于(D)A.0 B.1  C.2 D.4用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是( B  )A.以理論分

31、析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B.以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C.模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況D.模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)_D_。A B C D用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（C）A. B. C. D. 用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（D）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)用于檢驗(yàn)序列

32、相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是( D )A.0DW1  B.1DW1  C. 2DW2  D.0DW4由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （A）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C. 變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（D）。A異方差問(wèn)題 B序列相關(guān)問(wèn)題 C多重共性問(wèn)題 D參數(shù)過(guò)多難估計(jì)問(wèn)題于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（ B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW0Z在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(AE) A.與該解釋變量高度相關(guān) B.與其它解釋變量高度相關(guān) C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān) D.與該解釋變量不相關(guān) E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)在CD生產(chǎn)函數(shù)中，（ A）。A.和是彈性 B.A和是彈性 C.A和是彈性 D.A是彈性在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個(gè)數(shù))：（C ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n30在多元線性回歸模型中，若某個(gè)