計量經(jīng)濟學導(dǎo)論

1、計量經(jīng)濟學導(dǎo)論計量經(jīng)濟學導(dǎo)論計量經(jīng)濟學導(dǎo)論第一節(jié)第一節(jié) 計量經(jīng)濟學的一般問題計量經(jīng)濟學的一般問題一、計量經(jīng)濟學的定義一、計量經(jīng)濟學的定義l英文英文“EconometricsEconometrics” , ,中文譯名有兩種：經(jīng)濟計量中文譯名有兩種：經(jīng)濟計量學與計量經(jīng)濟學。學與計量經(jīng)濟學。l計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，以事實為依據(jù)，計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，以事實為依據(jù)，以數(shù)學和統(tǒng)計推斷為方法，以計算機處理為主要手以數(shù)學和統(tǒng)計推斷為方法，以計算機處理為主要手段，從事經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律及其應(yīng)用段，從事經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律及其應(yīng)用的研究，并以計量模型的建立和應(yīng)用為核心的一門的研

2、究，并以計量模型的建立和應(yīng)用為核心的一門經(jīng)濟學學科。經(jīng)濟學學科。 計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、數(shù)學、統(tǒng)計資料三者相結(jié)計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、數(shù)學、統(tǒng)計資料三者相結(jié)合產(chǎn)生的一門綜合性、交叉性的學科。合產(chǎn)生的一門綜合性、交叉性的學科。二、計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)和特點二、計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)和特點1.計量經(jīng)濟學是一門應(yīng)用經(jīng)濟學科，是以經(jīng)濟現(xiàn)象的計量經(jīng)濟學是一門應(yīng)用經(jīng)濟學科，是以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量關(guān)系為研究對象的。數(shù)量關(guān)系為研究對象的。2.計量經(jīng)濟學目的在于揭示經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動的數(shù)計量經(jīng)濟學目的在于揭示經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律。量規(guī)律。3.計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容是建立具有隨機特征的計量計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容是建立

3、具有隨機特征的計量經(jīng)濟模型經(jīng)濟模型. 4.計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學三者的綜合，計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學三者的綜合，但不同于其中任何一門學科但不同于其中任何一門學科數(shù)理經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學經(jīng)濟統(tǒng)計學數(shù)理統(tǒng)計學經(jīng)濟學統(tǒng)計學數(shù)學三、計量經(jīng)濟學的種類三、計量經(jīng)濟學的種類按照研究內(nèi)同的側(cè)重點不同：按照研究內(nèi)同的側(cè)重點不同： 理論計量經(jīng)濟學，是指在測量經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系時理論計量經(jīng)濟學，是指在測量經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系時需要運用的特殊的數(shù)理統(tǒng)計方法為研究內(nèi)容的經(jīng)濟需要運用的特殊的數(shù)理統(tǒng)計方法為研究內(nèi)容的經(jīng)濟計量學。計量學。 應(yīng)用計量經(jīng)濟學，是利用理論經(jīng)濟計量學提供應(yīng)用計量經(jīng)濟學，是利用理論經(jīng)濟計量學提供的

4、計量理論和方法應(yīng)用于經(jīng)濟學中的某些特殊領(lǐng)域。的計量理論和方法應(yīng)用于經(jīng)濟學中的某些特殊領(lǐng)域。按照使用數(shù)學工具的不同，計量經(jīng)濟學還可以分為按照使用數(shù)學工具的不同，計量經(jīng)濟學還可以分為初級計量經(jīng)濟學和高級計量經(jīng)濟學初級計量經(jīng)濟學和高級計量經(jīng)濟學第二節(jié)第二節(jié) 計量經(jīng)濟學的研究對象計量經(jīng)濟學的研究對象一、變量一、變量（一）宏觀經(jīng)濟變量和微觀經(jīng)濟變量（一）宏觀經(jīng)濟變量和微觀經(jīng)濟變量(按照測度對象的大小或相關(guān)經(jīng)濟問題屬于宏觀還是微觀范疇）按照測度對象的大小或相關(guān)經(jīng)濟問題屬于宏觀還是微觀范疇）（二）離散變量和連續(xù)變量（二）離散變量和連續(xù)變量（按照變量取值的不同）（按照變量取值的不同）（三）隨機變量和非隨機變量

5、（三）隨機變量和非隨機變量（根據(jù)取值是否具有偶然性）（根據(jù)取值是否具有偶然性）（四）流量和存量（四）流量和存量（根據(jù)時間特征不同）（根據(jù)時間特征不同）（五）數(shù)值變量和分類變量（五）數(shù)值變量和分類變量（經(jīng)濟現(xiàn)象的特征是否可以用數(shù)值表示）（經(jīng)濟現(xiàn)象的特征是否可以用數(shù)值表示）（六）內(nèi)生變量和外生變量（六）內(nèi)生變量和外生變量（按照計量經(jīng)濟模型變量數(shù)值的決定范圍）（按照計量經(jīng)濟模型變量數(shù)值的決定范圍）l二、數(shù)據(jù)二、數(shù)據(jù)（一）時間序列數(shù)據(jù)：是按時間順序排列而成的（一）時間序列數(shù)據(jù)：是按時間順序排列而成的 在同一數(shù)據(jù)列中的各個數(shù)據(jù)必須是同口徑的，要求具在同一數(shù)據(jù)列中的各個數(shù)據(jù)必須是同口徑的，要求具有可比性。

