金融工程專(zhuān)業(yè)介紹

1、1n你為什么讀大學(xué)？你為什么讀大學(xué)？n你為什么選擇金融工程專(zhuān)業(yè)？你為什么選擇金融工程專(zhuān)業(yè)？n大學(xué)是一種經(jīng)歷，一個(gè)成長(zhǎng)的渠道。大學(xué)是一種經(jīng)歷，一個(gè)成長(zhǎng)的渠道。n選擇專(zhuān)業(yè)依據(jù)：個(gè)人興趣、就業(yè)前景選擇專(zhuān)業(yè)依據(jù)：個(gè)人興趣、就業(yè)前景21.金融工程專(zhuān)業(yè)定位金融工程專(zhuān)業(yè)定位n是一個(gè)什么樣的專(zhuān)業(yè)？是一個(gè)什么樣的專(zhuān)業(yè)？n培養(yǎng)目標(biāo)是什么？培養(yǎng)目標(biāo)是什么？n畢業(yè)流向何處？畢業(yè)流向何處？根據(jù)麥肯錫公司長(zhǎng)達(dá)二十年的跟蹤研究，在所有的職業(yè)類(lèi)型中，根據(jù)麥肯錫公司長(zhǎng)達(dá)二十年的跟蹤研究，在所有的職業(yè)類(lèi)型中，處于社會(huì)地位和經(jīng)濟(jì)收入金字塔尖的階層，是那些從事金融、處于社會(huì)地位和經(jīng)濟(jì)收入金字塔尖的階層，是那些從事金融、特別是投資銀行

2、業(yè)務(wù)的成功人士。這在發(fā)達(dá)的歐美國(guó)家表現(xiàn)特別是投資銀行業(yè)務(wù)的成功人士。這在發(fā)達(dá)的歐美國(guó)家表現(xiàn)表現(xiàn)得特別明顯，而新興的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家初顯端倪。表現(xiàn)得特別明顯，而新興的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家初顯端倪。3它是一個(gè)什么樣的專(zhuān)業(yè)？它是一個(gè)什么樣的專(zhuān)業(yè)？n20世紀(jì)末期，在以美國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家，公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行和投資銀行世紀(jì)末期，在以美國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家，公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展導(dǎo)致了一門(mén)新學(xué)科的誕生，這就是金融工程。業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展導(dǎo)致了一門(mén)新學(xué)科的誕生，這就是金融工程。n金融工程有很多種名稱(chēng)，比如金融工程有很多種名稱(chēng)，比如Financial Engineering, Financial M

3、athematics, Mathematical Finance, Computational Finance。n目前在學(xué)術(shù)界達(dá)成初步共識(shí)的定義是由最早提出金融工程學(xué)概念的美國(guó)金融學(xué)教目前在學(xué)術(shù)界達(dá)成初步共識(shí)的定義是由最早提出金融工程學(xué)概念的美國(guó)金融學(xué)教授授 John Finnerty 提出的：提出的：“金融工程學(xué)包括金融工具創(chuàng)新與方法的設(shè)計(jì)、金融工程學(xué)包括金融工具創(chuàng)新與方法的設(shè)計(jì)、 開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用和應(yīng)用, 并對(duì)解決金融中存在的問(wèn)題進(jìn)行創(chuàng)造性的探索并對(duì)解決金融中存在的問(wèn)題進(jìn)行創(chuàng)造性的探索”。 n成立于成立于1991年的年的 “ 國(guó)際金融工程師學(xué)會(huì)國(guó)際金融工程師學(xué)會(huì) ”（Internationa

4、l Association of Financial Engineers，IAFE）推出廣義的金融工程學(xué)的定義：）推出廣義的金融工程學(xué)的定義：“金融工程是將金融工程是將工程思維引入金融區(qū)域綜合地采用各種工作技術(shù)方法（主要有數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)工程思維引入金融區(qū)域綜合地采用各種工作技術(shù)方法（主要有數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等）設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性的解決算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等）設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性的解決各種金融問(wèn)題各種金融問(wèn)題”。 4n不管稱(chēng)謂如何，都是以數(shù)學(xué)工具和計(jì)算技術(shù)來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決不管稱(chēng)謂如何，都是以數(shù)學(xué)工具和計(jì)算技術(shù)來(lái)建立金融市場(chǎng)模型

