時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1時(shí)間序列時(shí)間序列(xli)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第一頁(yè)，共70頁(yè)。第1頁(yè)/共70頁(yè)第二頁(yè)，共70頁(yè)。第2頁(yè)/共70頁(yè)第三頁(yè)，共70頁(yè)。第3頁(yè)/共70頁(yè)第四頁(yè)，共70頁(yè)。 設(shè)設(shè)T是無(wú)限實(shí)數(shù)集，若對(duì)于每一是無(wú)限實(shí)數(shù)集，若對(duì)于每一tT ，Yt 為一隨為一隨機(jī)變量，則稱隨機(jī)變量族機(jī)變量，則稱隨機(jī)變量族Yt 為一個(gè)為一個(gè)(y )隨機(jī)過(guò)程。隨機(jī)過(guò)程。 若若T為一連續(xù)區(qū)間，則為一連續(xù)區(qū)間，則Yt 稱為連續(xù)型隨機(jī)過(guò)程。稱為連續(xù)型隨機(jī)過(guò)程。 若若T為一離散集合，如為一離散集合，如 T=0, 1, 2, 或或 T=, -2, -1, 0, 1, 2, 則則Yt 稱為離散型隨機(jī)過(guò)程。稱為離散型隨機(jī)過(guò)程。

2、離散型時(shí)間指標(biāo)集的隨機(jī)過(guò)程通常稱為隨機(jī)型時(shí)離散型時(shí)間指標(biāo)集的隨機(jī)過(guò)程通常稱為隨機(jī)型時(shí)間序列，簡(jiǎn)稱時(shí)間序列。間序列，簡(jiǎn)稱時(shí)間序列。第4頁(yè)/共70頁(yè)第五頁(yè)，共70頁(yè)。),(21ntttYYY),(21hththtnYYY 第5頁(yè)/共70頁(yè)第六頁(yè)，共70頁(yè)。第6頁(yè)/共70頁(yè)第七頁(yè)，共70頁(yè)。第7頁(yè)/共70頁(yè)第八頁(yè)，共70頁(yè)。第8頁(yè)/共70頁(yè)第九頁(yè)，共70頁(yè)。( )tE Y2( )tVar Y( ,)(,)tst hs ht sCov Y YCov YYr第9頁(yè)/共70頁(yè)第十頁(yè)，共70頁(yè)。第10頁(yè)/共70頁(yè)第十一頁(yè)，共70頁(yè)。第11頁(yè)/共70頁(yè)第十二頁(yè)，共70頁(yè)。第12頁(yè)/共70頁(yè)第十三頁(yè)，共70頁(yè)。

3、 例例2幾種常用的非平穩(wěn)幾種常用的非平穩(wěn)(pngwn)時(shí)間序列模型。時(shí)間序列模型。（1）隨機(jī)游走序列（）隨機(jī)游走序列（random walk），該序列），該序列由如下隨機(jī)過(guò)程生成：由如下隨機(jī)過(guò)程生成： Yt = Yt-1 + et這里，這里， et 是一個(gè)白噪聲。是一個(gè)白噪聲。 由于(yuy) E(Yt)=E(Yt-1) + E(et ) = E(Yt-1)第13頁(yè)/共70頁(yè)第十四頁(yè)，共70頁(yè)。第14頁(yè)/共70頁(yè)第十五頁(yè)，共70頁(yè)。第15頁(yè)/共70頁(yè)第十六頁(yè)，共70頁(yè)。 tiitiittYYY1100)( tYEtYYEtiit 010)()(21)()( tVarYVartiit 第16頁(yè)/

4、共70頁(yè)第十七頁(yè)，共70頁(yè)。第17頁(yè)/共70頁(yè)第十八頁(yè)，共70頁(yè)。第18頁(yè)/共70頁(yè)第十九頁(yè)，共70頁(yè)。第19頁(yè)/共70頁(yè)第二十頁(yè)，共70頁(yè)。第20頁(yè)/共70頁(yè)第二十一頁(yè)，共70頁(yè)。第21頁(yè)/共70頁(yè)第二十二頁(yè)，共70頁(yè)。第22頁(yè)/共70頁(yè)第二十三頁(yè)，共70頁(yè)。第23頁(yè)/共70頁(yè)第二十四頁(yè)，共70頁(yè)。第24頁(yè)/共70頁(yè)第二十五頁(yè)，共70頁(yè)。) ( ESt 211 tttYYY 第25頁(yè)/共70頁(yè)第二十六頁(yè)，共70頁(yè)。第26頁(yè)/共70頁(yè)第二十七頁(yè)，共70頁(yè)。; ) ( ESt 第27頁(yè)/共70頁(yè)第二十八頁(yè)，共70頁(yè)。第28頁(yè)/共70頁(yè)第二十九頁(yè)，共70頁(yè)。第29頁(yè)/共70頁(yè)第三十頁(yè)，共70頁(yè)。第