6、時點數(shù)據(jù)列中的每一個數(shù)必須是同范圍、有可比性。時點數(shù)據(jù)列中的每一個數(shù)必須是同范圍、盡可能同一間隔時點上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；時期數(shù)據(jù)列中盡可能同一間隔時點上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；時期數(shù)據(jù)列中的每一個數(shù)也必須是同范圍、同一時期長度上的統(tǒng)的每一個數(shù)也必須是同范圍、同一時期長度上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)計數(shù)據(jù)（二（二)截面數(shù)據(jù)：在同一時間，不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計截面數(shù)據(jù)：在同一時間，不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)列。指標組成的數(shù)據(jù)列。 截面數(shù)據(jù)不要求統(tǒng)計對象及其范圍相同，但要求統(tǒng)截面數(shù)據(jù)不要求統(tǒng)計對象及其范圍相同，但要求統(tǒng)計的時間相同。計的時間相同。（三）合并數(shù)據(jù)：既有時間序列數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)（三）合并數(shù)據(jù)：既有時間序列數(shù)據(jù)

7、又有橫截面數(shù)據(jù)三、變量之間的數(shù)量關(guān)系三、變量之間的數(shù)量關(guān)系（一）函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系（一）函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系（二）單向因果關(guān)系、雙向因果關(guān)系和恒等關(guān)系（二）單向因果關(guān)系、雙向因果關(guān)系和恒等關(guān)系l四、計量經(jīng)濟模型四、計量經(jīng)濟模型（一）計量經(jīng)濟模型及其構(gòu)成（一）計量經(jīng)濟模型及其構(gòu)成所謂計量經(jīng)濟模型就是經(jīng)濟變量之間所存在的隨機關(guān)所謂計量經(jīng)濟模型就是經(jīng)濟變量之間所存在的隨機關(guān)系的一種數(shù)學表達式。系的一種數(shù)學表達式。), u, x(fy模型由經(jīng)濟變量（模型由經(jīng)濟變量（y和和x)、隨機誤差項、隨機誤差項(u)、參數(shù)、參數(shù) 和方程的形式和方程的形式f(.)等四個要素構(gòu)成等四個要素構(gòu)成ux5 . 8100y(y

8、)(x)之間存在如下模型與糧食產(chǎn)量例如：畝施肥量（二（二) 計量經(jīng)濟模型的分類：計量經(jīng)濟模型的分類：經(jīng)典計量經(jīng)濟模型、經(jīng)典計量經(jīng)濟模型、時間序列模型時間序列模型第三節(jié)第三節(jié) 計量經(jīng)濟學的應(yīng)用步驟計量經(jīng)濟學的應(yīng)用步驟一、模型設(shè)定一、模型設(shè)定l0 0模型設(shè)定的定義模型設(shè)定的定義l1 1研究有關(guān)經(jīng)濟理論研究有關(guān)經(jīng)濟理論l2 2確定變量和函數(shù)形式確定變量和函數(shù)形式l3. 3. 模型設(shè)計階段具體技術(shù)工作模型設(shè)計階段具體技術(shù)工作0. 模型設(shè)定的定義模型設(shè)定的定義l依據(jù)一定的經(jīng)濟理論，先驗地用一個或一組數(shù)學方依據(jù)一定的經(jīng)濟理論，先驗地用一個或一組數(shù)學方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。這階程式表示被研

9、究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。這階段的工作稱為模型設(shè)定。段的工作稱為模型設(shè)定。l這是計量經(jīng)濟學研究中最重要也是最困難的階段，這是計量經(jīng)濟學研究中最重要也是最困難的階段，需要作以下工作：需要作以下工作：1 1研究有關(guān)經(jīng)濟理論研究有關(guān)經(jīng)濟理論l建立模型需要理論抽象。模型是對客觀事物的基本建立模型需要理論抽象。模型是對客觀事物的基本特征和發(fā)展規(guī)律的概括，是對現(xiàn)實抓住本質(zhì)的簡化。特征和發(fā)展規(guī)律的概括，是對現(xiàn)實抓住本質(zhì)的簡化。l這種概括和簡化就是理論分析的成果。這種概括和簡化就是理論分析的成果。l因此，在模型設(shè)定階段，首先要注意基于經(jīng)濟理論因此，在模型設(shè)定階段，首先要注意基于經(jīng)濟理論的定性分析。的定性分析