5、和解決金融問(wèn)題的學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以金融問(wèn)題的學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。n這個(gè)專(zhuān)業(yè)偏重創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施以及對(duì)金這個(gè)專(zhuān)業(yè)偏重創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施以及對(duì)金融問(wèn)題給予創(chuàng)造性的解決。融問(wèn)題給予創(chuàng)造性的解決。n參與金融工程的人員一般被稱(chēng)之為金融工程師。他們?cè)诮鹑诠こ袒顒?dòng)中參與金融工程的人員一般被稱(chēng)之為金融工程師。他們?cè)诮鹑诠こ袒顒?dòng)中扮演著金融交易方案制定者扮演著金融交易方案制定者(市場(chǎng)參與者市場(chǎng)參與者)、新觀念的創(chuàng)造

6、者和鉆法律空、新觀念的創(chuàng)造者和鉆法律空子者子者(在法律邊緣活動(dòng)的人在法律邊緣活動(dòng)的人)的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領(lǐng)域，的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領(lǐng)域，就是金融工程師們的稅收籌劃活動(dòng)。就是金融工程師們的稅收籌劃活動(dòng)。5n一般來(lái)說(shuō)一般來(lái)說(shuō), 金融工程學(xué)的內(nèi)容包括三個(gè)方面：金融工程學(xué)的內(nèi)容包括三個(gè)方面：n1、新型金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。、新型金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。n金融工具是用于交換、結(jié)算、投資、融資的各種貨幣性手段金融工具是用于交換、結(jié)算、投資、融資的各種貨幣性手段, 它包括基礎(chǔ)金融工具和衍生金融工具。它包括基礎(chǔ)金融工具和衍生金融工具。n基礎(chǔ)金融工具主要有利率或債

7、務(wù)工具的價(jià)格、外匯匯率、股基礎(chǔ)金融工具主要有利率或債務(wù)工具的價(jià)格、外匯匯率、股票價(jià)格或指數(shù)票價(jià)格或指數(shù), 以及商品期貨價(jià)格。以及商品期貨價(jià)格。n衍生金融工具由基礎(chǔ)工具衍生而來(lái)衍生金融工具由基礎(chǔ)工具衍生而來(lái), 主要包括遠(yuǎn)期、期貨、主要包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換四種基本衍生工具和由它們通過(guò)變化、組合、合期權(quán)和互換四種基本衍生工具和由它們通過(guò)變化、組合、合成三種方式再衍生出來(lái)的一種結(jié)構(gòu)性和復(fù)雜型的衍生產(chǎn)品。成三種方式再衍生出來(lái)的一種結(jié)構(gòu)性和復(fù)雜型的衍生產(chǎn)品。 6n2、創(chuàng)造性地為解決某些金融問(wèn)題提供系統(tǒng)、完備的解決辦法。、創(chuàng)造性地為解決某些金融問(wèn)題提供系統(tǒng)、完備的解決辦法。n通過(guò)應(yīng)用前沿性的數(shù)量分析技

8、術(shù)、電子通信技術(shù)、自動(dòng)化系通過(guò)應(yīng)用前沿性的數(shù)量分析技術(shù)、電子通信技術(shù)、自動(dòng)化系統(tǒng)工程、人工智能技術(shù)等對(duì)客戶(hù)所面臨的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)統(tǒng)工程、人工智能技術(shù)等對(duì)客戶(hù)所面臨的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估、取舍、分解和重組。設(shè)計(jì)研究風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，從整行評(píng)估、取舍、分解和重組。設(shè)計(jì)研究風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，從整體上構(gòu)筑更為完善的金融體系體上構(gòu)筑更為完善的金融體系 ,以增強(qiáng)整個(gè)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性以增強(qiáng)整個(gè)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性和有效性。和有效性。 n3、新型金融手段的開(kāi)發(fā)，即為解決某些金融問(wèn)題提出完備的、新型金融手段的開(kāi)發(fā)，即為解決某些金融問(wèn)題提出完備的方法，包括公司融資結(jié)構(gòu)的創(chuàng)造，企業(yè)兼并收購(gòu)方案的設(shè)計(jì)，方法，包括公司融資結(jié)構(gòu)