5、30頁(yè)/共70頁(yè)第三十一頁(yè)，共70頁(yè)。第31頁(yè)/共70頁(yè)第三十二頁(yè)，共70頁(yè)。tpiitittYYY 11tpiitittYYY 11tpiitittYYtY 11第32頁(yè)/共70頁(yè)第三十三頁(yè)，共70頁(yè)。第33頁(yè)/共70頁(yè)第三十四頁(yè)，共70頁(yè)。第34頁(yè)/共70頁(yè)第三十五頁(yè)，共70頁(yè)。第35頁(yè)/共70頁(yè)第三十六頁(yè)，共70頁(yè)。第36頁(yè)/共70頁(yè)第三十七頁(yè)，共70頁(yè)。第37頁(yè)/共70頁(yè)第三十八頁(yè)，共70頁(yè)。第38頁(yè)/共70頁(yè)第三十九頁(yè)，共70頁(yè)。)(tttXYe 第39頁(yè)/共70頁(yè)第四十頁(yè)，共70頁(yè)。 nttnttteeeDW12221)(第40頁(yè)/共70頁(yè)第四十一頁(yè)，共70頁(yè)。第41頁(yè)/共70頁(yè)第

6、四十二頁(yè)，共70頁(yè)。第42頁(yè)/共70頁(yè)第四十三頁(yè)，共70頁(yè)。第43頁(yè)/共70頁(yè)第四十四頁(yè)，共70頁(yè)。第44頁(yè)/共70頁(yè)第四十五頁(yè)，共70頁(yè)。第45頁(yè)/共70頁(yè)第四十六頁(yè)，共70頁(yè)。年度GDP年度GDP年度GDP19783624.1198711962.5199667884.619794038.2198814928.3199774462.619804517.8198916909.2199879395.719814862.4199018547.9199982067.519825294.7199121617.8200089468.119835934.5199226638.1200197314.8198

7、47171199334634.42002105172.319858964.4199446759.42003116898.4198610202.2199558478.1第46頁(yè)/共70頁(yè)第四十七頁(yè)，共70頁(yè)。第47頁(yè)/共70頁(yè)第四十八頁(yè)，共70頁(yè)。第48頁(yè)/共70頁(yè)第四十九頁(yè)，共70頁(yè)。第49頁(yè)/共70頁(yè)第五十頁(yè)，共70頁(yè)。第50頁(yè)/共70頁(yè)第五十一頁(yè)，共70頁(yè)。第51頁(yè)/共70頁(yè)第五十二頁(yè)，共70頁(yè)。 由于所用數(shù)據(jù)為時(shí)間序列數(shù)據(jù)，需要檢驗(yàn)(jinyn)其平穩(wěn)性及它們之間是否存在協(xié)整關(guān)系。第52頁(yè)/共70頁(yè)第五十三頁(yè)，共70頁(yè)。2、出現(xiàn)菜單界面進(jìn)行(jnxng)選擇第53頁(yè)/共70頁(yè)第五十四頁(yè)，

8、共70頁(yè)。第54頁(yè)/共70頁(yè)第五十五頁(yè)，共70頁(yè)。說(shuō)明SR和ZC都存在(cnzi)單位根，是非平穩(wěn)序列。第55頁(yè)/共70頁(yè)第五十六頁(yè)，共70頁(yè)。第56頁(yè)/共70頁(yè)第五十七頁(yè)，共70頁(yè)。5、點(diǎn)擊(din j)“OK”，分別得到檢驗(yàn)結(jié)果：第57頁(yè)/共70頁(yè)第五十八頁(yè)，共70頁(yè)。第58頁(yè)/共70頁(yè)第五十九頁(yè)，共70頁(yè)。第59頁(yè)/共70頁(yè)第六十頁(yè)，共70頁(yè)。存在(cnzi)（正）自相關(guān)。 第60頁(yè)/共70頁(yè)第六十一頁(yè)，共70頁(yè)。第61頁(yè)/共70頁(yè)第六十二頁(yè)，共70頁(yè)。第62頁(yè)/共70頁(yè)第六十三頁(yè)，共70頁(yè)。第63頁(yè)/共70頁(yè)第六十四頁(yè)，共70頁(yè)。17791. 07689. 03264. 0 ttteS

9、RCZ 。第64頁(yè)/共70頁(yè)第六十五頁(yè)，共70頁(yè)。第65頁(yè)/共70頁(yè)第六十六頁(yè)，共70頁(yè)。 1. 1.大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。如果直接將時(shí)間大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。如果直接將時(shí)間序列作回歸分析，則可能造成序列作回歸分析，則可能造成“偽回歸偽回歸” ” ，造成，造成“偽回歸偽回歸”的根本原因在于時(shí)間序列變量的非平的根本原因在于時(shí)間序列變量的非平穩(wěn)性。穩(wěn)性。 2. 2.時(shí)間序列的平穩(wěn)性，是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性，是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。嚴(yán)格平穩(wěn)是指隨機(jī)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。嚴(yán)格平穩(wěn)是指隨機(jī)過(guò)程的聯(lián)合分布過(guò)程的聯(lián)合分布(fnb)(fnb)函數(shù)與時(shí)間的位移無(wú)關(guān)。函數(shù)與時(shí)間的位移無(wú)關(guān)。弱平穩(wěn)是指隨機(jī)過(guò)程的一階