10、。菲利普斯曲線菲利普斯曲線l例如，根據(jù)勞動力市場均衡學說，工資增長率例如，根據(jù)勞動力市場均衡學說，工資增長率y y、失、失業(yè)率業(yè)率x x，有關(guān)系，有關(guān)系y=f(x)y=f(x)。l失業(yè)率越高，表明勞動力的供給大于需求，從而工失業(yè)率越高，表明勞動力的供給大于需求，從而工資上升率越低，這就是著名的菲利普斯曲線。資上升率越低，這就是著名的菲利普斯曲線。凱恩斯（凱恩斯（KeyensKeyens）消費理論）消費理論l根據(jù)凱恩斯（根據(jù)凱恩斯（KeyensKeyens）消費理論：）消費理論：l“平均說來，當人們收入增多時，他們傾向于消費，平均說來，當人們收入增多時，他們傾向于消費，但其增長的程度并不和收入增

11、加的程度一樣多。但其增長的程度并不和收入增加的程度一樣多?！痹O(shè)設(shè)y y為消費為消費,x,x為收入，用數(shù)學方程表示為為收入，用數(shù)學方程表示為ly=f(x)=by=f(x)=b0 0+b+b1 1x+ex+el其中參數(shù)其中參數(shù)b b1 1=dy/dx=dy/dx為邊際消費傾向，為邊際消費傾向，e e為隨機項，表為隨機項，表明消費的隨機性。按照凱恩斯的觀點，明消費的隨機性。按照凱恩斯的觀點，0b0b1 111。2 2確定變量和函數(shù)形式確定變量和函數(shù)形式l模型應(yīng)當反映客觀經(jīng)濟活動，但是這種反映不可能模型應(yīng)當反映客觀經(jīng)濟活動，但是這種反映不可能也不應(yīng)該是包羅萬象，巨細無疑的。這需要合理的也不應(yīng)該是包羅萬

12、象，巨細無疑的。這需要合理的假設(shè)，刪除次要關(guān)系和因素。對模型進行簡化抽象，假設(shè)，刪除次要關(guān)系和因素。對模型進行簡化抽象，既突出主要聯(lián)系，又便于模型處理、運用既突出主要聯(lián)系，又便于模型處理、運用模型設(shè)計階段具體技術(shù)工作：模型設(shè)計階段具體技術(shù)工作：l（1 1）模型應(yīng)該包括那些變量？哪個是因變量？哪些）模型應(yīng)該包括那些變量？哪個是因變量？哪些是自變量？是自變量？l（2 2）模型包括幾個參數(shù)，它們的符號（正負）如何？）模型包括幾個參數(shù)，它們的符號（正負）如何？l（3 3）模型函數(shù)的數(shù)學形式，線性的？亦或是非線性）模型函數(shù)的數(shù)學形式，線性的？亦或是非線性的？單方程模型還是聯(lián)立方程模型？的？單方程模型還是

13、聯(lián)立方程模型？3 3統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集與整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集與整理l一般說來，收集的數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過統(tǒng)計分組，整理一般說來，收集的數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過統(tǒng)計分組，整理加工，使之系統(tǒng)化，成為能為模型所用，反映問題加工，使之系統(tǒng)化，成為能為模型所用，反映問題特征的綜合資料。特征的綜合資料。二、參數(shù)估計二、參數(shù)估計l參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變量對被解釋變量的影響程度。量對被解釋變量的影響程度。l參數(shù)估計為經(jīng)濟理論提供了實際經(jīng)驗的內(nèi)容，并參數(shù)估計為經(jīng)濟理論提供了實際經(jīng)驗的內(nèi)容，

14、并驗證經(jīng)濟理論。驗證經(jīng)濟理論。三、模型檢驗三、模型檢驗l所謂檢驗就是對部分或全部參數(shù)估計值加以評定，所謂檢驗就是對部分或全部參數(shù)估計值加以評定，確定它們在理論上是否有異議，在統(tǒng)計上是否顯著。確定它們在理論上是否有異議，在統(tǒng)計上是否顯著。l檢驗分三方面內(nèi)容：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗和計檢驗分三方面內(nèi)容：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗和計量經(jīng)濟學檢驗。量經(jīng)濟學檢驗。四、模型應(yīng)用四、模型應(yīng)用 經(jīng)濟計量模型主要用于分析經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，評價經(jīng)經(jīng)濟計量模型主要用于分析經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，評價經(jīng)濟政策，仿真經(jīng)濟系統(tǒng)以及預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展等幾個方濟政策，仿真經(jīng)濟系統(tǒng)以及預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展等幾個方面。面。計量經(jīng)濟學與電腦計量經(jīng)濟學與電腦l模型的建立和實際使用，離開了電腦幾乎是不可能模型的建立和實際使用，離開了電腦幾乎是不可能的。目前，已有很多計量經(jīng)濟學軟件包，可以完成的。目前，已有很多計量經(jīng)濟學軟件包，可以完成計量經(jīng)濟學模型的參數(shù)估計、模型檢驗、預(yù)測等基計量經(jīng)濟學模型的參數(shù)估計、模型檢驗、預(yù)測等基本運算。本運算。l本課程采用本課程采用EviwsEviws進行案例教學。進行案例教學。l要求：熟練掌握要求：熟練掌握EviewsEviews的基本操作。的基