9、的創(chuàng)造，企業(yè)兼并收購(gòu)方案的設(shè)計(jì)，資產(chǎn)證券化的實(shí)施等。資產(chǎn)證券化的實(shí)施等。7金融工程專(zhuān)業(yè)與金融專(zhuān)業(yè)的差別金融工程專(zhuān)業(yè)與金融專(zhuān)業(yè)的差別n美國(guó)獨(dú)立的金融工程專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)主要設(shè)立在碩士研究生階段，美國(guó)獨(dú)立的金融工程專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)主要設(shè)立在碩士研究生階段，比如比如Stanford， Columbia，Chicago，Cornell等名校就等名校就是只有金融工程專(zhuān)業(yè)而沒(méi)有金融專(zhuān)業(yè)。是只有金融工程專(zhuān)業(yè)而沒(méi)有金融專(zhuān)業(yè)。n金融工程學(xué)的理論性與抽象性是比較強(qiáng)的，它廣泛應(yīng)用數(shù)金融工程學(xué)的理論性與抽象性是比較強(qiáng)的，它廣泛應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理和工程學(xué)方法，用數(shù)理語(yǔ)言代替日常語(yǔ)言來(lái)闡述學(xué)、物理和工程學(xué)方法，用數(shù)理語(yǔ)言代替日常語(yǔ)言來(lái)闡述金

10、融思想。因此，金融工程學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)的要求是蠻高的，高金融思想。因此，金融工程學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)的要求是蠻高的，高校也更傾向于招收理科生。校也更傾向于招收理科生。n而大部分高校的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)是文理兼收的，對(duì)數(shù)學(xué)的要求而大部分高校的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)是文理兼收的，對(duì)數(shù)學(xué)的要求也沒(méi)有那么高。一般高校的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)只是要求學(xué)數(shù)四也沒(méi)有那么高。一般高校的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)只是要求學(xué)數(shù)四(數(shù)數(shù)學(xué)中最簡(jiǎn)單的一級(jí)學(xué)中最簡(jiǎn)單的一級(jí))，個(gè)別高校會(huì)要求到數(shù)三。，個(gè)別高校會(huì)要求到數(shù)三。8n金融工程學(xué)在國(guó)內(nèi)發(fā)展得比較晚，發(fā)展也不是很成熟。就開(kāi)金融工程學(xué)在國(guó)內(nèi)發(fā)展得比較晚，發(fā)展也不是很成熟。就開(kāi)設(shè)的院校數(shù)量來(lái)說(shuō)，開(kāi)設(shè)金融工程的不如金融學(xué)的多，一般設(shè)的院校

11、數(shù)量來(lái)說(shuō)，開(kāi)設(shè)金融工程的不如金融學(xué)的多，一般是財(cái)經(jīng)類(lèi)重點(diǎn)院校或綜合性大學(xué)開(kāi)設(shè)金融工程學(xué)專(zhuān)業(yè)。對(duì)于是財(cái)經(jīng)類(lèi)重點(diǎn)院校或綜合性大學(xué)開(kāi)設(shè)金融工程學(xué)專(zhuān)業(yè)。對(duì)于就業(yè)而言，證券行業(yè)要求比較高的金融衍生工具分析能力，就業(yè)而言，證券行業(yè)要求比較高的金融衍生工具分析能力，學(xué)金融工程學(xué)相對(duì)比較占有優(yōu)勢(shì)。學(xué)金融工程學(xué)相對(duì)比較占有優(yōu)勢(shì)。n金融工程學(xué)與金融學(xué)研究的內(nèi)容大體是一致的，只是研究方金融工程學(xué)與金融學(xué)研究的內(nèi)容大體是一致的，只是研究方法不同，因此各自的側(cè)重點(diǎn)也就有所不同。傳統(tǒng)金融學(xué)更多法不同，因此各自的側(cè)重點(diǎn)也就有所不同。傳統(tǒng)金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對(duì)象和基本工具的，比如利率、匯率、的是以基礎(chǔ)變量為研究對(duì)象

12、和基本工具的，比如利率、匯率、貨幣供應(yīng)等等，而金融工程主要依賴(lài)金融衍生工具，比如期貨幣供應(yīng)等等，而金融工程主要依賴(lài)金融衍生工具，比如期貨期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等等。貨期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等等。n在開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)課程方面在開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)課程方面,金融工程更重視數(shù)理技術(shù)金融工程更重視數(shù)理技術(shù),而金融學(xué)則注而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。9金融工程專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)金融工程專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)n在美國(guó)，金融工程是一門(mén)綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科在美國(guó)，金融工程是一門(mén)綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。但由于其課程集中于金融領(lǐng)域

13、，所以深度遠(yuǎn)超聯(lián)合授課。但由于其課程集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)超過(guò)過(guò)MBA金融方面的課程，通常包括股票市場(chǎng)分析、投資組金融方面的課程，通常包括股票市場(chǎng)分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。n金融工程研究的范圍涵蓋計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)四大金融工程研究的范圍涵蓋計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)四大領(lǐng)域。領(lǐng)域。10n美國(guó)金融工程人才培養(yǎng)的相關(guān)學(xué)位有三種：美國(guó)金融工程人才培養(yǎng)的相關(guān)學(xué)位有三種：n設(shè)在商學(xué)院的金融工程碩士，如：加州大學(xué)設(shè)在商學(xué)院的金融工程碩士，如：加州

14、大學(xué)Berkeley分校的分校的Hass商學(xué)院，授予畢商學(xué)院，授予畢業(yè)生金融工程文學(xué)碩士學(xué)位業(yè)生金融工程文學(xué)碩士學(xué)位Masters in Financial Engineering，這種培養(yǎng)模式，這種培養(yǎng)模式屬于職業(yè)導(dǎo)向性教學(xué)模式，偏重于實(shí)際的運(yùn)用，對(duì)理論的要求偏低；屬于職業(yè)導(dǎo)向性教學(xué)模式，偏重于實(shí)際的運(yùn)用，對(duì)理論的要求偏低；n設(shè)在工程學(xué)院的金融工程碩士，如：哥倫比亞大學(xué)（金融工程專(zhuān)業(yè)在北美排名第設(shè)在工程學(xué)院的金融工程碩士，如：哥倫比亞大學(xué)（金融工程專(zhuān)業(yè)在北美排名第二，授予金融工程科學(xué)碩士學(xué)位二，授予金融工程科學(xué)碩士學(xué)位Master of Science of Finance Engineer

15、ing）、）、普林斯頓大學(xué)（金融工程運(yùn)用專(zhuān)業(yè)在北美排名第九普林斯頓大學(xué)（金融工程運(yùn)用專(zhuān)業(yè)在北美排名第九,授予金融工程碩士學(xué)位授予金融工程碩士學(xué)位 Master of Engineering of Financial Engineering）；）；n設(shè)在數(shù)學(xué)學(xué)院的金融數(shù)學(xué)碩士，如：芝加哥大學(xué)、斯坦福大學(xué)、康奈爾大學(xué)，畢設(shè)在數(shù)學(xué)學(xué)院的金融數(shù)學(xué)碩士，如：芝加哥大學(xué)、斯坦福大學(xué)、康奈爾大學(xué)，畢業(yè)時(shí)獲得數(shù)理金融科學(xué)碩士學(xué)位業(yè)時(shí)獲得數(shù)理金融科學(xué)碩士學(xué)位Master of Science of Financial Mathematics。n國(guó)際金融工程師聯(lián)合會(huì)國(guó)際金融工程師聯(lián)合會(huì)IAFE (Internat

16、ional Association of Financial Engineers) 網(wǎng)址網(wǎng)址（內(nèi)有各所開(kāi)設(shè)（內(nèi)有各所開(kāi)設(shè)MFE課程的大學(xué)鏈接）課程的大學(xué)鏈接）/educate/fe_schools.ihtml11n國(guó)外的金融工程師國(guó)外的金融工程師n“金融工程師金融工程師” 的稱(chēng)謂起始于的稱(chēng)謂起始于20世紀(jì)世紀(jì)80年代年代 年代倫敦的銀行界。年代倫敦的銀行界。n與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場(chǎng)分析人員不同，它更加注重金融市場(chǎng)與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場(chǎng)分析人員不同，它更加注重金融市場(chǎng)交易與金融工具的可操作性，根據(jù)客戶(hù)的要求為其交易與金融工具的可操作性，根據(jù)客戶(hù)

17、的要求為其“量身設(shè)計(jì)量身設(shè)計(jì)”，創(chuàng)造，創(chuàng)造出符合客戶(hù)要求的出符合客戶(hù)要求的“個(gè)性化個(gè)性化”的新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融的新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場(chǎng)的參與者贏取利潤(rùn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或完善服務(wù)。市場(chǎng)的參與者贏取利潤(rùn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或完善服務(wù)。 n現(xiàn)在，金融工程師除了在金融產(chǎn)品零售層面上，為金融消費(fèi)者設(shè)計(jì)可調(diào)現(xiàn)在，金融工程師除了在金融產(chǎn)品零售層面上，為金融消費(fèi)者設(shè)計(jì)可調(diào)整利率的按揭貸款、整利率的按揭貸款、 現(xiàn)金管理賬戶(hù)、可轉(zhuǎn)讓提款單賬戶(hù)、退休保險(xiǎn)賬戶(hù)，現(xiàn)金管理賬戶(hù)、可轉(zhuǎn)讓提款單賬戶(hù)、退休保險(xiǎn)賬戶(hù)，以及各種新式的人壽保險(xiǎn)；在公司財(cái)務(wù)管理層面上，為公司進(jìn)行財(cái)務(wù)、以及各種新式的人壽保險(xiǎn)；在公司財(cái)務(wù)

18、管理層面上，為公司進(jìn)行財(cái)務(wù)、貿(mào)易、投資及現(xiàn)金管理，并通過(guò)開(kāi)發(fā)新的金融工具以確保大規(guī)模經(jīng)營(yíng)活貿(mào)易、投資及現(xiàn)金管理，并通過(guò)開(kāi)發(fā)新的金融工具以確保大規(guī)模經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的資金等業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新外，并在新型的業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著尤動(dòng)所需要的資金等業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新外，并在新型的業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著尤其重要的作用。其重要的作用。 n國(guó)內(nèi)：上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院推出國(guó)內(nèi)：上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院推出“金融工程師崗位資格證書(shū)班金融工程師崗位資格證書(shū)班”培訓(xùn)培訓(xùn) 12金融工程專(zhuān)業(yè)學(xué)生的流向金融工程專(zhuān)業(yè)學(xué)生的流向n國(guó)外獨(dú)立的金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生主要流向投資領(lǐng)域（金融工國(guó)外獨(dú)立的金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生主要流向投資領(lǐng)域（金融工程師）程

19、師）n國(guó)內(nèi)培養(yǎng)的很多學(xué)生選擇到國(guó)外深造，也有部分學(xué)生到證券、國(guó)內(nèi)培養(yǎng)的很多學(xué)生選擇到國(guó)外深造，也有部分學(xué)生到證券、銀行等金融類(lèi)部門(mén)就業(yè)。銀行等金融類(lèi)部門(mén)就業(yè)。n金融工程專(zhuān)業(yè)對(duì)知識(shí)結(jié)構(gòu)的要求是比較全面的，不僅有金融金融工程專(zhuān)業(yè)對(duì)知識(shí)結(jié)構(gòu)的要求是比較全面的，不僅有金融方面的知識(shí)，而且還要數(shù)學(xué)，以及一些計(jì)算機(jī)方面的一些知方面的知識(shí)，而且還要數(shù)學(xué)，以及一些計(jì)算機(jī)方面的一些知識(shí)，在短短的三年半時(shí)間里，學(xué)生能夠非常熟悉的或者說(shuō)非識(shí)，在短短的三年半時(shí)間里，學(xué)生能夠非常熟悉的或者說(shuō)非常良好地全面地掌握這些知識(shí)，可能時(shí)間上還是不夠的。因常良好地全面地掌握這些知識(shí)，可能時(shí)間上還是不夠的。因此，很多學(xué)生外出深造。此

20、，很多學(xué)生外出深造。13n以中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程已經(jīng)畢業(yè)的學(xué)生為例，出國(guó)的三以中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程已經(jīng)畢業(yè)的學(xué)生為例，出國(guó)的三分之一的同學(xué)是到國(guó)外一些著名高校深造。考研的學(xué)生，分之一的同學(xué)是到國(guó)外一些著名高校深造。考研的學(xué)生，就是留在國(guó)內(nèi)的深造，只有大約三分之一的學(xué)生，選擇了就是留在國(guó)內(nèi)的深造，只有大約三分之一的學(xué)生，選擇了就業(yè)。就業(yè)。n美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞、包括中國(guó)香港地區(qū)，都美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞、包括中國(guó)香港地區(qū)，都是金融市場(chǎng)非常發(fā)達(dá)的一些國(guó)家和地區(qū)。學(xué)生可以到這樣是金融市場(chǎng)非常發(fā)達(dá)的一些國(guó)家和地區(qū)。學(xué)生可以到這樣一些國(guó)家去深造，這些國(guó)家或地區(qū)關(guān)于金融工程方面的教一些國(guó)家去

21、深造，這些國(guó)家或地區(qū)關(guān)于金融工程方面的教育比國(guó)內(nèi)做的更加成熟一些。育比國(guó)內(nèi)做的更加成熟一些。14n金融工程在中國(guó)的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：金融工程在中國(guó)的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域： n基金公司：基金公司需要一批能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、基金公司：基金公司需要一批能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才資產(chǎn)配置的人才n證券公司：證券公司在集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面缺乏相應(yīng)人才。證券公司：證券公司在集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面缺乏相應(yīng)人才。 n銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水急需這

22、方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門(mén)門(mén)資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)，抵押支持債券這些金融工未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。 152.我國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)及學(xué)生培養(yǎng)情況我國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)及學(xué)生培養(yǎng)情況n全國(guó)情況全國(guó)情況

23、n國(guó)內(nèi)金融工程專(zhuān)業(yè)完全按美國(guó)相應(yīng)的金融工程碩士培養(yǎng)體系照搬過(guò)來(lái)。國(guó)內(nèi)金融工程專(zhuān)業(yè)完全按美國(guó)相應(yīng)的金融工程碩士培養(yǎng)體系照搬過(guò)來(lái)。n2002年年4月，國(guó)家教育部批準(zhǔn)月，國(guó)家教育部批準(zhǔn)5所高校從所高校從2002年秋季開(kāi)始招收金融工程年秋季開(kāi)始招收金融工程本科生。（本科生。（5所高校：中國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、西南所高校：中國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)和廈門(mén)大學(xué)）財(cái)經(jīng)大學(xué)和廈門(mén)大學(xué)）n目前目前 ，國(guó)內(nèi)已有，國(guó)內(nèi)已有 30 余所大學(xué)招收金融工程專(zhuān)業(yè)的本科生，其中部分學(xué)余所大學(xué)招收金融工程專(zhuān)業(yè)的本科生，其中部分學(xué)校獲準(zhǔn)招收金融工程方向的碩士。如：武大、人大、南開(kāi)、廈門(mén)大學(xué)、

24、校獲準(zhǔn)招收金融工程方向的碩士。如：武大、人大、南開(kāi)、廈門(mén)大學(xué)、暨南大學(xué)、川大、上海財(cái)大、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外暨南大學(xué)、川大、上海財(cái)大、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南大、上海金融學(xué)院、山東財(cái)政學(xué)院、西南財(cái)大、上海經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南大、上海金融學(xué)院、山東財(cái)政學(xué)院、西南財(cái)大、上海師范大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、華中科技大學(xué)等。師范大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、華中科技大學(xué)等。 n上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、華南理上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、暨南大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、東北財(cái)工大學(xué)、大連理工大學(xué)

25、、電子科技大學(xué)、暨南大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、上海交通大學(xué)等擁有金融工程經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、上海交通大學(xué)等擁有金融工程專(zhuān)業(yè)的博士點(diǎn)。專(zhuān)業(yè)的博士點(diǎn)。165.我校金融工程專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)方案我校金融工程專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)方案n專(zhuān)業(yè)課程：專(zhuān)業(yè)課程：n數(shù)學(xué)方面（高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融數(shù)學(xué)、隨機(jī)過(guò)程）數(shù)學(xué)方面（高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融數(shù)學(xué)、隨機(jī)過(guò)程）n計(jì)算技術(shù)方面（計(jì)算技術(shù)方面（C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、金融軟件應(yīng)用、金融數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用、計(jì)量語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、金融軟件應(yīng)用、金融數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)）經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)）n金融方面（金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)

26、、金融工程學(xué)、投資學(xué)、公司理財(cái)、信用金融方面（金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、投資學(xué)、公司理財(cái)、信用管理學(xué)、資信評(píng)估學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)、固定收益證券、金融衍生工具等）管理學(xué)、資信評(píng)估學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)、固定收益證券、金融衍生工具等）n實(shí)際操作方面（專(zhuān)業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)操作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等）實(shí)際操作方面（專(zhuān)業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)操作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等）n提高方面（金融專(zhuān)題講座、行為金融學(xué)、金融英語(yǔ)等）提高方面（金融專(zhuān)題講座、行為金融學(xué)、金融英語(yǔ)等）17國(guó)內(nèi)其他院校開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)課程國(guó)內(nèi)其他院校開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)課程n廈門(mén)大學(xué)廈門(mén)大學(xué) （本科）：貨幣銀行學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、國(guó)際金融、金融工程、（本科）：貨幣銀行學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、國(guó)際

27、金融、金融工程、隨機(jī)過(guò)程、數(shù)學(xué)規(guī)劃、時(shí)間序列分析、固定收益證券、金融數(shù)學(xué)（選隨機(jī)過(guò)程、數(shù)學(xué)規(guī)劃、時(shí)間序列分析、固定收益證券、金融數(shù)學(xué)（選修）、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司理財(cái)修）、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司理財(cái)n南開(kāi)大學(xué)深圳金融工程學(xué)院（碩士）：金融工程，投資學(xué)、統(tǒng)計(jì)計(jì)算、南開(kāi)大學(xué)深圳金融工程學(xué)院（碩士）：金融工程，投資學(xué)、統(tǒng)計(jì)計(jì)算、中宏中微、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、現(xiàn)代金融理論前沿專(zhuān)題、公司理財(cái)中宏中微、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、現(xiàn)代金融理論前沿專(zhuān)題、公司理財(cái) n中央財(cái)經(jīng)大學(xué)（本科）：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)（本科）：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)過(guò)程、金融

28、學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司財(cái)務(wù)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)過(guò)程、金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司財(cái)務(wù)管理、投資學(xué)、固定收益證券、衍生金融工具、金融工程概論、國(guó)際金管理、投資學(xué)、固定收益證券、衍生金融工具、金融工程概論、國(guó)際金融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理、國(guó)際貿(mào)易、投資銀行理論與實(shí)務(wù)等。融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理、國(guó)際貿(mào)易、投資銀行理論與實(shí)務(wù)等。n人大（本科）：金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價(jià)理論、金人大（本科）：金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價(jià)理論、金融數(shù)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、證券投資學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、融數(shù)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、證券投資學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息

29、經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析等。隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析等。1809培養(yǎng)方案培養(yǎng)方案學(xué)科基礎(chǔ)課本學(xué)院內(nèi)要求前學(xué)科基礎(chǔ)課本學(xué)院內(nèi)要求前3學(xué)期學(xué)期要統(tǒng)一，故金融工程專(zhuān)業(yè)要統(tǒng)一，故金融工程專(zhuān)業(yè)1、2年級(jí)年級(jí)學(xué)生所學(xué)課程與金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)貿(mào)學(xué)生所學(xué)課程與金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)貿(mào)專(zhuān)業(yè)學(xué)生課程可能相同。專(zhuān)業(yè)學(xué)生課程可能相同。192021關(guān)于本專(zhuān)業(yè)課程的一點(diǎn)說(shuō)明關(guān)于本專(zhuān)業(yè)課程的一點(diǎn)說(shuō)明n1.按照國(guó)外的培養(yǎng)方式，我們的專(zhuān)業(yè)課程過(guò)多過(guò)寬，不精不深。按照國(guó)外的培養(yǎng)方式，我們的專(zhuān)業(yè)課程過(guò)多過(guò)寬，不精不深。n哥侖比亞大學(xué)的金融工程碩士項(xiàng)目哥侖比亞大學(xué)的金融工程碩士項(xiàng)目 課程表課程表nW4606: Stochasti

30、c Processes for Financial Engineering nE4007: Optimization Models and Methods for Financial EngineeringnE4403: Advanced Engineering and Corporate Economics nE4703: Monte Carlo Simulation nE4706: Financial Engineering: Discrete-Time Asset Pricing nE4707: Financial Engineering: Continuous-Time Asset P

31、ricing nE4500: Applications Programming for Financial Engineering nE4709: Data Analysis for Financial Engineering nE4710: Term Structure Models nE4718: Topics in Derivatives Pricing n（All courses are for 3 credits）22n2.一些課程課時(shí)比金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)多。一些課程課時(shí)比金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)多。n例如計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、公司理財(cái)、金融衍生工具等例如計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、公司理財(cái)、金融衍生工具等

32、n3.本專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)特色及要求：本專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)特色及要求：n（1）本專(zhuān)業(yè)重視民族地區(qū)的金融發(fā)展，要求所培養(yǎng)學(xué)生能為民族地區(qū)）本專(zhuān)業(yè)重視民族地區(qū)的金融發(fā)展，要求所培養(yǎng)學(xué)生能為民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。n（2）本專(zhuān)業(yè)重視金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融計(jì)算與分析，要求所培養(yǎng)學(xué)生具）本專(zhuān)業(yè)重視金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融計(jì)算與分析，要求所培養(yǎng)學(xué)生具備較強(qiáng)的實(shí)踐操作能力，具備開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)新金融工具和銷(xiāo)售能力，能備較強(qiáng)的實(shí)踐操作能力，具備開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)新金融工具和銷(xiāo)售能力，能獨(dú)立解決金融財(cái)務(wù)和相關(guān)問(wèn)題。獨(dú)立解決金融財(cái)務(wù)和相關(guān)問(wèn)題。n（3）本專(zhuān)業(yè)重視金融工程基本理論知識(shí)，以及數(shù)學(xué)計(jì)算和語(yǔ)言工具的）本專(zhuān)業(yè)重視金融工程基本理論知

33、識(shí)，以及數(shù)學(xué)計(jì)算和語(yǔ)言工具的運(yùn)用，要求所培養(yǎng)學(xué)生能夠適應(yīng)高級(jí)創(chuàng)新人才的選拔。運(yùn)用，要求所培養(yǎng)學(xué)生能夠適應(yīng)高級(jí)創(chuàng)新人才的選拔。23 精品課程：精品課程： 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)（省級(jí)）（省級(jí)） 國(guó)際金融學(xué)國(guó)際金融學(xué)（校級(jí)）（校級(jí)） 證券投資學(xué)證券投資學(xué)（校級(jí)）（校級(jí)） 雙語(yǔ)課程：雙語(yǔ)課程： 金融學(xué)金融學(xué) 公司理財(cái)公司理財(cái) 保險(xiǎn)學(xué)保險(xiǎn)學(xué) 財(cái)政學(xué)財(cái)政學(xué) 實(shí)踐教學(xué)：實(shí)踐教學(xué)： 實(shí)驗(yàn)課實(shí)驗(yàn)課 金融業(yè)務(wù)綜合實(shí)踐金融業(yè)務(wù)綜合實(shí)踐 民族地區(qū)金融發(fā)展實(shí)踐民族地區(qū)金融發(fā)展實(shí)踐23課程建設(shè)課程建設(shè)實(shí)踐教學(xué)實(shí)踐教學(xué)246.金融工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)生應(yīng)具備的技能金融工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)生應(yīng)具備的技能n1、首先，、首先，CET4和和CET6是一定要有的。沒(méi)有是一定要有的。沒(méi)有CET6，求職會(huì)，求職會(huì)有很大問(wèn)題。有很大問(wèn)題。 n2、語(yǔ)言方面：、語(yǔ)言方面： n（1）FECT金融專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)考試，中國(guó)人民銀行和香港銀管局金融專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)考試，中國(guó)人民銀行和香港銀管局聯(lián)合主辦，聯(lián)合主辦， n（2）劍橋商務(wù)英語(yǔ)）劍橋商務(wù)英語(yǔ)BEC，托業(yè)，托業(yè)TOEIC之類(lèi)的也可以試試。之類(lèi)的也可以試試。 n3、專(zhuān)業(yè)方面：、專(zhuān)業(yè)方面： 一些資格考試可以關(guān)注一些資格考試可以關(guān)注 n（1）CFA“注冊(cè)金融分析師注冊(cè)金融分析師”（也稱(chēng)（也稱(chēng)“特許金融分析師特許金融分析師”）。）。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號(hào)，由美國(guó)它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號(hào)